Spread and Slippage Cost Analyzer
- Utilità
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Carlos Macaya Rodriguez
I build tools for MetaTrader 5 — trade and risk management utilities, panels, and diagnostics that work with the terminal's own data. - Versione: 2.0
Sai quanto ti è costato operare negli ultimi tre mesi? Non quanto hai guadagnato o perso: quanto ti è costato aprire e chiudere ogni posizione. Questa utility legge lo storico già chiuso del tuo conto e te lo dice in denaro, misurando lo spread quotato nell'istante di ogni esecuzione, lo slippage in entrata e in uscita, la commissione e lo swap. Non serve aver installato nulla prima. Legge soltanto, non invia mai un ordine.
I soldi che non vedi
Ogni operazione ti addebita quattro cose. Due compaiono nell'estratto conto. Le altre due stanno nascoste dentro il risultato, ed è per questo che quasi nessuno le somma.
- Lo spread. Compri un po' più caro e vendi un po' più a buon mercato del prezzo del momento. Sempre. Non appare mai come una spesa perché è già tolto dal risultato.
- Lo slippage. Chiedi un prezzo e te ne danno un altro. Succede soprattutto quando scatta uno stop o quando il mercato si muove in fretta.
- La commissione. Quello che il broker ti addebita per operare. È l'unica che quasi tutti tengono in conto.
- Lo swap. Quello che ti addebitano, o ti accreditano, per tenere una posizione aperta da un giorno all'altro.
Come funziona
1. Lo trascini su un grafico qualsiasi. Non c'è niente da configurare.
2. Legge le tue operazioni già chiuse e cerca nell'archivio dei tick il prezzo quotato nel millisecondo esatto di ogni esecuzione.
3. Un minuto dopo hai il report: quanto ti è costato e dove se n'è andato.
Un esempio reale
Conto piccolo, tre mesi sull'oro, 76 operazioni complete.
Quello che è rimasto sul conto: 102,38 EUR
Quello che è costato eseguire quelle operazioni: 48,10 EUR
Quello che avrebbero reso senza quei costi: 150,48 EUR
Quei 48,10 si scompongono in 32,56 di spread, 8,92 di slippage, 6,62 di swap pagato e 0,00 di commissione. E cos'altro ha segnalato il report:
- Un terzo del costo si concentrava nel dieci per cento peggiore delle operazioni.
- Delle esecuzioni che non sono uscite al prezzo richiesto, due su tre sono andate a sfavore.
- L'ora più cara della giornata è costata il triplo di un'ora normale.
Cosa ottieni
Ogni cifra è scomposta per simbolo, per ora di ingresso, per giorno della settimana, per sessione, per direzione, per magic number e per come è stata chiusa la posizione. Lo slippage delle uscite per stop loss è riportato a parte, perché di solito è lì che stanno le sorprese. Vedi anche le dieci operazioni più costose e quanta parte del costo totale sta in esse.
- Un pannello sul grafico con cinque pagine, ancorabile a qualsiasi angolo.
- Un report HTML autonomo con i grafici incorporati. Nessun file esterno: si apre su qualunque computer e si stampa bene.
- Un CSV con una riga per operazione completa, per il tuo foglio di calcolo.
Cosa non fa
- Non opera. Non apre, non chiude e non tocca le tue posizioni. Legge e basta.
- Non inventa. Se il tuo broker non conserva lo storico dei prezzi di un simbolo, ti dice che lì non ha potuto misurare invece di riempire il vuoto con una stima.
- Non giudica la tua strategia. Misura quanto costa eseguirla, che è un'altra cosa. Un broker impeccabile non rende vincente una strategia perdente.
Provalo senza storico
Se il tuo conto è nuovo e non ha nulla da verificare, funziona allo stesso modo nel tester di strategia: costruisce un insieme di operazioni simulate e le misura contro i prezzi reali che il tuo broker ha salvato, così le cifre di esecuzione descrivono davvero quel broker. Non viene inviato alcun ordine e ogni schermata avvisa che il calendario delle operazioni è inventato. Usa il modello "Ogni tick basato su tick reali": i modelli OHLC e a prezzi di apertura generano tick troppo distanziati per cronometrare un'esecuzione, e quando succede il report dice quante ne ha lasciate non misurate.
Parametri principali
- Periodo: ultimi N giorni, un intervallo di date personalizzato o tutto lo storico disponibile.
- Filtri: simboli con o senza suffisso del broker, magic number e intervalli, direzione e volume minimo.
- Misura: finestra di ricerca della quotazione in millisecondi, mezzo spread o spread intero per esecuzione, conversione in denaro automatica o dal valore del tick.
- Sessioni: orari di Asia, Londra e New York in ora del server, con passaggio della mezzanotte consentito.
- Pannello: angolo, scostamenti, dimensione del carattere, colori e intervallo di aggiornamento automatico.
- Report: HTML e CSV attivabili separatamente, separatore del CSV, esportazione alla prima verifica, nascondere numero di conto e broker, cartella del report e suffisso del nome.
- Dimostrazione nel tester: dimensione, operazioni al giorno, tempo di permanenza, commissione ipotizzata e distanza dello stop.
Requisiti
MetaTrader 5, nessuna DLL. Funziona su conti hedging e netting, su qualsiasi simbolo e qualsiasi timeframe. La misura dello spread ha bisogno dell'archivio dei tick dei simboli che hai operato. La prima esecuzione su un simbolo può richiedere un minuto mentre il terminale li scarica; il pannello e il report nominano quelli ancora mancanti e la verifica riprova da sola per qualche minuto.
Domande
Se qualcosa nel tuo report non torna, chiedi nei commenti del prodotto o mandami un messaggio privato su MQL5. Leggo entrambi, e un report che non si riesce a spiegare è esattamente il tipo di cosa di cui voglio sapere.
