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Estrategias de trading basadas en el análisis de los puntos pivote (Pivot Points)

15 marzo 2016, 11:41
Kushnarev Roman
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Introducción

El análisis de los puntos pivote (PP) es una de las estrategias más sencillas y eficientes para los mercados con alta volatilidad intradiaria. Fue utilizada en la época anterior a los ordenadores, cuando los traders no disponían de ningún equipo de tratamiento de datos, excepto los ábacos y las calculadoras mecánicas. Se pueden encontrar algunos de estos análisis en numerosos artículos sobre el análisis técnico en los apartados que abordan su historia. La mayor ventaja de esta técnica es su eficiencia para el cálculo, además de permitir al trader hacer los cálculos mentalmente o en un trozo de papel.

Puesto que se usan cuatro operaciones aritméticas en los cálculos, todos los traders que utilizaban esta técnica querían siempre adelantarse a los competidores, o por lo menos "calcular" antes. Por consiguiente, hay muchas fórmulas para calcular los puntos pivote y los niveles de soporte y resistencia (véase los ejemplos de esta tabla).

Range (Rango)

Posibles fórmulas para calcular los puntos pivote

RANGE: High - Low (Máximo - Mínimo)

RANGE %: (High - Low) / (Previous Close)

PP1=(H+L+C)/3

PP2=(H+L+O)/3

PP3=(H+L+C+O)/4

PP4=(H+L+C+C)/4

PP5=(H+L+O+O)/4

PP6=(H+L)/2

PP7=(H+C)/2

PP8=(L+C)/2

Cambio

Cambio: Close - Previous Close (Cierre - Cierre anterior)

Cambio %: (Close - Previous Close) / (Previous Close)

Tendencia %

Cálculo: ABS (CLOSE - OPEN) / RANGE

Fórmula clásica

Puntos pivote de Woodie

R4 = R3 + RANGE (igual que: PP + RANGE * 3)

R3 = R2 + RANGE (igual que: PP + RANGE * 2)

R2 = PP + RANGE

R1 = (2 * PP) - LOW

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = (2 * PP) - HIGH

S2 = PP - RANGE

S3 = S2 - RANGE (igual que: PP - RANGE * 2)

S4 = S3 - RANGE (igual que: PP - RANGE * 3)

R4 = R3 + RANGE

R3 = H + 2 * (PP - L) (igual que: R1 + RANGE)

R2 = PP + RANGE

R1 = (2 * PP) - LOW

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = (2 * PP) - HIGH

S2 = PP - RANGE

S3 = L - 2 * (H - PP) (igual que: S1 - RANGE)

S4 = S3 - RANGE

Puntos pivote de Camarilla

Puntos pivote de Tom DeMark

R4 = C + RANGE * 1,1/2

R3 = C + RANGE * 1,1/4

R2 = C + RANGE * 1,1/6

R1 = C + RANGE * 1,1/12

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = C - RANGE * 1,1/12

S2 = C - RANGE * 1,1/6

S3 = C - RANGE * 1,1/4

S4 = C - RANGE * 1,1/2

R1 = X / 2 - L

PP = X / 4 (este no es el número oficial de DeMark, sólo es un simple punto de referencia basado en el cálculo de X)

S1 = X / 2 - H

Condiciones en relación a Open y Close

si C < O, entonces X = (H + (L * 2) + C)

si C > O, entonces X = ((H * 2) + L + C)

si C = O, entonces X = (H + L + (C * 2))


Problemas y decepciones

En el mundo de las probabilidades, también presentes en el Forex, encontrar un punto pivote a partir de un sólo cálculo es parecido a un oasis en un desierto. Esta exactitud y simplicidad aritmética atrae a los traders principiantes.

No obstante, esta exactitud inequívoca es el resultado de operaciones aritméticas que no tienen ninguna relación con el Forex. La dualidad de esta situación es decepcionante cuando hay discrepancias entre los resultados de los cálculos llevados a cabo mediante datos procedentes de distintos centros de datos. Las diferencias entre los resultados y las previsiones del analista Rudolph Axel, un reconocido experto en la aplicación de las técnicas del punto pivote, son aún más decepcionantes. Vamos a tratar de separar el grano de la paja.


No todo es de color de rosa

Para generar un punto pivote y los niveles de soporte y resistencia de los próximos períodos, el análisis de los puntos pivote usa el mínimo número de entradas: High (máximo), Low (mínimo) y Close (cierre) del período anterior. Inicialmente, este período fue una sesión de trading.

Hace mucho tiempo, cuando se pusieron las reglas básicas del punto pivote y los niveles de soporte y resistencia, es posible que una "sesión de trading" y un "día de trading" eran lo mismo. En la actualidad, se divide el tiempo del día de trading en Forex en tres sesiones principales, así que cualquier intento de usar el análisis de los puntos pivote sin tener en cuenta estos cambios no es del todo correcto. El tiempo está presente en el trading pero no se refleja en las fórmulas del cálculo. En nuestro caso, determina los valores de High, Low y Close del período que se usa en los cálculos. Esta es la primera "espina".


Otra "espina"

La hora interna del terminal no es la misma (GMT) en todos los terminales, es distinta en cada centro de datos. Esto genera un efecto interesante: el momento durante el cual se forma una vela es el mismo únicamente en los períodos de tiempo inferiores a H1, más allá se observan divergencias. Por lo tanto, el análisis o su fiabilidad e exactitud en los gráficos de distintos centros de datos son cuestionables.

Para descartar la influencia de la hora interna del terminal en los cálculos, hace falta utilizar velas de una hora ajustadas a la diferencia horaria entre el terminal y GMT.
Podemos eliminar esta espina mediante el indicador DailyPivot_Shift (https://www.mql5.com/es/code/8864). La diferencia entre el indicador DailyPivot_Shift y el indicador DailyPivot habitual es el hecho de poder calcular los niveles básicos mediante un desplazamiento del inicio del día. Por lo tanto, se pueden calcular los niveles en base a la hora local en lugar de la hora del servidor, por ejemplo, GMT. A su vez, este indicador no tiene en cuenta la información sobre las cotizaciones del fin de semana cuando construye los gráficos del lunes.


La tercera "espina"

Queremos utilizar las velas de una hora, pero sólo podemos conseguirlas en el modo manual y por separado para cada par de divisas. El autor no tiene porqué ser un programador avanzado, puede ser perfectamente un médico o un economista.

Esto significa que el tiempo que requiere el análisis se desperdicia en operaciones manuales no productivas.


La precisión de los cálculos

La siguiente tabla proporciona los valores absolutos de los niveles del punto pivote con distintos valores de Close, y el valor absoluto de las desviaciones en puntos.

Cálculo de los niveles del punto pivote con distintos valores de Close

-30

-10

0

10

30

GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

R3

1,8566

1,8580

1,8586

1,8593

1,8606

R2

1,8524

1,8530

1,8534

1,8537

1,8544

R1

1,8450

1,8464

1,8470

1,8477

1,8490

Pivote

1,8408

1,8414

1,8418

1,8421

1,8428

S1

1,8334

1,8348

1,8354

1,8361

1,8374

S2

1,8292

1,8298

1,8302

1,8305

1,8312

S3

1,8218

1,8232

1,8238

1,8245

1,8258

H

1,8481

1,8481

1,8481

1,8481

1,8481

L

1,8365

1,8365

1,8365

1,8365

1,8365

C

1,8377

1,8397

1,8407

1,8417

1,8437

-30

-10

0

10

30

desviaciones del valor medio, en puntos

*

GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

R3

-20

-6,7

1,8586

6,7

20

R2

-10

3,3

1,8534

3,3

10

R1

-20

6,7

1,8470

6,7

20

Pivote

-10

3,3

1,8418

3,3

10

S1

-20

6,7

1,8354

6,7

20

S2

-10

3,3

1,8302

3,3

10

S3

-20

6,7

1,8238

6,7

20

H

1,8481

1,8481

1,8481

1,8481

1,8481

L

1,8365

1,8365

1,8365

1,8365

1,8365

C

1,8377

1,8397

1,8407

1,8417

1,8437

La desviación del precio de cierre (Close price) del período (o la desviación total H+L+C) de 30 puntos genera un error de 10 puntos.

El cálculo rápido

La fórmula clásica es la siguiente: PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Esta es otra fórmula: PP = (H + L) / 2

Suponemos que H = 1,9100, L = 1,9000, Range = 100. Entonces, por definición, "Close" tiene que estar entre 1,9000 y 1,9100.

High

Low

Close

(H+L+C)/3

(H+L)/2

/3 - /2

1,9100

1,9000

1,9000

1,9033

1,9050

-17

1,9100

1,9000

1,9010

1,9037

1,9050

-13

1,9100

1,9000

1,9020

1,9040

1,9050

-10

1,9100

1,9000

1,9030

1,9043

1,9050

-7

1,9100

1,9000

1,9040

1,9047

1,9050

-3

1,9100

1,9000

1,9050

1,9050

1,9050

0

1,9100

1,9000

1,9060

1,9053

1,9050

3

1,9100

1,9000

1,9070

1,9057

1,9050

7

1,9100

1,9000

1,9080

1,9060

1,9050

10

1,9100

1,9000

1,9090

1,9063

1,9050

13

1,9100

1,9000

1,9100

1,9067

1,9050

17

Podemos ver que la desviación del precio de cierre (Close price) entre (H+L)/2 y 30 puntos genera un error no superior a 10 puntos. Esto significa que si aún no ha comenzado el movimiento y el precio no rompe los niveles máximo (High) y mínimo (Low), manteniéndose en el medio, obtendremos un PP directamente en el gráfico mediante el tridente de Andrews, mientras se obtiene a partir de los datos de Axel cuando las desviaciones no superan los 10 puntos. No lo hice por no disponer de los archivos de Axel. Se puede hacer algo mediante la búsqueda en las previsiones de Axel y (H+L+C)/3, (H+L)/2 (en la sesión anterior).


Niveles de soporte y resistencia

Se han proporcionado las fórmulas más arriba. Son necesarias para evitar suposiciones erróneas acerca de la exactitud de los resultados de los cálculos, del tipo R3 = 1, 9356, ni más ni menos, y aceptar la orden del siguiente cálculo. El resultado del cálculo de los niveles de soporte y resistencia es preciso hasta el nivel más próximo de soporte y resistencia del historial real del gráfico. De hecho, esto es lo que nos demostró Rudolph Axel.

Ejemplo: "El par EURJPY intradía: se negocia el par cerca de la resistencia inferior que vale 158, 38 (máximo del 9 de febrero). Se se rompe este nivel, el par tendrá como objetivo llegar a 158,76 (máximo del 14 de febrero). El soporte inferior está cerca de 157,78 (mínimo del miércoles) y 157,28".


Conclusión

No he encontrado ninguna teoría que pudiera probar o refutar los resultados del cálculo de los puntos pivote o de los niveles de soporte y resistencia. Usaremos la reglas generales aceptadas por la mayoría de los expertos: "La práctica es el único criterio válido". Los expertos en trading de todo el mundo consideran que estos valores de referencia se aproximan estadísticamente a la realidad mucho más que el lanzamiento de una moneda al aire.

Podemos discutir la usabilidad, la exactitud o la precisión de estos cálculos todo lo que queramos. Sin embargo, las sencillas fórmulas y su uso monotónico permiten a los traders de cualquier nivel adquirir experiencia y confianza. "Hay que empezar desde el principio".


P.D. Este artículo fue elaborado por el moderador del foro www.forum.profiforex.ru, Vladimir Aka Dedd.

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1465

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