Spread and Slippage Cost Analyzer
- Utilitys
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Carlos Macaya Rodriguez
I build tools for MetaTrader 5 — trade and risk management utilities, panels, and diagnostics that work with the terminal's own data. - Version: 2.0
Wissen Sie, was Sie das Handeln der letzten drei Monate gekostet hat? Nicht was Sie gewonnen oder verloren haben, sondern was es Sie gekostet hat, jede Position zu öffnen und zu schließen. Dieses Werkzeug liest die bereits geschlossene Historie Ihres Kontos und sagt es Ihnen in Geld: den Spread, der im Moment jeder Ausführung gestellt wurde, die Slippage beim Ein- und Ausstieg, die Kommission und den Swap. Vorher muss nichts installiert gewesen sein. Es liest nur und sendet nie eine Order.
Das Geld, das Sie nicht sehen
Jeder Trade kostet Sie vier Dinge. Zwei davon stehen auf Ihrem Kontoauszug. Die anderen beiden stecken versteckt im Ergebnis, und deshalb zählt sie fast niemand zusammen.
- Der Spread. Sie kaufen etwas teurer und verkaufen etwas billiger als zum Preis des Augenblicks. Immer. Er taucht nie als Kosten auf, weil er schon vom Ergebnis abgezogen ist.
- Die Slippage. Sie verlangen einen Preis und bekommen einen anderen. Vor allem, wenn ein Stop auslöst oder der Markt schnell läuft.
- Die Kommission. Was der Broker für den Handel berechnet. Sie ist die einzige, die die meisten überhaupt mitrechnen.
- Der Swap. Was Ihnen berechnet oder gutgeschrieben wird, wenn eine Position über Nacht offen bleibt.
Wie es funktioniert
1. Sie ziehen es auf einen beliebigen Chart. Es gibt nichts einzustellen.
2. Es liest Ihre bereits geschlossenen Trades und schlägt im Tick-Archiv nach, was der Markt in genau der Millisekunde jeder Ausführung gestellt hat.
3. Eine Minute später haben Sie den Bericht: was es Sie gekostet hat und wohin es gegangen ist.
Ein echtes Beispiel
Kleines Konto, drei Monate Handel in Gold, 76 vollständige Round Trips.
Was auf dem Konto geblieben ist: 102,38 EUR
Was die Ausführung dieser Trades gekostet hat: 48,10 EUR
Was sie ohne diese Kosten gebracht hätten: 150,48 EUR
Diese 48,10 teilen sich auf in 32,56 Spread, 8,92 Slippage, 6,62 gezahlten Swap und 0,00 Kommission. Und worauf der Bericht sonst noch hinwies:
- Ein Drittel der Kosten steckte in den schlechtesten zehn Prozent der Trades.
- Von den Ausführungen, die nicht zum verlangten Preis kamen, gingen zwei von drei gegen den Händler.
- Die teuerste Stunde des Tages kostete das Dreifache einer normalen Stunde.
Was Sie bekommen
Jede Zahl wird aufgeschlüsselt nach Symbol, Einstiegsstunde, Wochentag, Session, Richtung, Magic Number und der Art, wie die Position geschlossen wurde. Die Slippage bei Stop-Loss-Ausstiegen wird gesondert ausgewiesen, denn dort stecken meist die Überraschungen. Sie sehen außerdem die zehn teuersten Round Trips und wie viel der Gesamtkosten auf sie entfällt.
- Ein Panel auf dem Chart mit fünf Seiten, in jeder Ecke verankerbar.
- Ein eigenständiger HTML-Bericht mit eingebauten Grafiken. Keine externen Dateien: er öffnet sich auf jedem Rechner und druckt sauber.
- Eine CSV mit einer Zeile pro Round Trip, für Ihre eigene Tabelle.
Was es nicht tut
- Es handelt nicht. Es öffnet, schließt und verändert Ihre Positionen nicht. Es liest nur.
- Es erfindet nichts. Wenn Ihr Broker für ein Symbol keine Kurshistorie vorhält, sagt es Ihnen, dass es dort nicht messen konnte, statt die Lücke mit einer Schätzung zu füllen.
- Es beurteilt nicht Ihre Strategie. Es misst, was deren Ausführung kostet, und das ist etwas anderes. Ein tadelloser Broker macht aus einer Verluststrategie keine Gewinnstrategie.
Ohne Historie ausprobieren
Wenn Ihr Konto neu ist und es nichts zu prüfen gibt, funktioniert es im Strategietester genauso: Es baut einen Satz simulierter Trades und misst sie an den echten Kursen, die Ihr Broker gespeichert hat, sodass die Ausführungszahlen diesen Broker wirklich beschreiben. Es wird keine Order gesendet, und jeder Bildschirm weist darauf hin, dass der Handelsplan erfunden ist. Verwenden Sie das Modell "Jeder Tick basierend auf realen Ticks": Die Modelle OHLC und Eröffnungspreis erzeugen Ticks, die zu weit auseinanderliegen, um eine Ausführung zeitlich zu erfassen, und wenn das passiert, nennt der Bericht die Zahl der ungemessenen Ausführungen.
Wichtigste Parameter
- Zeitraum: die letzten N Tage, ein eigener Datumsbereich oder die gesamte verfügbare Historie.
- Filter: Symbole mit oder ohne Broker-Suffix, Magic Numbers und Bereiche, Richtung und Mindestvolumen.
- Messung: Suchfenster für Kurse in Millisekunden, halber oder voller Spread je Ausführung, Geldumrechnung automatisch oder über den Tick-Wert.
- Sessions: Stunden für Asien, London und New York in Serverzeit, Mitternachtsübergang erlaubt.
- Panel: Ecke, Abstände, Schriftgröße, Farben und Intervall der automatischen Aktualisierung.
- Berichte: HTML und CSV getrennt schaltbar, CSV-Trennzeichen, Export bei der ersten Prüfung, Kontonummer und Broker verbergen, Berichtsordner und Namenszusatz.
- Demonstration im Strategietester: Größe, Trades pro Tag, Haltedauer, angenommene Kommission und Stop-Abstand.
Voraussetzungen
MetaTrader 5, keine DLL. Läuft auf Hedging- und Netting-Konten, auf jedem Symbol und in jedem Zeitrahmen. Die Spread-Messung braucht das Tick-Archiv der gehandelten Symbole. Der erste Lauf auf einem Symbol kann eine Minute dauern, während das Terminal sie lädt; Panel und Bericht nennen die noch fehlenden, und die Prüfung versucht es einige Minuten lang von selbst erneut.
Fragen
Wenn in Ihrem Bericht etwas nicht aufgeht, fragen Sie in den Produktkommentaren oder schicken Sie mir eine private Nachricht auf MQL5. Ich lese beides, und ein Bericht, der sich nicht erklären lässt, ist genau das, wovon ich erfahren möchte.
