Spread and Slippage Cost Analyzer
- ユーティリティ
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Carlos Macaya Rodriguez
I build tools for MetaTrader 5 — trade and risk management utilities, panels, and diagnostics that work with the terminal's own data. - バージョン: 2.0
この三か月のトレードに、いくらかかったかご存じですか。いくら勝ったか負けたかではなく、一つひとつのポジションを開いて閉じるのにいくらかかったか、です。このツールは口座にすでにある決済済みの履歴を読み、それを金額で示します。各約定の瞬間に提示されていたスプレッド、エントリーとイグジットのスリッページ、手数料、スワップ。事前に何かを入れておく必要はありません。読むだけで、注文を送ることは決してありません。
見えていないお金
トレード一回につき、四つの費用がかかります。二つは取引報告書に出てきます。残りの二つは損益の中に隠れていて、だからほとんど誰も足し合わせません。
- スプレッド。その瞬間の値段より少し高く買い、少し安く売っています。必ず。損益からすでに引かれているので、費用として表に出ることがありません。
- スリッページ。ある値段を求めて、別の値段で約定します。とくにストップが作動したときや、相場が速く動いたときに起こります。
- 手数料。ブローカーが取引に対して取るもの。多くの人が唯一数えている費用です。
- スワップ。ポジションを翌日に持ち越したときに引かれる、あるいは支払われるもの。
使い方
1. どのチャートでもいいので、ドラッグして載せます。設定するものはありません。
2. すでに決済済みのトレードを読み、ティックアーカイブで各約定のちょうどそのミリ秒に相場がいくらだったかを調べます。
3. 一分後にレポートが出ます。いくらかかったのか、そしてどこで消えたのか。
実際の例
小さな口座、ゴールドを三か月、往復で 76 トレード。
口座に残った額: 102.38 EUR
それらを執行するのにかかった額: 48.10 EUR
その費用がなければ得られていた額: 150.48 EUR
この 48.10 の内訳は、スプレッド 32.56、スリッページ 8.92、支払スワップ 6.62、手数料 0.00 です。レポートはさらにこう示しました。
- 費用の三分の一が、最も悪い一割のトレードに集中していた。
- 求めた値段で約定しなかったもののうち、三分の二が不利な方向だった。
- 一日で最も高くついた時間帯は、普通の時間帯の三倍かかった。
得られるもの
すべての数字が、銘柄別、エントリー時刻別、曜日別、セッション別、売買方向別、マジックナンバー別、そしてポジションの決済理由別に分解されます。ストップロス決済のスリッページは別枠です。驚きはたいていそこにあるからです。最も高くついた往復十件と、総費用のうちそこに集中している割合も見られます。
- チャート上のパネル。五ページ、どの隅にも固定できます。
- グラフを内蔵した単体で完結する HTML レポート。外部ファイルなし。どのパソコンでも開け、きれいに印刷できます。
- 往復トレードごとに一行の CSV。ご自身の表計算ソフト用です。
しないこと
- トレードしません。ポジションを開くことも、閉じることも、触ることもありません。読むだけです。
- でっち上げません。ブローカーがその銘柄の値動きの履歴を持っていなければ、推定で穴を埋めるのではなく、そこは測れなかったと伝えます。
- 戦略の良し悪しは判定しません。その戦略を執行する費用を測ります。別のことです。完璧なブローカーでも、負ける戦略を勝たせることはできません。
履歴がなくても試せます
口座が新しく、調べる履歴がない場合も、ストラテジーテスターで同じように動きます。模擬的なトレードの一式を組み立て、ブローカーが保存している実際の価格に対して測るので、執行に関する数字はそのブローカーを本当に表しています。注文は一切送られず、トレードの日程が作り物であることはどの画面にも書かれています。「実際のティックに基づいた全ティック」モデルを使ってください。OHLC モデルと始値モデルは約定の時間を測るにはティックが疎すぎ、その場合レポートは測れなかった件数を示します。
主なパラメーター
- 期間: 直近 N 日、任意の日付範囲、または利用可能な全履歴。
- フィルター: ブローカーのサフィックスの有無を問わない銘柄、マジックナンバーとその範囲、売買方向、最小ロット。
- 計測: 気配値の検索ウィンドウ（ミリ秒）、約定ごとにスプレッドの半分か全部か、資金換算を自動かティック価値か。
- セッション: サーバー時間でのアジア、ロンドン、ニューヨークの時間帯。日付をまたぐ設定も可。
- パネル: 隅、オフセット、フォントサイズ、色、自動更新の間隔。
- レポート: HTML と CSV を個別にオンオフ、CSV の区切り文字、初回監査時の書き出し、口座番号とブローカー名の非表示、レポートのフォルダーと名前のサフィックス。
- ストラテジーテスターのデモ: ロット、一日あたりの取引数、保有時間、想定手数料、ストップ距離。
動作条件
MetaTrader 5、DLL 不要。ヘッジ口座でもネッティング口座でも、どの銘柄でも、どの時間足でも動きます。スプレッドの計測には、取引した銘柄のティックアーカイブが必要です。ある銘柄で初めて実行するときは、ターミナルがそれを取得する間に一分ほどかかることがあります。パネルとレポートがまだ足りない銘柄の名前を示し、計測は数分間、自動で再試行します。
ご質問
レポートの中で辻褄が合わないものがあれば、製品のコメント欄で聞くか、MQL5 で私にプライベートメッセージを送ってください。どちらも読んでいます。説明のつかないレポートこそ、私がいちばん知りたいことです。
