O "Tudo ou Nada" Estratégia Forex

O objetivo deste artigo é o de criar a estratégia de negociação mais simples que implementa o princípio de jogo "Tudo ou Nada". Esse é um exemplo de um Consultor Especialista que implementa a loteria de mercado ForEx. O objetivo principal da loteria Consultor Especialista é aumentar o depósito inicial várias vezes com a maior probabilidade possível. A rentabilidade, ou seja, o aumento do depósito em média, não é necessária a partir da loteria Consultor Especialista. Em contraste com a loteria convencional, que é jogada com a venda de milhares de bilhetes, a loteria Consultor especialista é jogada na loteria Forex, usando ForEx como uma fonte de dinheiro em caso de vitória.

Introdução

Os objetivos da negociação ForEx podem ser dividido em três grupos: Ganhar, Salvar e Multiplicar. Vamos considerar cada grupo separadamente.

1. Ganhar. Esta é uma meta padrão no mercado FoRex. E essa soa assim: "Eu tenho um capital e quero aumentá-lo por negociação no mercado. Me dê um Consultor Especialista confiável que fará $101 de $100 em um dia." Em objetivos desse tipo é necessário um aumento médio garantido de capital. O problema de "ganhar" é resolvido por uma enorme quantidade de concorrentes. Eles estão bem equipados com informação e meios técnicos. Portanto, essa tarefa é muito difícil, porém, não impossível. Estudos mostram que taxas de câmbio são diferentes das puramente aleatória. Procurar a sua própria estratégia de negociação é semelhante à procura de ouro durante a corrida do ouro.

2. SALVAR. E essa soa assim: "Eu tenho $1,000. Eu quero gastá-lo nas férias no próximo ano. Se eu colocá-lo no banco, então eu vou perder cerca de 10 porcento devido à inflação. Dê-me um Consultor Especialista que vai salvar o meu dinheiro. Eu não quero ganhar ou perder dinheiro. " Na verdade, este problema é a troca de uma moeda para outra e vice-versa, em momentos apropriados. Em objetivos do tipo "SALVAR" uma preservação média garantida do capital é necessária. "Preservação" do capital é resolvido pela grande maioria dos nossos cidadãos. Isso é indicado por uma grande número de centros de troca de moeda na rua e e depósitos bancários de múltiplas moedas. A tarefa de "salvar" não é matematicamente sofisticada. Mesmo que escolha os pontos de entrada e saída do mercado, acidentalmente, você pode ganhar com muito sucesso de volta a taxa de inflação média.

3. MULTIPLICAR. Metas deste tipo são formuladas como se segue: "Loteria. Eu tenho $100. Para comprar um carro eu preciso de um milhão de dólares a mais. Me dê um Consultor Especialista que fará $1,000,000 de $100. Eu entendo que, em média, eu vou perder dinheiro. A probabilidade de ganhar um milhão é menor que 100/1,000.000. Mas, isso me convém."

   A formulação menos agressiva é como a seguir: "Eu tenho $1,000. Para organizar uma festa eu preciso $10,000. Me dê um Consultor Especialista que fará $10,000 de $1,000. Eu entendo que eu vou perder $ 1.000 com uma probabilidade ligeiramente superior a 0,9, mas vou fazer uma festa com uma probabilidade de um pouco menos de 0,1 ".

   Outra tarefa exigida: "Na minha bolsa eletrônica há alguns centavos. Com esse dinheiro eu não posso nem comprar nada e nem retirar dinheiro. Me dê um Consultor Especialista que mesmo com uma probabilidade pequena irá transforma-las em significante."

   Em objetivos desse tipo é conseguido uma perda média da garantia de capital. Mas isso é aceitável para todos. A probabilidade de ganhar a lotaria, é claro, deve ser tão elevada quanto possível. No mercado ForEx poucos estão encontrando esse desafio de forma consciente. No entanto, julgando pelo número de bilhetes de loteria em diferentes agências, esse problema é exigido na sociedade. Matematicamente, o objetivo "multiplicar" tem sido resolvido. Neste artigo, vamos considerar a implementação MQL5 deste tipo de Consultor Especialista.

Nossa classificação não inclui tarefas como "Jogo de chance - Quero adrenalina", "Brinquedo muito inteligente - Eu quero jogar no meu tempo livre" e muitas outras tarefas deliciosas.

Assim, a definição do problema: precisamos implementar uma loteria no mercado ForEx. Isso é para aumentar o capital várias vezes com alguma probabilidade, ou ir à falência. Não é necessário o aumento médio de capital. A probabilidade de ganhar deve ser máxima, se possível. ForEx é necessário como uma fonte de dinheiro em caso de vitória. ForEx é também usado aqui como um gerador de números aleatórios que todos tem acesso livre.

1. Noção de Algoritmo

é proposto o seguinte algoritmo trivial para resolver o problema.

1. Entre no mercado em uma direção aleatória.
2. Espere por um determinado tempo T.
3. Saia do mercado.
4. Verifique sua conta. Se ganhamos a loteria ou fomos à falência, então acabe com o comércio - caso contrário - volte para a Etapa 1.

Este algoritmo assume que a taxa de câmbio é uma caminhada aleatória pura (olhe o artigo Random Walk and the Trend Indicator. Este modelo de mercado é obviamente errado, mas é o suficiente para criar uma loteria. Claro, os modelos de mercado mais adequados irão fornecer um algoritmo mais eficiente.

Antes de escreve um Consultor Especialista em linguagem de programação MQL5, temos que detalhar o algoritmo. Precisamos resolver as seguintes questões:

1. Alavancagem
2. Tamanho da Aposta
3. Níveis de Obter Lucros e Parar Perdas
4. Tempo de espera T
5. Selecionando um par de moedas

2. Aposta e Alavancagem

Já que estamos dando palpite com uma probabilidade de 50/50 e precisamos pagar os spreads (diferença entre o preço de compra e de venda), o número de negócios deve ser o mínimo possível. Em cada comércio perdemos um spread (diferença entre o preço de compra e de venda). Portanto, a quantidade de alavancagem e do tamanho da aposta deve ser maximizada, a fim de obter o resultado (para ganhar na loteria ou ir à falência) com número mínimo de negociações.

Geralmente, o volume máximo de negócio em um par de moedas é limitada por um investidor. Isto limita o tamanho da vitória e o tempo mínimo da lotaria.

Calcule por quanto tempo o tempo de loteria irá se estender. Vamos supor que o volume máximo de negócio é de 5 lotes. Isso significa que temos $500,000 à nossa disposição para negociação. Quando o comércio estiver com "muita sorte", podemos ganhar $500,000 * 0.02 = $10,000.

O coeficiente 0.02 tem a dimensão de "dólares de lucro/dólar de capital em um dia." Este coeficiente é uma constante experimental para o mercado ForEx. Ele não depende do prazo que estamos negociando (excluindo spreads e swaps(troca)) e o par de moedas. Ela pode ser medida com base no tamanho médio relativo da barra, e conhecendo o teorema "drunken sailor" (veja a Seção do Par de Moedas Escolhido e o Indicador de Rendimento Máximo no gráfico abaixo). O valor numérico deste coeficiente é aproximado (pode variar de 2-3 vezes).

Se negociarmos 100 dias, o lucro diário de $10,000 deve ser multiplicado não por 100, mas pela raiz quadrada de 100, que é 10, então estaremos negociando usando uma caminhada aleatória. E em 100 dias de comércio de "muita sorte", vamos ganhar $100.000. E em 400 dias de comércio de "muita sorte", vamos ganhar $200.000. Se a alavancagem foi 1:100, isso significa que o depósito inicial não foi menos do que $5,000 ($500,000/100).

Ao todo, em 100 dias, nós aumentamos o depósito inicial 20 vezes e, em 400 dias - 40 vezes. Infelizmente, com esse volume máximo de negociação e depósito inicial não teremos a maior velocidade de aumento do nosso depósito.

Se o depósito inicial é pequeno e não é suficiente para o volume máximo de aposta, a velocidade de crescimento pode ser muito maior, acima da taxa exponencial. Mas ainda temos que encontrar um investidor que trabalha com pequenos depósitos, e ver as suas condições de negociação.

Para superar a restrição de volume máximo, você pode tentar jogar em vários pares de moedas. Se pares de moedas são independentes, temos a média e a velocidade de crescimento que serão menor do que em um par de moedas. Se pares de moedas estão correlacionados, como EURUSD e EURCHF, é possível que esta restrição tenha sido superada. No entanto, a correlação de taxas nem sempre é observada.

Assim, podemos ainda criar uma loteria para multiplicar um capital inicial suficientemente grande por 10. Não podemos resolver tarefa sobre a bolsa eletrônica e sobre o carro por $100. No mínimo o Testador Estratégico MetaTrader 5 não nos permitirá fazer isso.

3. Selecionando Obter Lucros e Parar Perdas

Obter Lucros e Parar Perdas baseado na caminhada aleatória só aumenta a frequência de negociações. Quanto mais perto o Obter Lucros e Parar Perdas estão do preço de abertura, o mais frequentemente eles disparam, e maior é a frequência de negociações. Obter Lucros e Parar Perdas não afeta diretamente a probabilidade de ganhar usando a caminhada aleatória. Porque queremos fazer negócios o mínimo possível, nós não colocamos essas ordens.

Na realidade, Parar Perdas ainda existe - isso é Stop Out (fechamento forçado). Normalmente, ele dispara a 50 porcento e a negociação é forçadamente terminada. Porque ainda há um pouco de dinheiro em depósito após Stop Out (fechamento forçado), isso significa que nós não usamos todas as chances e poderíamos continuar a negociação. Portanto, o Consultor Especialista tem que alertar sobre a situação Stop Out. O depósito deve ser totalmente esgotado até a aposta mínima, e idealmente - até zero.

Faz sentido colocar Obter Lucros. A ideia é que a taxa de câmbio real - não é uma caminhada aleatória. às vezes, tem grandes saltos anormais, por exemplo, após as notícias. Saltos anormais mais provável que tenha a forma de espiral, e não a de escada. Você pode jogar com isso.

Figura 1. Pico acentuado no EURUSD, M1

Nosso algoritmo pode simplesmente perder tais picos. Se o pico não acontece na direção do nosso último negócio e, nós o perdemos, isso é bom. Embora o Stop Out (fechamento forçado) possa desencadear. Mas se o pico acontecer em nossa direção, relutamos perder isso. Para identificá-lo, colocamos o Obter Lucros.

Obter Lucros pode ser empregado de vários modos: os modos direto, segundo e terceiro.

Modo Direto - manter o controle do preço atual e compará-lo com os preços do histórico. Este é um modo muito difícil, até mesmo a um nível algorítmico. De facto, é necessário identificar e cortar as caudas pesadas da distribuição das alterações de preços.

Segundo Modo - mantenha o controle de seu lucro atual e o compare com os lucros de negociações anteriores. Uma vez que o lucro é muito maior do que o lucro médio das negociações anteriores - pegue o seu lucro. Desta forma é mais fácil, mas quando o Consultor Especialista inicia simplesmente não há histórico de ideais. Além disso, queremos fazer negócios o mínimo possível, o que significa que o histórico será curto.

Segundo Modo (outra variante) - mantenha o controle de seu lucro atual e o compare com o lucro calculado esperado. Uma vez que o lucro é maior do que o lucro calculado esperado - pegue seu lucro. O lucro esperado pode ser calculado com base no histórico de preços, mas é tão difícil quanto com o modo direto.

Terceiro Modo - mantenha o controle da proporção equilíbrio/equidade e a compare com as constantes. Constantes são determinadas com antecedência durante a otimização do Consultor Especialista. Essas constantes do curso vai depender das condições comerciais - alavancagem, volume máximo de transação, etc. E o Consultor Especialista será otimizado para algumas condições de negociação específicas, que são as mesmas para todos os investidores. Vamos usar os típicos. E o mais importante - desta forma é a mais simples possível:

• Se a equidade é maior do que o equilíbrio 2 (ou 3) vezes - fique com o seu lucro.
• Se a equidade é maior do que o equilíbrio por $10.000 (ou $30.000) - fique com o seu lucro.

Os números específicos 2, 3, 10000, 30000 ... serão determinado após a otimização.

4. Tempo de Espera T

Estamos a entrar e sair do mercado, muitas vezes (por exemplo, a cada minuto), a taxa vai mudar pouco e lucro que vai ser muito pouco, mas ainda temos que pagar o spread (diferença entre o preço de compra e de venda) fixo. O spread total ultrapassará todos os lucros, mesmo que adivinharmos muito bem.

Por outro lado, se você faz negócios muito raramente (por exemplo, uma vez por ano ou uma vez por mês), então o spread será insignificante em comparação com o lucro por comércio. Mas você vai ter que negociar por um tempo muito longo. Além disso, manter uma posição aberta por um longo tempo não é lucrativa devido aos swaps (trocas).

Portanto, há alguma frequência ideal de negociações. Depende de volatilidade da taxa de câmbio e condições comerciais, tais como o spread flutuante. Portanto, é impossível calcular com precisão a frequência ideal de negociações com antecedência.

No entanto, pode ser estimado. Sem entrar em explicações matemáticas e pesquisa, vou dar o seguinte gráfico:

Figura 2. Os limites e o centro da função de distribuição de probabilidade de equivalência, quando negociar por um dia com diferentes tempos de T

No gráfico da Figura 2 o eixo das abscissas mostra o tempo T - tempo de um negociação do nosso algoritmo trivial. O eixo das ordenadas mostra quantos dólares de lucro teríamos de um dólar de capital ao negociar um dia a cada minuto T, sem alavancagem e capitalização de lucros no par EURUSD. Matematicamente falando, estes são os limites da distribuição de probabilidade da nossa estratégia trivial para diferentes momentos T. A curva azul - para absoluta adivinhação, vermelha - para absoluta não adivinhação, laranja e verde-azulado - para "muito sucedida/mal sucedida adivinhação".

Por exemplo, entrar e sair do mercado a cada minuto (M1), com $ 1 dólar de capital por dia poderíamos ganhar no máximo $0,5 e perder no máximo $1.3. O mais provável é que teríamos perdido $0.3. Durante o dia, nós poderíamos fazer 1.440 negócios, pagando $0,0002 de spread por negócio. O spread total para todos os negócios por dia será de $0,288. O tamanho médio da barra f EURUSD M1 é $0.00056. Ganhar com absoluta adivinhação é $0.00056 * 1440 = $0.8064. Subtraia o spread do ganho: $0.8064 - $0.288 = $0.51 de lucro de um dólar por dia. Coloque o ponto (М1, 0.51) no gráfico.

Estamos interessados ​​em um palpite de "bastante sorte" - a curva de laranja. Vamos desenhá-la em uma escala maior:

Figura 3. Lucro da estratégia de negociação trivial com adivinhação suficientemente bem sucedida em diferentes momentos do T

Observando a Figura 3, vemos que não é rentável negociar com mais freqüência do que a cada 30 minutos - o spread consome todo o lucro. O tempo ideal de T de negociação para nós está compreendida entre 1 hora - 1 semana. Vamos parar com isso por agora. Mais tarde, quando o nosso EA for concluso, vamos especificar o tempo ideal usando otimização. Se alguém tiver ideias de negociação de prever a taxa melhor do que 50/50 , então o algoritmo trivial pode ser melhorado. O tempo e a aposta ótima diminuirão também.

Ao selecionar o tempo T, nós temos realmente escolhido o prazo de gráfico que vamos estar trabalhando. Estritamente falando, quando o tempo T é dado, você pode pode escolher qualquer prazo - EA vai funcionar da mesma maneira, mas desenhar no prazo errado será desconfortável.

5. Selecionando Par de Moedas

Uma vez que consideramos as taxas de todos os pares de moedas como caminhada aleatória, entre todas as taxas precisamos escolher uma com o maior tamanho relativo médio de barra. Então, com menor numero de negócios vamos alcançar o resultado (ganhar a loteria ou ir à falência).

Para fazer isso, precisamos passar por todas as taxas de par de moedas disponíveis e para cada um delas calcular o tamanho relativo médio da barra. A fim de fazer isso manualmente, vamos escrever o Indicador de Rendimento Máximo - YieldClose.mq5.

Figura 4. Indicador de Rendimento Máximo - YieldClose.mq5 (EURUSD, D1. uma média de 10 barras. O indicador oscila na faixa de 2-3 vezes)

Depois de escrever este artigo, eu tenho descoberto acidentalmente o indicador de volatilidade (Kaufman Volatilidade do Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets livro de Perry Kaufman) incluso na distribuição padrão do terminal do cliente MetaTrader 5 é praticamente o mesmo que o Indicador de Rendimento Máximo. Quando o alcance do intelecto não é suficiente, você tem que reinventar a roda. Sim, é difícil de compreender centenas de indicadores e Consultores Especialistas do conjunto padrão! Infelizmente, não existe qualquer livro de texto geral a esse ponto.

Acontece que o tamanho relativo médio da barra oscila na faixa de 2-3 vezes por um único par de moeda. Dentro dessas 2-3 vezes o tamanho médio relativo de barra é o mesmo para todas as moedas. Na verdade, o Indicador de Rendimento Máximo mostra a atividade da negociação.

Ao entrar no mercado, entre todos os pares de moedas, precisamos escolher um com maior atividade de negociação, ou seja, um com valores máximos mostrados pelo indicador. Além disso, é melhor para o negociar durante o dia, quando a atividade é mais elevada, e esperar a noite. A negociação puramente de dia aumentará suas chances de ganhar a loteria, mas alcançará o tempo de trabalho do Consultor Especialista quase duas vezes. Qual é melhor - mais chances de ganhar ou menor tempo - é decisão do usuário.

Como discutido acima, você pode negociar praticamente a cada minuto, mas ao fazer isso, as chances de ganhar se tornará muito escassa. Por outro lado, também não podemos negociar por anos, a fim de maximizar a probabilidade de ganhar. A relação "tempo de negociação/probabilidade de ganhar" tem que ser detalhada no momento da definição do problema, mas quem sabia que poderia ser tão difícil?

Este é um exemplo típico de como é difícil compor especificação de requisitos para escrever um Consultor Especialista. Até agora, a fim de não complicar a nossa EA vamos nos focar na negociação de moeda única continua do par bem conhecido EURUSD.

Ao mesmo tempo, note duas propriedades interessantes do indicador.

1. Sobre o indicador de prazo H1, o mesmo mostra as oscilações diárias da atividade de negociação (volatilidade) (veja a Figura 5).
2. O Indicador máximo corresponde ao final/início de tendências ou plano (ver Figura 6).

Figura 5. Indicador Máximo de Rendimento mostra as oscilações diária da atividade de negociação (EURCHF, H1, uma média de 10 barras)

Figura 6. O indicador de Rendimento Máximo (máxima) corresponde ao começo/fim da tendência/plano.(USDCAD, M5, uma média de 10 barras)

Uma ideia para uso futuro: se o indicador (atividade de mercado) começa a aumentar acima do seu valor médio, então fecha-se as posições rentáveis ​​e deixa as que não eram rentáveis ​​- o mercado está mudando. Se o indicador cai abaixo de sua média, então deixe as posições lucrativas e feche as que não eram rentáveis ​​- em um mercado futuro mais próximo não vai mudar. Mas essa ideia requer um estudo separado.

Implementação do algoritmo bem desenvolvido na linguagem MQL5 requer habilidades técnicas. Você pode encontrar o código de EA com comentários em anexo a este artigo (lottery.mq5).

6. Otimização do Consultor Especialista

EA tem que ser otimizado para as condições específicas de negociação disponíveis no Testador Estratégico: depósito inicial - $5,000, alavancagem - 1:100, data - 1 ano, vitória na loteria - $100,000, aposta máxima - 5 lotes, par de moedas - EURUSD, Nível de Stop Out (fechamento forçado) - 50%.

Otimização dos Consultores Especialistas, propostas no terminal do cliente MetaTrader 5, não nos convém. De fato, durante a otimização precisamos maximizar a probabilidade de ganhar na loteria. Para fazer isso, nós temos que executar o EA em 1000 partes diferentes de histórico e calcular a proporção ganhos/perdas. Executar o EA em uma única parte do histórico não faz sentido: ele vai nos dar ganhar ou perda, o estado de equilíbrio é conhecido com antecedência - $0 ou $100,000.

Executando o EA manualmente em 1000 partes do histórico é entediante, então vamos fazer de outra maneira. Para determinar a direção de entrada no mercado, o nosso EA usa o gerador de números aleatórios que cria uma sequência de compra/venda aleatória. Vamos executar o EA com 1000 diferentes sequências de compra/venda com uma parte do histórico. é claro, isso não é o mesmo que 1000 partes diferentes de histórico, mas é muito semelhante.

A fim de otimizar alguns parâmetros, tais como o tempo T, para cada valor de T estamos executando 1000 sequências de compra/venda diferentes e determinar a probabilidade de ganhar. Para fazer isso selecione o Algoritmo completo lento de otimização por dois parâmetros: o Tempo T e o numero de bilhetes da sorte, ou seja, números de seqüências aleatórias.

Exporte os resultados de otimização para o Excel e desenhe o gráfico:

Figura 7. Probabilidade de ganhar a loteria dependendo do tempo T. O eixo das abscissas - tempo limite de estrategia trivial, ou seja, tempo de uma negociação. O eixo das ordenadas - probabilidade de ganhar com tal tempo T.

Observando a Figura 7, podemos determinar o tempo ideal T. A probabilidade máxima de ganhar corresponde a aproximadamente o tempo T = 350 000 segundos. O gráfico é semelhante à estimativa teórica acima na Figura 3 - com pequenos valores de T a probabilidade de ganhar é virtualmente zero. A forma do gráfico depende do período do histórico e extensão. O gráfico sempre cai por grandes valores de tempo de cerca de 500 000 segundos.

Para determinar os valores ideais de Obter Lucros observamos o gráfico de equilíbrio e equidade, tentando que o Obter Lucros dispare apenas em emissões extremamente grandes de equidade. Otimização das constantes de Obter Lucros pelo equilíbrio máximo não faz sentido: grandes emissões acontecem muito raramente, talvez uma vez por todo o tempo de funcionamento EA, e ainda mais raramente. Se executarmos a otimização pelo equilíbrio máximo, ela simplesmente se ajustará a esta determinada parte do histórico.

7. Verificando o Consultor Especialista

Para determinar a qualidade da EA, vamos executá-lo com 10 000 sequências diferentes de compra/venda . Abra a tabela com os resultados de otimização no Excel, então calcule e desenhe a relação ganhar/perder.

A partir dos resultados das medições, o nosso Consultor Especialista ganha na loteria (ganhando mais de $100.000), com probabilidade de 0.045 e o limite teórico de 0.05. Consultor Especialista Perde a loteria (ganha menos que $150) com a probabilidade de 0.88. A probabilidade remanescente de 0.075 corresponde aos valores de equilíbrio entre $150 e $100.000. Com probabilidade de 0.1 o Consultor Especialista ganha mais equidade do que o depósito inicial de $5000.

Figura 8. Tempo de Loteria. O eixo da abscissa - número de negociações. O eixo das ordenadas - probabilidade de ganhar na loteria por um determinado número de negociações.

A Figura 8 mostra as curvas que mostram a probabilidade de ganhar ou perder, dependendo do número de negociações. A curva azul - o número de negócios, no caso geral, a curva vermelha - o número de negócios em caso de vitória. Em geral, a loteria acaba perdendo em 20 negociações (2 meses, 1 Negociação = 350 000 segundos). Loteria pode levar até seis meses ou mais (60-70 negociações). Vitórias são mais prováveis ​​durante 3-5 meses de loteria (30-50 negociações, curva vermelha).

Conclusão

Nós criamos a loteria otimizada do Consultor Especialista para as condições comerciais específicas. EA está escrito na forma mais simples de todas as opções possíveis. Prós e contras da loteria do Consultor Especialista são óbvias.

Prós:

• Você pode jogar na loteria sozinho. Não há necessidade de vender milhões de bilhetes.
• Você pode selecionar a proporção de preço do bilhete (depósito inicial) e ganhar.
• A probabilidade de ganhar é conhecida com antecedência e está próxima do limite teórico.
• A integridade dos resultados de vitória pode ser verificado no histórico ForEx disponibilizado gratuitamente.

Contras:

• Muito tempo de loteria - alguns meses. O tempo é limitado por condições comerciais.
• Possível proporção "preço do bilhete"/"ganhar" é pequena- cerca de 1:10.
• é necessário grande depósito inicial.

Apesar dos melhores esforços de desenvolvedores, a implementação de até mesmo um algoritmo trivial requer uma ingenuidade não-trivial, o conhecimento da matemática e da linguagem MQL5. Mas, graças aos esforços de desenvolvedores, a implementação ainda é possível.