Spread and Slippage Cost Analyzer
- Utilitaires
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Carlos Macaya Rodriguez
I build tools for MetaTrader 5 — trade and risk management utilities, panels, and diagnostics that work with the terminal's own data. - Version: 2.0
Savez-vous ce que vous a coûté le trading de ces trois derniers mois ? Pas ce que vous avez gagné ou perdu : ce que vous a coûté l'ouverture et la fermeture de chaque position. Cet utilitaire lit l'historique déjà clôturé de votre compte et vous le dit en argent, en mesurant le spread coté à l'instant de chaque exécution, le slippage à l'entrée et à la sortie, la commission et le swap. Rien n'a besoin d'avoir été installé auparavant. Il ne fait que lire, il n'envoie jamais d'ordre.
L'argent que vous ne voyez pas
Chaque opération vous facture quatre choses. Deux figurent sur votre relevé. Les deux autres sont cachées à l'intérieur du résultat, et c'est pourquoi presque personne ne les additionne.
- Le spread. Vous achetez un peu plus cher et vendez un peu moins cher que le prix du moment. Toujours. Il n'apparaît jamais comme une dépense parce qu'il est déjà retiré du résultat.
- Le slippage. Vous demandez un prix et on vous en donne un autre. Surtout quand un stop se déclenche ou quand le marché bouge vite.
- La commission. Ce que le courtier facture pour trader. C'est la seule que la plupart des gens comptent.
- Le swap. Ce qu'on vous prélève, ou vous verse, pour garder une position ouverte d'un jour sur l'autre.
Comment ça marche
1. Vous le déposez sur n'importe quel graphique. Il n'y a rien à configurer.
2. Il lit vos opérations déjà clôturées et cherche dans l'archive de ticks le prix coté à la milliseconde exacte de chaque exécution.
3. Une minute plus tard vous avez le rapport : ce que cela vous a coûté et où c'est parti.
Un exemple réel
Petit compte, trois mois sur l'or, 76 allers-retours complets.
Ce qui est resté sur le compte : 102,38 EUR
Ce qu'a coûté l'exécution de ces opérations : 48,10 EUR
Ce qu'elles auraient rapporté sans ces coûts : 150,48 EUR
Ces 48,10 se décomposent en 32,56 de spread, 8,92 de slippage, 6,62 de swap payé et 0,00 de commission. Et ce que le rapport a signalé en plus :
- Un tiers du coût était concentré dans les dix pour cent les pires des opérations.
- Parmi les exécutions qui ne sont pas sorties au prix demandé, deux sur trois sont allées à l'encontre du trader.
- L'heure la plus chère de la journée a coûté trois fois plus qu'une heure ordinaire.
Ce que vous obtenez
Chaque chiffre est ventilé par symbole, par heure d'entrée, par jour de la semaine, par session, par direction, par numéro magique et par mode de clôture de la position. Le slippage des sorties par stop loss est présenté à part, parce que c'est généralement là que sont les surprises. Vous voyez aussi les dix allers-retours les plus coûteux et la part du coût total qu'ils représentent.
- Un panneau sur le graphique avec cinq pages, ancrable dans n'importe quel coin.
- Un rapport HTML autonome avec les graphiques intégrés. Aucun fichier externe : il s'ouvre sur n'importe quel ordinateur et s'imprime proprement.
- Un CSV avec une ligne par aller-retour, pour votre propre tableur.
Ce qu'il ne fait pas
- Il ne trade pas. Il n'ouvre pas, ne ferme pas et ne touche pas vos positions. Il lit, c'est tout.
- Il n'invente pas. Si votre courtier ne conserve pas l'historique des prix d'un symbole, il vous dit qu'il n'a pas pu mesurer là, au lieu de combler le vide par une estimation.
- Il ne juge pas votre stratégie. Il mesure ce que son exécution coûte, ce qui est autre chose. Un courtier irréprochable ne rend pas gagnante une stratégie perdante.
Essayez-le sans historique
Si votre compte est neuf et n'a rien à auditer, il fonctionne de la même façon dans le testeur de stratégie : il construit un jeu d'opérations simulées et les mesure contre les prix réels que votre courtier a enregistrés, de sorte que les chiffres d'exécution décrivent réellement ce courtier. Aucun ordre n'est envoyé, et chaque écran indique que le calendrier des opérations est inventé. Utilisez le modèle « Chaque tick basé sur les ticks réels » : les modèles OHLC et prix d'ouverture produisent des ticks trop espacés pour chronométrer une exécution, et le cas échéant le rapport indique combien il en a laissé non mesurées.
Paramètres principaux
- Période : les N derniers jours, une plage de dates personnalisée ou tout l'historique disponible.
- Filtres : symboles avec ou sans suffixe du courtier, numéros magiques et plages, direction et volume minimal.
- Mesure : fenêtre de recherche de cotation en millisecondes, demi-spread ou spread complet par exécution, conversion monétaire automatique ou par la valeur du tick.
- Sessions : heures d'Asie, de Londres et de New York en heure serveur, passage de minuit autorisé.
- Panneau : coin, décalages, taille de police, couleurs et intervalle de rafraîchissement automatique.
- Rapports : HTML et CSV activables séparément, séparateur CSV, export au premier audit, masquage du numéro de compte et du courtier, dossier de rapport et suffixe de nom.
- Démonstration dans le testeur : taille, opérations par jour, durée de détention, commission supposée et distance du stop.
Prérequis
MetaTrader 5, sans DLL. Fonctionne sur les comptes hedging et netting, sur tout symbole et toute unité de temps. La mesure du spread a besoin de l'archive de ticks des symboles tradés. La première exécution sur un symbole peut prendre une minute pendant que le terminal les télécharge ; le panneau et le rapport nomment ceux qui manquent encore, et l'audit réessaie tout seul pendant quelques minutes.
Questions
Si quelque chose dans votre rapport ne colle pas, posez la question dans les commentaires du produit ou envoyez-moi un message privé sur MQL5. Je lis les deux, et un rapport qu'on n'arrive pas à expliquer est exactement le genre de chose dont je veux entendre parler.
