Spread and Slippage Cost Analyzer
- Yardımcı programlar
-
Carlos Macaya Rodriguez
I build tools for MetaTrader 5 — trade and risk management utilities, panels, and diagnostics that work with the terminal's own data. - Sürüm: 2.0
Son üç ayda işlem yapmanın size neye mal olduğunu biliyor musunuz? Ne kazandığınızı ya da kaybettiğinizi değil: her pozisyonu açıp kapatmanın size neye mal olduğunu. Bu araç hesabınızda zaten kapanmış olan geçmişi okur ve bunu parayla söyler: her gerçekleşme anında kote edilen spread, giriş ve çıkıştaki kayma, komisyon ve swap. Önceden hiçbir şeyin kurulmuş olması gerekmez. Yalnızca okur, asla emir göndermez.
Görmediğiniz para
Her işlem sizden dört şey alır. İkisi hesap ekstrenizde görünür. Diğer ikisi sonucun içinde saklıdır, bu yüzden neredeyse kimse onları toplamaz.
- Spread. Anın fiyatından biraz daha pahalıya alır, biraz daha ucuza satarsınız. Her zaman. Gider olarak hiç görünmez, çünkü sonuçtan zaten düşülmüştür.
- Kayma. Bir fiyat istersiniz, başka bir fiyat verilir. Özellikle bir stop tetiklendiğinde ya da piyasa hızlı hareket ettiğinde olur.
- Komisyon. Aracı kurumun işlem için aldığı ücret. Çoğu kişinin hesaba kattığı tek kalem budur.
- Swap. Bir pozisyonu geceye taşıdığınız için sizden alınan ya da size ödenen tutar.
Nasıl çalışır
1. Herhangi bir grafiğe sürükleyip bırakırsınız. Ayarlanacak bir şey yoktur.
2. Zaten kapanmış işlemlerinizi okur ve tik arşivinde her gerçekleşmenin tam milisaniyesinde piyasanın hangi fiyatı kote ettiğine bakar.
3. Bir dakika sonra rapor elinizdedir: size neye mal olduğu ve nereye gittiği.
Gerçek bir örnek
Küçük bir hesap, altında üç ay, 76 tam işlem.
Hesapta kalan: 102,38 EUR
Bu işlemleri gerçekleştirmenin maliyeti: 48,10 EUR
Bu maliyetler olmasaydı getirecekleri: 150,48 EUR
Bu 48,10'un dağılımı: 32,56 spread, 8,92 kayma, 6,62 ödenen swap ve 0,00 komisyon. Raporun ayrıca işaret ettikleri:
- Maliyetin üçte biri işlemlerin en kötü yüzde onunda toplanmıştı.
- İstenen fiyattan gerçekleşmeyen emirlerin üçte ikisi aleyhe gitti.
- Günün en pahalı saati, normal bir saatin üç katına mal oldu.
Ne elde edersiniz
Her rakam sembole, giriş saatine, haftanın gününe, seansa, yöne, magic number'a ve pozisyonun nasıl kapandığına göre ayrıştırılır. Stop loss çıkışlarındaki kayma ayrıca raporlanır, çünkü sürprizler genellikle oradadır. Ayrıca en pahalı on işlemi ve toplam maliyetin ne kadarının onlarda olduğunu görürsünüz.
- Grafik üzerinde beş sayfalı, herhangi bir köşeye tutturulabilen bir panel.
- Grafikleri gömülü, kendi başına çalışan bir HTML raporu. Harici dosya yok: her bilgisayarda açılır ve düzgün yazdırılır.
- Her tam işlem için bir satır içeren, kendi tablonuza uygun bir CSV.
Ne yapmaz
- İşlem yapmaz. Pozisyonlarınızı açmaz, kapatmaz ve onlara dokunmaz. Sadece okur.
- Uydurmaz. Aracı kurumunuz bir sembolün fiyat geçmişini tutmuyorsa, boşluğu tahminle doldurmak yerine orada ölçemediğini söyler.
- Stratejinizi yargılamaz. Onu uygulamanın maliyetini ölçer, ki bu başka bir şeydir. Kusursuz bir aracı kurum, kaybeden bir stratejiyi kazandırmaz.
Geçmiş olmadan deneyin
Hesabınız yeniyse ve denetlenecek bir şey yoksa, strateji sınayıcısında da aynı şekilde çalışır: simüle edilmiş bir işlem kümesi kurar ve bunları aracı kurumunuzun kaydettiği gerçek fiyatlara göre ölçer, böylece gerçekleşme rakamları o aracı kurumu gerçekten anlatır. Hiçbir emir gönderilmez ve her ekran işlem takviminin uydurma olduğunu belirtir. "Gerçek tiklere dayalı her tik" modelini kullanın: OHLC ve açılış fiyatı modelleri bir gerçekleşmeyi zamanlayamayacak kadar seyrek tik üretir ve bu olduğunda rapor kaç tanesini ölçemediğini söyler.
Ana parametreler
- Dönem: son N gün, özel bir tarih aralığı veya mevcut geçmişin tamamı.
- Filtreler: aracı kurum son ekiyle veya eksiz semboller, magic number'lar ve aralıklar, yön ve en düşük hacim.
- Ölçüm: milisaniye cinsinden kotasyon arama penceresi, gerçekleşme başına yarım veya tam spread, otomatik ya da tik değerinden para dönüşümü.
- Seanslar: sunucu saatiyle Asya, Londra ve New York saatleri, gece yarısı geçişine izin verilir.
- Panel: köşe, kaydırmalar, yazı boyutu, renkler ve otomatik yenileme aralığı.
- Raporlar: HTML ve CSV ayrı ayrı açılıp kapanır, CSV ayırıcısı, ilk denetimde dışa aktarma, hesap numarasını ve aracı kurumu gizleme, rapor klasörü ve ad son eki.
- Strateji sınayıcısı gösterimi: büyüklük, günlük işlem sayısı, tutma süresi, varsayılan komisyon ve stop mesafesi.
Gereksinimler
MetaTrader 5, DLL yok. Hedging ve netting hesaplarda, her sembolde ve her zaman diliminde çalışır. Spread ölçümü için işlem yaptığınız sembollerin tik arşivi gerekir. Bir sembolde ilk çalıştırma, terminal bunları indirirken bir dakika sürebilir; panel ve rapor hâlâ eksik olanları adlandırır ve denetim birkaç dakika boyunca kendi kendine yeniden dener.
Sorular
Raporunuzda bir şey tutmuyorsa ürün yorumlarında sorun ya da MQL5'te bana özel mesaj gönderin. İkisini de okuyorum ve açıklanamayan bir rapor, tam olarak duymak istediğim türden bir şeydir.
