Spread and Slippage Cost Analyzer
- 实用工具
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Carlos Macaya Rodriguez
I build tools for MetaTrader 5 — trade and risk management utilities, panels, and diagnostics that work with the terminal's own data. - 版本: 2.0
您知道过去三个月的交易让您付出了多少成本吗？不是您赚了或亏了多少，而是开仓和平仓本身花了您多少钱。这个工具读取您账户里已经平仓的历史记录，用金额告诉您：每一笔成交那一刻的报价点差、开仓和平仓的滑点、佣金和隔夜利息。事先不需要安装任何东西。它只读取，从不发送订单。
您看不见的那笔钱
每一笔交易都要向您收四样东西。两样会出现在对账单上。另外两样藏在结果里面，所以几乎没有人把它们加起来。
- 点差。您买入时比当下价格贵一点，卖出时便宜一点。每次都是。它从不显示为一笔支出，因为已经从结果里扣掉了。
- 滑点。您要一个价格，成交给您另一个。尤其是止损触发时，或者行情走得快的时候。
- 佣金。经纪商为交易收取的费用。这是大多数人唯一会算进去的一项。
- 隔夜利息。持仓过夜时向您收取、或者付给您的那部分。
如何运作
1. 把它拖到任意图表上。没有任何需要设置的东西。
2. 它读取您已经平仓的交易，并在报价历史中查出每一笔成交那一毫秒市场的报价。
3. 一分钟后报告就出来了：花了多少，钱去了哪里。
一个真实的例子
小账户，三个月交易黄金，76 笔完整交易。
留在账户里的：102.38 欧元
执行这些交易的成本：48.10 欧元
没有这些成本本可以得到的：150.48 欧元
这 48.10 由 32.56 的点差、8.92 的滑点、6.62 的已付隔夜利息和 0.00 的佣金构成。报告还指出了这些：
- 三分之一的成本集中在最差的百分之十的交易上。
- 在没有按所要价格成交的那些订单中，三分之二对交易者不利。
- 一天中最贵的那个小时，成本是普通小时的三倍。
您会得到什么
每一个数字都按品种、开仓小时、星期几、交易时段、方向、魔术号以及平仓方式分解。止损平仓的滑点单独列出，因为意外通常就在那里。您还会看到成本最高的十笔交易，以及总成本中有多少集中在它们身上。
- 图表上的面板，五个页面，可固定在任意角落。
- 独立的 HTML 报告，图表内嵌。没有外部文件：在任何电脑上都能打开，打印也清晰。
- 一份 CSV，每笔完整交易一行，供您自己的表格使用。
它不做什么
- 不交易。不开仓、不平仓、不碰您的持仓。只读取。
- 不编造。如果您的经纪商没有保存某个品种的价格历史，它会告诉您那里无法测量，而不是用估算填补空缺。
- 不评判您的策略。它测量执行策略的成本，这是另一回事。再完美的经纪商也不会让亏损的策略变成盈利的。
没有历史记录也能试用
如果您的账户是新的、没有可分析的记录，它在策略测试器里同样能用：它会构建一组模拟交易，并按您经纪商保存的真实价格来测量，所以成交数据描述的确实是那家经纪商。不会发送任何订单，每个界面都会说明交易安排是虚构的。请使用"基于真实报价的每次报价"模式：OHLC 和开盘价模式生成的报价过于稀疏，无法为成交计时，出现这种情况时报告会说明有多少笔未被测量。
主要参数
- 周期：最近 N 天、自定义日期范围或全部可用历史。
- 过滤：带或不带经纪商后缀的品种、魔术号及范围、方向和最小手数。
- 测量：报价查找窗口（毫秒）、每笔成交计半个或整个点差、自动资金换算或按每跳价值换算。
- 时段：亚洲、伦敦和纽约的服务器时间小时数，允许跨越午夜。
- 面板：角落、偏移、字号、颜色和自动刷新间隔。
- 报告：HTML 和 CSV 可分别开关、CSV 分隔符、首次分析时导出、隐藏账号和经纪商、报告文件夹和文件名后缀。
- 策略测试器演示：手数、每日交易次数、持仓时长、假定佣金和止损距离。
使用要求
MetaTrader 5，不需要 DLL。支持对冲和净额账户，任意品种，任意周期。点差测量需要您所交易品种的报价历史。某个品种第一次运行时，终端下载数据可能需要一分钟；面板和报告会列出仍然缺失的品种，分析会在几分钟内自动重试。
有疑问
如果报告里有什么对不上，请在产品评论中提问，或在 MQL5 上给我发私信。两处我都会看，而一份解释不通的报告，正是我最想知道的那种事。
