Risk Parity Portfolio

El script RPP calcula las ponderaciones óptimas de una cartera de símbolos (acciones, pares de divisas, índices, etc.) utilizando el Algoritmo de Paridad de Riesgo.

Puede leer la teoría del algoritmo de Paridad de Riesgo en esta página de Wikipedia.

Entradas:

1) Símbolos de la cartera.

2) Marco temporal que le interesa.

3) Número de barras pasadas para calcular las correlaciones.

4) Imprimir la matriz de covarianza (verdadero/falso)

5) Imprimir la matriz de correlaciones (verdadero/falso)

Salida: Pesos óptimos para cada símbolo de la cartera. Se imprimen en la pestaña Expertos.

Estas ponderaciones son tales que tienen en cuenta el nivel de volatilidad (medido por la desviación estándar de los rendimientos) y la correlación histórica entre los símbolos.

Supongamos que dispone de 1000 USD para invertir en 3 símbolos. Ejecuta este script (RPP) y obtiene tres ponderaciones óptimas: W1,W2,W3. Para tener paridad de riesgo en su cartera, debería apostar W1*1000, W2*1000 y W3*1000 en el primer, segundo y tercer símbolo, respectivamente.

También en la salida de la pestaña Expertos se encuentra la matriz de covarianza normalizada por la primera entrada diagonal de la matriz.

Las entradas diagonales son una medida de la volatilidad relativa de un símbolo con respecto al primer símbolo. Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla, como todas las entradas diagonales son menores que 1, significa que XAUUSD (la primera entrada) tiene la mayor volatilidad entre estos símbolos, y USDCAD es el menos volátil del conjunto, con 0,092 en la diagonal (9,2% de la volatilidad de XAUUSD ).

Las entradas fuera de la diagonal son una medida de la correlación entre los rendimientos de los símbolos, pero una mejor opción es leer las entradas fuera de la diagonal de la matriz de correlación. Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla, el valor no diagonal más alto de la matriz de correlación es -0,727 entre USDCAD y AUDUSD, lo que significa que estos dos símbolos tienen una alta correlación (superior a 0,7 en valor absoluto) y es negativa; cuando USDCAD sube, AUDUSD baja (estadísticamente hablando), y viceversa. Como segundo ejemplo, el valor fuera de diagonal más bajo de la matriz de correlación es +0,001 entre EURUSD y XAUUSD, lo que significa que se mueven de forma bastante independiente (no correlacionados).

Atención: las matrices de covarianza y correlación son clave en el cálculo de las ponderaciones óptimas. Estas matrices dependen del marco temporal de entrada y del número de barras históricas. Estos dos parámetros deben estar en consonancia con su estrategia. Por ejemplo, si usted es un swing trader que mantiene posiciones durante días, utilice marcos temporales diarios o superiores. Si es un operador diario que mantiene posiciones durante minutos, utilice marcos temporales de minutos u horas.