Volume Profile Auction Matrix

Volume Profile Auction Matrix

MetaTrader 5 向けボリュームプロファイル＆アンカーVWAP分析ツール

多くのトレーダーは時間軸に基づくローソク足のみで相場を分析しています。しかし、価格の変動は経過時間ではなく、ボリュームが各価格帯を受け入れるか拒否するかという継続的なオークションメカニズムによって決定されます。出来高が希薄な価格帯では価格は速やかに通過し、大口の出来高が集中する価格帯では合意が形成され、レンジ相場へと移行します。

Volume Profile Auction Matrix は、機関投資家レベルのオークション市場理論分析を MetaTrader 5 上で実現します。シュタイドルマイヤー（Steidlmayer）ボリュームプロファイル、70% バリューエリア（VAH および VAL）、コントロールポイント（POC）、未テストのPOCライン（Virgin POC）、標準偏差バンド付きアンカーVWAPをリアルタイムに算出します。画面描画は MT5 ネイティブの CCanvas を採用しており、チャート上のラインによる表示崩れを防ぎ、ワンクリックで快適に操作できます。

オークション理論の基本概念

• 広告としての価格： 価格は取引相手を見つけるための提示（広告）として動き、出来高はその価格が市場参加者に受容されたか拒絶されたかを証明します。
• コントロールポイント（POC）： 指定期間内に最も取引高が集中した価格水準であり、オークションにおける適正価値（フェアバリュー）を示します。
• 70% バリューエリア（Value Area）： 正規分布に基づき、総出来高の約70%がPOCを中心とする1標準偏差内に収まります。この範囲内での推移は相場の均衡を示し、範囲外への逸脱はトレンド発生の兆候となります。
• 80% ルール（Steidlmayer 80% Rule）： 価格がバリューエリアの外から内側へ戻り、2本連続でローソク足がエリア内で確定した場合、統計的に高い確率でバリューエリアの反対側の境界まで巡回します。
• アンカーVWAP（Anchored VWAP）： 機関投資家やファンドは執行コストのベンチマークとしてVWAPを参照します。市場のオープン、主要な高値安値、経済指標発表のローソク足にVWAPを固定（アンカー）することで、市場参加者の平均建値コストを可視化します。

主な機能

1. ボリュームプロファイル計算エンジン

• 70% バリューエリア算出： POCを起点として上下の出来高をペアで積算し、数学的根拠に基づき VAH（バリューエリア上限）と VAL（バリューエリア下限）を確定します。
• 2種類の出来高モード： 為替（FX）やCFDに適した Tick Volume（ティック出来高）と、先物・株式・暗号資産向けの Real Volume（実出来高）を選択可能です。
• 3つの分析モード：
  • 可視範囲モード（Visible Range）： チャートの拡大・縮小やスクロールに合わせて、表示領域内のプロファイルを自動再計算します。
  • デイリーセッションモード（Session）： 毎日のサーバー時間 00:00 を基準に自動アンカーし、当日のオークション推移を追跡します。
  • 固定範囲モード（Fixed Range）： チャート上に開始ピンと終了ピンをドラッグ＆ドロップし、特定のレンジや急騰・急落波動だけをピンポイントで分析します。
• プロファイル形状の自動認識：
  • D型： 左右対称の釣鐘型。市場が均衡状態にあり、レンジ逆張りに適した環境です。
  • P型： 出来高が高値圏に偏向。強い買い主導、またはショートカバー（買戻し）の発生を示します。
  • b型： 出来高が安値圏に偏向。強い売り主導、またはロングの手仕舞い売りを示します。
  • B型： ダブルディストリビューション。出来高の薄い谷を挟んで2つの異なるバリューエリアが形成された状態です。

2. マルチアンカーVWAPと分散バンド

• アンカー基準： 日足、週足、月足のオープン、スイングの高値・安値のほか、インタラクティブピンを用いて任意の指標発表バー（雇用統計、CPI、金利発表など）に直接アンカー可能です。
• ボラティリティ分散バンド： 出来高加重分散に基づき、±1.0σ、±2.0σ、±3.0σ の客観的な統計バンドを投影します。
• 描画負荷の最適化： 長期間のヒストリカルデータでもチャート操作が重くならないよう、間引きサンプリング処理を実装しています。

3. 未テストPOC（Virgin POC）の自動追跡

• 過去のセッションで一度も再テストされていないPOCは、相場が回帰する際に強力な流動性磁石（マグネット）として機能します。
• 将来に向けて自動的に水平の点線レイ（光線）を描画し、価格が到達して解消（テスト）されるまで追跡を続けます。
• テスト完了後は自動的にラインを消去し、チャートを常に整理された状態に保ちます。

4. CCanvas HUD ダッシュボード

• MetaTrader 5 ネイティブの CCanvas 技術で構築されているため、ローソク足やトレンドラインがボタンや文字に被ることがありません。
• 現在のオークション構造、POC/VAH/VAL の正確な価格、VWAPとの乖離（ポイントおよびZスコア）、戦術アドバイスを常時表示します。
• プロファイルモードの切り替え、VWAPアンカーの変更、バンドやPOCレイのオン・オフを、設定ウィンドウを開かずにチャート上のボタンからワンクリックで操作可能です。
• タイトルバーをドラッグすることで、パネルをチャート上の自由な位置に移動できます。
• 再計算時には画面中央に半透明のローディング通知が表示され、直感的な操作感を提供します。

5. スマートアラート機能

• Virgin POCへの到達、80%ルールの成立、±2.0σ または ±3.0σ バンドへの価格到達を即時に検知します。
• ターミナルのポップアップ、サウンド通知、スマートフォンへのプッシュ通知に対応しています。
• 急変動時の連続アラートを防ぐディバウンス（再通知防止）フィルターを搭載しています。

実践的なトレード手法

手法 1：バリューエリア 80% ルール

価格がバリューエリアの外へ一度飛び出したものの継続的な出来高が伴わず、再びエリア内へ戻って2本連続で実体が確定した場合、POCを経由して反対側のバリューエリア境界を目指す巡回トレードを狙います。

手法 2：VWAPバンドにおける平均回帰トレード

均衡相場（D型プロファイル）において、価格が ±2.0σ または ±3.0σ バンドへ到達すると統計的乖離が極限に達します。反転を示すヒゲなどのプライスアクションを確認後、中央のVWAPへの平均回帰を狙います。

手法 3：未テストPOC（VPOC）へのターゲットトレード

過去に取り残された出来高集中帯は、明確なトレンド相場や深い押し目・戻りにおいて高い精度でタッチされます。未解消のVPOCラインを指値利確目標、または逆張り反発の基準ポイントとして活用します。

パラメータ一覧

推奨環境

• 対象銘柄： 主要為替通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDJPY）、貴金属（ゴールド XAUUSD, シルバー XAGUSD）、主要株価指数（US30, NAS100, DAX40）、原油（USOIL）、暗号資産（BTCUSD, ETHUSD）。
• 時間足： M1 から D1 まで全時間足に対応。デイトレードやスキャルピングでは M1、M5、M15、スイングトレードでは H1、H4、D1 での利用が推奨されます。
• 口座タイプ： 通常のブローカー口座およびプロップファーム（Prop Firm）の審査口座に完全対応しています。

技術的な質問や導入サポートについては、MQL5 コミュニティ内のメッセージにてお気軽にお問い合わせください。