Martingala è il male?! - pagina 12
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Basta ricordare che il drawdown delle azioni (ed è significativo) è una perdita di denaro reale. Il tuo massimo drawdown relativo è quasi il 60% e quasi uguale al tuo deposito iniziale. Siete disposti ad accettare questa cifra?
Ecco cosa penserei: se le entrate non sono casuali, significa che il sistema usa l'analisi tecnica e, forse, ha un payoff atteso positivo. Perché avete scelto martin come mezzo di gestione del rischio?
Puoi modificare il sistema per controllarlo senza Martin? Forse anche l'attrazione del capitale diventerà più piccola?
Максимальная просадка 59810.40 (22.97%)
Lo scopo della Martingala è quello di raggiungere un determinato livello di profitto in una serie di scambi, cioè quando si fa la media di una posizione perdente, si calcola il livello di pareggio + profitto, che viene distribuito a tutte le posizioni medie...
Константин, если бы я не знал тебя по переписке, наверно, так и написал бы :) Но ты не похож на новичка; кроме того, твои входы, видимо, совсем не случайны, как обычно в мартине.
Просто помни о том, что просадка эквити (а она значительна) - это потеря реальных денег. Твоя максимальная относительная просадка - почти 60% и почти равна начальному депозиту. Ты готов смириться с этой цифрой?
Я бы вот о чем подумал: если входы неслучайны, то, значит, система использует технический анализ и, возможно, имеет положительное матожидание сделки. Почему ты выбрал именно мартин в качестве средства управления риском?
Ты можешь модифицировать систему так, чтобы проверить ее вчистую, без мартина? Может, и просадки эквити станут меньше?
Saluti Alexei.L'ho testato senza martin... Non è sicuramente un perdente, ma non ci sono affatto profitti stabili. Che il sistema ha enormi drawdown, sì, ma... In contrasto con la martingala classica, ogni lotto ha lo stesso rischio e lo stesso profitto, quindi, quando faccio l'entrata più grande in un trade, ottengo il profitto più grande. In generale il rischio è proporzionale al profitto. Approssimativamente è come segue: inserisci 0.1 lotto e rischi X punti profitto Y punti, quindi per 1.0 lotto sarà rischio 10 * X e profitto 10 * Y. Quindi il grafico di crescita del bilancio salta quando il deposito è caricato grande, piuttosto che cresce dolcemente.
Не смущает, что просадка в более чем 2 раза больше начального депозита.... Ведь такое может случится в любой момент, например, в момент старта...
Цель Мартингейла достигнут заданного уровня профита в серии сделок, т.е. при усреднении убыточной позиции вычисляем уровень безубытка + профит, который распределяется на все усредненные позиции...
Alexei... Probabilmente sapete che il drawdown nel tester non è calcolato correttamente. Ho inserito un rapporto con s-Analyzer per una corretta comprensione.
Алексей... Вы же наверняка знаете что просадка в тестере считается не совсем корректно. Я для правильного понимания вставил отчёт с помощью s-Analyzer.Kostya, il drawdown nel tester conta correttamente... Ho controllato più di una volta - tutto torna... Martingala nasconde rischi reali che possono essere visti nel tester... L'equity drawdown è ciò che non è visibile sul dritto dal conto demo o reale.
Костя, просадка в тестере считается правильно... Я не раз проверял - все сходится... Мартингейл скрывает реальные риски, которые можно увидеть в тестере... Просадка по эквити - это, то что невидно на стейте с демо-счета или реал-счета.
Alexey, non è così buono allora (anche se ho scritto senza occhiali rosa)...Bisogna verificare con l'introduzione del concetto di avvio del deposito e la simulazione dello stop out nel tester...
Grazie...
Алексей, тогда всё не так хорошо (хотя я писал-розовых очков у меня нет)...
Надо проверить с введением понятия стартовый депо и имитацией стоп-аута в тестере...
Спасибо...
Una volta ho buttato un semplice motore Excel martin in uno dei thread (non ricordo il nome, ma non mi serve, c'è un motore). Ieri a tarda notte ho voluto lanciare qui versione modificata con più regolazioni. Stasera potrei ancora modificarlo e buttarlo qui. L'essenza è che con un'aspettativa matematica positiva (>50%) l'antimartin è molto più redditizio. Sarà possibile verificare visivamente e persino giocare con le impostazioni. Ne hai bisogno?
Я как-то кидал простенький движок на Excel'е по мартину в одну из веток (щас название не вспомню, но это и не надо. движок есть.). Вчера поздно вечером хотел сюда кинуть модифицированный вариант с большим количеством регулировок. Вечером сегодня может всё же подправлю и кину. Суть в том, что при положительном (>50%) матожидании анти мартин куда выгоднее. В чём можно будет наглядно убедиться, и даже поиграться с регулировками. Надо?
Non sono particolarmente amichevole con Excel, quindi non lo sono, ma se qualcuno ne ha bisogno, che lo scriva.Il fatto che l'anti-martin possa essere molto più redditizio non è strano.
Per me non si tratta di una cosa e nient'altro.
Ne sto solo cercando uno.
Certo, a volte cadendo nell'abisso, ma se si sta fermi, non è un fatto che qualcosa sarà redditizio.
Ancora una volta, questo è solo un ESPERIMENTO.
P.S. E in considerazione del fatto che il DC sul micro-reale si oppone costantemente a me, forse in un prossimo futuro si fermerà al momento delle modifiche e miglioramenti.
Я как-то кидал простенький движок на Excel'е по мартину в одну из веток (щас название не вспомню, но это и не надо. движок есть.). Вчера поздно вечером хотел сюда кинуть модифицированный вариант с большим количеством регулировок. Вечером сегодня может всё же подправлю и кину. Суть в том, что при положительном (>50%) матожидании анти мартин куда выгоднее. В чём можно будет наглядно убедиться, и даже поиграться с регулировками. Надо?
È interessante da vedere, sto anche sperimentando l'aggiunta di lotti, l'unica cosa a cui sono arrivato è che Martin ha senso se fai un EA con direzione di puntata, cioè un EA nella sua logica mette più ordini di acquisto (fino a forzare ogni terzo ordine di acquisto anche se i due precedenti erano efficaci - cioè rompere la logica di puntata), e l'altro di vendita, quello che è stato più efficace durante l'intervallo di tempo, che andrà via per la prossima oraинтересно посмотреть,....
OK, lo posterò quando torno a casa.