Ancora una volta, a proposito dei loka. - pagina 19

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avatara писал(а) >>

Al libero arbitrio e al cielo salvato.

Buona fortuna. ;)


>> Grazie. Il tuo desiderio è la risposta a tutti i panelisti.

 
avatara >>:

;) Спасибо!

Формально Вы правы. Но свопами в торговле обычно пренебрегают.

Или Вы кэррикеш стратегии используете?


No, non è vero - solo una prova formale.

Buona fortuna.

È vero che i conti islamici non saranno colpiti, ma quanti li commerciano? E se si ignorano gli scambi, non fa differenza.
 
lexandros писал(а) >>


Assolutamente d'accordo su una cosa... Che il mercato è molto più spesso in un piatto che in una tendenza. Ma nessuno può prevedere quando c'è un piatto e quando c'è una tendenza... (almeno fino ad ora)... Forse al prossimo tick andrà in un trend di 1 000 punti... o forse sarà piatto per un paio di settimane.

E questa è l'essenza di entrambi questi mali... facendo una media così come martin...
O meglio, la media non è un tale male... Lo uso spesso io stesso... E a volte la media dà un buon risultato... Se si usa la media in modo sconsiderato e senza pensare - allora non è meglio di martin...

Beh, parlando di cavalli... Ho scritto MTC usando sia le medie che le martine - entrambe in combinazioni... Per me stesso e come ordine...
Se funziona su un piano, allora il rilascio istantaneo di uno di questi segnali può causare qualche disturbo. Se funziona sul piano, perderà istantaneamente su una tendenza forte e viceversa... Credo che tutti lo sappiano.

Ecco perché è il male... Perché qualsiasi MTS (o commercio a mano) - sarà sicuramente esaurito prima o poi, con il 110% di probabilità.
Combinare entrambi i metodi - nessuno è ancora riuscito ... perché se ci riusciranno - sarà un graal.... (Forse qualcuno ci è riuscito, ma è seduto tranquillamente da qualche parte sulla sua isola, facendo trilioni, e non vuole dire a nessuno il segreto).

Ecco perché non considero Loki "il male incarnato". a volte, ripeto a volte - ci si può chiudere dentro. Quando non sei sicuro che sia il momento di chiudere, quando stai esitando. E solo con le mani... Nessun robot valuterà correttamente la situazione... (o viceversa sbagliato). Tu gli dici di bloccare, lui blocca... ...e si blocca in una profonda discesa. Ed è la fine dell'agnello. Ecco perché l'MTS basato proprio sulle serrature è un male intrinseco. Non i lotti stessi, ma gli MTS basati su di essi. Perché è garantito il tutto esaurito.
Assolutamente sicuro di questo, fino a quando qualcuno dimostra il contrario. cioè mostrare MTS redditizio basato su lotti (senza miliardi di depositi iniziali e miseri profitti) che non perderà almeno 5 anni di storia.


Quando vogliono che un EA sia redditizio per almeno 5 anni - questo puzza di massimalismo infantile. Penso che l'Expert Advisor debba essere redditizio per almeno mezzo anno - e questo è un bene.
Se non è redditizio, passate a un conto demo e aspettate. Su quello vero, mettetene un altro che ha mostrato buoni risultati sul demo negli ultimi tempi.... e così via all'infinito.
 
lexandros >>:
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... (может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет).
E giustamente.
Perché se dice qualcosa, il suo metodo di distinguere tra un piatto e una tendenza smetterà di funzionare quasi immediatamente. Può succedere di continuo - qualcuno trova un metodo per distinguere, finché sta zitto - il metodo funziona, appena dice qualcosa (o comincia a mettersi in mostra avendone uno con accenni di criterio) - il criterio è subito (quasi) randomizzato. Sono sicuro - molti banchieri sono in agguato sui forum in cerca di idee praticabili. Non hanno bisogno di molti suggerimenti - la pentola sta fermentando correttamente.
C'est la forex.
 
SProgrammer >>:

При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :)

Ho deciso di controllare la dichiarazione nel tester. L'Expert Advisor conta il numero di ginocchia ZigZag (almeno Pips) e lo scrive nel file:

extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Funziona nel tester con l'ottimizzazione:
ׂ

Grafici della dipendenza del numero di ginocchia dalla loro dimensione minima(Pips):
ׂ

Grafici del rapporto di probabilità TP e SL(p(SL) / p(TP)) per TP / SL = Koef dalla dimensione SL
ׂ
ׂ
ׂ
Nei grafici precedenti, la linea blu è il valore di Koef^2.

Dai risultati, sembra che l'affermazione originale non sia del tutto vera. Quello che segue è più vicino alla verità:
All'entrata casuale (acquisto o vendita e tempo) la probabilità di stop o take sarà PROPORZIONALE alquadrato del loro rapporto. Cioè se TP = 20 e SL = 20, la probabilità di chiudere in profitto sarà uguale alla probabilità di chiudere in perdita. Indipendentemente dalla tendenza e dalla coppia di valute e dalla storia temporale. Se TP = 2* SL la probabilità di perdita èquattro volte superiore.


Ipotesi:

p(TP) / p(SL) == (SL / TP) ^ 2
 
getch >>:



Из полученных результатов выходит, что изначальное утверждение не совсем верно. Ближе к истине следующее:
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА квадрату их отношений. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в четыре раза выше.


Qui c'è qualcosa che non va.
 
MetaDriver >>:
И правильно делает.
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.

Non scherzare con la testa della gente))) Perché mi prendi in giro? Volete che la gente sviluppi manie di grandezza in aggiunta alla paranoia che già ha? Al mercato non interessa molto chi usa quale metodo. ===

(La pugnalata alle spalle di F-M è fuori discussione - shhhh))))

 
getch >>:

Решил проверить


cioè se SL = 2* TP allora la probabilità di chiudere in profitto saràquattro volte più alta.
e in pips la differenza è solo 2 volte
free grail turns out )

 
Mischek >>:

халявный грааль получается )

Capisco. L'interpretazione dei risultati è apparentemente sbagliata.
Allego il file MathCad con l'origine dei dati.
Con SL e TP ci sono dubbi. Ma l'affermazione seguente è esattamente per interpretazione:

Amount(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
dove Amount(Pips) è il numero di ginocchia ZigZag con un ginocchio di almeno Pips
.

File:
analysetmp.rar  2 kb
 
getch >>:

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.
Прилагаю MathCad-файл с источником данных.


Ci credo ) ma non può essere.
Voglio dire che il risultato dovrebbe essere due (non quattro)
1...121314151617181920212223242526...61
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