Momentum Entropy Filter
- Indicatori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
# Momentum Entropy Filter - Ordine contro casualita nelle spinte
*Categoria: Momentum | Difficolta: avanzato | Finestra: finestra separata sotto il grafico | Mercati: Universale (Forex, indici, materie prime, crypto, azioni) | Timeframe consigliati: M30, H1, H4, D1*
## Descrizione breve
> Calcola l'entropia di Shannon della distribuzione del momentum recente e la converte in un punteggio di ordine da 0 a 100. Distingue i mercati con struttura ricorrente da quelli privi di regolarita.
### Panoramica
L'entropia di Shannon misura quanta incertezza contiene una distribuzione: e massima quando tutti gli esiti sono egualmente probabili e minima quando uno solo domina. Applicata alla distribuzione del momentum recente risponde a una domanda molto concreta: le spinte di questo mercato si concentrano in poche modalita ricorrenti, oppure sono sparse in modo uniforme come sarebbe in un processo privo di struttura? Momentum Entropy Filter suddivide i valori di momentum della finestra in cinque classi definite dalla loro stessa dispersione, calcola l'entropia della distribuzione risultante e la converte in un punteggio di ordine. Valori alti descrivono un mercato con comportamento concentrato e quindi piu descrivibile da qualunque modello; valori bassi descrivono spinte distribuite senza alcuna regolarita riconoscibile.
### Come funziona il calcolo
1. Il momentum grezzo su InpMomPeriod barre viene calcolato per ogni barra e conservato in un buffer di lavoro.
2. Sulla finestra InpWindow si stimano media e deviazione standard di quella serie, che definiscono i confini delle cinque classi.
3. Le classi sono delimitate a meno uno e mezzo, meno mezzo, piu mezzo e piu una deviazione standard e mezzo dalla media: la partizione si adatta da sola alla volatilita.
4. Si contano quanti valori cadono in ciascuna classe e si calcola l'entropia di Shannon della distribuzione osservata.
5. L'entropia viene divisa per il proprio valore massimo, che corrisponde alla distribuzione uniforme sulle cinque classi.
6. Il punteggio di ordine e cento meno l'entropia relativa espressa in percentuale: zero significa massima incertezza, cento distribuzione completamente concentrata.
### Come si usa
- Usarlo come filtro di ammissione: sopra la soglia alta il mercato ha struttura riconoscibile e vale la pena applicare un modello, sotto quella bassa conviene astenersi.
- L'ordine alto non indica direzione: puo derivare da una concentrazione di spinte rialziste come da una di ribassiste o da una immobilita prolungata.
- Una caduta rapida del punteggio segnala che il mercato sta cambiando comportamento, spesso prima che il prezzo lo mostri.
- Abbinarlo sempre a un indicatore direzionale: da solo dice se il mercato e descrivibile, non cosa fara.
- Confrontare il punteggio fra strumenti diversi per scegliere dove applicare un sistema che richiede regolarita.
### A chi e rivolto e su quali timeframe
E rivolto a chi sviluppa sistemi e ha bisogno di un criterio oggettivo per decidere quando disattivarli, e a trader quantitativi abituati a ragionare in termini di distribuzioni. Funziona da M30 a D1: sotto quella soglia la microstruttura domina la distribuzione del momentum e il punteggio perde significato. Non e adatto a chi cerca segnali operativi, perche non ne fornisce alcuno. Il suo valore sta interamente nella decisione preliminare se operare o meno su quel mercato in quel momento.
### Esempio pratico di lettura del segnale
Un trader gestisce un sistema di continuazione su quattro strumenti. Su tre di essi il punteggio di ordine oscilla fra 35 e 45, sopra la soglia alta: il sistema resta attivo. Sul quarto il punteggio e sceso a 9, in zona rossa, dopo un cambio di fase seguito a un annuncio di banca centrale: le spinte si sono distribuite in modo quasi uniforme fra tutte le classi, comportamento tipico di un mercato senza memoria. Il sistema su quel simbolo viene disattivato. Nelle tre settimane successive quello strumento produce una serie di falsi segnali che avrebbero eroso il capitale, mentre gli altri tre continuano a lavorare regolarmente.
## Elenco parametri di input
| Parametro | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| `InpMomPeriod` | 5 | Orizzonte del momentum di cui si studia la distribuzione. Orizzonti corti descrivono la microstruttura, orizzonti lunghi il comportamento di fondo. |
| `InpWindow` | 100 | Numero di osservazioni su cui si costruisce la distribuzione. Sotto 60 le cinque classi contengono troppi pochi valori e l'entropia diventa instabile. |
| `InpSignalPeriod` | 10 | Periodo della media di segnale, utile perche il punteggio grezzo puo essere abbastanza mosso. |
| `InpHighOrder` | 40.0 | Punteggio oltre cui il mercato viene considerato strutturato e l'istogramma colorato di verde. |
| `InpLowOrder` | 15.0 | Punteggio sotto cui il mercato viene considerato disordinato e l'istogramma colorato di rosso. Se le due soglie vengono invertite per errore, l'indicatore le riordina da solo. |
| `InpAppliedPrice` | PRICE_CLOSE | Prezzo su cui si calcola il momentum. |
## Vantaggi / punti di forza
- Applica una misura rigorosa di teoria dell'informazione a un problema pratico, quello di sapere quando un mercato e descrivibile.
- La partizione in classi si adatta automaticamente alla volatilita corrente, quindi non richiede taratura per strumento.
- E complementare a qualunque altro indicatore: risponde a una domanda che nessun oscillatore direzionale pone.
- Nessun repaint e gestione esplicita dei casi degeneri, come una distribuzione a varianza nulla.
## Limitazioni e avvertenze
- Non fornisce alcuna informazione direzionale: usato da solo e completamente inoperativo.
- L'entropia stimata su cento osservazioni distribuite in cinque classi ha un errore di stima non trascurabile.
- Il numero di classi e fissato a cinque per scelta progettuale: e un compromesso ragionevole ma non ottimale per ogni mercato.
- Richiede una comprensione minima del concetto di entropia, altrimenti il punteggio rischia di essere interpretato come forza del trend, che non e.
**Nessun repaint:** i valori pubblicati su una barra chiusa non vengono piu modificati.
**Disclaimer.** Questo prodotto e uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading automatico, e non fornisce alcuna garanzia di profitto. I mercati finanziari comportano il rischio di perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni segnale prodotto va sempre confermato con la propria analisi, un piano di money management e un test preventivo su conto demo. L'autore non e responsabile di decisioni operative prese sulla base di questo indicatore.
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