Volume Profile Auction Matrix

Volume Profile Auction Matrix

Suite di Profilo di Volume e VWAP Ancorato per MetaTrader 5

La maggior parte dei trader analizza i mercati concentrandosi unicamente su candele temporali. Tuttavia, il movimento dei prezzi non dipende dal trascorrere dei minuti, bensì da un'asta continua in cui il volume accetta o rifiuta determinati livelli. Quando il prezzo attraversa zone con poco volume, si sposta rapidamente; quando al contrario scambia un volume elevato su un dato livello, il mercato raggiunge un consenso sul valore equo ed entra in consolidamento.

Volume Profile Auction Matrix porta l'analisi delle aste istituzionali all'interno di MetaTrader 5. Calcola i profili di volume di Steidlmayer, i limiti dell'area di valore al 70% (VAH e VAL), i punti di controllo (POC), le proiezioni dei livelli non testati (Virgin POC) e il VWAP ancorato con bande di dispersione a deviazione standard. L'interfaccia grafica è sviluppata interamente sul livello nativo CCanvas, evitando qualsiasi sovrapposizione con il grafico e offrendo controlli immediati a portata di clic.

Principi Fondamentali della Teoria delle Aste

• Il prezzo come annuncio: Il prezzo si sposta per scoprire a quali livelli compratori e venditori sono disposti a fare affari. Il volume conferma se i partecipanti accettano o rifiutano quel prezzo.
• Punto di Controllo (POC): Il livello di prezzo su cui è stato scambiato il maggior volume nel periodo analizzato, rappresentante il valore equo di consenso dell'asta.
• Area di Valore al 70% (Value Area): In base alla distribuzione normale, circa il 70% del volume scambiato si concentra entro una deviazione standard attorno al POC. Operare all'interno di quest'area indica equilibrio; uscirne segnala una ricerca di trend.
• Regola dell'80% di Steidlmayer: Se il prezzo apre o rientra nell'area di valore e chiude due candele consecutive al suo interno, presenta un'elevata probabilità statistica di attraversare l'intera area fino all'estremo opposto.
• VWAP Ancorato Istituzionale: I grandi fondi e market maker valutano la qualità delle esecuzioni rispetto al VWAP. Ancorando il VWAP alle aperture di sessione, ai massimi/minimi strutturali o agli annunci macroeconomici, è possibile osservare il reale prezzo medio di carico ponderato sui volumi.

Caratteristiche Principali

1. Motore di Profilo di Volume

• Calcolo Steidlmayer al 70%: Individua il POC e accumula il volume a coppie verso l'alto e verso il basso, determinando matematicamente i livelli VAH (Value Area High) e VAL (Value Area Low).
• Tipi di volume supportati: Volume in tick per Forex e CFD, oppure Volume Reale per futures, azioni e criptovalute.
• Tre modalità operative:
  • Intervallo Visibile (Visible Range): Ricalcola automaticamente il profilo durante lo zoom e lo scorrimento della finestra del grafico.
  • Sessione Giornaliera (Session): Si aggancia automaticamente all'apertura del giorno di contrattazione (ore 00:00 del server).
  • Intervallo Fisso (Fixed Range): Permette di trascinare due cursori di inizio e fine sul grafico per analizzare singole fasi di congestione o impulsi direzionali.
• Riconoscimento della forma del profilo:
  • Forma a D: Distribuzione simmetrica, mercato in equilibrio, ideale per strategie di ritorno verso la media.
  • Forma a P: Volume concentrato sui massimi, acquisti di iniziativa o rapida chiusura di posizioni corte.
  • Forma a b: Volume concentrato sui minimi, vendite aggressive o liquidazione di posizioni lunghe.
  • Forma a B: Doppia distribuzione con due aree di valore distinte separate da una sacca a basso volume.

2. VWAP Ancorato e Bande di Dispersione

• Modalità di ancoraggio: Apertura Giornaliera, Settimanale, Mensile, massimi e minimi di swing rilevanti, oppure ancoraggio libero tramite cursore interattivo su qualsiasi candela prescelta (es. tassi d'interesse o dati sul lavoro).
• Bande di dispersione della volatilità: Proietta canali a ±1.0σ, ±2.0σ e ±3.0σ calcolati sulla varianza cumulata ponderata per il volume.
• Ottimizzazione delle prestazioni: Campionamento ottimizzato su intervalli storici estesi per garantire un grafico sempre fluido e privo di ritardi.

3. Tracciamento dei POC Vergini (VPOC)

• I livelli POC delle sessioni passate non ancora testati fungono da potenti magneti di liquidità quando il prezzo vi fa ritorno.
• Traccia raggi orizzontali tratteggiati verso destra che rimangono visibili fino al tocco da parte del mercato.
• Rimozione automatica della linea al momento del test per mantenere il grafico pulito e leggibile.

4. Pannello Grafico CCanvas HUD

• Sviluppato interamente sulla libreria nativa CCanvas di MetaTrader 5, impedendo a candele o linee di tendenza di sovrapporsi ai pulsanti.
• Mostra in tempo reale la struttura dell'asta, le coordinate esatte di POC/VAH/VAL, lo scostamento dal VWAP in punti e deviazioni standard (Z-Score), oltre a indicazioni tattiche.
• Pulsanti a sfioramento per scorrere le modalità di profilo, variare l'ancoraggio del VWAP e attivare bande o raggi senza aprire le impostazioni dell'indicatore.
• Spostamento del pannello tramite trascinamento della barra del titolo verso qualsiasi punto del grafico.
• Indicatore visivo di caricamento durante i ricalcoli più complessi per un riscontro visivo immediato.

5. Sistema di Notifiche

• Segnali al test di livelli VPOC vergini, all'attivazione della regola dell'80% e al raggiungimento delle bande esterne a 2.0σ e 3.0σ.
• Canali supportati: finestre popup sul terminale, avvisi sonori e notifiche Push sullo smartphone.
• Filtro temporale integrato per evitare notifiche ripetute durante improvvisi picchi di volatilità.

Strategie Operative Tipiche

Strategia 1: Rotazione nell'Area di Valore (Regola dell'80%)

Quando il prezzo esce dall'area di valore ma non trova continuazione di volumi e rientra chiudendo due candele consecutive al suo interno, si cercano ingressi per la rotazione verso il POC e la sponda opposta dell'area di valore.

Strategia 2: Ritorno alla Media sulle Bande VWAP

Nelle fasi di mercato bilanciate (profilo a forma di D), le estensioni del prezzo fino alle bande a 2.0σ o 3.0σ rappresentano tensioni statistiche estreme. In presenza di candele di rigetto, si ricercano ingressi a rientro verso il valore medio ponderato.

Strategia 3: Mitigazione dei POC Vergini

I volumi istituzionali non testati in passato vengono spesso rivisitati con grande precisione durante trend pronunciati o correzioni profonde. È possibile utilizzare i raggi VPOC come livelli di presa di profitto o zone di reazione contraria.

Parametri di Configurazione

Mercati e Orizzonti Temporali

• Strumenti: Principali cambi valutari (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), Metalli preziosi (XAUUSD, XAGUSD), Indici azionari (US30, NAS100, DAX40), Petrolio (USOIL) e Criptovalute (BTCUSD, ETHUSD).
• Timeframe: Pienamente operativo da M1 a D1. Gli operatori intraday utilizzano prevalentemente M1, M5 e M15; per posizioni swing si consigliano H1, H4 e D1.
• Tipologia di conto: Adatto sia per conti di broker tradizionali sia per prove di valutazione con società di prop trading.

Per quesiti tecnici, indicazioni di configurazione o supporto, è possibile inviare un messaggio diretto tramite il portale della community MQL5.