PEF Portfolio Efficiency Front

Enesta página del blog encontrará una explicación más detallada con ejemplos de entrada/salida de FCR.

1. Visión general

El script PEF es una herramienta para la optimización de carteras. Calcula laFrontera de Pareto Eficiente entre la rentabilidad y el riesgo de la cartera (ya sea CVaR o Desviación Estándar) utilizando simulaciones Monte Carlo y métodos de bootstrapping.

El script permite a los operadores y analistas cuantitativos:

• Cargar datos de precios históricos para múltiples instrumentos.

• Simular los resultados de la cartera con asignaciones de pesos aleatorias o personalizadas.

• Estimar métricas de rendimiento como la rentabilidad media, el CVaR, la desviación estándar o el ratio de Sharpe.

• Identificar y exportar las carteras de la frontera de Pareto a un archivo CSV para su posterior análisis.

2. Parámetros de entrada

Datos de precios

• InstrumentsList : Lista de símbolos separados por comas (por ejemplo, "XAUUSD, USDJPY, EURUSD" ).

• historyBars : Número de barras históricas a cargar para cada símbolo.

• DataTimeFrame : Marco temporal de los datos (por ejemplo, PERIOD_D1 ).

Parámetros de simulación

• ParetoAxesSelection : Selecciona qué métrica de riesgo se utiliza en el eje horizontal:

  • RetVsCVaR : Rentabilidad vs Valor en Riesgo Condicional.

  • RetVsStd : Rentabilidad vs Desviación Estándar.

• SimuDays : Número de días de negociación a simular (por ejemplo, 21,6 ≈ 1 mes).

• SimMethodSelection : Método de simulación:

  • MCBootstraping : Monte Carlo con bootstrapping (retornos remuestreados).

  • MC : Monte Carlo solamente (utilizando la distribución de rentabilidad histórica).

• NumberMCsimulations : Número de simulaciones de cartera.

• NumberBootstrapTrials : Número de remuestreos bootstrap (sólo para bootstrapping).

• randMethod : Método de generación de números aleatorios:

  • Parallel : Más rápido, menos aleatorio (números aleatorios pregenerados).

  • Sequential : Más lento, más aleatorio (generado secuencialmente).

• AnnualRiskFreeReturnPct : Rentabilidad anualizada libre de riesgo (%) utilizada en el ratio de Sharpe.

• BetaConfidence : Nivel de confianza para CVaR (por defecto 0.95).

• customWeights : Lista separada por comas de ponderaciones de cartera personalizadas (opcional).

Parámetros de salida

• printEqualWeightSet : Muestra los resultados de una cartera de igual ponderación.

• printSepCovCorr : Imprime las matrices de covarianza y correlación por separado.

• printCovCorr : Imprime la matriz combinada de covarianza-correlación.

• saveCSVfile : Guarda el frente de Pareto en un archivo CSV.

• addNonPareto2CSVfile : Incluir carteras no Pareto en CSV.

• ParetoCSVfilename : Nombre del archivo CSV de salida.

3. Metodología

1. Recogida de datos

   • Se obtienen los precios de cierre históricos de los instrumentos seleccionados.

   • Los rendimientos se calculan como variaciones porcentuales de los precios.

2. Simulación de carteras

   • Se genera un gran número de vectores de pesos aleatorios.

   • Dos métodos de simulación posibles:

     • MC (Monte Carlo): Simulación directa a partir de la distribución histórica de rentabilidades.

     • MCBootstraping: Remuestreo de los rendimientos con sustitución para tener en cuenta la variabilidad.

3. Cálculo del riesgo y la rentabilidad

   • Para cada conjunto de pesos, el script calcula:

     • Rentabilidad media (%).

     • CVaR (%): Media de los peores (1-β)% resultados.

     • Desviación estándar (%).

4. Extracción de la frontera de Pareto

   • Una cartera es Pareto-óptima si ninguna otra cartera consigue mayor rentabilidad con igual o menor riesgo.

   • Las carteras no dominadas se seleccionan como la frontera de Pareto.

5. Optimización del ratio de Sharpe

   • El script encuentra la cartera con el máximo ratio de Sharpe relativo a la tasa libre de riesgo elegida.

4. Resultados

Ficha Experto en MetaTrader5

• Resumen de los parámetros de entrada.

• Matrices de covarianza/correlación.

• Tabla de la frontera de Pareto (riesgo, rentabilidad, CVaR/std, ponderaciones).

• Rendimiento de la cartera de igual ponderación.

• Rendimiento de la cartera con ponderación personalizada (si se proporciona).

• Cartera con máximo ratio de Sharpe.

Salida CSV (si está activada)

• Archivo guardado en MQL5/Files/ con el nombre especificado en ParetoCSVfilename .

• Las columnas incluyen:

  • Riesgo (CVaR% o Std%),

  • Rendimiento medio%,

  • Métrica de riesgo secundaria,

  • Ponderación de los activos.