La strategia Forex Tutto o niente

Lo scopo di questo articolo è quello di creare la strategia di trading più semplice che implementa il principio di gioco "Tutto o niente". Questo è un esempio di Expert Advisor che implementa la lotteria del mercato ForEx. L'obiettivo principale della lotteria Expert Advisor è quello di aumentare il deposito iniziale più volte con la più alta probabilità possibile. La redditività,cioè l'aumento del deposito in media, non è richiesta all'Expert Advisor della lotteria. A differenza della lotteria convenzionale, che si gioca vendendo migliaia di biglietti, la lotteria Expert Advisor sta giocando alla lotteria ForEx, utilizzando ForEx come fonte di denaro in caso di vincita.

 

Introduzione

Gli obiettivi del trading ForEx possono essere suddivisi in tre gruppi: Guadagna,, Salva e Moltiplica. Consideriamo ogni gruppo separatamente.

1. GUADAGNA. Questo è un obiettivo standard nel mercato ForEx. Suona così: "Ho un capitale e voglio aumentarlo facendo trading sul mercato. Dammi un Expert Advisor che farà in modo affidabile 101$ su 100$ in un giorno." In obiettivi di questo tipo è richiesto un aumento medio garantito del capitale. Il problema del "guadagno" è risolto da un'enorme quantità di concorrenti. Sono ben attrezzati sia con informazioni che con mezzi tecnici. Pertanto, questo compito è molto difficile anche se non senza speranza. Gli studi dimostrano che i tassi di cambio sono diversi da puramente casuali. La ricerca della propria strategia di trading è simile alla ricerca dell'oro durante la corsa all'oro.

2. SALVA. Suona così: "Ho 1.000$. Voglio spenderli in vacanza l'anno prossimo. Se li metto in banca, perderò circa il 10% a causa dell'inflazione. Dammi un Expert Advisor che mi farà risparmiare denaro. Non voglio guadagnare o perdere soldi". In realtà, questo problema è quello di scambiare una valuta in un'altra e tornare indietro nei momenti appropriati. Negli obiettivi del tipo "SAVE" è richiesta una conservazione media garantita del capitale. La "conservazione" del capitale è risolta dalla stragrande maggioranza dei nostri cittadini. Ciò è indicato da un gran numero di centri di cambio valuta di strada e depositi bancari multi-valuta. Il compito di "salvare" non è matematicamente sofisticato. Anche se scegli accidentalmente i punti di ingresso e di uscita dal mercato, puoi riconquistare con successo il tasso medio di inflazione.

3. MOLTIPLICA. Obiettivi di questo tipo sono formulati come segue: "Lotteria. Ho 100$. Per comprare un'auto ho bisogno di un milione di dollari in più. Dammi un Expert Advisor che farà 1.000.000$ su 100$. Capisco che in media perderò denaro. La probabilità di vincere un milione è inferiore a 100/1.000.000. Ma mi sta bene".

   La formulazione meno aggressiva è la seguente: "Ho 1.000$. Per organizzare una festa ho bisogno di 10.000$. Dammi un Expert Advisor che farà 10.000$ su 1.000$. Capisco che perderò 1.000$ con una probabilità di poco più di 0,9, ma avrò un partito con una probabilità di poco inferiore a 0,1. "

   Un altro compito richiedeva: "Nel mio borsellino elettronica ci sono pochi centesimi. Con questi soldi non posso né comprare nulla né prelevare contanti. Dammi un Expert Advisor che anche con una piccola probabilità lo trasformerà in una quantità significativa."

   In obiettivi di questo tipo si ottiene una perdita media garantita di capitale. Ma questo è accettabile per tutti. La probabilità di vincere alla lotteria, ovviamente, deve essere la più alta possibile. Sul mercato ForEx pochissimi stanno incontrando questa sfida consapevolmente. Tuttavia, a giudicare dal numero di biglietti della lotteria in diversi uffici, questo problema è richiesto nella società. Matematicamente, l'obiettivo di "moltiplicare" è stato a lungo risolto. In questo articolo considereremo l'implementazione MQL5 di questo tipo di Expert Advisor.

La nostra classificazione non include compiti come "Gioco d'azzardo - Voglio adrenalina", "Bel gioco intelligente: voglio giocare nel mio tempo libero" e molti altri compiti deliziosi.

Quindi, la definizione del problema: abbiamo bisogno di implementare una lotteria sul mercato ForEx. Cioè aumentare il capitale più volte con una certa probabilità o andare in bancarotta. Non è richiesto l'aumento medio di capitale. La probabilità di vincita deve essere massima, se possibile. ForEx è necessario come fonte di denaro in caso di vincita. ForEx è anche usato qui come un generatore di numeri casuali a cui tutti hanno libero accesso.

 

1. Idea dell'algoritmo

Propongo il seguente algoritmo banale per risolvere il problema.

1. Entra nel mercato in una direzione casuale.
2. Attendi un dato tempo T.
3. Esci dal Market.
4. Controlla il tuo conto. Se abbiamo vinto alla lotteria o siamo andati in bancarotta, finisci l’operazione, altrimenti torna al passaggio 1.

Questo algoritmo presuppone che il tasso di cambio sia una pura random walk (vedi l'articolo Random Walk and Trend Indicator). Questo modello di mercato è ovviamente sbagliato, ma è sufficiente per creare una lotteria. Naturalmente, i modelli di mercato più adeguati forniranno un algoritmo più efficiente.

Prima di scrivere un Expert Advisor nel linguaggio di programmazione MQL5, dobbiamo dettagliare l'algoritmo. Dobbiamo risolvere le seguenti domande:

1. Leva finanziaria
2. Dimensione migliore
3. Livelli di Take Profit e Stop Loss
4. Tempo di attesa T
5. Selezione di una coppia di valute

 

2. Scommessa e leva finanziaria

Dal momento che stiamo indovinando con una probabilità di 50/50 e dobbiamo pagare per gli spread, il numero di operazioni deve essere il minor numero possibile. Su ogni operazione perdiamo uno spread. Pertanto, la quantità di leva finanziaria e la dimensione della scommessa devono essere massimizzate al fine di ottenere il risultato (per vincere alla lotteria o andare in bancarotta) con un numero minimo di operazioni.

Generalmente, il volume massimo di operazione su una coppia di valute è limitato da un broker. Ciò limita la dimensione della vincita e il tempo minimo della lotteria.

Calcola per quanto tempo il tempo della lotteria sarà allungato. Supponiamo che il volume massimo di operazioni sia di 5 lotti. Ciò significa che abbiamo 500.000$ a nostra disposizione per il trading. Quando il trading è "abbastanza fortunato" possiamo vincere 500.000$ * 0,02 = 10.000$.

Il coefficiente di 0,02 ha la dimensione di "dollari di profitto / dollaro di capitale in un giorno". Questo coefficiente è una costante sperimentale per il mercato ForEx. Non dipende dal periodo di tempo in cui stiamo facendo trading (esclusi spread e swap) e dalla coppia di valute. Può essere misurato in base alla dimensione media relativa della barra e conoscendo il teorema del marinaio ubriaco (vedi la sezione Scelta della coppia di valute e il grafico dell'indicatore di rendimento massimo di seguito). Il valore numerico di questo coefficiente è approssimativo (può differire 2-3 volte).

Se scambiamo 100 giorni, il profitto giornaliero di 10.000$ deve essere moltiplicato non per 100, ma per la radice quadrata di 100, che è 10, quindi stiamo negoziando usando una passeggiata casuale. E in 100 giorni di trading "abbastanza fortunato", vinceremo 100.000$. E in 400 giorni di trading "abbastanza fortunato", vinceremo 200.000$. Se la leva era 1:100, ciò significa che il deposito iniziale non era inferiore a 5.000 $ (500.000$/100).

Tutto sommato, in 100 giorni abbiamo aumentato il deposito iniziale 20 volte e in 400 giorni - 40 volte. Sfortunatamente, con questo volume massimo di affare e deposito iniziale non otterremo la maggiore velocità di aumentare il nostro deposito.

Se il deposito iniziale è piccolo e non è sufficiente per il volume massimo della scommessa, la velocità di crescita può essere molto più alta, fino al tasso esponenziale. Ma dobbiamo ancora trovare un broker che lavora con piccoli depositi e vedere le sue condizioni di trading.

Per superare in astuzia la restrizione del volume massimo, puoi provare a giocare su diverse coppie di valute. Se le coppie di valute sono indipendenti, otteniamo la media e la velocità di crescita sarà inferiore a quella di una coppia di valute. Se le coppie di valute sono correlate, come EURUSD e EURCHF, è possibile che questa restrizione venga superata. Tuttavia, la correlazione dei tassi non è sempre osservata.

Quindi, possiamo ancora creare una lotteria per moltiplicare un capitale iniziale sufficientemente grande per 10. Non possiamo risolvere il compito sulla borsa elettronica e sull'auto per 100$. Per lo meno, Strategy Tester MetaTrader 5 non ci permetterà di farlo.

 

3. Selezione di Take Profit e Stop Loss

I Take Profit e Stop Loss basati su random walk aumentano solo la frequenza delle negoziazioni. Più take profit e stop loss sono vicini al prezzo di apertura, più frequentemente si attivano e maggiore è la frequenza delle negoziazioni. Take Profit e Stop Loss non influenzano direttamente la probabilità di vincita utilizzando la random walk. Poiché vogliamo fare trading il meno possibile, non effettuiamo questi ordini.

In realtà, lo Stop Loss esiste ancora - questo è Stop Out. Di solito si innesca al 50% e il trading è forzatamente finito. Poiché ci sono ancora alcuni soldi sul deposito dopo lo Stop Out, significa che non abbiamo usato tutte le possibilità e potremo continuare a fare trading. Pertanto, l'Expert Advisor deve avvertire della situazione di Stop Out. Il deposito deve essere completamente esaurito fino alla scommessa minima e, idealmente, fino a zero.

Ha senso posizionare Take Profit. L'idea è che il tasso di cambio reale non è una passeggiata casuale. A volte ha salti anormalmente grandi, ad esempio, dopo le notizie. I salti anomali hanno più probabilmente la forma di guglia, non una scala. Puoi giocare su questo.

Figura 1. Forte picco sull'EURUSD, M1

Il nostro algoritmo può semplicemente perdere tali salti. Se il picco non si verifica nella direzione del nostro ultimo accordo e lo perdiamo, va bene. Anche se lo Stop Out può innescarsi. Ma se il picco si verifica nella nostra direzione, lo perdiamo con rancore. Per individuarlo, inseriamo il Take Profit.

Il Take Profit può essere collocato in diversi modalità: diretto, secondo e terzo modo.

Modalità diretta- tieni traccia del prezzo corrente e confrontalo con i prezzi della cronologia. Questa è una modalità molto difficile, anche a livello algoritmico. In effetti, è necessario identificare e tagliare le code grasse della distribuzione delle variazioni di prezzo.

Seconda modalità via: tieni traccia del tuo profitto attuale e confrontalo con i profitti delle offerte precedenti. Una volta che il profitto è molto più grande del profitto medio delle operazioni precedenti, prendi il tuo profitto. In questo modo è più facile, ma quando l’Expert Advisor inizia semplicemente non c'è cronologia di ideali. Inoltre, vogliamo fare trading il meno possibile, il che significa che la cronologia sarà breve.

Seconda modalità (un'altra variante): tieni traccia del tuo profitto attuale e confrontalo con il profitto calcolato atteso. Una volta che il profitto è maggiore del profitto calcolato previsto, prendi il tuo profitto. Il profitto atteso può essere calcolato in base alla cronologia dei prezzi, ma è difficile come con la modalità diretta.

Terza modalità: tieni traccia del rapporto saldo/equità e confrontalo con le costanti. Le costanti vengono determinate in anticipo durante l'ottimizzazione dell’Expert Advisor. Queste costanti ovviamente dipenderanno dalle condizioni di trading: leva finanziaria, volume massimo di transazioni, ecc. E l’Expert Advisor sarà ottimizzato per alcune condizioni di trading specifiche, che sono più o meno le stesse per tutti i broker. Prendiamo quelli tipici. E, soprattutto, in questo modo è il più semplice possibile:

• Se il capitale è maggiore del saldo 2 (o 3) volte, prendi il tuo profitto.
• Se il capitale è maggiore del saldo per 10.000$ (o 30.000$) - prendi il tuo profitto.

I numeri specifici 2, 3, 10000, 30000 ... saranno determinati dopo l'ottimizzazione.

 

4. Tempo di attesa T

Se dobbiamo entrare e uscire dal mercato molto spesso (ad esempio, ogni minuto), il tasso cambierà poco e il profitto sarà troppo poco, ma dobbiamo comunque pagare lo spread fisso. Lo spread totale sovrascriverà tutti i profitti, anche se indovineremo abbastanza bene.

D'altra parte, se esegui operazioni molto raramente (ad esempio, una volta all'anno o una volta al mese), lo spread sarà trascurabile rispetto al profitto per operazione. Ma dovrai fare trading per un tempo molto lungo. Inoltre, mantenere una posizione aperta per lungo tempo non è redditizio a causa degli swap.

Pertanto, esiste una frequenza ottimale di offerte. Dipende dalla volatilità del tasso di cambio e dalle condizioni di trading, come lo spread fluttuante. Pertanto, è impossibile calcolare con precisione la frequenza ottimale delle operazioni in anticipo.

Tuttavia, si può stimare. Senza entrare in spiegazioni matematiche e rilevamenti, fornirò il seguente grafico:

Figura 2. I confini e il centro della funzione di distribuzione della probabilità azionaria, quando si negozia per un giorno con tempi diversi di T

Sul grafico in Figura 2 l'asse dell'ascissa mostra il tempo T, tempo di uno scambio del nostro algoritmo banale. L'asse delle ordinate mostra quanti dollari di profitto avremmo da un dollaro di capitale facendo trading un giorno ogni T minuti, senza leva e capitalizzazione del profitto sulla coppia EURUSD. Matematicamente parlando, questi sono i confini della distribuzione di probabilità della nostra strategia banale per tempi T diversi. La curva blu per indovinare in maniera assoluta, rossa per non indovinare assolutamente, arancione e verde acqua per "indovinare con abbastanza successo / insuccesso".

Ad esempio, entrando e uscendo dal mercato ogni minuto (M1), con 1 dollaro di capitale al giorno potremmo vincere un massimo di 0,5$ e perdere un massimo di 1,3$. Molto probabilmente avremmo perso 0,3$. Durante il giorno potremmo fare 1440 operazioni, pagando 0,0002$ di spread per operazione. Lo spread totale per tutte le operazioni al giorno sarà di 0,288$. La dimensione media della barra EURUSD M1 è 0,00056$. Vincere indovinando in assoluto equivale a 0,00056$ * 1440 = 0,8064$. Sottrarre lo spread dalla vincita: 0,8064$ - 0,288$ = 0,51$ di profitto da un dollaro al giorno. Posiziona il punto (М1, 0.51) sul grafico.

Siamo interessati a indovinare "abbastanza fortunatamente", la curva arancione. Disegniamolo in una scala più grande:

Figura 3. Profitto di una strategia di trading banale indovinando sufficientemente con successo in momenti T diversi

Guardando la Figura 3, vediamo che non è redditizio fare trading con più frequenza di ogni 30 minuti: lo spread divora tutto il profitto. Il tempo ottimale T del trading per noi si trova nell'intervallo 1 ora - 1 settimana. Fermiamoci su di esso per ora. Successivamente, quando il nostro EA sarà terminato, specificheremo il tempo ottimale utilizzando l'ottimizzazione. Se qualcuno ha idee di tradingprevedendo il tasso meglio di 50/50, l'algoritmo banale può essere migliorato. Anche il tempo ottimale e la scommessa ottimale diminuiranno.

Selezionando il tempo T, abbiamo effettivamente scelto l'intervallo di tempo del grafico su cui lavoreremo. A rigor di termini, quando viene dato il tempo T, puoi scegliere qualsiasi periodo di tempo. L’EA funzionerà allo stesso modo, ma attingendo al lasso di tempo sbagliato sarà scomodo.

 

5. Selezione della coppia di valute

Poiché consideriamo i tassi di tutte le coppie di valute come casuali, tra tutti i tassi dobbiamo sceglierne uno con la più grande dimensione relativa media della barra. Quindi, con un numero minore di operazioni raggiungeremo il risultato (vincere alla lotteria o andare in bancarotta).

Per fare questo dobbiamo passare attraverso tutti i tassi di coppia di valute disponibili e per ognuno di essi calcolare la dimensione relativa media della barra. Per non farlo manualmente, scriveremo il Maximal Yield Indicator - YieldClose.mq5.

Figura 4. Maximal Yield Indicator - YieldClose.mq5 (EURUSD, D1. media di 10 barre. L'indicatore oscilla nell'intervallo di 2-3 volte)

Dopo aver scritto questo articolo, ho scoperto accidentalmente che l'indicatore di volatilità (Kaufman Volatility dal Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets libro di Perry Kaufman) incluso nella consegna standard del client terminal MetaTrader5 è praticamente lo stesso dell'indicatore di rendimento massimo. Quando la portata dell'intelletto non è sufficiente, devi reinventare la ruota. Sì, è difficile comprendere centinaia di indicatori e Expert Advisor dal set standard! Sfortunatamente, non esiste un libro di testo generale a questo punto.

Si scopre che la dimensione relativa media della barra oscilla nell'intervallo di 2-3 volte per una singola coppia di valute. All'interno di queste 2-3 volte la dimensione relativa media della barra è la stessa per tutte le valute. In effetti, il Maximal Yield Indicator mostra l'attività di trading.

Quando si entra nel mercato, tra tutte le coppie di valute è necessario sceglierne una con la più alta attività di trading, cioè una con valori massimi mostrati dall'indicatore. Inoltre, è meglio fare trading durante il giorno, quando l'attività è più alta, e aspettare la notte. Il trading puramente giornaliero aumenterà le tue possibilità di vincere alla lotteria, ma allungherà l'orario di lavoro dell’Expert Advisor di quasi due volte. Decidere quale sia meglio - maggiori possibilità di vincita o tempi più brevi - spetta all'utente.

Come discusso sopra, puoi fare trading praticamente ogni minuto, ma così facendo le possibilità di vincita diventeranno molto scarse. D'altra parte, non possiamo nemmeno fare trading per anni al fine di massimizzare la probabilità di vincita. Il rapporto "tempo di scambio / probabilità di vincita" deve essere dettagliato al momento della definizione del problema, ma chi sapeva che potesse essere così difficile?

Questo è un tipico esempio di quanto sia difficile comporre le specifiche dei requisiti per scrivere un Expert Advisor. Finora, per non complicare il nostro EA concentriamoci sul trading continuo in moneta unica sulla nota coppia EURUSD.

Allo stesso tempo nota due proprietà interessanti dell'indicatore.

1. Sull'indicatore H1 l'indicatore temporale mostra le oscillazioni giornaliere dell'attività di trading (volatilità) (vedi Figura 5).
2. Gli indicatori massimi corrispondono alla fine/inizio delle tendenze o sono piatti (cfr. figura 6).

Figura 5. L'indicatore di rendimento massimo mostra le oscillazioni giornaliere dell'attività di trading (EURCHF, H1, con una media di 10 barre)

Figura 6. I massimi dell'indicatore di rendimento massimo corrispondono all'inizio/fine del trend/flat (USDCAD, M5, con una media di 10 barre)

Un'idea per un uso futuro: se l'indicatore (attività di mercato) inizia ad aumentare al di sopra del suo valore medio, quindi a chiudere posizioni redditizie e lasciare quelle non redditizie, il mercato sta cambiando. Se l'indicatore scende al di sotto della sua media, lascia posizioni redditizie e chiudi quelle non redditizie, nel prossimo futuro il mercato non cambierà. Ma questa idea richiede uno studio separato.

L'implementazione di un algoritmo ben sviluppato nel linguaggio MQL5 richiede competenze tecniche. Puoi trovare il codice EA con i commenti in allegato a questo articolo (lottery.mq5).

 

6. Ottimizzazione dell’Expert Advisor

L’EA deve essere ottimizzato per le condizioni di trading specifiche disponibili nello Strategy Tester: deposito iniziale - 5.000$, leva - 1:100, data - 1 anno, vincita alla lotteria - 100.000$, scommessa massima - 5 lotti, coppia di valute - EURUSD, livello Stop Out - 50%.

L'ottimizzazione degli Expert Advisor, proposta nel client terminal MetaTrader 5, non ci soddisfa. Infatti, durante l'ottimizzazione dobbiamo massimizzare la probabilità di vincere alla lotteria. Per fare ciò, dobbiamo eseguire EA su 1000 diversi pezzi di cronologia e calcolare il rapporto vincite / perdite. Eseguire l’EA su un singolo pezzo di cronologia non ha senso: ci darà vincita o sconfitta, lo stato di equilibrio è noto in anticipo - 0$ o 100.000$.

Eseguire l’EA manualmente su 1000 pezzi di cronologia è noioso, quindi andremo in un'altra direzione. Per determinare la direzione di ingresso nel mercato, il nostro EA utilizza il generatore di numeri casuali che crea una sequenza casuale di acquisto / vendita. Eseguiamo l’EA con 1000 diverse sequenze di acquisto/vendita su un unico pezzo di cronologia. Naturalmente, questo non è lo stesso di 1000 diversi pezzi di cronologia, ma molto simile.

Al fine di ottimizzare alcuni parametri, come il tempo T, per ogni valore di T stiamo eseguendo 1000 diverse sequenze di acquisto / vendita e determinando la probabilità di vincita. Per fare ciò, seleziona Algoritmo completo lento l’ottimizzazione per due parametri: il tempo T e il numero di ticket fortunati, cioè il numero di sequenze casuali.

Esporta i risultati dell'ottimizzazione in Excel e disegna il grafico:

Figura 7. Probabilità di vincere alla lotteria, a seconda del tempo T. L'asse dell'ascissa - timeout di strategia banale, cioè il tempo di un’operazione. L'asse delle ordinate - probabilità di vincere con un tale tempo T.

Guardando la Figura 7, determiniamo il tempo ottimale T. La probabilità massima di vincita corrisponde al tempo approssimativo T = 350 000 secondi. Il grafico è simile alla stima teorica sopra riportata nella Figura 3: con piccoli valori ​di T la probabilità di vincita è praticamente zero. La forma del grafico dipende dal periodo cronologico e dalla lunghezza. Il grafico scende sempre a grandi valori di tempo di circa 500 000 secondi.

Per determinare i valori ottimali ​del Take Profit osserviamo il grafico del saldo e dell'equità, cercando di innescare il Take Profit solo su emissioni di equità enormemente grandi. L'ottimizzazione delle costanti Take Profit da parte del massimo equilibrio non ha senso: le grandi emissioni si verificano molto raramente, forse una volta per tutto il tempo di funzionamento dell’EA e ancora più raramente. Se eseguiamo l'ottimizzazione con l'equilibrio massimo, si adatterà semplicemente a questo dato pezzo di cronologia.

 

7. Verifica dell’Expert Advisor

Per determinare la qualità dell’EA, lo eseguiremo con 10 000 diverse sequenze di acquisto / vendita. Apri la tabella con i risultati dell'ottimizzazione in Excel, quindi calcola e disegna il rapporto vincita/perdita.

Dai risultati delle misurazioni, il nostro Expert Advisor vince la lotteria (guadagnando più di 100.000$) con probabilità di 0,045 e il limite teorico di 0,05. L’Expert Advisor perde la lotteria (guadagna meno di 150$) con probabilità di 0,88. La probabilità rimanente di 0,075 corrisponde ai valori del saldo ​tra 150$ e 100.000$. Con una probabilità di 0,1, l’Expert Advisor guadagna più capitale rispetto al deposito iniziale di 5000$.

Figura 8. Tempo della lotteria. L'asse dell'ascissa - numero di operazioni. L'asse delle ordinate - probabilità di vincere la lotteria per un dato numero di operazioni.

La Figura 8 mostra le curve che dimostrano la probabilità di vincere e perdere, a seconda del numero di operazioni. La curva blu mostra il numero di operazioni nel caso generale, la curva rossa mostra il numero di operazioni in caso di vincita. In generale, la lotteria finisce per perdere in 20 operazioni (2 mesi, 1 scambio = 350 000 secondi). La lotteria può richiedere fino a sei mesi o più (60-70 operazioni). Le vincite sono le più probabili durante 3-5 mesi di lotteria (30-50 operazioni, curva rossa).

 

Conclusione

Abbiamo creato la lotteria Expert Advisor ottimizzata per specifiche condizioni di trading. L’EA è scritto nel modo più semplice di tutte le opzioni possibili. I pro e i contro della lotteria Expert Advisor sono ovvi.

Pro:

• Puoi giocare alla lotteria da solo. Non c'è bisogno di vendere milioni di biglietti.
• È possibile selezionare il rapporto tra il prezzo del biglietto (deposito iniziale) e la vincita.
• La probabilità di vincita è nota in anticipo ed è vicina al limite teorico.
• I risultati delle vincite possono essere controllati per l'integrità sulla cronologia ForEx disponibile gratuitamente.

Contro:

• Tempo molto lungo della lotteria, pochi mesi. Il tempo è limitato dalle condizioni di trading.
• Il possibile rapporto "ticket price"/"winning" è piccolo, circa 1:10.
• È richiesto un grande deposito iniziale.

Nonostante i migliori sforzi degli sviluppatori, l'implementazione anche di un banale algoritmo richiede un ingegno non banale, conoscenza della matematica e linguaggio MQL5. Ma, grazie agli sforzi degli sviluppatori, l'implementazione è ancora possibile.