Spread and Slippage Cost Analyzer
- Utilitários
-
Carlos Macaya Rodriguez
I build tools for MetaTrader 5 — trade and risk management utilities, panels, and diagnostics that work with the terminal's own data. - Versão: 2.0
Você sabe quanto lhe custou operar nos últimos três meses? Não o que ganhou ou perdeu: o que lhe custou abrir e fechar cada posição. Este utilitário lê o histórico já fechado da sua conta e diz isso em dinheiro, medindo o spread cotado no instante de cada execução, o slippage de entrada e de saída, a comissão e o swap. Não é preciso ter instalado nada antes. Ele só lê, nunca envia uma ordem.
O dinheiro que você não vê
Cada operação lhe cobra quatro coisas. Duas aparecem no seu extrato. As outras duas ficam escondidas dentro do resultado, e por isso quase ninguém as soma.
- O spread. Você compra um pouco mais caro e vende um pouco mais barato que o preço do momento. Sempre. Nunca aparece como despesa porque já está descontado do resultado.
- O slippage. Você pede um preço e recebe outro. Acontece sobretudo quando um stop dispara ou quando o mercado se move rápido.
- A comissão. O que a corretora cobra para operar. É a única que a maioria leva em conta.
- O swap. O que lhe cobram, ou lhe pagam, por deixar uma posição aberta de um dia para o outro.
Como funciona
1. Você arrasta para um gráfico qualquer. Não há nada para configurar.
2. Ele lê suas operações já fechadas e procura no arquivo de ticks a que preço o mercado estava no milissegundo exato de cada execução.
3. Um minuto depois você tem o relatório: quanto custou e para onde foi.
Um exemplo real
Conta pequena, três meses operando ouro, 76 operações completas.
O que sobrou na conta: 102,38 EUR
O que custou executar essas operações: 48,10 EUR
O que teriam rendido sem esses custos: 150,48 EUR
Esses 48,10 se dividem em 32,56 de spread, 8,92 de slippage, 6,62 de swap pago e 0,00 de comissão. E o que mais o relatório apontou:
- Um terço do custo se concentrou nos dez por cento piores das operações.
- Das execuções que não saíram ao preço pedido, duas em cada três foram contra.
- A hora mais cara do dia custou o triplo de uma hora normal.
O que você recebe
Cada número é detalhado por símbolo, por hora de entrada, por dia da semana, por sessão, por direção, por magic number e por como a posição foi fechada. O slippage das saídas por stop loss é mostrado à parte, porque é ali que costumam estar as surpresas. Você também vê as dez operações mais caras e quanto do custo total está nelas.
- Um painel no gráfico com cinco páginas, ancorável em qualquer canto.
- Um relatório HTML autônomo com os gráficos embutidos. Sem arquivos externos: abre em qualquer computador e imprime bem.
- Um CSV com uma linha por operação completa, para a sua própria planilha.
O que ele não faz
- Não opera. Não abre, não fecha e não toca nas suas posições. Só lê.
- Não inventa. Se a sua corretora não guarda o histórico de preços de um símbolo, ele diz que ali não pôde medir, em vez de preencher a lacuna com uma estimativa.
- Não julga a sua estratégia. Mede quanto custa executá-la, que é outra coisa. Uma corretora impecável não transforma uma estratégia perdedora em vencedora.
Experimente sem histórico
Se a sua conta é nova e não tem nada para auditar, ele funciona igual no testador de estratégias: monta um conjunto de operações simuladas e as mede contra os preços reais que a sua corretora guardou, de modo que os números de execução descrevem aquela corretora de verdade. Nenhuma ordem é enviada e todas as telas avisam que o calendário de operações é inventado. Use o modelo "Todos os ticks baseados em ticks reais": os modelos OHLC e de preços de abertura geram ticks espaçados demais para cronometrar uma execução, e quando isso acontece o relatório diz quantas ficaram sem medição.
Parâmetros principais
- Período: últimos N dias, um intervalo de datas personalizado ou todo o histórico disponível.
- Filtros: símbolos com ou sem sufixo da corretora, magic numbers e faixas, direção e volume mínimo.
- Medição: janela de busca da cotação em milissegundos, meio spread ou spread completo por execução, conversão em dinheiro automática ou pelo valor do tick.
- Sessões: horas da Ásia, Londres e Nova York no horário do servidor, com passagem pela meia-noite permitida.
- Painel: canto, deslocamentos, tamanho da fonte, cores e intervalo de atualização automática.
- Relatórios: HTML e CSV ativáveis separadamente, separador do CSV, exportação na primeira auditoria, ocultar número da conta e corretora, pasta do relatório e sufixo do nome.
- Demonstração no testador: tamanho, operações por dia, tempo de permanência, comissão presumida e distância do stop.
Requisitos
MetaTrader 5, sem DLL. Funciona em contas hedging e netting, em qualquer símbolo e qualquer tempo gráfico. A medição do spread precisa do arquivo de ticks dos símbolos que você operou. A primeira execução em um símbolo pode levar um minuto enquanto o terminal os baixa; o painel e o relatório nomeiam os que ainda faltam, e a auditoria tenta de novo sozinha por alguns minutos.
Perguntas
Se algo no seu relatório não fecha, pergunte nos comentários do produto ou me mande uma mensagem privada no MQL5. Eu leio os dois, e um relatório que não se consegue explicar é exatamente o tipo de coisa de que eu quero saber.
