Volume Profile Auction Matrix

Volume Profile Auction Matrix

MetaTrader 5 İçin Hacim Profili ve Sabitlenmiş VWAP Analiz Paketi

Yatırımcıların çoğu piyasaları yalnızca zamana dayalı mum çubukları üzerinden takip eder. Oysa fiyat hareketlerini belirleyen şey geçen dakikalar değil, hacmin fiyat seviyelerini kabul ettiği veya reddettiği sürekli bir açık artırma sürecidir. Fiyat hacimsiz bir alandan geçerken hızla ilerler; belirli bir seviyede yüksek hacim oluştuğunda ise piyasa adil değer uzlaşısına varır ve konsolidasyona girer.

Volume Profile Auction Matrix, kurumsal açık artırma piyasa teorisini MetaTrader 5 platformuna taşır. Steidlmayer hacim profillerini, %70 Değer Alanı sınırlarını (VAH ve VAL), Kontrol Noktalarını (POC), test edilmemiş Virgin POC ışınlarını ve standart sapma bantlarına sahip Sabitlenmiş VWAP değerlerini hesaplar. Arayüz doğrudan yerel CCanvas grafik katmanında çizildiği için grafik çizgileriyle çakışma yaşanmaz ve tek tıkla anında kontrol imkanı sunar.

Açık Artırma Teorisinin Temel Kavramları

• Bir Reklam Olarak Fiyat: Fiyat, alıcı ve satıcıların nerede işlem yapmaya istekli olduğunu keşfetmek için hareket eder. Hacim ise piyasa katılımcılarının bu fiyatı kabul edip etmediğini doğrular.
• Kontrol Noktası (POC): Seçilen zaman aralığında en yüksek hacmin gerçekleştiği fiyat seviyesidir ve açık artırmadaki adil değer uzlaşısını temsil eder.
• %70 Değer Alanı (Value Area): Normal dağılım prensibine göre toplam hacmin yaklaşık %70'i POC etrafındaki bir standart sapma aralığında gerçekleşir. Bu alan içinde işlem görmek dengeyi; alanın dışına çıkılması ise trend arayışını gösterir.
• Steidlmayer %80 Kuralı: Fiyat Değer Alanı dışına çıkıp ardından tekrar alana döner ve art arda iki mum içeride kapanış yaparsa, istatistiksel olarak Değer Alanının karşı sınırına kadar rotasyon tamamlama eğilimi yüksektir.
• Sabitlenmiş VWAP (Anchored VWAP): Büyük fonlar ve piyasa yapıcılar işlem kalitelerini VWAP seviyesine göre değerlendirir. VWAP gün açılışlarına, önemli dip ve tepelere veya ekonomik haber mumlarına sabitlendiğinde katılımcıların gerçek hacim ağırlıklı maliyet tabanı ortaya çıkar.

Öne Çıkan Özellikler

1. Hacim Profili Hesaplama Motoru

• Steidlmayer %70 Algoritması: POC noktasını tespit eder ve hacmi çiftler halinde yukarı ve aşağı doğru toplayarak matematiksel VAH (Value Area High) ve VAL (Value Area Low) seviyelerini belirler.
• Hacim Türü Seçimi: Forex ve CFD enstrümanları için Tick Volume, vadeli işlemler, hisse senetleri ve kripto varlıklar için Real Volume (Gerçek Borsa Hacmi) desteği sunar.
• Üç Esnek Analiz Modu:
  • Görünür Aralık (Visible Range): Grafik yakınlaştırıldığında veya kaydırıldığında ekrandaki aralığı otomatik olarak yeniden hesaplar.
  • Günlük Seans (Session): Her günün başlangıcına (sunucu saatiyle 00:00) otomatik olarak sabitlenir.
  • Sabit Aralık (Fixed Range): Grafik üzerinde başlangıç ve bitiş pinlerini sürükleyip bırakarak belirli konsolidasyon veya dalga hareketlerini analiz eder.
• Profil Şekli Tanıma:
  • D Şekli: Simetrik dağılım, dengeli piyasa koşulları ve bant içi yatay hareket.
  • P Şekli: Hacim tepe bölgesinde yoğunlaşır, agresif inisiyatif alımları veya kısa pozisyon kapanışları.
  • b Şekli: Hacim dip bölgesinde yoğunlaşır, agresif satışlar veya uzun pozisyon tasfiyeleri.
  • B Şekli: Düşük hacimli bir ceple ayrılmış iki farklı değer alanına sahip çift dağılım.

2. Çoklu Sabitlenmiş VWAP ve Dağılım Bantları

• Sabitleme Kriterleri: Günlük, Haftalık, Aylık açılışlar, belirgin dip ve tepeler veya etkileşimli pin ile istenilen herhangi bir muma (örneğin faiz veya istihdam verileri) sabitleme.
• Volatilite Dağılım Bantları: Kümülatif hacim ağırlıklı varyansa dayanarak ±1.0σ, ±2.0σ ve ±3.0σ standart sapma kanalları oluşturur.
• Performans Optimizasyonu: Uzun geçmişe sahip sabitlemelerde grafik akıcılığını korumak için optimize edilmiş örnekleme kullanır.

3. Test Edilmemiş POC (Virgin POC) Takibi

• Önceki günlerden kalan ve fiyat tarafından henüz test edilmemiş POC seviyeleri güçlü likidite mıknatısları olarak çalışır.
• Fiyat gelip seviyeyi test edene kadar geleceğe doğru yatay kesikli ışınlar çizer.
• Seviye test edildiğinde çizgiyi otomatik temizleyerek grafik sadeliğini korur.

4. CCanvas HUD Gösterge Paneli

• MetaTrader 5 yerel CCanvas mimarisi ile üretilmiştir, mumların veya trend çizgilerinin butonların üzerine çıkmasını engeller.
• Anlık açık artırma yapısını, POC/VAH/VAL koordinatlarını, VWAP farkını (puan ve Z-Score olarak) ve taktiksel değerlendirmeleri gösterir.
• Gösterge ayarlarını açmadan profil modlarını değiştirmek, VWAP çıpasını güncellemek ve bantları açıp kapatmak için tek tıkla çalışan butonlar içerir.
• Başlık çubuğundan tutularak grafik üzerinde istenilen yere sürüklenebilir.
• Hesaplama esnasında ekran ortasında yarı saydam yükleme bildirimi göstererek anlık etkileşim sağlar.

5. Akıllı Uyarı Sistemi

• Virgin POC seviyelerinin test edilmesi, %80 kuralının tetiklenmesi ve dış 2.0σ veya 3.0σ bantlarına dokunulması durumlarında sinyal üretir.
• Terminal açılır pencereleri, sesli ikazlar ve cep telefonuna anlık bildirim (Push) desteği mevcuttur.
• Yüksek volatilite anlarında gereksiz alarm tekrarını engelleyen süre filtresine sahiptir.

Uygulamalı İşlem Stratejileri

Strateji 1: Değer Alanı Rotasyonu (%80 Kuralı)

Fiyat Değer Alanı dışına taştığında hacim desteği bulamaz ve alana geri dönerek ardışık iki mum kapanışı gerçekleştirirse, POC seviyesine ve Değer Alanının karşı sınırına doğru rotasyon işlemleri hedeflenir.

Strateji 2: VWAP Bantlarında Ortalamaya Dönüş

Dengeli piyasalarda (D şekilli profil), fiyatın 2.0σ veya 3.0σ standart sapma bantlarına ulaşması istatistiksel aşırılığı gösterir. Dönüş mumu teyidiyle birlikte hacim ağırlıklı ortalama fiyata doğru geri çekilmeler değerlendirilir.

Strateji 3: Virgin POC Testleri

Geçmişte bırakılan kurumsal hacim odakları trend veya derin düzeltme günlerinde yüksek hassasiyetle test edilir. VPOC seviyeleri güvenilir kar alma hedefleri veya karşı trend tepki bölgeleri olarak kullanılır.

Girdi Parametreleri

Desteklenen Piyasalar ve Zaman Dilimleri

• Enstrümanlar: Başlıca Forex pariteleri (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), Değerli metaller (XAUUSD Altın, XAGUSD Gümüş), Borsa endeksleri (US30, NAS100, DAX40), Ham petrol (USOIL) ve Kripto paralar (BTCUSD, ETHUSD).
• Zaman Dilimleri: M1'den D1'e kadar tüm periyotlarda çalışır. Gün içi işlemler için M1, M5, M15; dalga işlemleri için H1, H4, D1 önerilir.
• Hesap Türleri: Standart aracı kurum hesapları ve Prop Firm fonlama değerlendirme hesaplarıyla tam uyumludur.

Teknik sorularınız, kurulum desteği veya geri bildirimleriniz için MQL5 topluluk mesajları üzerinden iletişime geçebilirsiniz.