La estrategia "Todo o Nada" en Forex

El objetivo de este artículo es crear una estrategia comercial máximamente sencilla que implemente el principio de juego "Todo o Nada". Es decir, se trata de un ejemplo de creación del Asesor Experto que implementa la lotería en el mercado Forex. El principal propósito del Asesor Experto de lotería consiste en multiplicar el depósito inicial varias veces con la probabilidad máximamente posible. La rentabilidad (es decir, el aumento del depósito en promedio) no se requiere del Asesor Experto de lotería.  A diferencia de la lotería habitual que se sortea a través de la venta de miles de billetes el Asesor Experto de lotería sortea la lotería en Forex, utilizando Forex como la fuente de dinero en caso de ganar.

 

Introducción

Los objetivos del trading en el mercado Forex pueden ser divididos en tres grandes grupos: "Ganar", "Conservar" y "Multiplicar". Vamos a considerar cada uno de estos grupos por separado:

1. "GANAR". Ésta es la tarea estándar en el mercado Forex. Suena de la siguiente manera: "Tengo un capital y deseo incrementarlo operando en el mercado. Denme un Asesor Experto que dentro de 24 horas de 100 euros me haga 101 euros garantizados." En las tareas de este tipo se requiere el incremento medio garantizado del capital. La enorme cantidad de competidores se dedican a solucionar la tarea de "ganar". Están equipados perfectamente con medios técnicos e informativos. Por esta razón dicha tarea es muy complicada, aunque la cosa tiene remedio. Los estudios muestran que los tipos de cambio se diferencian de los puramente aleatorios. La búsqueda de su propia estrategia comercial parece a la búsqueda del oro durante la época de la Fiebre del oro.

2. "CONSERVAR". Suena de la siguiente manera: "Tengo 1 000 euros. Quiero gastarlos durante las vacaciones del año que viene. Si los meto en el banco, perderé unos 10 por ciento debido a la inflación. Denme un Asesor Experto que sea capaz de guardar mi dinero. No quiero ganar, ni perder mi dinero." En realidad, el problema consiste en cambiar una divisa por otra, y luego en un momento dado volver a hacerlo. En las tareas del tipo "conservar" se requiere la conservación media garantizada del capital. A la "conservación" del capital se dedica la mayoría de nuestros compatriotas. En eso indica una gran cantidad de casas de cambio y los depósitos multidivisa en los bancos. La tarea "guardar" no es una tarea compleja desde el punto de vista matemático. Incluso si elige los momentos de entrada/salida en el mercado de forma aleatoria, en términos medios podrá desquitar la inflación de la divisa inicial.

3. "MULTIPLICAR". Los objetivos de este tipo se puede formular de la siguiente manera: "La lotería. Tengo 100 euros. Para comprarme un coche, necesito un millón más. Denme un Asesor Experto que me haga de 100 euros un millón de euros." Entiendo que en promedio pierdo dinero. La probabilidad de ganar un millón es más baja que la relación cien/millón. Pero eso me conviene."

   La formulación menos agresiva es la siguiente: "Tengo 1 000 euros. Y para organizar la fiesta necesito 10 000 euros. Denme un Asesor Experto que haga 10 000 euros de 1 000 euros. Comprendo que perderé 1 000 euros con la probabilidad un poco más grande que 0,9 pero a cambio tendré mi fiesta con la probabilidad un poco menos que 0,1."

   Otra tarea popular: "Tengo unos cuantos céntimos en mi monedero electrónico. No puedo comprar nada con ellos, ni tampoco hacerlos efectivo. Denme un Asesor Experto que los convierta en una cantidad importante, aunque sea con poca probabilidad.

   En las tareas de este tipo el capital casi siempre se pierde. Pero eso conviene a todos. Está claro que la probabilidad de ganar una lotería tiene que ser cuanto más alta. En el mercado Forex poca gente se dedica a esta cuestión de forma consciente. Sin embargo, tomando en cuenta la cantidad de billetes de lotería que se venden en diferentes estancos o quiscos de lotería, esta tarea goza de popularidad entre la gente. El problema matemático "multiplicar" ya ha sido solucionado hace mucho tiempo. Pues, en este artículo vamos a considerar la implementación en MQL5 del Asesor Experto de este tipo.

En nuestra clasificación no entran las tareas del tipo "Juego de azar, ¡quiero adrenalina!", "Juego intelectual bonito, ¡quiero jugar en mi tiempo libre!" y muchas otras tareas deliciosas.

Pues bien, definimos el problema: necesitamos implementar la lotería en el mercado Forex. Es decir, ampliar nuestro capital varias veces con alguna probabilidad, o arruinarse. No hace falta incrementar el capital en promedio. A ser posible, la probabilidad de ganar tiene que ser máxima. En caso de ganar necesitamos el mercado Forex como la fuente de dinero. Además, aquí el mercado Forex se utiliza como un generador de números aleatorios al que puede acceder cualquier persona.

 

1. Idea del algoritmo

Se propone el siguiente algoritmo trivial para solucionar el problema.

1. Entramos en el mercado en una dirección aleatoria;
2. Esperamos el tiempo T establecido;
3. Salimos del mercado;
4. Comprobamos el estado de la cuenta. Si nos ha tocado la lotería o nos hemos quebrado, finalizamos el trading. Si no, volvemos al punto 1.

Este algoritmo se basa en el hecho de que el tipo de cambio es puro paseo aleatorio (véase el artículo Paseo Aleatorio e Indicador de Tendencia basado en él). Obviamente, este modelo de mercado no es correcto, pero bastará para crear una lotería. Desde luego, los modelos del mercado más adecuados darán un algoritmo más eficiente.

Antes de escribir el Asesor Experto en el lenguaje de programación MQL5, hay que detallar el algoritmo. Necesitamos resolver las siguientes cuestiones:

1. Tamaño del apalancamiento;
2. Tamaño de la apuesta;
3. Niveles de Take Profit y Stop Loss;
4. Tiempo de espera T;
5. Selección del par de divisas.

 

2. Apuesta y apalancamiento

Puesto que adivinamos con la probabilidad de 50/50 y tenemos que pagar los spreads, el número de transacciones tiene que ser cuanto menos. En cada operación perdemos un spread. Por esta razón el tamaño del apalancamiento y el tamaño de la apuesta tienen que ser máximos para conseguir el resultado (quebrarse o ganar la lotería) con la mínima cantidad de operaciones.

Normalmente, el volumen máximo de la transacción para un par de divisas está limitado por el broquer. Eso limita el tamaño de la ganancia y los plazos mínimos de duración del sorteo.

Vamos a calcular a qué plazo se extenderá el sorteo. Supongamos que el volumen máximo de la transacción es de 5 lotes. Eso significa que tenemos 500 000 dólares para tradear. Cuando el trading es "bastante afortunado", podemos ganar 500 000*0,02=10 000 dólares.

El coeficiente 0,02 tiene la dimensión "dólares de beneficio/dólar del capital al día". Este coeficiente es una constante experimental para el mercado Forex. No depende del período de tiempo en el que operamos (excluyendo los spreads y los swaps), ni del par de divisas. Se puede medirlo basándose en el tamaño medio relativo de la barra y conociendo el teorema sobre el marinero borracho (véase más abajo el indicador de la rentabilidad máxima de la cotización y la selección del par de divisas). El valor numérico de este coeficiente es aproximado (pudiendo diferenciarse en 2-3 veces).

Si operamos durante 100 días, no tenemos que multiplicar el beneficio diario de 10 000 dólares por 100, sino por la raíz cuadrada de 100, es decir por 10, ya que operamos usando el paseo aleatorio. Y por 100 días del trading "bastante afortunado" ganamos 100 000 dólares. Por 400 días del trading "bastante afortunado" ganamos 200 000 dólares. Si el apalancamiento ha sido 1:100, eso quiere decir que el depósito inicial ha sido por lo menos 5 000 dólares (500 000/100).

Resumiendo, en 100 días hemos multiplicado el depósito inicial 20 veces, y en 400 días, 40 veces. Por desgracia, con este volumen máximo de la transacción y con este depósito inicial no podemos alcanzar la velocidad más alta de aumento del depósito.

Si el depósito inicial es pequeño y no alcanza el volumen máximo de la apuesta, la velocidad de aumento puede ser mucho más alta. Incluso, hasta alcanzar la progresión geométrica. Pero hay que encontrar al broker que trabaje con los depósitos pequeños y ver sus condiciones.

Para saltarse la limitación del volumen máximo, se puede intentar jugar a la vez con varias parejas de divisas. Si las parejas de divisas son independientes, entonces obtendremos el promedio, y la velocidad del aumento será más baja en comparación con un par de divisas. Si las parejas de divisas se correlacionan, como por ejemplo EURUSD y EURCHF, puede que haya posibilidad de burlar esta limitación. No obstante, la correlación de los tipos de cambio no se observa siempre.

De esta manera, por ahora podemos crear la lotería para multiplicar el capital inicial bastante grande por 10. No podemos resolver el problema del monedero y del coche por 100 euros. Por lo menos, el Probador en el terminal МetaТrader 5 no nos lo permitirá.

 

3. Selección de niveles Take Profit y Stop Loss

Los Take Profits y Stop Losses basados en el paseo aleatorio sólo aumentan el número de transacciones. Cuanto más cerca se encuentren los Take Profits y Stop Losses del precio de apertura, mas a menudo se activarán y más alta será la frecuencia de transacciones. Los Take Profits y Stop Losses no influyen de ninguna manera en la probabilidad de ganar la lotería usando el paseo aleatorio. Como queremos que el número de transacciones sea cuanto más bajo, no vamos a colocarlos.

Sin embargo, en realidad el Stop Loss existe, se trata del Stop Out. Suele activarse en el nivel de 50 por ciento, y el trabajo se finaliza forzosamente. Puesto que después del Stop Out en el depósito todavía queda dinero, eso significa que no hemos utilizado todas las opciones y podríamos seguir tradeando. Por eso hay que prevenir la situación del Stop Out en el Asesor Experto. El depósito tiene que agotarse por completo hasta la mínima apuesta. Sería mejor, hasta cero.

También merece la pena colocar el Take Profit. La idea consiste en que el tipo de cambio real no es el paseo aleatorio. A veces tiene unos saltos anómalamente grandes, por ejemplo debido a las noticias. Los saltos anómalos normalmente tienen la forma del pico, y no del escalón. Usted puede jugar con eso.

Fig. 1. Fuerte lanzamiento en forma del pico para EURUSD, M1

Nuestro algoritmo simplemente puede dormir estos saltos. Si el salto ocurre en la dirección contraria a nuestra última transacción y lo hemos dormido, pues bueno, no pasa nada. Aunque, aquí puede disparar el Stop Out. Pero si el salto ocurre en nuestra dirección, es una pena perderlo. Para localizarlo, colocamos el Take Profit.

La colocación de Take Profit puede ser realizada de varios modos: directo, segundo y tercer modo.

Modo Directo - consiste en monitorear el precio actual y compararlo con el historial de precios. Es un modo bastante complejo incluso a nivel algorítmico. En realidad, hay que detectar y cortar las colas pesadas de la distribución del cambio de precios.

Segundo Modo - consiste en monitorear el beneficio actual y compararlo con los beneficios de las transacciones anteriores. En cuanto el beneficio supere bastante el beneficio medio de las operaciones anteriores, tomamos el beneficio. Este modo es más fácil, pero al principio del trabajo del Asesor Experto simplemente no hay historial de transacciones. Además, queremos realizar el menor número posible de transacciones, eso significa que el historial va a ser corto.

Segundo Modo (otra opción) - consiste en monitorear el beneficio actual y compararlo con el beneficio esperado. En cuanto el beneficio supere el beneficio esperado, tomamos el beneficio. El cálculo del beneficio esperado se hace a base del historial de precios, pero es igual de complicado como en el modo directo.

Tercer Modo - consiste en monitorear la relación balance/equidad y compararla con las constantes. Estas constantes hay que determinarlas de antemano durante la optimización del Asesor Experto. Desde luego, las constantes van a depender de las condiciones del trading: apalancamiento, volumen máximo de la transacción, etc. El Asesor Experto estará optimizado para unas condiciones del trading especificadas que serán aproximadamente iguales para todos los brokers. Vamos a coger las más típicas. Y lo más importante es que este modo es más sencillo posible:

• Si la equidad supera el balance 2 (o 3) veces – tomamos el beneficio;
• Si la equidad supera el balance por 10 (o 30) mil dólares – tomamos el beneficio.

Los números concretos 2, 3, 10, 30 … se especifican durante la optimización.

 

4. Tiempo de espera T

Si vamos a entrar y salir del mercado muy a menudo (por ejemplo cada minuto), el tipo de cambio en un minuto cambiará poco y obtendremos pocos beneficios, pero igualmente tendremos que pagar el spread fijo. El spread total cubrirá todos los beneficios que hemos conseguido, incluso si vamos a adivinar con mucho acierto.

Por otro lado, si realizamos las transacciones con muy poca frecuencia (por ejemplo una vez al año o una vez al mes) el spread será insignificante en comparación con el beneficio obtenido por la transacción. Pero en este caso tendremos que seguir tradeando muchísimo tiempo. Además, no es rentable mantener la posición abierta mucho tiempo debido a los swaps.

Por eso existe una cierta frecuencia de transacciones que depende de la volatilidad del tipo de cambio y las condiciones del trading (por ejemplo, del spread flotante). Por esta razón, resulta imposible calcular de antemano la frecuencia óptima de las transacciones.

No obstante, se puede evaluarla. Sin entrar en las explicaciones de las matemáticas y el análisis, les muestro el siguiente gráfico:

Fig. 2. Los límites y el centro de la función de distribución de probabilidad de la equidad tradeando durante un día con diferentes tiempos T

En el gráfico de la figura 2 el eje de abscisas muestra el tiempo T (el tiempo de una operación de nuestro algoritmo trivial). El eje de ordenada muestra cuántos dólares de beneficio podríamos conseguir de un dólar del capital tradeando con el par EURUSD un día cada T minutos sin apalancamiento de crédito y capitalización del beneficio. Hablando matemáticamente, aquí se muestran los límites de distribución de probabilidad de la equidad de nuestra estrategia trivial para diferentes períodos de tiempo T. La curva azul - para la adivinación absoluta, la roja - para el fallo absoluto, la naranja y azul claro - para la "adivinación bastante acertada/no acertada".

Entonces, si entramos y salimos del mercado cada minuto (M1), en 24 horas podríamos ganar 0,5 $ y perder 1,3 $ como máximo de un dólar del capital. Con mucha probabilidad habríamos perdido 0,3 $. Durante el día habríamos realizado 1 440 operaciones, pagando 0,0002 $ por una operación en concepto del spread. El spread total por todas las operaciones durante el día sería 0,288 $. El tamaño medio de la barra M1 para EURUSD es 0,00056 $. La ganancia en caso de la adivinación absoluta sería 0,00056*1440=0,8064 $. Restamos el spread de la ganancia: 0,8064 - 0,288 = 0,51 $ – así, obtenemos el beneficio de un dólar en un día. Colocamos el punto (М1, 0,51) en el gráfico.

Nos interesa la "adivinación bastante acertada" (la curva naranja). Vamos a mostrarla más grante:

Fig. 3. El beneficio de la estrategia comercial trivial en caso de la adivinación del tipo de cambio bastante acertada para diferentes tiempos T

Observando la Figura 3, vemos que no es rentable tradear con más frecuencia que una vez cada 30 minutos, ya que el spread traga el beneficio. El tiempo T óptimo de la operación para nosotros se encuentra en los límites de una hora a una semana. Bueno, nos paramos con eso por ahora. Más tarde en el Asesor Experto ya listo especificaremos el tiempo óptimo con la ayuda del optimizador. Si alguien tiene las ideas de trading que predicen el tipo de cambio mejor que 50/50, se puede mejorar este algoritmo trivial. En este caso el tiempo óptimo y la apuesta óptima se disminuirán.

Al elegir el tiempo T, prácticamente hemos elegido el período de tiempo (timeframe) del gráfico con el que vamos a trabajar. Hablando en rigor, cuando el tiempo T ya está establecido, Usted puede seleccionar cualquier período. El Asesor Experto va a seguir trabajando de la misma manera, pero va a ser incómodo dibujar en el período inadecuado.

 

5. Selección del par de divisas

Ya que las cotizaciones de todos los pares de divisas las consideramos como el paseo aleatorio, de todas las cotizaciones tenemos que seleccionar la que tiene el mayor tamaño medio relativo de la barra. Entonces, conseguiremos un resultado con el menor número de operaciones (nos quebramos o nos toca la lotería).

Para eso tenemos que repasar todas las cotizaciones disponibles de los pares de divisas y calcular para cada una el tamaño medio relativo de la barra. Para no hacerlo manualmente, escribiremos el indicador de la máxima rentabilidad de la cotización YieldClose.mq5.

Fig. 4. El indicador de la máxima rentabilidad de la cotización YieldClose.mq5 (EURUSD, D1. media de 10 barras. El indicador se oscila en el rango de 2-3 veces)

Después de escribir este artículo, descubrí por casualidad que el indicador de volatilidad (Kaufman Volatility del libro "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets" escrito por Perry Kaufman), incluido en la entrega estándar de los indicadores del terminal МetaТrader 5, es prácticamente el mismo que el indicador de la máxima rentabilidad. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando a uno le falta el horizonte, pues tiene que reinventar la bici. ¡Pues sí, resulta bastante complicado llegar a comprender centenares de indicadores y Asesores Expertos que entran en el conjunto estándar! Es que no hay ningún manual que abarque este tema.

Resulta que el tamaño medio relativo de la barra oscila en el rango de 2-3 veces para cada par de divisas. Dentro de estas mismas 2-3 veces el tamaño medio relativo de la barra es igual para todas las divisas. En realidad, el indicador de la máxima rentabilidad de la cotización muestra la actividad del trading.

Cuando entramos en el mercado, de todos los pares de divisas tenemos que seleccionar el que tenga la actividad del trading más alta, es decir, el par cuyo indicador tenga el valor máximo. Además de eso, es mejor tradear durante el día, cuando la actividad es más alta, y esperar por la noche. El trading sólo de día aumenta sus probabilidades de ganar la lotería, pero también hará casi dos veces más largo el tiempo de trabajo del Asesor Experto. ¿Qué es mejor - grandes posibilidades para ganar o plazos reducidos? Es la decisión del usuario.

Como ya hemos dicho antes, Usted puede tradear incluso cada minuto, pero en este caso sus probabilidades para ganar llegan a ser muy escasos. Por otro lado, tampoco podemos estar tradeando durante años para tener la máxima posibilidad de ganar. La relación "duración del trading/probabilidad para ganar" tenía que haber sido detallada a la hora de plantear la tarea. ¿Pero quién sabía en aquel entonces que todo era tan complicado?

Es un típico ejemplo de qué complicado es componer la tarea técnica para escribir un Asesor Experto. De momento, para no complicar nuestro Asesor Experto, nos centraremos en el trading continuo de la única divisa con el par bien conocido EURUSD.

De paso mencionaremos dos interesantes propiedades del indicador.

1. En el período H1 el indicador muestra las oscilaciones diarias de la actividad del trading (volatilidad) (Fig. 5);
2. Los máximos del indicador corresponden a la finalización/inicio de las tendencias o flat (Fig. 6).

Fig. 5. El indicador de la máxima rentabilidad muestra las oscilaciones diarias de la actividad del trading (EURCHF, H1, media por 10 barras)

Fig. 6. Los máximos del indicador de la máxima rentabilidad corresponden al inicio/finalización de la tendencia/flat (USDCAD, M5, media por 10 barras)

Una idea a tener en cuenta para el futuro: si el indicador (actividad en el mercado) empieza a crecer por encima de su valor medio, cerramos las posiciones rentables y dejamos las no rentables - el mercado va cambiando. Si el indicador cae por debajo de su valor medio, dejamos las posiciones rentables y cerramos las no rentables - en un futuro cercano el mercado no va a cambiar. Pero esta idea requiere un estudio separado.

La implementación de un algoritmo bien desarrollado en el lenguaje MQL5 es un trabajo calificado que requiere conocimientos técnicos. Se adjunta el código del Asesor Experto con los comentarios (lottery.mq5).

 

6. Optimización del Asesor Experto

Vamos a optimizar el Asesor Experto para las condiciones bien especificadas y disponibles en el Probador de Estrategias: depósito inicial - 5 000 USD, apalancamiento - 1:100, tiempo de trabajo - 1 año, premio de la lotería - 100 000 USD, apuesta máxima - 5 lotes, el par - EURUSD, nivel del Stop Out - 50%.

La optimización de los Asesores Expertos que ofrece el terminal МetaТrader 5 no nos vale. Es verdad, durante la optimización tenemos que obtener la máxima probabilidad de ganar la lotería. Para eso hay que iniciar el Asesor Experto en 1 000 diferentes fragmentos del historial y calcular la relación de ganancias/pérdidas. No tiene sentido iniciar el Asesor Experto en un fragmento del historial, ya que nos mostrará la pérdida o la ganancia - el estado del balance obviamente va ser 0 o 100 000.

¿Iniciar el Asesor Experto en 1 000 fragmentos del historial manualmente?, pues, da pereza. Por eso vamos por otro camino. Para determinar la dirección de entrada en el mercado, en el Asesor Experto se utiliza el generador de números aleatorios para crear la secuencia aleatoria de compra/venta. Vamos a iniciar el Asesor Experto con 1 000 diferentes secuencias de compra/venta en 1 fragmento del historial. Claro que no es lo mismo que 1 000 diferentes fragmentos del historial, pero parece mucho.

Para optimizar un parámetro (por ejemplo, el tiempo T), para cada valor T iniciamos 1 000 diferentes secuencias de compra/venta y determinamos la probabilidad de ganancia. Para eso seleccionamos la optimización lenta por dos parámetros: tiempo T y el número del billete de la suerte, es decir, el número de la secuencia aleatoria.

Exportamos los resultados del optimizador a Excel y dibujamos el gráfico:

Fig. 7. La probabilidad de ganar la lotería dependiendo del tiempo T. El eje de abscisas muestra el tiempo de espera de la estrategia trivial, es decir, el tiempo de una operación. El eje de ordenadas muestra la probabilidad de ganar con este tiempo T.

Observando la Figura 7, determinamos el tiempo T óptimo. A la probabilidad máxima de ganar le corresponde el tiempo T igual aproximadamente a 350 000 segundos. Este gráfico parece a la evaluación teórica de la Figura 3 que emos mencionado antes - para los valores T pequeños la probabilidad de ganar es prácticamente nula. La forma del gráfico depende del período y la longitud del historial. El gráfico siempre baja acercándose a los tiempos grandes, más o menos de 500 000 segundos.

Para determinar los valores óptimos del Take Profit, observamos el gráfico del balance y la equidad tratando de pillar con el Take Profit sólo las emisiones de equidad anómalamente grandes. Optimizar las constantes del Take Profit por el balance máximo tampoco tiene sentido. Ya que las emisiones grandes ocurren muy raramente, puede que una vez durante todo el tiempo de trabajo del Asesor Experto, o incluso con menor frecuencia. Si nosotros iniciamos la optimización por el balance máximo, simplemente se realizará el ajuste para este período del historial.

 

7. Prueba del Asesor Experto

Para comprobar la calidad de trabajo del Asesor Experto, vamos a iniciarlo con 10 000 diferentes secuencias de compra/venta. Enviamos la tabla de resultados de la calidad de trabajo a Excel y ahí calculamos o dibujamos la relación ganancias/pérdidas.

Según los resultados de la medición el Asesor Experto gana la lotería (gana más de 100 000 $) con una probabilidad de 0,045 y límite teórico de 0,05. El Asesor Experto pierde la lotería (gana menos de 150 $) con una probabilidad de 0,88. La probabilidad restante de 0,075 corresponde al valor del balance que se encuentra entre 150 $ y 100 000 $. Con una probabilidad de 0,1 el Asesor Experto ganará más equidad respecto al balance inicial de 5 000 $.

Fig. 8. Tiempo del sorteo de lotería. El eje de abscisas muestra el número de operaciones. El eje de ordenadas muestra la probabilidad de finalizar la lotería con este número de operaciones.

En la Figura 8 se observan las curvas que muestran la probabilidad de ganar o perder en función del número de operaciones. La curva azul muestra el número de operaciones en total, la roja muestra el número de operaciones en caso de la ganancia. En general, la lotería se finaliza con la pérdida durante 20 operaciones (2 meses, 1 operación = 350 000 segundos). La lotería puede durar de hasta medio año y más (60-70 operaciones). Las ganancias son más probables en el 3-5 mes de la lotería (30-50 operaciones, la curva roja).

 

Conclusiones

Hemos escrito el Asesor Experto de lotería que está optimizado para unas condiciones de trading específicas. El Asesor Experto está escrito de la manera más fácil de todas las posibles. Las ventajas e inconvenientes del Asesor Experto de lotería son evidentes.

Ventajas:

• Usted puede jugar solo. No hace falta vender millones de billetes;
• Se puede elegir la relación entre el precio del billete (depósito inicial) y la ganancia;
• La probabilidad de la ganancia se sabe de antemano y se encuentra cerca del límite teórico;
• La integridad de los resultados del sorteo se puede comprobar a base del historial de Forex de acceso libre.

Desventajas:

• Muy largos períodos de duración del sorteo - varios meses. El plazo está limitado con las condiciones de trading;
• La posible relación del precio del billete y la ganancia es muy pequeño - aproximadamente 1:10;
• Hace falta un depósito inicial grande.

A pesar de todos los esfuerzos de los desarrolladores, por ahora la implementación incluso de un algoritmo trivial requiere el ingenio no trivial, conocimientos de matemáticas y lenguaje MQL5. Pero gracias a estos mismos esfuerzos de los desarrolladores dicha implementación es posible.