Bayesian predictive leading indicator

Hierbei handelt es sich um einen Vorhersageindikator (Frühindikator), der mit Hilfe der Bayes-Formel die bedingte Wahrscheinlichkeit von Preiserhöhungen in Abhängigkeit vom Winkelkoeffizienten berechnet. Der Indikator berechnet den Winkelkoeffizienten und seine Regression und nutzt sie zur Preisvorhersage.
Das Bayes'sche Theorem ist ein grundlegendes Ergebnis der Wahrscheinlichkeitstheorie und dient zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass eine Ursache das überprüfte Ereignis verursacht. Mit anderen Worten: Für unseren Indikator wird das Bayes-Theorem verwendet, um die bedingte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses (in diesem Fall ein Preisereignis) in Bezug auf ein anderes Ereignis zu berechnen, indem die Wahrscheinlichkeiten der beiden Ereignisse (vergangener Preis) und die bedingte Wahrscheinlichkeit des zweiten Ereignisses (zukünftiger Preis) in Bezug auf das erste Ereignis berechnet werden.
Die rote Linie stellt den Winkelkoeffizienten dar. Die blaue Linie stellt den normalisierten erwarteten Preis dar. Die gelbe Linie schließlich stellt die bedingte Wahrscheinlichkeit dar, dass der Preis steigen oder fallen wird.
Wie man es verwendet. Zusätzlich zu dem praktischen Histogramm, das dem Winkelkoeffizienten folgt, könnte eine weitere praktische Anwendung darin bestehen, long zu gehen, wenn die blaue Linie über der roten und gelben Linie liegt. Umgekehrt sollte man short gehen, wenn die blaue Linie unter der roten und gelben liegt.
Wenn die gelbe Linie alle anderen Linien übersteigt, steht eine Umkehrung in die Long-Richtung bevor und umgekehrt.
Das Ausmaß der Umkehr hängt davon ab, wie weit die gelbe Linie im Preis von den anderen beiden Linien entfernt sein wird.

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