Spread and Slippage Cost Analyzer
- 유틸리티
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Carlos Macaya Rodriguez
I build tools for MetaTrader 5 — trade and risk management utilities, panels, and diagnostics that work with the terminal's own data. - 버전: 2.0
지난 석 달 동안 거래에 얼마가 들었는지 아십니까? 얼마를 벌었거나 잃었는지가 아니라, 포지션을 하나하나 열고 닫는 데 얼마가 들었는지 말입니다. 이 도구는 계좌에 이미 있는 청산 내역을 읽고 그것을 돈으로 알려 줍니다. 각 체결 순간에 제시된 스프레드, 진입과 청산의 슬리피지, 수수료, 스왑. 미리 설치해 둔 것이 없어도 됩니다. 읽기만 할 뿐, 주문은 절대 보내지 않습니다.
보이지 않는 돈
거래 한 번마다 네 가지가 청구됩니다. 둘은 거래 내역서에 나옵니다. 나머지 둘은 손익 안에 숨어 있고, 그래서 거의 아무도 더해 보지 않습니다.
- 스프레드. 그 순간의 가격보다 조금 비싸게 사고 조금 싸게 팝니다. 언제나. 손익에서 이미 빠져나갔기 때문에 비용으로 드러나는 일이 없습니다.
- 슬리피지. 어떤 가격을 요청했는데 다른 가격에 체결됩니다. 특히 손절이 걸릴 때나 시장이 빠르게 움직일 때 일어납니다.
- 수수료. 브로커가 거래에 대해 받는 몫. 대부분이 유일하게 계산에 넣는 항목입니다.
- 스왑. 포지션을 다음 날로 넘길 때 청구되거나 지급되는 몫.
어떻게 작동하나
1. 아무 차트에나 끌어다 놓습니다. 설정할 것이 없습니다.
2. 이미 청산된 거래를 읽고, 틱 아카이브에서 각 체결의 바로 그 밀리초에 시장이 얼마를 제시하고 있었는지 찾습니다.
3. 1분 뒤 보고서가 나옵니다. 얼마가 들었는지, 그리고 어디로 갔는지.
실제 사례
작은 계좌, 금을 석 달, 왕복 76건.
계좌에 남은 금액: 102.38 EUR
그 거래들을 체결하는 데 든 비용: 48.10 EUR
그 비용이 없었다면 남았을 금액: 150.48 EUR
이 48.10은 스프레드 32.56, 슬리피지 8.92, 지급 스왑 6.62, 수수료 0.00으로 나뉩니다. 보고서가 더 짚어 준 것들:
- 비용의 3분의 1이 가장 나쁜 10퍼센트의 거래에 몰려 있었습니다.
- 요청한 가격에 체결되지 않은 건들 가운데 셋에 둘이 불리한 쪽이었습니다.
- 하루 중 가장 비싼 시간대는 보통 시간대의 세 배가 들었습니다.
무엇을 받게 되나
모든 수치가 심볼별, 진입 시각별, 요일별, 세션별, 방향별, 매직 넘버별, 그리고 포지션이 청산된 방식별로 나뉩니다. 손절 청산의 슬리피지는 따로 보고합니다. 놀랄 만한 것은 대개 거기에 있기 때문입니다. 비용이 가장 큰 왕복 10건과, 전체 비용 중 거기에 몰린 몫도 볼 수 있습니다.
- 차트 위의 패널. 다섯 페이지, 어느 모서리에든 고정할 수 있습니다.
- 그래프가 들어 있는 독립 HTML 보고서. 외부 파일이 없어 어떤 컴퓨터에서도 열리고 깔끔하게 인쇄됩니다.
- 왕복 거래당 한 줄인 CSV. 직접 쓰는 스프레드시트용입니다.
하지 않는 것
- 거래하지 않습니다. 포지션을 열지도, 닫지도, 건드리지도 않습니다. 읽기만 합니다.
- 지어내지 않습니다. 브로커가 어떤 심볼의 가격 내역을 두고 있지 않으면, 빈자리를 추정으로 채우는 대신 거기서는 측정하지 못했다고 알려 줍니다.
- 전략을 평가하지 않습니다. 그 전략을 실행하는 비용을 잴 뿐이고, 그것은 다른 이야기입니다. 완벽한 브로커라도 지는 전략을 이기게 만들지는 못합니다.
내역이 없어도 써 보세요
계좌가 새것이라 분석할 내역이 없더라도 전략 테스터에서 똑같이 작동합니다. 모의 거래 한 벌을 만들어, 브로커가 저장해 둔 실제 가격에 대고 측정하므로 체결 수치는 그 브로커를 진짜로 설명합니다. 주문은 전혀 보내지 않으며, 거래 일정이 지어낸 것이라는 사실을 모든 화면이 밝힙니다. "실제 틱 기반 모든 틱" 모델을 사용하세요. OHLC 모델과 시가 모델은 체결 시점을 재기에 틱이 너무 성기고, 그런 경우 보고서가 측정하지 못한 건수를 알려 줍니다.
주요 파라미터
- 기간: 최근 N일, 사용자 지정 날짜 범위, 또는 사용 가능한 전체 내역.
- 필터: 브로커 접미사 유무와 무관한 심볼, 매직 넘버와 범위, 방향, 최소 거래량.
- 측정: 호가 조회 창(밀리초), 체결당 스프레드의 절반 또는 전체, 금액 환산은 자동 또는 틱 가치 기준.
- 세션: 서버 시간 기준 아시아, 런던, 뉴욕 시간대. 자정 넘김 허용.
- 패널: 모서리, 오프셋, 글꼴 크기, 색상, 자동 갱신 간격.
- 보고서: HTML과 CSV 개별 켜고 끄기, CSV 구분자, 첫 분석 시 내보내기, 계좌번호와 브로커 숨기기, 보고서 폴더와 이름 접미사.
- 전략 테스터 시연: 거래량, 하루 거래 수, 보유 시간, 가정 수수료, 손절 거리.
요구 사항
MetaTrader 5, DLL 없음. 헤징 계좌와 네팅 계좌, 모든 심볼과 모든 시간대에서 작동합니다. 스프레드 측정에는 거래한 심볼의 틱 아카이브가 필요합니다. 어떤 심볼에서 처음 실행할 때는 터미널이 이를 내려받는 동안 1분쯤 걸릴 수 있습니다. 패널과 보고서가 아직 없는 심볼을 알려 주고, 분석은 몇 분 동안 스스로 다시 시도합니다.
문의
보고서에서 앞뒤가 맞지 않는 것이 있으면 제품 댓글에 물어보시거나 MQL5에서 개인 메시지를 보내 주세요. 둘 다 읽습니다. 설명이 안 되는 보고서야말로 제가 가장 알고 싶은 이야기입니다.
