Volume Profile Auction Matrix
- Utilitys
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Nguyen Thanh Trieu
I am a software developer and trader focused on building practical trading tools for MetaTrader 5.
My work is centered on:
- Market structure analysis
- Price action logic
- Risk visualization
- Custom indicators and utilities - Version: 1.14
- Aktivierungen: 10
Volume Profile Auction Matrix
Volumenprofil und verankerter VWAP für MetaTrader 5
Die meisten Trader betrachten Märkte ausschließlich über zeitbasierte Kerzen. Kursbewegungen werden jedoch nicht durch Minuten oder Stunden bestimmt, sondern durch einen kontinuierlichen Auktionsprozess, bei dem Volumen Preisniveaus entweder akzeptiert oder ablehnt. Bewegt sich der Kurs durch Zonen ohne nennenswertes Volumen, geschieht dies zügig. Wird an einem Niveau hingegen hohes Volumen gehandelt, findet der Markt einen fairen Wert und geht in eine Konsolidierung über.
Volume Profile Auction Matrix bringt professionelle Auktionsmarktanalyse auf den MetaTrader 5. Das Tool berechnet Steidlmayer-Volumenprofile, 70% Value Area Grenzen (VAH und VAL), Kontrollpunkte (POC), ungetestete Virgin-POC-Linien sowie verankerte VWAPs mit statistischen Standardabweichungsbändern. Die Benutzeroberfläche basiert auf der nativen CCanvas-Grafikschicht, wodurch störende Überlagerungen mit Chartobjekten vermieden werden.
Grundprinzipien der Auktionsmarkttheorie
- Der Preis als Inserat: Kursbewegungen dienen dazu, herauszufinden, auf welchen Niveaus Käufer und Verkäufer zum Handel bereit sind. Das Volumen bestätigt, ob die Marktteilnehmer ein Niveau annehmen oder abweisen.
- Point of Control (POC): Das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen im betrachteten Zeitraum. Es stellt den Konsens über den fairen Wert dar.
- 70% Value Area (Wertebereich): Ausgehend von der Normalverteilung entfallen rund 70% des Gesamtvolumens auf den Bereich innerhalb einer Standardabweichung um den POC. Handel innerhalb dieser Zone signalisiert Gleichgewicht, ein Verlassen deutet auf eine Trendbewegung hin.
- Die 80%-Regel nach Steidlmayer: Öffnet der Kurs außerhalb der Value Area oder kehrt er hinein zurück und schließt zwei aufeinanderfolgende Kerzen im Wertebereich, besteht eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass er die gesamte Spanne bis zur gegenüberliegenden Grenze durchläuft.
- Verankerter VWAP (Anchored VWAP): Große Fonds und Liquiditätsanbieter messen die Ausführungsqualität am VWAP. Durch die Verankerung an Session-Eröffnungen, markanten Wendepunkten oder Wirtschaftsterminen wird die tatsächliche volumenbasierte Kostenbasis sichtbar.
Wesentliche Funktionen
1. Volumenprofil-Engine
- Steidlmayer 70% Berechnung: Ermittelt den POC und akkumuliert Volumen paarweise nach oben und unten zur mathematischen Bestimmung von Value Area High (VAH) und Value Area Low (VAL).
- Auswahl des Volumentyps: Tick-Volumen für Forex und CFDs oder echtes Börsenvolumen (Real Volume) für Futures, Aktien und Krypto.
- Drei Berechnungsmodi:
- Sichtbarer Bereich (Visible Range): Automatische Neuberechnung beim Zoomen und Verschieben des Chartfensters.
- Tages-Session (Session): Automatische Verankerung am Start des Handelstages (00:00 Serverzeit).
- Fester Bereich (Fixed Range): Frei verschiebbare Start- und Endmarkierungen direkt im Chart zur Analyse einzelner Konsolidierungen oder Impulse.
- Erkennung von Profilformen:
- D-Form: Symmetrische Verteilung, Markt im Gleichgewicht, ideal für Range-Trading.
- P-Form: Volumen im oberen Bereich konzentriert, aggressive Käufer oder Eindeckung von Short-Positionen.
- b-Form: Volumen im unteren Bereich konzentriert, aggressive Verkäufer oder Glattstellung von Long-Positionen.
- B-Form: Doppelverteilung mit zwei getrennten Wertebereichen.
2. Verankerter VWAP und Dispersionsbänder
- Verankerungsmodi: Verankerung an Tages-, Wochen- oder Monatseröffnungen, Swings (Hochs/Tiefs) oder freie Platzierung an einer beliebigen Einzelkerze (z. B. Zinsentscheide oder Arbeitsmarktdaten).
- Volatilitätsbänder: Projektion von ±1.0σ, ±2.0σ und ±3.0σ Bändern basierend auf der kumulierten volumengewichteten Varianz.
- Performance-Optimierung: Angepasstes Abtastverfahren über lange historische Zeiträume für verzögerungsfreie Chartdarstellung.
3. Tracking von Virgin POCs (VPOC)
- Ungetestete Kontrollpunkte vorangegangener Tage wirken häufig als starke Liquiditätsmagnete, wenn der Markt zurückkehrt.
- Projiziert gestrichelte horizontale Strahlen in die Zukunft, bis der Kurs das Niveau berührt.
- Automatisches Entfernen getesteter Linien für ein übersichtliches Chartbild.
4. CCanvas HUD Dashboard
- Vollständig auf nativer CCanvas-Technologie aufgebaut, sodass Kerzen oder Trendlinien das Panel nicht überdecken können.
- Echtzeitanzeige der Auktionsstruktur, exakte POC/VAH/VAL-Werte, VWAP-Abstand in Punkten und Standardabweichungen sowie taktische Hinweise.
- Direktes Umschalten von Profilmodi, VWAP-Ankern und Bändern per Mausklick ohne Aufruf der Indikatoreinstellungen.
- Verschieben des Panels per Drag and Drop an der Kopfleiste.
- Dezente Ladeanzeige bei Neuberechnungen für direkte visuelle Rückmeldung.
5. Alarmsystem
- Meldungen beim Testen von Virgin POCs, bei Aktivierung der 80%-Regel sowie beim Erreichen der äußeren 2.0σ und 3.0σ VWAP-Bänder.
- Unterstützt Popups im Terminal, Tonsignale und Push-Nachrichten auf das Smartphone.
- Integrierter Entprell-Filter verhindert wiederholte Alarmfluten bei hoher Volatilität.
Praktische Handelsansätze
Ansatz 1: Value Area Rotation (80%-Regel)
Bricht der Kurs aus dem Wertebereich aus, findet dort aber keine Akzeptanz und schließt zwei aufeinanderfolgende Kerzen wieder im Inneren, wird die Rotation zum POC und zur gegenüberliegenden Grenze der Value Area gehandelt.
Ansatz 2: Mean Reversion an VWAP-Bändern
In ausgeglichenen Marktphasen (D-förmige Profile) stellen Kursausschläge an die 2.0σ oder 3.0σ Bänder statistische Überdehnungen dar. Bei Umkehrsignalen werden Rückläufe zum volumengewichteten Durchschnittspreis gesucht.
Ansatz 3: Virgin POC Retests
Unerledigtes institutionelles Volumen wird in Trendmärkten oder tiefen Korrekturen häufig sehr präzise angelaufen. Nutzen Sie VPOC-Strahlen als verlässliche Take-Profit-Ziele oder Einstiegszonen für Reaktionen.
Eingabeparameter
| Gruppe | Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Auction Profile | InpVPMode | Visible Range | Bereich: Sichtbarer Chart, Tages-Session oder fester Bereich. |
| Auction Profile | InpVolType | Tick Volume | Tick-Volumen für Forex/CFDs, Real-Volumen für Futures/Krypto. |
| Auction Profile | InpTargetBins | 80 | Anzahl der Preisstufen des Profils (20 bis 300). |
| Auction Profile | InpValueAreaPct | 70.0% | Anteil des Gesamtvolumens im Wertebereich (68.2% bis 70.0%). |
| Auction Profile | InpTrackVirginPOCs | true | Aktiviert die Erfassung und Anzeige ungetesteter Session-POCs. |
| Anchored VWAP | InpVWAPAnchorMode | Daily Open | Ankerzeitraum: Tag, Woche, Monat, Swings oder interaktiver Pin. |
| Anchored VWAP | InpShowVWAPBands | true | Aktiviert die Standardabweichungsbänder. |
| Anchored VWAP | InpBand1/2/3Multiplier | 1.0, 2.0, 3.0 | Multiplikatoren für das 1., 2. und 3. Abweichungsband. |
| Theme & HUD | InpTheme | Cyber Obsidian | Farbschema: Cyber Obsidian, Bloomberg Slate oder Stealth Monochrome. |
| Alert System | InpAlertPopup / Sound / Push | true / true / false | Benachrichtigungsoptionen für VPOC-Tests, 80%-Regel und VWAP-Bänder. |
| About | InpProfile | Autoren-Link | Link zum Entwicklerprofil für Produkt-Support und Updates. |
Märkte und Zeiteinheiten
- Handelsinstrumente: Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), Edelmetalle (XAUUSD, XAGUSD), Aktienindizes (US30, NAS100, DAX40), Rohöl (USOIL) sowie Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD).
- Zeiteinheiten: Einsetzbar von M1 bis D1. Daytrader nutzen vor allem M1, M5 und M15; Swingtrader greifen auf H1, H4 und D1 zurück.
- Kontenarten: Geeignet für reguläre Broker-Konten sowie Challenge-Phasen bei Prop-Trading-Firmen.
Bei technischen Fragen oder Anregungen nutzen Sie bitte das Nachrichtensystem der MQL5-Community.
