Momentum Entropy Filter
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
# Momentum-Entropie-Filter – Ordnung versus Zufälligkeit bei Kursbewegungen
*Kategorie: Momentum | Schwierigkeitsgrad: fortgeschritten | Fenster: separates Fenster unterhalb des Charts | Märkte: universell (Devisen, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien) | Empfohlene Zeitrahmen: M30, H1, H4, D1*
## Kurzbeschreibung
> Berechnet die Shannon-Entropie der aktuellen Momentum-Verteilung und wandelt sie in einen Ordnungswert von 0 bis 100 um. Der Filter unterscheidet Märkte mit wiederkehrenden Strukturen von solchen ohne Regelmäßigkeiten.
### Überblick
Die Shannon-Entropie misst, wie viel Unsicherheit eine Verteilung enthält: Sie ist maximal, wenn alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind, und minimal, wenn ein einzelnes Ergebnis dominiert. Auf die aktuelle Momentum-Verteilung angewendet, beantwortet sie eine sehr konkrete Frage: Konzentrieren sich die Marktbewegungen auf wenige wiederkehrende Muster, oder sind sie gleichmäßig verteilt, wie es bei einem strukturlosen Prozess der Fall wäre? Der Momentum-Entropie-Filter unterteilt die Momentum-Werte des Zeitfensters in fünf Klassen, die durch ihre jeweilige Streuung definiert sind, berechnet die Entropie der resultierenden Verteilung und wandelt sie in einen Order-Score um. Hohe Werte beschreiben einen Markt mit konzentriertem Verhalten, der sich daher besser durch ein Modell beschreiben lässt; niedrige Werte beschreiben Impulse, die ohne erkennbare Regelmäßigkeit verteilt sind.
### So funktioniert die Berechnung
1. Für jeden Balken wird das Roh-Momentum über die „InpMomPeriod“-Balken berechnet und in einem Arbeitspuffer gespeichert.
2. Über das Fenster „InpWindow“ werden der Mittelwert und die Standardabweichung dieser Reihe geschätzt, wodurch die Grenzen der fünf Klassen definiert werden.
3. Die Klassen werden auf minus eineinhalb, minus eine halbe, plus eine halbe und plus eineinhalb Standardabweichungen vom Mittelwert begrenzt: Die Einteilung passt sich automatisch an die Volatilität an.
4. Die Anzahl der Werte, die in jede Klasse fallen, wird gezählt, und die Shannon-Entropie der beobachteten Verteilung wird berechnet.
5. Die Entropie wird durch ihren eigenen Maximalwert geteilt, was einer gleichmäßigen Verteilung über die fünf Klassen entspricht.
6. Der Ordnungswert beträgt 100 minus der relativen Entropie in Prozent: Null bedeutet maximale Unsicherheit, 100 eine vollständig konzentrierte Verteilung.
### Anwendung
- Verwenden Sie ihn als Einstiegsfilter: Oberhalb des hohen Schwellenwerts weist der Markt eine erkennbare Struktur auf und die Anwendung eines Modells lohnt sich; unterhalb des niedrigen Schwellenwerts ist es klüger, sich zurückzuhalten.
- Ein hoher Ordnungswert gibt keinen Hinweis auf die Richtung: Er kann durch eine Konzentration bullischer Impulse, durch eine Konzentration bärischer Impulse oder durch anhaltende Stagnation entstehen.
- Ein rascher Rückgang des Wertes signalisiert, dass sich das Marktverhalten ändert, oft noch bevor sich dies im Kurs widerspiegelt.
- Kombinieren Sie ihn immer mit einem Richtungsindikator: Für sich allein sagt er nur aus, ob der Markt beschreibbar ist, nicht aber, wie er sich entwickeln wird.
- Vergleichen Sie den Score über verschiedene Instrumente hinweg, um zu entscheiden, wo Sie ein System anwenden, das Regelmäßigkeit erfordert.
### Für wen und in welchen Zeitrahmen
Er richtet sich an Systementwickler, die ein objektives Kriterium benötigen, um zu entscheiden, wann Systeme abgeschaltet werden sollten, sowie an quantitative Trader, die es gewohnt sind, in Verteilungen zu denken. Es funktioniert von M30 bis D1: Unterhalb dieser Schwelle dominiert die Mikrostruktur die Momentum-Verteilung, und der Score verliert an Aussagekraft. Es ist nicht für Trader gedacht, die nach operativen Signalen suchen, da es keine liefert. Sein Wert liegt ausschließlich in der vorläufigen Entscheidung, ob man zu diesem Zeitpunkt in diesem Markt handeln soll.
### Praktisches Beispiel für die Interpretation eines Signals
Ein Trader betreibt ein Fortsetzungssystem für vier Instrumente. Bei drei davon schwankt der Order-Score zwischen 35 und 45 und liegt damit oberhalb der hohen Schwelle: Das System bleibt aktiv. Beim vierten Instrument ist der Score nach einer Phasenänderung infolge einer Ankündigung der Zentralbank auf 9 gefallen und liegt damit in der roten Zone: Die Kursbewegungen haben sich nahezu gleichmäßig über alle Klassen verteilt – das typische Verhalten eines „gedächtnislosen“ Marktes. Das System für dieses Symbol wird abgeschaltet. In den folgenden drei Wochen erzeugt dieses Instrument eine Reihe von Fehlsignalen, die das Kapital aufgezehrt hätten, während die anderen drei normal weiterarbeiten.
## Eingabeparameter
| Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| `InpMomPeriod` | 5 | Zeithorizont des Momentums, dessen Verteilung untersucht wird. Kurze Zeithorizonte beschreiben die Mikrostruktur, lange das zugrunde liegende Verhalten. |
| `InpWindow` | 100 | Anzahl der Beobachtungen, auf denen die Verteilung basiert. Unter 60 enthalten die fünf Klassen zu wenige Werte, und die Entropie wird instabil. |
| `InpSignalPeriod` | 10 | Periode des Signalmittelwerts; nützlich, da der Rohwert recht sprunghaft sein kann. |
| `InpHighOrder` | 40,0 | Wert, ab dem der Markt als strukturiert gilt und das Histogramm grün eingefärbt wird. |
| `InpLowOrder` | 15,0 | Wert, unterhalb dessen der Markt als ungeordnet gilt und das Histogramm rot eingefärbt wird. Sollten die beiden Schwellenwerte versehentlich vertauscht werden, ordnet der Indikator sie selbst neu an. |
| `InpAppliedPrice` | PRICE_CLOSE | Preis, auf dessen Basis das Momentum berechnet wird. |
## Vorteile / Stärken
- Es wendet ein strenges Maß der Informationstheorie auf ein praktisches Problem an, um zu erkennen, wann ein Markt beschreibbar ist.
- Die Klassenunterteilung passt sich automatisch an die aktuelle Volatilität an, sodass keine Kalibrierung pro Wertpapier erforderlich ist.
- Er ergänzt jeden anderen Indikator: Er beantwortet eine Frage, die kein direktionaler Oszillator stellt.
- Kein Repaint und explizite Behandlung von degenerierten Fällen, wie z. B. einer Verteilung mit Varianz Null.
## Einschränkungen und Warnhinweise
- Er liefert keinerlei Richtungsinformation: Allein verwendet ist er völlig unbrauchbar.
- Die auf der Grundlage von hundert Beobachtungen über fünf Klassen geschätzte Entropie weist einen nicht zu vernachlässigenden Schätzfehler auf.
- Die Anzahl der Klassen ist konstruktionsbedingt auf fünf festgelegt: ein vernünftiger Kompromiss, der jedoch nicht für jeden Markt optimal ist.
- Es erfordert ein Mindestmaß an Verständnis des Entropiekonzepts, andernfalls besteht die Gefahr, dass der Wert als Trendstärke interpretiert wird, was er nicht ist.
**Kein Repaint:** Auf einem geschlossenen Balken angezeigte Werte werden im Nachhinein niemals geändert.
**Haftungsausschluss.** Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse, kein automatisiertes Handelssystem, und bietet keinerlei Gewinngarantie. Finanzmärkte bergen das Risiko eines vollständigen Verlusts des investierten Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jedes Signal muss durch Ihre eigene Analyse, einen Geldmanagementplan und vorherige Tests auf einem Demokonto bestätigt werden. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Handelsentscheidungen, die auf der Grundlage dieses Indikators getroffen werden.
## Vorgeschlagene Tags / Stichwörter für MQL5
`Entropie`, `Informationstheorie`, `Momentum`, `Regime`, `Marktzustand`, `Systemfilter`, `kein Repaint`, `Statistik`
