Ancora una volta, a proposito dei loka. - pagina 23
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La mia più umile richiesta :)Per favore, scrivete quale "ordine congiunto" dovrei aprire invece di ... qualsiasi ordine dal secondo
2010.03.22 00:38 comprare 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vendere 0,02 1,35026
2010.03.23 00:06 comprare 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vendere 0,09 1,35026
Dopo la vostra risposta, mi assicurerò di seguire la 'storia in diretta' di tutte le posizioni.
'
L'obiettivo dell'Holivar non è mai stato la verità! Voglio solo capire ... "pro netting" per queste posizioni. ;)
Cosa c'è da capire?
2010.03.22 00:38 comprare 0.01
2010.03.22 08:01 vendere 0.02 = Chiudere 0.01 comprare, Aprire 0.01 vendere
2010.03.23 00:06 comprare 0,03 = Chiudere 0,01 vendere, Aprire 0,02 comprare
2010.03.23 08:37 vendere 0,09 = Chiudere 0,02 comprare, Aprire 0,07 vendere
---
Totale dopo 2010.03.23 08:37 0.07 vendere
Cosa c'è da capire?
2010.03.22 00:38 comprare 0.01
2010.03.22 08:01 vendere 0.02 = Chiudere 0.01 comprare, Aprire 0.01 vendere
2010.03.23 00:06 comprare 0,03 = Chiudere 0,01 vendere, Aprire 0,02 comprare
2010.03.23 08:37 vendere 0,09 = Chiudere 0,02 comprare, Aprire 0,07 vendere
---
totale dopo 2010.03.23 08:37 0.07 vendere
O come questo (se la compagnia di intermediazione lo permette):
2010.03.22 00:38 comprare 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Open 0.02 sell + OrderCloseBy(0.01buy,0.02sell)
2010.03.23 00:06 buy 0.03 = Open 0.03 buy + OrderCloseBy(0.01sell,0.03buy)
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Open 0.09 sell + OrderCloseBy(0.02buy,0.09sell)
Возмите и проверьте в тестере, :)
Все элементарно, настолько что даже и доказательства толком не надо - точнее его еще Эйлер и Пуассон доказали, так что Вы тут мимо - :) Это просто базис, :)
*** Хинт не спешите с ответами - я не ошибась в таких вещах... :)
Il tester non è un'autorità in questo caso. Ma anche nel tester osserveremo un modello in cui l'equilibrio va su e giù, che smentisce la tesi sull'indipendenza di "tendenza e coppia di valute e tempo nella storia". Anche nel tester osserveremo il cambiamento di volatilità in diversi intervalli di tempo della stessa lunghezza.
A lungo termine, la quantità di transazioni redditizie e perdenti sarà uguale, il che illustra quanto il mercato sia vicino a una passeggiata casuale. Molto vicino. Così vicino, infatti, che per molti scopi pratici può essere considerato tale. Tuttavia, il mercato non è una passeggiata casuale.
Из вашего сообщения делаю вывод, что вы слабо разбираетесь в значениях, которые выдает отчет. Советую прочитать соответствующие статьи еще раз... Лишним не будет...
Протестировал с депозитом 500 долларов.
Получили увеличение депозита 3 раза за год с небольшим.
Применяя усреднение, важно понимать какие риски сможет выдержать ваш депозит. Усреднение - это то же мартингейл. Что такое классический мартингейл? Удвоение ставки происходит до тех пор пока не будет выиграна одна ставка. Риски растут... В основе мартингейла лежит утверждение, что количество удвоения ставки всегда конечно.
Рассмотрим усреднение... Риски растут с увеличением диапазона изменения цен. Как только этот диапазон фиксируется мы начинаем отыгрывать убыток и зарабатывать. Отсюда вывод, что усреднение можно применять как по тренду так и против него.
Теперь вернемся к тестированию. Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов.
Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов.
Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
Questo è quello che voglio dire anch'io
Cosa c'è da capire?
2010.03.22 00:38 comprare 0.01
2010.03.22 08:01 vendere 0.02 = Chiudere 0.01 comprare, Aprire 0.01 vendere
2010.03.23 00:06 comprare 0,03 = Chiudere 0,01 vendere, Aprire 0,02 comprare
2010.03.23 08:37 vendere 0,09 = Chiudere 0,02 comprare, Aprire 0,07 vendere
---
totale dopo 2010.03.23 08:37 0.07 vendere
Al 2010.03.24 00:50 (saldo in yoy)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Totale -3.13 + -6.17 + -12.34 + 27.16 = 5.52
'
"Mia" variante
2010.03.24 00:50 chiudere 0,09 1,34638
2010.03.24 00:50 chiudere 0,03 1,34625
2010.03.24 00:50 chiudere 0,02 1,34638
2010.03.24 00:50 chiudere 0,01 1,34625
Totale 5.00
Spero di non aver fatto un errore nei miei calcoli, c'è uno spread qua e là.
Il tester non è un'autorità in questo caso. Ma anche nel tester osserveremo un modello in cui l'equilibrio va su e giù, che smentisce la tesi sull'indipendenza di "tendenza e coppia di valute e tempo nella storia". Anche nel tester osserveremo il cambiamento di volatilità in diversi intervalli di tempo della stessa lunghezza.
A lungo termine, la quantità di transazioni redditizie e perdenti sarà uguale, il che illustra quanto il mercato sia vicino a una passeggiata casuale. Molto vicino. Così vicino, infatti, che per molti scopi pratici può essere considerato tale. Tuttavia, il mercato non è una passeggiata casuale.
Ti spiego meglio - penso che tu sappia già molto sulla TV, quindi parlerò senza semplificare - La vera variabile casuale (non pseudo) ha uno spettro infinito, cioè anche con periodi di diversi secoli :))) Quindi il periodo di analisi deve essere adeguato a ciò che considereremo un errore e ciò che non lo considereremo. E le tendenze, di cui ti ho scritto LS, è semplicemente una bassa frequenza :)) E non c'è contraddizione con la matematica. :))
lo script è nella base di codice CloseBy
Potresti darmi un link, non l'ho trovato. Grazie.
Risulta che al 2010.03.24 00:50 (saldo in yoy)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Totale -3.13 + -6.17 + -12.34 + 27.16 = 5.52
'
"Mia" variante
2010.03.24 00:50 chiudere 0,09 1,34638
2010.03.24 00:50 chiudere 0,03 1,34625
2010.03.24 00:50 chiudere 0,02 1,34638
2010.03.24 00:50 chiudere 0,01 1,34625
Totale 5.00
Spero di non aver fatto un errore nei miei calcoli, cioè spread qui e spread là.
Beh, non hai tenuto conto dello spread nelle mie opzioni e l'hai fatto nelle tue, da qui la differenza.
Ma non hai incluso gli scambi.
Beh, non hai tenuto conto dello spread nelle mie opzioni e l'hai fatto nelle tue, da qui la differenza.
Ma non hai incluso gli scambi.
Riguardo allo spread - sì, l'ho fatto all'inizio, poi ho capito che era il "là e là" che faceva la differenza. Anche gli swap non sono "aritmetici".Lo scopo della mia domanda era... È solo che in tutti questi argomenti ci sono solo aggettivi e non un solo nome :)
Riguardo allo spread - sì, all'inizio l'ho scritto, poi ho capito che è il "là e là" che fa la differenza. Anche gli swap non appartengono all'"aritmetica".
Lo scopo della mia domanda era... È solo che in tutti questi argomenti ci sono solo aggettivi e non un solo nome :)
È semplicemente una questione di implementazione tecnica dell'algoritmo di trading. Dobbiamo ricordare che non c'è alcun profitto aggiuntivo nella serratura. Il blocco è una perdita sugli swap (anche se molti non la considerano una perdita), e un'illusione di fare qualche profitto che non può essere ottenuto senza un blocco.