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基于枢纽点分析的交易策略

26 二月 2016, 11:10
Kushnarev Roman
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简介

枢轴点(PP)分析是对于日内大幅波动市场最简单和最为有效的策略之一。它早在计算机出现之前已经投入使用,那时证券交易者除了算盘和计数器之外,还无法使用任何自动数据处理设备。这种分析可常见于一些技术分析文章中探讨历史的部分。这种技巧的主要优势在于其计算效率,使交易者能够心算或在纸上计算。

由于计算中使用四种算术运算,每位使用该技巧的交易者总是希望胜过其竞争对手,或至少在计算上“胜过”他们。相应的,有很多计算枢轴点和支撑/阻力位的公式(见下表中的示例)。

范围

计算枢轴点的可能公式

范围:最高价 - 最低价

范围 %:(最高价 - 最低价)/(上次收盘价)

PP1=(H+L+C)/3

PP2=(H+L+O)/3

PP3=(H+L+C+O)/4

PP4=(H+L+C+C)/4

PP5=(H+L+O+O)/4

PP6=(H+L)/2

PP7=(H+C)/2

PP8=(L+C)/2

变化

变化:收盘价 - 上次收盘价

变化 %:(收盘价 - 上次收盘价)/(上次收盘价)

趋势 %

计算:ABS(收盘价 - 开盘价)/范围


经典公式

Woodie 枢轴点

R4 = R3 + RANGE(等同于:PP + RANGE * 3)

R3 = R2 + RANGE(等同于:PP + RANGE * 2)

R2 = PP + RANGE

R1 = (2 * PP) - LOW

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = (2 * PP) - HIGH

S2 = PP - RANGE

S3 = S2 - RANGE(等同于:PP + RANGE * 2)

S4 = S3 - RANGE(等同于:PP + RANGE * 3)

R4 = R3 + RANGE

R3 = H + 2 * (PP - L)(等同于:R1 + RANGE)

R2 = PP + RANGE

R1 = (2 * PP) - LOW

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = (2 * PP) - HIGH

S2 = PP - RANGE

S3 = L - 2 * (H - PP)(等同于:S1 - RANGE)

S4 = S3 - RANGE

Camarilla 枢轴点

Tom DeMark“枢轴点”

R4 = C + RANGE * 1.1/2

R3 = C + RANGE * 1.1/4

R2 = C + RANGE * 1.1/6

R1 = C + RANGE * 1.1/12

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = C - RANGE * 1.1/12

S2 = C - RANGE * 1.1/6

S3 = C - RANGE * 1.1/4

S4 = C - RANGE * 1.1/2

R1 = X / 2 - L

PP = X / 4(这并非正式的 DeMark 数字,而只是基于 X 计算的参考点)

S1 = X / 2 - H

开盘价在收盘价后的条件

if C < O then X = (H + (L * 2) + C)

if C > O then X = ((H * 2) + L + C)

if C = 0 then X = (H + L + (C * 2))


问题和不尽人意之处

在外汇的概率世界中,找到具有唯一计算结果的枢轴点类似于在沙漠中发现绿洲。这种算术的无歧义性和简单性吸引着刚入行的交易者。

但是,这种优异的无歧义性是算术运算的结果,跟外汇毫无关系。如果交易者使用的数据来自不同的数据中心,导致计算结果不同,这种情形的双重性让人恼火。结果和分析师 Rudolph Axel(枢轴技术应用的公认领袖)的预测值之间的差异更加令人不快。有必要区分良莠。


并非全是玫瑰

要产生枢轴点和未来一段时间的支撑/阻力位,枢轴点分析使用最少的输入:之前价格变动期的最高价、最低价和收盘价。刚开始,这种周期是一个交易时段。

很久以前,当制定出枢轴点和支撑/阻力位的主要规则时,一个“交易时段”和一个“交易日”可能是一个概念。现在,外汇中的交易日时间包含三个主要交易时段,所以试图使用枢轴点分析规则而不考虑这些变化是不太正确的。时间是出现在交易中的参数,但未显示在计算公式中。在我们探讨的主题中,它决定了计算中所用周期的最高价、最低价和收盘价。这是该理念的第一根“刺”。


另一根“刺”

则是终端的内部时间。所有终端的内部时间并非相同(格林威治标准时间),而是不同的数据中心有不同时间。这导致了一个有趣的效应:形成蜡烛图的时间仅对于小于 H1 的时间范围才相同,所以可观察到偏差。所以不同数据中心图表的分析或其可靠性和无歧义性值得商榷。

为了排除终端内部时间影响计算的情形,有必要使用对终端时间和格林威治标准时间的差异修整过的一小时蜡烛图。
这根刺可使用 DailyPivot_Shift 指标拔除(https://www.mql5.com/ru/code/8864)。DailyPivot_Shift 指标跟常规的 DailyPivot 指标不同,可以利用相对交易日开始的偏移计算基本点位。这样,可以基于本地时间而非服务器时间(例如格林威治标准时间)计算点位。而且,指标在建立周一的图表时不考虑周末报价的信息。


第三根刺

我们要使用一小时蜡烛图,但只能在手动模式下单独为每个货币对获得。作者所指并非高级程序员,而是内科医生或经济学家等。

这意味着分析所需要的时间将浪费在非生产性的手动操作上。


关于计算准确性

下表给出了不同收盘价下的枢轴水平绝对值以及点位偏差绝对值。

不同收盘价的枢轴点位计算


-30

-10

0

10

30


GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

R3

1,8566

1,8580

1,8586

1,8593

1,8606

R2

1,8524

1,8530

1,8534

1,8537

1,8544

R1

1,8450

1,8464

1,8470

1,8477

1,8490

枢轴

1,8408

1,8414

1,8418

1,8421

1,8428

S1

1,8334

1,8348

1,8354

1,8361

1,8374

S2

1,8292

1,8298

1,8302

1,8305

1,8312

S3

1,8218

1,8232

1,8238

1,8245

1,8258

H

1,8481

1,8481

1,8481

1,8481

1,8481

L

1,8365

1,8365

1,8365

1,8365

1,8365

C

1,8377

1,8397

1,8407

1,8417

1,8437


-30

-10

0

10

30


平均值偏差(以点数计)

*

GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

GBPUSD

R3

-20

-6,7

1,8586

6,7

20

R2

-10

3,3

1,8534

3,3

10

R1

-20

6,7

1,8470

6,7

20

枢轴

-10

3,3

1,8418

3,3

10

S1

-20

6,7

1,8354

6,7

20

S2

-10

3,3

1,8302

3,3

10

S3

-20

6,7

1,8238

6,7

20

H

1,8481

1,8481

1,8481

1,8481

1,8481

L

1,8365

1,8365

1,8365

1,8365

1,8365

C

1,8377

1,8397

1,8407

1,8417

1,8437


周期收盘价偏差(或 H+L+C 的总偏差)30 点导致 10 点误差。


快速计算

经典公式如下:PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

另一种形式如下:PP = (H + L) / 2

假设 H = 1.9100,L = 1.9000,Range = 100。按照定义,“收盘价”必须位于 1.9000 – 1.9100 的范围内。

最高价

最低价

收盘价

(H+L+C)/3

(H+L)/2

/3 -'/2

1.9100

1.9000

1.9000

1.9033

1.9050

-17

1.9100

1.9000

1.9010

1.9037

1.9050

-13

1.9100

1.9000

1.9020

1.9040

1.9050

-10

1.9100

1.9000

1.9030

1.9043

1.9050

-7

1.9100

1.9000

1.9040

1.9047

1.9050

-3

1.9100

1.9000

1.9050

1.9050

1.9050

0

1.9100

1.9000

1.9060

1.9053

1.9050

3

1.9100

1.9000

1.9070

1.9057

1.9050

7

1.9100

1.9000

1.9080

1.9060

1.9050

10

1.9100

1.9000

1.9090

1.9063

1.9050

13

1.9100

1.9000

1.9100

1.9067

1.9050

17


可以看到,收盘价和 (H+L)/2 之间多达 30 点的偏差导致了 10 点的误差。这意味着如果变动尚未开始,价格没有突破最高和最低水平,而保持在范围中间某处,我们利用安德鲁斯干草叉直接从图表得到枢轴点,但和 Axel 的数据偏差在 10 个点以内。此外,由于缺少 Axel 的档案,我本人并没有做。可通过在 Axel 的预测和 (H+L+C)/3 以及 (H+L)/2 进行操作(之前的时段)。


支撑/阻力位

上面给出了公式。需要避免关于计算结果无歧义性理解的错误假设,比如 R3 = 1.9356,不多不少,接受以下计算顺序。支撑/阻力位计算结果准确性接近图表上真实历史记录的最接近支撑/阻力位。这就是 Rudolph Axel 实际给我们展示的。

示例:“日内交易 EURJPY:该货币对在靠近最小阻力位 158.38 处交易(二月九日的最高值)。如果突破该位,该货币对即瞄准 158.76(二月十四日的最高值)。最小支撑位在 157.78(周三的最低值)和 157.28 附近。”


总结

我尚未发现任何能够证明或反驳枢轴点或支撑/阻力位计算结果的理论。我们将使用一般性、由所有科学家实际接受的规则:“实践是检验真理的唯一标准”。世界各地经验丰富的交易者均认为这些参考值相当接近真实情况,跟掷硬币相比具有更高的统计优势。

或许有人会质疑这些计算的可用性、正确性和准确性。但是,简单的公式及其使用的单调性让各种水平的交易者都能够获得经验和发现自己的能力。“从头开始。”

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/1465

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