La stratégie Forex Tout ou Rien

Le but de cet article est de créer la stratégie de trading la plus simple qui met en œuvre le principe de jeu « Tout ou Rien ». Voilà un exemple d'un Expert Advisor qui met en œuvre la loterie du marché ForEx. L'objectif principal de l'Expert Advisor de loterie est d'augmenter plusieurs fois le dépôt initial avec la plus grande probabilité possible. La rentabilité, c'est-à-dire l'augmentation du dépôt en moyenne, n'est pas exigée de l'Expert Advisor de la loterie. Contrairement à la loterie classique, qui se joue en vendant des milliers de billets, l'Expert Advisor de la loterie joue à la loterie ForEx, en utilisant le ForEx comme source d'argent en cas de gain.

 

Introduction

Les objectifs du trading ForEx peuvent être divisés en trois groupes : Gagnez, économisez et multipliez. Considérons chaque groupe séparément.

1. GAGNER. Il s'agit d'un objectif standard sur le marché ForEx. Ça ressemble à ça : « J'ai un capital et je veux l'augmenter en faisant du trading sur le marché. Donnez-moi un Expert Advisor qui fera 101 $ sur 100 $ en un jour. » Dans ce type d'objectifs, une augmentation moyenne garantie du capital est requise. Le problème du « gain » est résolu par une quantité énorme de concurrents. Ils sont bien équipés tant en information qu'en moyens techniques. Par conséquent, cette tâche est très difficile mais pas désespérée. Des études montrent que les taux de change ne sont pas purement aléatoires. La recherche de votre propre stratégie de trading est similaire à la recherche d'or pendant la ruée vers l'or.

2. SAUVEGARDER. Ça ressemble à ça : « J'ai 1 000 $. Je veux les dépenser pour les vacances l'année prochaine. Si je les place à la banque, je perdrai environ 10 % en raison de l'inflation. Donnez-moi un Expert Advisor qui me fera économiser de l'argent. Je ne veux pas gagner ou perdre de l'argent. » En fait, ce problème consiste à échanger une devise contre une autre et inversement aux moments opportuns. Pour les objectifs de type « SAVE », une préservation moyenne garantie du capital est requise. La « préservation » du capital est résolue par la grande majorité de nos citoyens. Ceci est indiqué par un grand nombre de centres de change de rue et de dépôts bancaires multi-devises. La tâche de « sauvegarder » n'est pas mathématiquement sophistiquée. Même si vous choisissez accidentellement les points d'entrée et de sortie du marché, vous pouvez très bien récupérer le taux d'inflation moyen.

3. MULTIPLIER. Les objectifs de ce type sont formulés comme suit : « Loterie. J'ai 100 $. Pour acheter une voiture, il me faut un million de dollars de plus. Donnez-moi un Expert Advisor qui fera 1 000 000 $ sur 100 $. Je comprends qu'en moyenne je vais perdre de l'argent. La probabilité de gagner un million est inférieure à 100/1 000 000. Mais ça me convient. »

   La formulation moins agressive est la suivante : « J'ai 1 000 $. Pour organiser une fête, j'ai besoin de 10 000 $. Donnez-moi un Expert Advisor qui fera 10 000 $ avec 1 000 $. Je comprends que je vais perdre 1 000 $ avec une probabilité légèrement supérieure à 0,9, mais j'aurai une fête avec une probabilité légèrement inférieure à 0,1. »

   Une autre tâche demandée : « Dans mon porte-monnaie électronique, il y a quelques centimes. Avec cet argent, je ne peux rien acheter ni retirer d'argent. Donnez-moi un Expert Advisor qui, même avec une petite probabilité, les transformera en un montant significatif. »

   Les objectifs de ce type permettent de garantir une perte moyenne de capital. Mais cela est acceptable pour tous. La probabilité de gagner à la loterie, bien sûr, devrait être aussi élevée que possible. Sur le marché ForEx, très peu relèvent ce défi de manière consciente. Cependant, à en juger par le nombre de billets de loterie dans différents bureaux, ce problème est exigé dans la société. Mathématiquement, l'objectif de « multiplier » a été résolu depuis longtemps. Dans cet article, nous examinerons la mise en œuvre MQL5 de ce type d'Expert Advisor.

Notre classification n'inclut pas les tâches telles que « Jeu de hasard - je veux de l'adrénaline », « Jouet assez intelligent - je veux jouer pendant mon temps libre » et bien d'autres tâches délicieuses.

D'où la définition du problème : nous devons mettre en œuvre une loterie sur le marché ForEx. C'est-à-dire augmenter le capital plusieurs fois avec une certaine probabilité, ou faire faillite. L'augmentation moyenne du capital n'est pas requise. La probabilité de gagner doit être maximale si possible. Le ForEx est nécessaire comme source d'argent en cas de gain. Le ForEx est également utilisé ici comme un générateur de nombres aléatoires auquel tout le monde a accès gratuitement.

 

1. Idée d'algorithme

L'algorithme trivial suivant est proposé pour résoudre le problème.

1. Entrez sur le marché dans une direction aléatoire.
2. Attendre un temps donné T.
3. Sortir du marché.
4. Vérifiez votre compte. Si nous avons gagné à la loterie ou si nous avons fait faillite, alors terminez le trading, sinon - retournez à l'étape 1.

Cet algorithme suppose que le taux de change est une marche aléatoire pure (voir l'article Marche aléatoire et indicateur de tendance). Ce modèle de marché est évidemment faux, mais il suffit à créer une loterie. Bien entendu, les modèles de marché les plus adéquats fourniront un algorithme plus efficace.

Avant d'écrire un Expert Advisor en langage de programmation MQL5, nous devons détailler l'algorithme. Nous devons résoudre les questions suivantes :

1. Effet de levier
2. Taille de la mise
3. Niveaux Take Profit et Stop Loss
4. Temps d'attente T
5. Sélection d'une paire de devises

 

2. Mise et effet de levier

Étant donné que nous devinons avec une probabilité de 50/50 et que nous devons payer pour les spreads, le nombre de transactions doit être aussi faible que possible. Sur chaque transaction, nous perdons un spread. Par conséquent, le montant de l'effet de levier et la taille de la mise doivent être maximisés afin d'obtenir le résultat (pour gagner à la loterie ou faire faillite) avec un nombre minimum de trading.

Généralement, le volume maximum de transaction sur une paire de devises est limité par un courtier. Cela limite la taille du gain et le temps minimal de la loterie.

Calculez combien de temps la durée de la loterie sera prolongée. Supposons que le volume maximal de la transaction soit de 5 lots. Cela signifie que nous avons 500 000 $ à notre disposition pour le trading. Lorsque le trading est « suffisamment chanceux », nous pouvons gagner 500 000 $ * 0,02 = 10 000 $.

Le coefficient 0,02 a la dimension « dollars de profit/dollar de capital en une journée ». Ce coefficient est une constante expérimentale pour le marché ForEx. Il ne dépend pas de la période sur laquelle on fait du trading (hors spreads et swaps) et de la paire de devises. Il peut être mesuré sur la base de la taille moyenne relative des barres, et en connaissant le théorème du marin ivre (voir la section Choix de la paire de devises et le graphique de l'indicateur de rendement maximal ci-dessous). La valeur numérique de ce coefficient est approximative (peut différer de 2 à 3 fois).

Si nous effectuons des trading pendant 100 jours, le bénéfice quotidien de 10 000 $ doit être multiplié non pas par 100, mais par la racine carrée de 100, soit 10, de sorte que nous effectuons du trading en utilisant une marche aléatoire. Et en 100 jours de trading « assez chanceux », nous gagnerons 100 000 $. Et en 400 jours de trading « assez chanceux », nous gagnerons 200 000 $. Si l'effet de levier était de 1:100, cela signifie que le dépôt initial n'était pas inférieur à 5 000 $ (500 000 $/100).

Au total, en 100 jours, nous avons multiplié le dépôt initial par 20, et en 400 jours, par 40. Malheureusement, avec ce volume maximal de transactions et ce dépôt initial, nous ne pourrons pas bénéficier de la vitesse supérieure d'augmentation de notre dépôt.

Si le dépôt initial est faible et n'est pas suffisant pour le volume maximal de mise, la vitesse de croissance peut être beaucoup plus élevée, jusqu'à un taux exponentiel. Mais encore faut-il trouver un courtier qui travaille avec de petits dépôts, et voir ses conditions de trading.

Pour contourner la restriction du volume maximal, vous pouvez essayer de jouer sur plusieurs paires de devises. Si les paires de devises sont indépendantes, nous obtenons la moyenne et la vitesse de croissance sera inférieure à celle d'une paire de devises. Si les paires de devises sont corrélées, comme l'EURUSD et l'EURCHF, il est possible que cette restriction soit déjouée. Cependant, la corrélation des taux n'est pas toujours observée.

Ainsi, on peut toujours créer une loterie pour multiplier par 10 un capital initial suffisamment important. Nous ne pouvons pas résoudre le problème du porte-monnaie électronique et de la voiture pour 100 $. Pour le moins, le MetaTrader 5 testeur de stratégie ne nous permet pas de le faire.

 

3. Sélection du Take Profit et du Stop Loss

Prendre les Profits et Stop Losses sur la base de la La marche aléatoire ne fait qu'augmenter la fréquence des trading. Plus le Take Profit et le Stop Loss sont proches du prix d'ouverture, plus ils se déclenchent fréquemment et plus la fréquence des trading est élevée. Le Take Profit et le Stop Loss n'affectent pas directement la probabilité de gagner en utilisant la marche aléatoire. Comme nous voulons effectuer le moins de trading possible, nous ne passons pas ces ordres.

En réalité, Stop Loss existe toujours - c'est le Stop Out. En général, il se déclenche à 50 % et le trading est terminée de force. Comme il reste de l'argent sur le dépôt après le Stop Out, cela signifie que nous n'avons pas utilisé toutes les chances et que nous pouvons continuer à trader. Par conséquent, l'Expert Advisor doit avertir de la situation de Stop Out. Le dépôt doit être entièrement épuisé jusqu'à la mise minimale, et idéalement - jusqu'à zéro.

Il est logique de placer le Take Profit. L'idée est que le taux de change réel - n'est pas une marche aléatoire. Parfois, il présente des sauts anormalement importants, par exemple, après les nouvelles. Les sauts anormaux ont plus probablement la forme d'une flèche, et non d'un escalier. Vous pouvez jouer là-dessus.

Figure 1. Forte hausse de l'EURUSD, M1

Notre algorithme peut simplement manquer de tels sauts. Si le pic ne se produit pas dans la direction de notre dernière transaction, et que nous le manquons, c'est bien. Bien que le Stop Out puisse se déclencher. Mais si le pic se produit dans notre direction, nous nous en voudrons de le perdre. Pour le repérer, on place le Take Profit.

Le Take Profit peut être placé avec plusieurs méthodes : directe, deuxième et troisième.

Méthode directe - suivez le prix actuel et comparez-le avec l'historique des prix. C'est un chemin très difficile, même au niveau algorithmique. En fait, il est nécessaire d'identifier et de couper les queues grasses de la distribution des variations de prix.

Deuxième méthode : suivez vos bénéfices actuels et comparez-les aux bénéfices des transactions précédentes. Une fois que le bénéfice est beaucoup plus important que le bénéfice moyen des transactions précédentes - prenez votre bénéfice. Cette méthode est plus simple, mais lorsque Expert Advisor démarre, il n'y a tout simplement pas d'historique d'idéaux. De plus, nous voulons faire le moins de transactions possible, ce qui signifie que l'historique sera court.

Deuxième méthode (autre variante) : suivez votre bénéfice actuel et comparez-le au bénéfice calculé prévu. Une fois que le bénéfice est supérieur au bénéfice calculé prévu, prenez votre bénéfice. Le bénéfice attendu peut être calculé sur la base de l'historique des prix, mais c'est aussi difficile qu'avec la méthode directe.

Troisième méthode - suivre le ratio solde/fonds propres et le comparer aux constantes. Les constantes sont déterminées à l'avance lors de l'optimisation d'Expert Advisor. Ces constantes dépendront bien sûr des conditions de trading - effet de levier, volume maximal du trading, etc. Et Expert Advisor sera optimisé pour certaines conditions de trading spécifiques, qui sont à peu près les mêmes pour tous les courtiers. Prenons les plus typiques. Et surtout, cette méthode est aussi simple que possible :

• Si l'équité est supérieure au solde 2 (ou 3) fois, prenez votre bénéfice.
• Si l'équité est supérieure au solde de 10 000 $ (ou 30 000 $), prenez votre bénéfice.

Les nombres spécifiques 2, 3, 10000, 30000... seront déterminés après optimisation.

 

4. Temps d'attente T

Si nous entrons et sortons du marché très souvent (par exemple, toutes les minutes), le taux changera peu et le bénéfice sera trop faible, mais nous devons quand même payer le spread fixe. Le spread total l'emportera sur tous les bénéfices, même si nous le devinons assez bien.

En revanche, si vous effectuez des transactions très rarement (par exemple, une fois par an ou une fois par mois), l'écart sera négligeable par rapport au bénéfice par trading. Mais vous devrez trader pendant très longtemps. De plus, garder une position ouverte pendant une longue période n'est pas rentable en raison des swaps.

Il existe donc une certaine fréquence optimale des transactions. Elle dépend de la volatilité du taux de change et des conditions commerciales, comme le spread flottant. Il est donc impossible de calculer à l'avance et avec précision la fréquence optimale des opérations de trading.

Toutefois, il peut être estimé. Sans entrer dans les explications mathématiques et les relevés, je vais vous fournir le graphique suivant :

Figure 2. Les limites et le centre de la fonction de distribution de probabilité des actions, lors de trade d'un jour avec différents temps de T

Sur le graphique de la figure 2, l'axe des abscisses indique le temps T - temps d'une transaction de notre algorithme trivial. L'axe des ordonnées montre combien de dollars de profit nous aurions à partir d'un dollar de capital en tradant une journée toutes les T minutes, sans effet de levier et en capitalisant le profit sur la paire EURUSD. D'un point de vue mathématique, il s'agit des limites de la distribution de probabilité de notre stratégie triviale pour différents temps T. La courbe bleue - pour une estimation absolue, la rouge - pour une absence absolue d'estimation, l'orange et la sarcelle - pour une estimation « assez réussie/peu réussie ».

Par exemple, en entrant et en sortant du marché toutes les minutes (M1), avec 1 dollar de capital par jour, nous pourrions gagner au maximum 0,5 $ et perdre au maximum 1,3 $. Nous aurions très probablement perdu 0,3 $. Au cours de la journée, nous pourrions effectuer 1440 transactions, en payant 0,0002 $ de spread par transaction. L'écart total pour toutes les transactions par jour sera de 0,288 $. La taille moyenne de la barre EURUSD M1 est de 0,00056 $. Gagner avec une estimation absolue est de 0,00056 $ * 1440 = 0,8064 $. Soustrayez l'écart de gain : 0,8064 $ - 0,288 $ = 0,51 $ de profit pour un dollar par jour. Placer le point (М1, 0,51) sur le graphique.

Nous nous intéressons à la supposition « assez chanceuse » - la courbe orange. Dessinons-le à plus grande échelle :

Figure 3. Bénéficiez d'une stratégie de trading triviale avec une estimation suffisamment réussie à différents moments de T

En regardant la figure 3, nous voyons qu'il n'est pas rentable de trader plus fréquemment que toutes les 30 minutes - le spread dévore tout les bénéfices. Pour nous, le temps optimal T d'échange se situe entre 1 heure et 1 semaine. Arrêtons-nous là-dessus pour le moment. Plus tard, lorsque notre EA sera terminée, nous préciserons le moment optimal en utilisant l'optimisation. Si quelqu'un a des idées de trading ​permettant de prédire un taux meilleur que 50/50, alors l'algorithme trivial peut être amélioré. Le temps optimal et la mise optimale diminueront également.

En sélectionnant le temps T, nous avons en fait choisi la période de temps du graphique sur laquelle nous allons travailler. À proprement parler, lorsque le temps T est donné, vous pouvez choisir n'importe quelle période - EA fonctionnera de la même manière, mais tirer sur la mauvaise période sera inconfortable.

 

5. Sélection d'une paire de devises

Puisque nous considérons les taux de toutes les paires de devises comme une marche aléatoire, nous devons choisir parmi tous les taux celui qui présente la plus grande taille relative moyenne de barre. Ensuite, avec un plus petit nombre de transactions, nous obtiendrons le résultat (gagner à la loterie ou faire faillite).

Pour ce faire, nous devons passer en revue tous les taux des paires de devises disponibles et, pour chacune d'entre elles, calculer la taille relative moyenne des barres. Pour ne pas le faire manuellement, nous allons écrire l'indicateur de rendement maximal - YieldClose.mq5.

Figure 4. Indicateur de rendement maximal - YieldClose.mq5 (EURUSD, D1. moyenne de 10 barres. L'indicateur oscille dans l’intervalle de 2 à 3 fois)

Après avoir écrit cet article, j'ai découvert par hasard que l'indicateur de volatilité (Kaufman Volatility du site Trading plus intelligent : Améliorer les performances sur les marchés en évolution de Perry Kaufman) inclus dans la livraison standard de , le terminal client MetaTrader 5 est pratiquement le même que l'indicateur de rendement maximal. Lorsque le champ de l'intellect n'est pas suffisant, il faut réinventer la roue. Oui, il est difficile de comprendre des centaines d'indicateurs et d'Expert Advisors de l'ensemble standard ! Malheureusement, il n'existe pas de manuel général à ce jour.

Il s'avère que la taille relative moyenne des barres oscille dans un intervalle de 2 à 3 fois pour une seule paire de devises. Dans ces 2-3 fois, la taille relative moyenne de la barre est la même pour toutes les devises. En fait, l'indicateur de rendement maximal montre l'activité de trading.

En entrant sur le marché, parmi toutes les paires de devises, nous devons en choisir une avec l'activité de trading la plus élevée, c'est-à-dire une avec des valeurs maximales indiquées par indicateur. De plus, il est préférable de trader pendant la journée, lorsque l'activité est plus élevée, et d'attendre la nuit. Le trading en journée pure augmentera vos chances de gagner à la loterie, mais multipliera par deux le temps de travail d'Expert Advisor. C'est à l'utilisateur de décider ce qui est le mieux - plus de chances de gagner ou un temps plus court.

Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez trader pratiquement toutes les minutes, mais ce faisant, les chances de gagner deviennent très minces. D'un autre côté, nous ne pouvons pas non plus trader pendant des années afin de maximiser la probabilité de gagner. Le ratio « temps d'échange/probabilité de gagner » doit être détaillé au moment de la définition du problème, mais qui aurait cru que cela pouvait être si difficile ?

Il s'agit d'un exemple typique de la difficulté de rédiger les spécifications des exigences pour l'écriture d'un Expert Advisor. Jusqu'à présent, afin de ne pas compliquer notre EA, nous nous sommes concentrés sur le trading continu d'une seule devise sur la paire bien connue EURUSD.

En même temps, il faut noter deux propriétés intéressantes de l'indicateur.

1. Sur la période H1, l'indicateur montre les oscillations quotidiennes de l'activité de trading (volatilité) (voir Figure 5).
2. Les maxima de l'indicateur correspondent à la fin/début de tendance ou plat (voir Figure 6).

Figure 5. L'indicateur de rendement maximal montre les oscillations quotidiennes de l'activité de trading (EURCHF, H1, avec une moyenne de 10 barres)

Figure 6. Les maxima de l'indicateur de rendement maximal correspondent au début/à la fin de la tendance/plat (USDCAD, M5, moyenne de 10 barres)

Une idée pour une utilisation future : si l'indicateur (activité du marché) commence à augmenter au-dessus de sa valeur moyenne, alors fermez les positions rentables et laissez les positions non rentables - le marché est en train de changer. Si l'indicateur tombe en dessous de sa moyenne, alors laissez les positions rentables et fermez celles qui ne le sont pas - dans un avenir proche, le marché ne changera pas. Mais cette idée nécessite une étude séparée.

La mise en œuvre d'algorithmes bien développés dans le langage MQL5 nécessite des compétences techniques. Vous pouvez trouver le code EA avec des commentaires en pièce jointe de cet article (lottery.mq5).

 

6. Optimisation Expert Advisor

L'EA doit être optimisé pour des conditions de trading spécifiques disponibles dans le testeur de stratégie : dépôt initial - 5 000 $, effet de levier - 1:100, date - 1 an, gain à la loterie - 100 000 $, mise maximale - 5 lots, paire de devises - EURUSD, niveau de Stop Out - 50 %.

L'optimisation des Expert Advisors, proposée dans le terminal client MetaTrader 5, ne nous convient pas. En effet, lors de l'optimisation, nous devons maximiser la probabilité de gagner à la loterie. Pour ce faire, nous devons exécuter l’EA sur 1000 morceaux d'histoire différents et calculer le ratio gains/pertes. Exécuter l’EA sur un seul élément de l'historique n'a aucun sens : cela nous donnera soit des gains, soit des pertes, l'état du solde est connu à l'avance - soit 0 $ ou 100 000 $.

Exécuter l’EA manuellement sur 1000 élément de l'historique est ennuyeux, nous allons donc suivre une autre voie. Pour déterminer la direction d'entrée sur le marché, notre EA utilise le générateur de nombres aléatoires qui crée une séquence d'achat/vente aléatoire. Exécutons une EA avec 1000 séquences d'achat/vente différentes sur un élément de l'historique. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que 1000 élément de l'historique différents, mais très similaires.

Afin d'optimiser certains paramètres, tels que le temps T, pour chaque valeur de T, nous exécutons 1000 séquences d'achat/vente différentes et déterminons la probabilité de gagner. Pour ce faire, sélectionnez Slow complète l'algorithme d'optimisation par deux paramètres : le temps T et le nombre de ticket chanceux, c'est-à-dire le nombre de séquences aléatoires.

Exportez les résultats de l'optimisation vers Excel et tracez le graphique :

Figure 7. Probabilité de gagner à la loterie, en fonction du temps T. L'axe des abscisses - temporisation de la stratégie triviale, c'est-à-dire le temps d'un trade. L'axe des ordonnées - probabilité de gagner avec un tel temps T.

En regardant la figure 7, nous déterminons le temps optimal T. La probabilité maximale de gagner correspond au temps approximatif T = 350 000 secondes. Le graphique est similaire à l'estimation théorique ci-dessus sur la figure 3 - avec de petites valeurs ​​de T, la probabilité de gagner est pratiquement nulle. La forme du graphique dépend de la période et de la longueur de l'histoire. Le graphique tombe toujours vers le bas pour les grandes valeurs de temps, environ 500 000 secondes.

Pour déterminer les valeurs optimales ​​du Take Profit, nous observons le graphique du solde et de l'équité, en essayant de déclencher le Take Profit uniquement sur des émissions de capitaux propres extrêmement importantes. L'optimisation des constantes de Take Profit par le solde maximal n'a aucun sens : les grosses émissions se produisent très rarement, peut-être une fois sur tout le temps de fonctionnement de l'EA, et encore plus rarement. Si nous exécutons l'optimisation sur le solde maximal, elle s'ajustera simplement à ce morceau d'historique donné.

 

7. Vérification d’Expert Advisor

Pour déterminer la qualité de l'EA, nous allons l'exécuter avec 10 000 séquences d'achat/vente différentes. Ouvrez le tableau des résultats de l'optimisation dans Excel, puis calculez et dessinez le ratio gagnant/perdant.

D'après les résultats des mesures, notre Expert Advisor gagne à la loterie (gain de plus de 100 000 $) avec une probabilité de 0,045 et la limite théorique de 0,05. Expert Advisor perd à la loterie (gagne moins de 150 $) avec une probabilité de 0,88. La probabilité restante de 0,075 correspond aux valeurs d'équilibre ​entre 150 $ et 100 000 $. Avec une probabilité de 0,1, l'Expert Advisor gagne plus d'équité que le dépôt initial de 5 000 $.

Figure 8. C'est l'heure de la loterie. L'axe des abscisses - le nombre de trades. L'axe des ordonnées - probabilité de gagner à la loterie pour un nombre donné de trades.

La figure 8 montre les courbes qui démontrent la probabilité de gagner et de perdre, en fonction du nombre de transactions. La courbe bleue - le nombre de trades dans le cas général, la courbe rouge - le nombre de trades en cas de gain. En général, la loterie finit par perdre en 20 trades (2 mois, 1 trade = 350 000 secondes). La loterie peut prendre jusqu'à six mois ou plus (60-70 trades). Les gains sont les plus probables pendant 3 à 5 mois de loterie (30 à 50 trades, courbe rouge).

 

Conclusion

Nous avons créé l'Expert Advisor de loterie optimisé pour des conditions de trading spécifiques. L'EA est écrite de la manière la plus simple de toutes les options possibles. Les avantages et les inconvénients de la loterie Expert Advisor sont évidents.

Avantages :

• Vous pouvez jouer à la loterie seul. Pas besoin de vendre des millions de billets.
• Vous pouvez choisir le rapport entre le prix du billet (dépôt initial) et le gain.
• La probabilité de gagner est connue à l'avance et est proche de la limite théorique.
• L'intégrité des résultats des gains peut être vérifiée sur l'historique ForEx disponible gratuitement.

Les inconvénients :

• La durée de la loterie est très longue - quelques mois. Le temps est limité par les conditions de trading.
• Le rapport « prix du billet »/« gagnant » possible est faible - environ 1:10.
• Un gros dépôt initial est requis.

Malgré les meilleurs efforts des développeurs, la mise en œuvre d'un algorithme même trivial nécessite une ingéniosité non triviale, des connaissances en mathématiques et en langage MQL5. Mais, grâce aux efforts des développeurs, la mise en œuvre est toujours possible.