Bayesian predictive leading indicator
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Se trata de un indicador predictivo (indicador adelantado) que utiliza la fórmula de Bayes para calcular la probabilidad condicional de aumento de los precios dado el coeficiente angular. El indicador calcula el coeficiente angular y su regresión y los utiliza para predecir los precios.
El teorema de Bayes es un resultado fundamental de la teoría de la probabilidad y se utiliza para calcular la probabilidad de que una causa provoque el suceso verificado. En otras palabras, para nuestro indicador, el teorema de Bayes se utiliza para calcular la probabilidad condicional de un acontecimiento (acontecimiento precio en este caso) con respecto a otro acontecimiento calculando las probabilidades de los dos acontecimientos (precio pasado) y la probabilidad condicional del segundo acontecimiento (precio futuro) con respecto al primero.
La línea roja representa el coeficiente angular. La línea azul representa el precio esperado normalizado. Por último, la línea amarilla representa la probabilidad condicional de que el precio aumente o disminuya.
Cómo utilizarlo. Además del cómodo histograma, que sigue el coeficiente angular, otra aplicación operativa práctica podría ser ponerse largo cuando la línea azul esté por encima de las líneas roja y amarilla. A la inversa, ir corto cuando la azul esté por debajo de la roja y la amarilla.
Cuando la línea amarilla pasa por encima de todas las demás, es inminente una inversión en sentido largo y viceversa.
El alcance de la inversión depende de lo lejos que la línea amarilla esté en precio de las otras 2 líneas.
El teorema de Bayes es un resultado fundamental de la teoría de la probabilidad y se utiliza para calcular la probabilidad de que una causa provoque el suceso verificado. En otras palabras, para nuestro indicador, el teorema de Bayes se utiliza para calcular la probabilidad condicional de un acontecimiento (acontecimiento precio en este caso) con respecto a otro acontecimiento calculando las probabilidades de los dos acontecimientos (precio pasado) y la probabilidad condicional del segundo acontecimiento (precio futuro) con respecto al primero.
La línea roja representa el coeficiente angular. La línea azul representa el precio esperado normalizado. Por último, la línea amarilla representa la probabilidad condicional de que el precio aumente o disminuya.
Cómo utilizarlo. Además del cómodo histograma, que sigue el coeficiente angular, otra aplicación operativa práctica podría ser ponerse largo cuando la línea azul esté por encima de las líneas roja y amarilla. A la inversa, ir corto cuando la azul esté por debajo de la roja y la amarilla.
Cuando la línea amarilla pasa por encima de todas las demás, es inminente una inversión en sentido largo y viceversa.
El alcance de la inversión depende de lo lejos que la línea amarilla esté en precio de las otras 2 líneas.
