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Die Alles oder Nichts - Strategie am Devisenmarkt

4 Mai 2016, 15:44
Гребенев Вячеслав
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In diesem Artikel wird die Erstellung einer einfachen Handelsstrategie beschrieben, die nach dem "Alles oder Nichts"-Spielprinzip funktioniert. Dies ist zum Beispiel ein Expert Advisor, der im Devisenmarkt-Glücksspiel verwendet wird. Das Hauptziel des Glücksspiel-Expert-Advisors ist eine mehrmalige Steigerung des Ersteinsatzes mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Rentabilität, das heißt eine durchschnittliche Steigerung des Einsatzes, wird vom Glücksspiel-Expert Advisor nicht verlangt. Im Gegensatz zum herkömmlichen Glücksspiel, das durch den Verkauf Tausender Tickets funktioniert, spielt der Glücksspiel-Expert-Advisor das Devisenmarkt-Glücksspiel und zieht das gewonnene Geld aus dem Devisenmarkt.



Einleitung

Handelsziele am Devisenmarkt können in drei Gruppen unterteilt werden: Verdienen, Sparen und Vervielfachen. Jede dieser Gruppen wird nun einzeln beleuchtet.

  1. VERDIENEN. Dies ist ein Standardziel am Devisenmarkt. Es klingt so: "Ich habe Kapital und durch Handeln am Markt will ich es vergrößern. Ich will einen Expert Advisor, der innerhalb eines Tages verlässlich aus 100 Dollar 101 Dollar macht." Bei Zielen dieser Art ist eine garantierte Durchschnittssteigerung des Kapitals erforderlich. Das Problem des "Verdienens" wird mittels einer großen Menge an Mitstreitern gelöst, welche sowohl auf Informationen als auch auf technisches Know-How zurückgreifen können. Daher ist diese Aufgabe zwar schwierig, jedoch keineswegs hoffnungslos. Studien zeigen, dass Wechselkurse keineswegs purer Zufall sind. Die Suche nach der eigenen Handelsstrategie ähnelt der Suche nach Gold zu Zeiten des Goldrausches.

  2. SPAREN. Es klingt so: "Ich habe 1.000 Dollar. Ich will die 1.000 Dollar für den Urlaub nächstes Jahr ansparen. Wenn ich sie jetzt auf die Bank gebe, verliere ich ungefähr 10 Prozent an die Inflation. Mit einem Expert Advisor kann ich Geld sparen. Ich will das Geld nicht verlieren." Hier kann man eine Währung in eine andere wechseln und im rechten Moment wieder zurückwechseln. Bei Zielen des "SPAREN"-Typus ist eine garantierte Durchschnittssteigerung des Kapitals erforderlich. "Konservierung" des Kapitals wird von den meisten gewählt. Dies wird von einer großen Anzahl an Geldwechselgeschäften auf der Straße und Bankkonten mit mehreren Währungen bestätigt. Die Aufgabe "sparen" ist mathematisch nicht aufwendig. Auch wenn Sie den Markteintritt und -austritt zufällig auswählen, können Sie erfolgreich die durchschnittliche Inflationsrate zurückgewinnen.

  3. VERVIELFACHEN. Ziele dieser Art können wie folgt lauten: "Glücksspiel. Ich habe 100 Dollar. Um ein Auto zu kaufen, brauche ich eine Million Dollar. Ich will einen Expert Advisor, der innerhalb eines Tages 1.000.000 Dollar aus 100 Dollar macht. Ich weiß, dass ich im Durchschnitt Geld verlieren werde. Die Wahrscheinlichkeit, eine Million zu gewinnen ist kleiner als 100/1.000.000. Aber das Risiko gehe ich ein."

    Eine weniger aggressive Formulierung wäre etwa: "Ich habe 1.000 Dollar. Um eine Party zu organisieren, brauche ich 10.000 Dollar. Ich will einen Expert Advisor, der innerhalb eines Tages 1.000 Dollar aus 1.000 Dollar macht. Es ist mir klar, dass ich mit einer Wahrscheinlichkeit von etwas mehr als 0,9 die 1.000 Dollar verlieren werde, aber ich werde die Party mit einer Wahrscheinlichkeit von etwas weniger als 0,1 machen."

    Eine weitere Aufgabe: "In meiner elektronischen Geldbörse sind ein paar Cent. Mit diesem Geld kann ich weder etwas kaufen, noch kann ich Bargeld abheben. Ich will einen Expert Advisor, der auch mit einer geringen Wahrscheinlichkeit diese Cents in einen Betrag verwandelt, mit dem ich mehr anfangen kann.

    Bei Zielen dieser Art wird ein garantierter Durchschnittsverlust des Kapitals erzielt. Das ist aber für alle Parteien akzeptabel. Die Wahrscheinlichkeit, beim Glücksspiel zu gewinnen, sollte natürlich so hoch wie möglich sein. Auf dem Devisenmarkt gehen nur wenige bewusst dieses Risiko ein. Wenn man sich aber die Anzahl der Lotterietickets anschaut, kann man davon ausgehen, dass eine Nachfrage dafür besteht. Mathematisch wurde das Ziel des "Vervielfachens" schon lange gelöst. In diesem Artikel wird näher auf die MQL5-Implementierung dieser Art von Expert Advisor eingegangen.

Unsere Klassifizierung beinhaltet keine Aufgaben wie "Game of chance - I want adrenaline" oder "Pretty smart toy - I want to play at my spare time".

Widmen wir uns also der Aufgabenformulierung: Wir müssen ein Glücksspiel am Devisenmarkt implementieren. Das heißt, wir müssen entweder das Kapital mehrfach vergrößern, oder wir gehen in Konkurs. Die durchschnittliche Steigerung des Kapitals ist nicht erforderlich. Die Wahrscheinlichkeit des Gewinnes sollte so groß wie möglich sein. ForEx wird als Geldquelle benötigt im Falle eines Gewinnes. ForEx wird hier auch als ein zufälliger Zahlengenerator verwendet, auf den jeder kostenlosen Zugriff hat.



1. Algorithmus

Der folgende einfache Algorithmus wird für die Problemlösung vorgeschlagen.

  1. Markteintritt in eine zufällige Richtung;
  2. Warten Sie eine gewisse Zeit T.
  3. Marktaustritt.
  4. Kontrollieren Sie Ihr Konto. Bei Gewinn oder Konkurs beenden Sie den Handel, bei keinem von beiden fangen Sie wieder bei Schritt 1 an.

Dieser Algorithmus geht davon aus, dass der Wechselkurs ein "Random Walk" ist (Verweis auf Artikel Random Walk and the Trend Indicator (Random Walk und der Trend Indikator). Dieses Marktmodell ist offensichtlich falsch, aber es reicht für die Erstellung eines Glückspiels. Natürlich würden zutreffendere Marktmodelle einen effizienteren Algorithmus erstellen.

Vor der Erstellung eines Expert Advisors in der MQL5-Programmiersprache müssen wir den Algorithmus detailliert darstellen. Wir müssen die folgenden Fragen beantworten:

  1. Leverage
  2. Wetteinsatz
  3. "Take Profit and Stop Loss"
  4. Wartezeit T
  5. Auswahl des Währungspaares

2. Wette und Leverage

Da wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 50/50 rechnen und wir für Verteilungen zahlen müssen, sollte die Anzahl an Abschlüssen so gering wie möglich sein. Bei jedem Handel verlieren wir eine Verteilung. Daher sollte die Anzahl an Leverage und der Wetteinsatz maximiert werden, um das Ergebnis (Gewinn oder Bankrott) mit einer geringen Anzahl an Abschlüssen zu bekommen.

Im Allgemeinen wird eine Maximalanzahl an Abschlüssen in einem Währungspaar von einem Broker festgelegt. Dies schränkt die Größe der Gewinne sowie die Mindestzeit des Spieles ein.

Berechnen Sie, wie lang man die Zeit für Glücksspiele hinauszögern kann. Nehmen wir an, dass das Maximum an Abschlüssen 5 Lose ist. Das heißt, dass wir 500.000 Dollar zur Verfügung haben, um zu handeln. Wenn wir "Glück" haben, können wir $500.000 * 0,02 = $10.000 gewinnen.

Der Koeffizient 0,02 heißt "Gewinn Dollar/Dollar von Kapital pro Tag". Dieser Koeffizient ist eine experimentelle Konstante des ForEx-Markts. Er hängt nicht vom Zeitrahmen ab, in dem wir handeln (außer Verteilungen und Swaps), oder vom Währungspaar. Er kann mit Hilfe des "Drunken Sailor"-Theorems berechnet werden (siehe Abschnitte "Wahl des Währungspaares" und "Maximal Yield Indicator"-Graph unten). Der numerische Wert des Koeffizienten ist geschätzt (kann 2- oder 3-fach abweichen).

Wenn wir an 100 Tagen handeln, sollte der tägliche Gewinn von 10.000 Dollar nicht mit 100 multipliziert werden, sondern mit der Quadratwurzel von 100, die 10 beträgt, also verwenden wir einen "Random Walk". Nach 100 Tagen "glücklichen" Handelns gewinnen wir also 100.000 Dollar. Nach 400 Tagen "glücklichen" Handelns gewinnen wir 200.000 Dollar. Wenn die Quoten bei 1:100 standen, heißt es, dass die Anfangsposition nicht weniger als 5.000 Dollar war ($500.000/100).

In 100 Tagen haben wir also den Anfangseinsatz 20-fach, in 400 Tagen 40-fach vergrößert. Leider werden wir mit diesem Maximum an Handelsvolumen und Anfangseinsatz nicht am schnellsten unseren Einsatz vergrößern.

Wenn der Anfangseinsatz klein ist und nicht dem Maximalvolumen der Wetten entspricht, kann die Wachstumsrate viel höher sein, sogar exponentiell. Wir müssen aber trotzdem einen Broker finden, der mit kleinen Einsätzen arbeitet, und uns seine Handelskonditionen durchlesen.

Um die Einschränkung des Wett-Volumens auszutricksen, können Sie versuchen, mit verschiedenen Währungspaaren zu spielen. Bei unabhängigen Währungspaaren ist die Wachstumsgeschwindigkeit kleiner als bei einem Währungspaar. Bei korrelierten Währungspaaren, so wie zum Beispiel EURUSD und EURCHF, kann diese Einschränkung überlistet werden. Die Korrelation von Quoten kommt aber nicht immer vor.

Wir können ein Glücksspiel erstellen, um ein ausreichend großes Anfangskapital mit 10 zu multiplizieren. Aufgaben über elektronische Geldbörsen oder Autos über 100 Dollar können wir nicht lösen. Zumindest wird uns das der MetaTrader 5 Strategy Tester nicht erlauben.

3. 5.3 Verwendung von Take Profit und Stop Loss

Take Profits und Stop Losses, die auf Random Walk basieren, steigern nur die Handelsfrequenz. Je näher Take Profit und Stop Loss beim Anfangspreis sind, desto öfter werden sie ausgelöst, und desto größer ist die Handelsfrequenz. Take Profit und Stop Loss wirken sich nicht direkt auf die Gewinnwahrscheinlichkeit mit Random Walk aus. Weil wir so wenig Abschlüsse wie möglich machen wollen, werden wir diese Wetten nicht platzieren.

Stop Loss existiert in Wirklichkeit immer noch - als Stop Out. Normalerweise löst es 50 Prozent aus, und ein Ende der Abschlüsse wird erzwungen. Da nach dem Stop Out immer noch Geld am Konto ist, haben wir noch nicht alle Chancen probiert, und wir könnten immer noch handeln. Daher muss der Expert Advisor wegen der Stop-Out-Situation Alarm schlagen. Der Einsatz muss vollkommen aufgebraucht werden, bis nichts mehr da ist.

Es macht keinen Sinn, Take Profit zu platzieren. Am besten ist es, wenn der Wechselkurs kein Random Walk ist. Manchmal gibt es extrem große Sprünge, zum Beispiel nach den Nachrichten. Extrem große Sprünge haben die Form einer Spitze (im Gegensatz zu solchen, die die Form einer Treppe habe). Darauf kann man wetten.

Abbildung 1 Spitze des EURUSD, M1

Abbildung 1 Spitze des EURUSD, M1

Unser Algorithmus kann solche Sprünge einfach verpassen. Wenn die Spitze nicht bei unserem letzten Deal passiert, und wir sie verpassen, ist es gut. Obwohl dann der Stop Out ausgelöst werden kann. Aber wenn die Spitze in unserer Nähe passiert, tut es uns leid, sie verpasst zu haben. Um sie zu erkennen, platzieren wir das Take Profit.

Take Profit kann auf verschiedene Arten platziert werden: auf die direkte, zweite und dritte Art.

Direkte Art - notiert die aktuellen Preise und vergleicht sie mit den vorigen Preisen. Dies ist ein sehr komplizierter Weg, auch auf einem algorithmischen Level. Es ist tatsächlich notwendig, die Folgen der Verteilung der Preisänderungen zu identifizieren und abzuschneiden.

Zweite Art - verfolgt Ihren aktuellen Gewinn und vergleicht ihn mit den Gewinnen voriger Deals. Wenn der Gewinn viel größer ist als der allgemeine Gewinn voriger Abschlüsse, dann nehmen Sie Ihren Gewinn. Dieser Weg ist einfacher, aber wenn der Expert Advisor in Lauf kommt, gibt es keinen idealen Weg. Außerdem wollen wir so wenig Abschlüsse wie möglich tätigen, und das heißt, dass die Geschichte sehr kurz wird.

Zweite Art (andere Variante) - verfolgt Ihren aktuellen Gewinn und vergleicht ihn mit dem geschätzten Gewinn. Wenn der Gewinn größer ist als der geschätzte Gewinn, dann nehmen Sie Ihren Gewinn. Der geschätzte Gewinn kann aufgrund des Preisverlaufs berechnet werden, das ist aber genauso schwer, wie über die direkte Art.

Dritte Art - verfolgt das Ausgleich/Eigenkapital-Verhältnis und vergleicht es zu den Konstanten. Konstanten werden im Vorfeld während der Expert-Advisor-Optimierung bestimmt. Diese Konstanten sind natürlich abhängig von den Handelsbedingungen - Leverage, Maximum an Transaktionen, etc. Expert Advisor werden für spezielle Handelsbedingungen optimiert, die für alle Broker ungefähr gleich sind. Nehmen wir die typischen. Diese Art ist die einfachste:

  • Wenn das Eigenkapital zwei- oder dreimal höher ist als der Ausgleich - nehmen Sie Ihren Gewinn.
  • Wenn das Eigenkapital um 10.000 Dollar oder 30.000 Dollar höher ist als der Ausgleich - nehmen Sie Ihren Gewinn.

Die speziellen Zahlen 2, 3, 10.000, 30.000 ... werden nach der Optimierung bestimmt.



4. Wartezeit T

Wenn Sie sehr oft in den Markt eintreten oder aus ihm austreten (zum Beispiel jede Minute), wird sich die Quote sehr wenig ändern und der Gewinn wird sehr klein, aber wir müssen immer noch die fixe Verteilung zahlen. Die gesamte Verteilung wird alle Gewinne übertreffen, auch wenn wir sehr gut tippen.

Andererseits, wenn Sie nur selten handeln (zum Beispiel einmal im Jahr oder einmal im Monat), dann kann die Verteilung im Vergleich zum Gewinn pro Handel vernachlässigt werden. In dem Fall muss man aber sehr lange handeln. Auch stellt es sich wegen Swaps als unrentabel heraus, Positionen für eine lange Zeit offen zu halten.

Es gibt demzufolge eine ideale Häufigkeit von Abschlüssen. Sie ist abhängig von der Volatilität des Wechselkurses und den Handelsbedingungen, zum Beispiel schwebende Verteilung. Daher ist es unmöglich, die ideale Häufigkeit von Geschäften im Vorfeld zu berechnen.

Sie kann aber geschätzt werden. Ohne jetzt in mathematische Erklärungen zu verfallen, werde ich den folgenden Graphen bereitstellen:

Abbildung 2 Grenzen und Zentren der Eigenkapital-Wahrscheinlichkeits-Verteilung, beim Handel über einen Tag mit verschiedenen T

Abbildung 2 Grenzen und Zentren der Eigenkapital-Wahrscheinlichkeits-Verteilung, beim Handel über einen Tag mit verschiedenen T

Auf dem Graph in Abbildung 2 stellt die x-Achse die Zeit T dar - die Zeit eines Abschlusses unseres einfachen Algorithmus. Die y-Achse zeigt, wie viele Dollar Gewinn wir mit einem Dollar Eigenkapital gemacht hätten, wenn wir einen Tag lang alle T Minuten gehandelt hätten, mit keinem Leverage oder Kapitalisierung von Gewinn des EURUSD-Paares. In der Sprache der Mathematik sind dies die Einschränkungen der Wahrscheinlichkeitsverteilung unserer einfachen Strategie für verschiedene Zeiten von T. Die blaue Kurve steht für erfolgreiches Erraten, die rote Kurve steht für Nicht-Erraten, und orange und grün stehen für ein halbes Erraten.

Wenn man zum Beispiel einmal in der Minute den Markt betritt und verlässt (M1), mit einem Dollar Kapital pro Tag, könnte man maximal $0,50 gewinnen und maximal $1,30 verlieren. Am wahrscheinlichsten verliert man $0,30. Während eines Tages könnte man 1440 Geschäfte abschließen und $0,0002 Spreads pro Abschluss zahlen. Der gesamte Spread für alle Geschäfte pro Tag wird $0,288 betragen. Die durchschnittliche Größe von EURUSD M1 beträgt $0,00056. Der Gewinn bei erfolgreichem Erraten beträgt $0,00056 * 1440 = $0,8064. Der Spread wird vom Gewinn subtrahiert: $0,8064 - $0,288 = $0,51 Gewinn von einem Dollar pro Tag. Notieren Sie den Punkt (M1, 0,51) am Graphen.

Uns interessiert die"halb erratene" Kurve - die orange. Zeichnen wir sie auf einer größeren Skala:

Abbildung 3 Gewinn der einfachen Handelsstrategie bei ausreichend erfolgreichem Erraten an verschiedenen Zeiten von T.

Abbildung 3 Gewinn der einfachen Handelsstrategie bei ausreichend erfolgreichem Erraten an verschiedenen Zeiten von T.

An Abbildung 3 können wir erkennen, dass es nicht rentabler ist, öfter als alle 30 Minuten zu handeln - der Spread frisst den ganzen Gewinn. Die ideale Zeit T für den Handel ist in der Zeitspanne einer Stunde bis zu einer Woche. Hören wir damit vorerst auf. Später, wenn unser Expert Advisor fertiggestellt sein wird, werden wir die ideale Zeit durch Optimierung festlegen. Wenn jemand eine Idee hat, wie man die Quote besser als 50/50 voraussehen kann, wird der einfache Algorithmus verbessert. Die ideale Zeit und die ideale Wette wird ebenfalls schrumpfen.

Bei der Auswahl der Zeit T haben wir nun den Zeitrahmen der Chart, an der wir arbeiten werden, festgelegt. Streng genommen kann man sagen, dass wenn die Zeit T gegeben ist, man jeden Zeitrahmen auswählen kann - der Expert Advisor wird gleich funktionieren, aber mit dem falschen Zeitrahmen zu arbeiten kann unbequem sein.



5. Auswahl des Währungspaares

Da wir Quoten aller Währungspaare als Random Walk ansehen, können wir aus allen Quoten diejenige mit der größten durchschnittlich relativen Balkengröße auswählen. Mit einer kleineren Anzahl an Handelsgeschäften werden wir dann die Ergebnisse erzielen (gewinnen oder Bankrott gehen).

Um dies zu tun, müssen wir durch alle zur Verfügung stehenden Währungspaarquoten gehen und für jede von ihnen die durchschnittlich relative Balkengröße berechnen. Um dies nicht manuell tun zu müssen, schreiben wir den das Programm "Maximal Yield Indicator - YieldClose.mq5".

Abbildung 4 Maximal Yield Indicator

Abbildung 4 Maximal Yield Indicator - YieldClose.mq5 (EURUSD, D1. Durchschnitt 10 Balken. Der Indikator schwankt in einer zwei- bis dreifachen Spanne.

Nachdem ich diesen Artikel geschrieben habe, habe ich zufällig entdeckt dass der Volatilitäts-Indikator (Kaufman-Volatility aus dem Buch Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets (Smarteres Handeln: Verbesserung von Performance in neuen Märkten) von Perry Kaufman), der in der Standardlieferung des MetaTrader 5-Client-Terminals inkludiert ist, praktisch das gleiche ist wie der Maximal Yield Indicator. Wenn nicht genug Intellekt vorhanden ist, muss man das Rad neu erfinden. Zugegeben, es ist schwer, hunderte Indikatoren und Expert Advisors vom Standardset zu verstehen. Leider gibt es darüber noch keine Lehrbücher.

Es stellt sich heraus, dass die durchschnittliche relative Balkengröße in einer zwei- bis dreifachen Spanne für ein einzelnes Währungspaar schwankt. Innerhalb dieser Schwankungen ist die durchschnittliche relative Balkengröße die gleiche für alle Währungen. Tatsächlich zeigt der "Maximal Yield Indicator" Handelsaktivität.

Beim Eintritt in den Markt müssen wir aus all den Währungspaaren eines mit der höchsten Handelsaktivität auswählen, das heißt, eines mit den Höchstwerten laut Indikator. Außerdem ist es besser, untertags zu handeln, wenn die Aktivität höher ist, und in der Nacht zu ruhen. Wenn Sie nur untertags handeln, erhöhen Sie Ihre Chancen, das Glücksspiel zu gewinnen, aber die Arbeitszeit der Expert Advisor steigt auf das Doppelte an. Was ist besser - größere Gewinnchancen oder kürzere Zeit - es liegt am User, dies zu entscheiden.

Wie oben bereits erwähnt, können Sie quasi jede Minute handeln, die Gewinnchancen werden so aber sehr gering. Andererseits können wir auch nicht jahrelang handeln, um die Wahrscheinlichkeit eines Gewinnes zu vergrößern. Das Verhältnis von "Handelszeitpunkt/Gewinnwahrscheinlichkeit" muss bei der Aufgabenformulierung festgesetzt werden, aber wer hat geahnt, dass es so schwierig ist?

Dies ist ein typisches Beispiel der Schwierigkeit, Anforderungsspezifikationen für einen Expert Advisor zu schreiben. Um unseren Expert Advisor nicht zu verkomplizieren, konzentrieren wir uns auf den Handel zwischen dem bekannten EURUSD-Währungspaar.

Beachten Sie hier zwei interessante Eigenschaften der Indikatoren.

  1. Am H1 Zeitrahmen-Indikator sieht man tägliche Schwankungen der Handlungsaktivität (Volatilität), siehe Abb. 5.
  2. Der größte Indikator entspricht dem Ende/Anfang der Trends, siehe Abb. 6.

Abbildung 5 Tägliche Aktivitätsschwankungen

Abbildung 5 "Maximal Yield Indicator" zeigt tägliche Handelsaktivitätsschwankungen (EURCHF, H1, 10 Balken Durchschnitt)

Der höchste Maximal Yield Indicator entspricht dem Beginn/Ende von Trends

Abbildung 6 Der höchste "Maximal Yield Indicator" entspricht dem Beginn/Ende von Trends (USDCAD, M5, Durchschnitt 10 Balken)

Eine Idee für die Zukunft: wenn der Indikator (Marktaktivität) anfängt, über seinen Durchschnittswert zu steigen, schließen Sie rentable Positionen und verlassen die unrentablen - der Markt verändert sich. Wenn der Indikator unter seinen Durchschnittswert fällt, verlassen Sie rentable Positionen und schließen die unrentablen - in der nahen Zukunft wird sich der Markt nicht verändern. Dieser Gedanke verlangt eine eigene Studie.

Die Implementierung von gut entwickelten Algorithmen in der MQL5-Sprache erfordert technische Fähigkeiten. Sie finden den Expert-Advisor-Code mit Kommentaren an diesen Artikel angefügt.



6. Expert Advisor Optimierung

Expert Advisor müssen für spezielle Handelsbedingungen optimiert werden, die es beim Strategy Tester gibt: Anfangseinsätze: 5.000 Dollar, Leverage - 1:100, Zeitraum - 1 year, Gewinn - 100.000 Dollar, größte Wette - 5 Lose, Währungspaar - EURUSD, Stop Out level - 50%.

Die Optimierung von Expert Advisors, wie sie im MetaTrader 5 Client Terminal vorgeschlagen wird, ist nicht das Richtige für uns. Tatsächlich müssen wir während der Optimierung die Wahrscheinlichkeit eines Gewinnes maximieren. Um dies zu tun, müssen wir Expert Advisor an 1000 verschiedenen Verläufen laufen lassen und das Verhältnis von Gewinnen und Verlusten berechnen. Den Expert Advisor an nur einem Verlauf laufen zu lassen ist sinnlos: das wird uns entweder den Gewinn oder den Verlust ausgeben, der Betrag ist schon im Voraus bekannt: entweder $0 oder $100.000.

Den Expert Advisor manuell an 1000 Verläufen laufen zu lassen ist langweilig, also müssen wir es anders probieren. Um die Richtung des Martkeintrittes festzulegen, benutzt der Expert Advisor eine zufällige Anzahl an Generatoren, die eine zufällige Sequenz von "kaufen/verkaufen" erstellt. Lassen wir nun den Expert Advisor mit 1000 verschiedenen kaufen/verkaufen-Sequenzen an einem Verlauf laufen. Dies ist natürlich nicht das gleiche, wie 1000 verschiedene Verläufe, aber sehr ähnlich.

Um einige Parameter zu optimieren, wie zum Beispiel die Zeit T, lassen wir für jeden Wert von T 1000 verschiedene kaufen/verkaufen-Sequenzen laufen und legen die Gewinnwahrscheinlichkeit fest. Um dies zu tun, wählen Sie den Algorithmus "Slow complete" der Optimierung von zwei Parametern: die Zeit T und die Anzahl an Glückstickets, das heißt, die Anzahl an zufälligen Sequenzen.

Exportieren Sie die Optimierungsergebnisse und zeichnen Sie den Graphen:

Abbildung 7 Gewinnwahrscheinlichkeit, abhängig von der Zeit T. x-Achse: triviale Strategie Time-Out, das heißt Zeit eines Abschlusses. y-Achse: Gewinnwahrscheinlichkeit mit der Zeit T.

Abbildung 7 Gewinnwahrscheinlichkeit, abhängig von der Zeit T. x-Achse: triviale Strategie Time-Out, das heißt Zeit eines Abschlusses. y-Achse: Gewinnwahrscheinlichkeit mit der Zeit T.

Bei der Betrachtung von Abb. 7 bestimmen wir die optimale Zeit T. Die höchste Gewinnwahrscheinlichkeit entspricht der ungefähren Zeit T = 350.000 Sekunden. Der Graph ist der theoretischen Schätzung der Abb. 3 oben ähnlich - mit kleinen Werten von T ist die Gewinnwahrscheinlichkeit quasi bei Null. Die Form der Kurve ist von der Periode und der Länge abhängig. Bei 500.000 Sekunden sinkt die Kurve erheblich.

Um Optimalwerte von Take Profit zu bestimmen, beobachten wir die Kurve von Bilanz und Eigenkapital und versuchen, Take Profit nur bei einer großen Ausgabe an Eigenkapital einzusetzen. Eine Optimierung der Take-Profit-Konstante bei der größtmöglichen Bilanz ist sinnlos: große Ausgaben finden nur selten statt, vielleicht nur einmal in der Lebenszeit eines Expert Advisors. Wenn wir die Optimierung der größtmöglichen Bilanz laufen lassen, wird es sich einfach an die bestimme Zeit anpassen.



7. Überprüfung des Expert Advisor

Um die Qualität des Expert Advisors zu überprüfen, werden wir ihn mit 10.000 verschiedenen kaufen/verkaufen-Sequenzen laufen lassen. Öffnen Sie die Tabelle mit den Optimierungsergebnissen in Excel, berechnen und zeichnen Sie das Verhältnis von Gewinn und Verlust.

Die Rechnung ergibt, dass unser Expert Advisor zu einer 0,045-igen Wahrscheinlichkeit und dem theoretischen Limit von 0.05 gewinnt (und dabei mehr als 100.000 Dollar gewinnt). Der Expert Advisor verliert zu einer 0.88-igen Wahrscheinlichkeit (und gewinnt weniger als 150 Dollar). Die übrige Wahrscheinlichkeit von 0,075 entspricht den Bilanzwerten zwischen 150 und 100.000 Dollar. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1 erhält der Expert Advisor mehr Eigenkapital als der Starteinsatz von 5.000 Dollar.

Abbildung 8 Wahrscheinlichkeit von Gewinn und Verlust in Abhängigkeit zur Anzahl der Geschäfte

Abbildung 8 Glücksspielzeit x-Achse: Anzahl an Geschäften y-Achse: Wahrscheinlichkeit eines Gewinnes für eine bestimmte Anzahl an Geschäften

Abbildung 8 zeigt die Kurven, die Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeit zeigen, in Abhängigkeit der Geschäftsanzahl. Die blaue Kurve zeigt die Anzahl an Geschäften generell, die rote Kurve zeigt die Anzahl an Geschäften im Falle eines Gewinnes. Generell wird bei 20 Geschäften verloren (2 Monate, ein Geschäft = 350.000 Sekunden). Das Glücksspiel dauert länger als sechs Monate (60-70 Geschäfte). Gewinne sind während des dritten bis fünften Monats des Glücksspiels am wahrscheinlichsten (30-50 Abschlüsse, rote Kurve).



Fazit

Wir haben nun den optimierten Glücksspiel-Expert-Advisor für bestimmte Handelskonditionen erstellt. Expert Advisor werden auf die einfachste Art mit allen möglichen Optionen geschrieben. Vor- und Nachteile des Glücksspiel-Expert-Advisor sind offensichtlich.

Vorteile:

  • Sie können das Glücksspiel alleine spielen. Es ist nicht notwendig, Millionen an Tickets zu verkaufen.
  • Sie können das Verhältnis von Ticketpreis (Ersteinsatz) und Gewinn bestimmen.
  • Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist im Vorfeld bekannt und nah an der theoretischen Einschränkung.
  • Gewinnergebnisse können auf Integrität bezüglich ForEx-Geschichte kostenlos geprüft werden.

Nachteile:

  • Sehr lange Wartezeit einiger Monate. Die Zeit wird durch Handelskonditionen beschränkt.
  • Das mögliche "Ticketpreis"/"Gewinn"-Verhältnis ist klein - ungefähr 1:10.
  • Große Anfangseinsätze werden verlangt.

Obwohl sich die Entwickler sehr bemühen, erfordert die Implementierung sogar eines einfachen Algorithmus eine ausgereifte Kenntnis der Mathematik und der MQL5-Sprache. Dank der Bemühungen der Entwicklern ist die Implementierung aber trotzdem möglich.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/336

Beigefügte Dateien |
lottery.mq5 (8.99 KB)
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