Price vs Vwap
- Indicadores
- Pieter Gerhardus Van Zyl
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
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Precio vs VWAP es un indicador limpio, no repintado que compara el precio de mercado en bruto directamente contra un precio medio ponderado por volumen (VWAP) en una ventana de tiempo configurable. Traza dos líneas en una ventana separada: el precio de cierre real y un VWAP calculado dinámicamente basado en la interacción reciente de volumen y precio. Al adaptar el VWAP al marco temporal del gráfico, ofrece una visión clara del valor frente a la ejecución, lo que ayuda a los operadores a ver si el precio está cotizando con prima o con descuento. Su eficiente diseño garantiza un rápido rendimiento al tiempo que evita señales inestables en la barra actual.
Cómo utilizarlo:
Cuando el precio se mantiene por encima del VWAP, el mercado muestra fortaleza; por debajo del VWAP indica debilidad. Los cruces suelen indicar cambios de impulso, mientras que las grandes desviaciones sugieren una posible reversión a la media. Para obtener mejores resultados, alinee el VWAP con el marco temporal:
- M1-M5: 6-12 horas (reacción rápida, scalping)
- M15: 12-24 horas (equilibrio intradía - óptimo por defecto)
- M30-H1: 24-48 horas (contexto de tendencia más fuerte)
- H4: 2-5 días (posicionamiento oscilante)
- D1: 1-2 semanas (sesgo macro)
Los análisis retrospectivos más cortos aumentan la sensibilidad, pero añaden ruido; los análisis retrospectivos más largos suavizan las señales y mejoran la fiabilidad de la tendencia. Combínelo con filtros de estructura de mercado o volatilidad para obtener configuraciones de mayor probabilidad.
