Directional Efficiency
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
# Richtungs-Effizienz – Netto-Pfad versus Brutto-Pfad
*Kategorie: Trend | Schwierigkeitsgrad: mittel | Fenster: separates Fenster unterhalb des Charts | Märkte: universell (Devisen, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien) | Empfohlene Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4, D1*
## Kurzbeschreibung
> Vorzeichenbehaftetes Verhältnis zwischen der vom Kurs zurückgelegten Netto-Distanz und der tatsächlich zurückgelegten Brutto-Distanz. Es unterscheidet klare Trends von unregelmäßigen Kursbewegungen, die Kapital vernichten.
### Überblick
Zwei Märkte können über zwanzig Kerzen um denselben Betrag steigen und dennoch operativ gegensätzlich verlaufen. Im ersten Fall steigt der Kurs fast geradlinig an, und ein vernünftiger Stop wird nie erreicht. Im zweiten steigt der Kurs unter ständigen Schwankungen und legt dabei die vierfache Nutzstrecke zurück: Derselbe Stop wird dreimal getroffen, bevor das Ziel erreicht wird. Die Richtungs-Effizienz misst genau diesen Unterschied. Sie dividiert die Nettodistanz zwischen dem heutigen Kurs und dem Kurs vor N Balken durch die Summe aller absoluten Veränderungen von Balken zu Balken, wobei das Vorzeichen der Bewegung beibehalten wird. Ein Wert von +0,90 beschreibt einen fast geradlinigen Anstieg, +0,20 einen mühsamen, Werte nahe Null einen Markt, der sich stark bewegt, ohne voranzukommen.
### So funktioniert die Berechnung
1. Für jeden Balken wird der Bruttoweg gemessen, d. h. die absolute Veränderung des aktuellen Kurses gegenüber dem vorherigen Balken.
2. Wenn „InpUseTrueRange“ aktiviert ist, entspricht die Bruttobewegung der „True Range“ und umfasst somit auch Kurslücken und die Schwankungen innerhalb eines Balkens.
3. Der Netto-Pfad ist einfach die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem Kurs vor InpPeriod Balken, mit eigenem Vorzeichen.
4. Die Effizienz ist das Verhältnis der beiden Werte. Da der Bruttoweg immer mindestens so groß ist wie der Nettoweg, liegt das Ergebnis naturgemäß zwischen -1 und +1.
5. Bei „True Range“ kann das Verhältnis bei Lücken den Wert 1 überschreiten: Es wird daher begrenzt, um die Lesbarkeit der Skala zu gewährleisten.
6. Das Histogramm wird jenseits des Schwellenwerts „InpCleanLevel“ eingefärbt und durch einen Signaldurchschnitt ergänzt.
### Anwendung
- Nutzen Sie es, um zu entscheiden, ob es sich lohnt, einer Kursbewegung zu folgen: Unterhalb der Effizienzschwelle besteht zwar ein Trend, dieser verursacht jedoch zu hohe Kosten bei den Stopps.
- Legen Sie die Stop-Größe anhand der Effizienz fest: Eine geringe Effizienz bedeutet, dass mehr Spielraum benötigt wird, also eine kleinere Position bei gleichem Risiko.
- Ein hoher Wert, der zu fallen beginnt, während der Kurs weiter steigt, deutet darauf hin, dass die Bewegung unregelmäßig wird: eine Ermüdungswarnung.
- Der Vergleich der Effizienz verschiedener Instrumente innerhalb derselben Handelssitzung hilft bei der Auswahl des Handelsinstruments: Bevorzugen Sie stets den effizienteren Markt.
- Aktivieren Sie „True Range“ bei Märkten mit häufigen Kurslücken, wie z. B. bei Kassaktien und Indizes, da das Ignorieren dieser Lücken die Messung verzerren würde.
### Für wen und in welchen Zeiträumen
Es ist nützlich für jeden, der zwischen Instrumenten wählt oder entscheidet, wie viel Risiko er bei einem einzelnen Trade eingehen möchte, also sowohl für diskretionäre Trader als auch für Manager von Systemportfolios. Es funktioniert gut von M15 bis D1. Auf niedrigeren Zeitrahmen wird der Bruttoverlauf von Spread- und Mikrostrukturbewegungen dominiert, und die Effizienz bleibt konstruktionsbedingt tendenziell gering, was die Aussagekraft der Kennzahl mindert. Es sind keine statistischen Vorkenntnisse erforderlich: Das Verhältnis zwischen zurückgelegter Strecke und nutzbarer Strecke ist intuitiv.
### Praktisches Beispiel für die Interpretation eines Signals
Ein Trader vergleicht zwei Kandidaten für den Tag. Beim EURUSD-H1-Chart beträgt die Effizienz +0,15: Der Kurs stieg um vierzig Pips, während er über zweihundert Pips zurücklegte, und tatsächlich besteht der Chart aus einer Abfolge von Erholungen. Beim XAUUSD auf der H1-Chart beträgt die Effizienz +0,72: Der Kurs stieg nahezu linear. Bei gleicher Richtungserwartung benötigt der zweite Trade einen weitaus engeren Stop, um abgesichert zu sein, und hat eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, durch Marktrauschen geschlossen zu werden. Die Wahl fällt auf XAUUSD, während man beim EURUSD statt der Trendlogik auf die Range-Logik umsteigen könnte.
## Eingabeparameter
| Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| `InpPeriod` | 20 | Anzahl der Balken, über die das Verhältnis gemessen wird. Kurze Zeitfenster führen zu starken Schwankungen der Effizienz, lange Zeitfenster glätten sie in Richtung Durchschnittswerte. |
| `InpSignalPeriod` | 9 | Zeitraum des Signal-Durchschnitts, der über das Histogramm gelegt wird. |
| `InpCleanLevel` | 0,40 | Symmetrischer Schwellenwert, ab dem die Bewegung als geordnet gilt und das Histogramm eingefärbt wird. Bei sehr verrauschten Instrumenten ist es ratsam, diesen Wert auf 0,30 zu senken. |
| `InpUseTrueRange` | false | Bei „true“ umfasst der Bruttoverlauf Lücken und Schwankungen innerhalb der einzelnen Balken. Empfohlen für Aktien, Kassaindexe und Märkte mit Handelsunterbrechungen. |
| `InpAppliedPrice` | PRICE_CLOSE | Kurs, anhand dessen die Netto- und Bruttoverläufe gemessen werden. |
## Vorteile / Stärken
- Es misst eine Marktdimension – die Qualität der Kursbewegung –, die kein Momentum-Oszillator erfasst.
- Feste Skala zwischen -1 und +1 für jedes Instrument und jeden Zeitrahmen: Die Werte sind ohne Kalibrierung sofort vergleichbar.
- Er findet nicht nur in der Analyse, sondern auch direkt bei der Risikobewertung Anwendung.
- Geringer Rechenaufwand, kein Repaint, keine Abhängigkeit von externen Komponenten.
## Einschränkungen und Warnhinweise
- Er gibt keinen Einstiegszeitpunkt vor: Er zeigt lediglich an, ob die Art der Kursbewegung eine direktionale Strategie begünstigt.
- Bei sehr kurzen Zeitrahmen verzerrt der Spread den Bruttoverlauf und drückt die Effizienz systematisch gegen Null.
- Ein hoher Wert kann auch durch einen einzelnen heftigen Ausbruch gefolgt von Stillstand entstehen: Die Effizienz unterscheidet nicht zwischen einer kontinuierlichen Bewegung und einer, die sich auf eine einzelne Kerze konzentriert.
- Der Wert hängt stark von `InpPeriod` ab: Eine Änderung des Zeitfensters kann auf demselben Chart zu sehr unterschiedlichen Werten führen.
**Kein Repaint:** Werte, die auf einem geschlossenen Balken angezeigt werden, werden danach niemals mehr geändert.
**Haftungsausschluss.** Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse, kein automatisiertes Handelssystem, und bietet keinerlei Gewinngarantie. Finanzmärkte bergen das Risiko eines vollständigen Verlusts des investierten Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jedes Signal muss durch Ihre eigene Analyse, einen Geldmanagementplan und vorherige Tests auf einem Demokonto bestätigt werden. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Handelsentscheidungen, die auf der Grundlage dieses Indikators getroffen werden.
## Vorgeschlagene Tags/Schlüsselwörter für MQL5
`Effizienz`, `Trendqualität`, `Rauschen`, `Risikobewertung`, `Trendfilter`, `Oszillator`, `kein Repaint`, `Marktauswahl`
