Spread and Slippage Cost Analyzer
- Утилиты
-
Carlos Macaya Rodriguez
I build tools for MetaTrader 5 — trade and risk management utilities, panels, and diagnostics that work with the terminal's own data. - Версия: 2.0
Знаете ли вы, во что вам обошлась торговля за последние три месяца? Не сколько вы заработали или потеряли, а сколько вам стоило открыть и закрыть каждую позицию. Эта утилита читает уже закрытую историю вашего счёта и говорит это в деньгах: спред, который котировался в момент каждого исполнения, проскальзывание на входе и на выходе, комиссию и своп. Ничего не нужно было устанавливать заранее. Она только читает и никогда не отправляет ордер.
Деньги, которых вы не видите
Каждая сделка берёт с вас четыре вещи. Две из них видны в выписке. Две другие спрятаны внутри результата, и поэтому их почти никто не складывает.
- Спред. Вы покупаете чуть дороже и продаёте чуть дешевле цены момента. Всегда. Он никогда не выглядит как расход, потому что уже вычтен из результата.
- Проскальзывание. Вы просите одну цену, а получаете другую. Особенно когда срабатывает стоп или когда рынок идёт быстро.
- Комиссия. То, что берёт брокер за сделку. Единственное, что большинство вообще считает.
- Своп. То, что с вас берут или вам платят за перенос позиции через ночь.
Как это работает
1. Вы перетаскиваете утилиту на любой график. Настраивать нечего.
2. Она читает ваши уже закрытые сделки и ищет в тиковом архиве, какая цена котировалась в ту самую миллисекунду каждого исполнения.
3. Через минуту у вас отчёт: во что это обошлось и куда ушло.
Реальный пример
Небольшой счёт, три месяца торговли золотом, 76 полных сделок.
Сколько осталось на счёте: 102,38 EUR
Сколько стоило исполнить эти сделки: 48,10 EUR
Сколько они принесли бы без этих издержек: 150,48 EUR
Эти 48,10 складываются из 32,56 спреда, 8,92 проскальзывания, 6,62 уплаченного свопа и 0,00 комиссии. И на что ещё указал отчёт:
- Треть издержек пришлась на худшие десять процентов сделок.
- Из исполнений, которые прошли не по запрошенной цене, два из трёх были против трейдера.
- Самый дорогой час дня обошёлся втрое дороже обычного.
Что вы получаете
Каждая цифра разбита по символу, по часу входа, по дню недели, по сессии, по направлению, по magic number и по способу закрытия позиции. Проскальзывание на выходах по стоп-лоссу показано отдельно, потому что сюрпризы обычно там. Вы также видите десять самых дорогих сделок и какая доля издержек сидит в них.
- Панель на графике с пятью страницами, крепится к любому углу.
- Автономный HTML-отчёт со встроенными диаграммами. Никаких внешних файлов: открывается на любом компьютере и аккуратно печатается.
- CSV с одной строкой на каждую полную сделку, для вашей собственной таблицы.
Чего она не делает
- Не торгует. Не открывает, не закрывает и не трогает ваши позиции. Только читает.
- Не выдумывает. Если у брокера нет истории цен по символу, она скажет, что там измерить не смогла, вместо того чтобы закрыть пробел оценкой.
- Не судит вашу стратегию. Она измеряет, во что обходится её исполнение, а это другое. Безупречный брокер не сделает убыточную стратегию прибыльной.
Попробуйте без истории
Если счёт новый и проверять нечего, утилита так же работает в тестере стратегий: она строит набор смоделированных сделок и измеряет их по реальным ценам, которые сохранил ваш брокер, поэтому цифры исполнения описывают именно этого брокера. Ордера не отправляются, и каждый экран предупреждает, что расписание сделок выдумано. Используйте режим «Каждый тик на основе реальных тиков»: режимы OHLC и по ценам открытия дают слишком редкие тики, чтобы засечь исполнение, и в этом случае отчёт сообщает, сколько исполнений осталось неизмеренными.
Основные параметры
- Период: последние N дней, произвольный диапазон дат или вся доступная история.
- Фильтры: символы с суффиксом брокера или без, magic number и диапазоны, направление и минимальный объём.
- Измерение: окно поиска котировки в миллисекундах, половина или полный спред на исполнение, денежный пересчёт автоматический или по стоимости тика.
- Сессии: часы Азии, Лондона и Нью-Йорка по времени сервера, переход через полночь допускается.
- Панель: угол, отступы, размер шрифта, цвета и интервал автообновления.
- Отчёты: HTML и CSV включаются раздельно, разделитель CSV, экспорт при первой проверке, скрытие номера счёта и брокера, папка отчёта и суффикс имени.
- Демонстрация в тестере: объём, сделок в день, время удержания, предполагаемая комиссия и расстояние до стопа.
Требования
MetaTrader 5, без DLL. Работает на хеджинговых и неттинговых счетах, на любом символе и любом таймфрейме. Для измерения спреда нужен тиковый архив по торгуемым символам. Первый запуск по символу может занять минуту, пока терминал их загружает; панель и отчёт называют те, которых ещё нет, и проверка сама повторяет попытку в течение нескольких минут.
Вопросы
Если что-то в вашем отчёте не сходится, спросите в комментариях к продукту или напишите мне личное сообщение на MQL5. Я читаю и то и другое, и отчёт, который не удаётся объяснить, это ровно то, о чём я хочу знать.
