Trend Liquidity

Der „Liquidity Sweep Filter“ ist ein für MetaTrader 5 entwickelter Indikator von Smart Money Concepts (SMC) & Order Flow auf institutionellem Niveau. Er verfolgt die Richtung des Markttrends mithilfe adaptiver, geglätteter Abweichungsbänder und bildet gleichzeitig die ruhende Stop-Loss-Liquidität (Swing-Hochs und Swing-Tiefs) dynamisch ab.

Wenn der Kurs diese Liquiditätspools aufspürt und absorbiert, markiert der Indikator das Ereignis mit „Sweep Dots“ im Chart , misst das absorbierte Volumen über „Volume Badges“ und zeigt ein verankertes „Volume Profile“ für den aktuellen Marktzyklus an .

So funktioniert die Engine

1. Doppelt geglätteter Trendfilter:

   • Berechnet zunächst einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), gefolgt von einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) dieses EMA.

   • Erstellt eine Hüllkurve unter Verwendung der über „Länge × 3“ geglätteten mittleren absoluten Abweichung .

   • Ein Ausbruch über das obere Band begründet einen bullischen Trend; ein Durchbruch unter das untere Band begründet einen bärischen Trend.

2. Erkennung von Swing-Liquiditätspools:

   • In einem Abwärtstrend wird jedes Mal, wenn sich unterhalb des oberen Bandes ein 3-Bar-Swing-Hoch bildet, ein rotes horizontales Liquiditätsniveau erstellt und verfolgt.

   • In einem Aufwärtstrend wird jedes Mal, wenn sich oberhalb des unteren Bandes ein 3-Bar-Swing-Tief bildet, ein grünes horizontales Liquiditätsniveau erstellt und verfolgt.

3. Sweep-Absorption und Volumen-Normalisierung:

   • Wenn der Kurs eine aktive Liquiditätslinie durchbricht, wird die Linie beendet (geswept).

   • Das Volumen der „gesweepten“ Kerze wird normalisiert (

     0–100 % 0– 100 %

     ) im Verhältnis zum rollierenden Volumenstrom.

   • Übersteigt das normalisierte Volumen den Schwellenwert für einen „Major Sweep“ (Standardwert 50), wird es als „Strong Sweep“ klassifiziert (große Institutionen haben Stop-Loss-Aufträge aufgekauft).

4. Dynamisches, trendgebundenes Volumenprofil:

   • Isoliert automatisch die Kerzen vom letzten Trendwechsel bis zur aktuellen Kerze.

   • Gruppiert das Volumen über Preisstufen hinweg, um visuell hervorzuheben, wo „Smart Money“ akkumuliert oder verteilt wurde.

So handeln Sie mit diesem Indikator

1. Pullback bei Trendfortsetzung (höchste Gewinnquote)

• Bullisches Setup:

  1. Der Haupttrend ist grün (Trend > 0).

  2. Der Kurs zieht sich bis zu einer grünen horizontalen Liquiditätslinie oder in die Nähe des unteren Bandes zurück.

  3. Unterhalb einer Kerze bildet sich ein grüner Sweep-Punkt (●), was zeigt, dass die Verkaufs-Stopps der Privatanleger weggefegt und aufgekauft wurden.

  4. Suchen Sie nach einem Long-Einstieg mit einem Stop unterhalb des Sweep-Dochtes.

• Bärisches Setup:

  1. Der Haupttrend ist rot (Trend < 0).

  2. Der Kurs zieht sich nach oben in Richtung einer roten horizontalen Liquiditätslinie oder nahe dem oberen Band zurück.

  3. Ein roter Sweep-Punkt (●) bildet sich oberhalb einer Kerze und zeigt an, dass Kauf-Stopps abgejagt wurden.

  4. Suchen Sie nach einem Short-Einstieg mit einem Stop oberhalb des Sweep-Dochtes.

2. Erschöpfung / Gegen-Trend-Umkehr

• Wenn mehrere „Strong Sweeps“ nacheinander mit massiven Volumentexten (z. B. > 1,0 Mio.) auftreten, ohne dass sich der Kurs weiter in diese Richtung bewegt, signalisiert dies eine „Climax-Absorption“, die oft einer größeren Trendwende vorausgeht (▲- oder ▼-Pfeil).