Momentum Entropy Filter
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# Filtro de entropía del impulso: orden frente a aleatoriedad en los impulsos
*Categoría: Momentum | Dificultad: avanzada | Ventana: ventana independiente debajo del gráfico | Mercados: universal (Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones) | Marcos temporales recomendados: M30, H1, H4, D1*
## Breve descripción
> Calcula la entropía de Shannon de la distribución reciente del momentum y la convierte en una puntuación de orden de 0 a 100. Distingue los mercados con una estructura recurrente de aquellos que carecen de regularidad.
### Descripción general
La entropía de Shannon mide el grado de incertidumbre que contiene una distribución: alcanza su máximo cuando todos los resultados son igualmente probables y su mínimo cuando uno solo predomina. Aplicada a la distribución reciente del momentum, responde a una pregunta muy concreta: ¿se concentran estos impulsos del mercado en unos pocos modos recurrentes o se distribuyen uniformemente, como ocurriría en un proceso sin estructura? El filtro de entropía de impulso divide los valores de impulso de la ventana en cinco clases definidas por su propia dispersión, calcula la entropía de la distribución resultante y la convierte en una puntuación de orden. Los valores altos describen un mercado con un comportamiento concentrado y, por lo tanto, más fácil de describir mediante cualquier modelo; los valores bajos describen impulsos dispersos sin ninguna regularidad reconocible.
### Cómo funciona el cálculo
1. Se calcula el impulso bruto sobre las barras del InpMomPeriod para cada barra y se almacena en un búfer de trabajo.
2. A lo largo de la ventana InpWindow se estiman la media y la desviación estándar de esa serie, definiendo así los límites de las cinco clases.
3. Las clases se delimitan a menos uno y medio, menos medio, más medio y más uno y medio desviaciones estándar respecto a la media: la partición se adapta automáticamente a la volatilidad.
4. Se cuenta el número de valores que se incluyen en cada clase y se calcula la entropía de Shannon de la distribución observada.
5. La entropía se divide entre su propio valor máximo, correspondiente a una distribución uniforme entre las cinco clases.
6. La puntuación de orden es cien menos la entropía relativa expresada en porcentaje: cero significa máxima incertidumbre, y cien, una distribución totalmente concentrada.
### Cómo utilizarlo
- Úsalo como filtro de admisión: por encima del umbral alto, el mercado presenta una estructura reconocible y merece la pena aplicar un modelo; por debajo del umbral bajo, es más prudente abstenerse.
- Una puntuación de orden alta no indica la dirección: puede deberse a una concentración de impulsos alcistas, de bajistas o a una quietud prolongada.
- Una caída rápida de la puntuación indica que el mercado está cambiando de comportamiento, a menudo antes de que el precio lo refleje.
- Combínalo siempre con un indicador direccional: por sí solo, indica si el mercado es describible, no lo que va a hacer.
- Compara la puntuación entre distintos instrumentos para elegir dónde aplicar un sistema que requiera regularidad.
### A quién va dirigido y en qué marcos temporales
Está dirigido a desarrolladores de sistemas que necesitan un criterio objetivo para decidir cuándo desactivar los sistemas, y a operadores cuantitativos acostumbrados a pensar en términos de distribuciones. Funciona desde M30 hasta D1: por debajo de ese umbral, la microestructura domina la distribución del impulso y la puntuación pierde sentido. No está pensado para operadores que busquen señales operativas, ya que no proporciona ninguna. Su valor reside exclusivamente en la decisión preliminar de si operar en ese mercado en ese momento.
### Ejemplo práctico de interpretación de una señal
Un operador utiliza un sistema de continuación en cuatro instrumentos. En tres de ellos, la puntuación de las órdenes oscila entre 35 y 45, por encima del umbral alto: el sistema permanece activo. En el cuarto, la puntuación ha caído hasta 9, en la zona roja, tras un cambio de fase a raíz de un anuncio del banco central: los impulsos se han repartido de forma casi uniforme entre todas las clases, el comportamiento típico de un mercado sin memoria. El sistema para ese valor se desactiva. Durante las tres semanas siguientes, ese instrumento genera una serie de señales falsas que habrían mermado el capital, mientras que los otros tres siguen funcionando con normalidad.
## Parámetros de entrada
| Parámetro | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| `InpMomPeriod` | 5 | Horizonte del momentum cuya distribución se estudia. Los horizontes cortos describen la microestructura; los largos, el comportamiento subyacente. |
| `InpWindow` | 100 | Número de observaciones en las que se basa la distribución. Por debajo de 60, las cinco clases contienen muy pocos valores y la entropía se vuelve inestable. |
| `InpSignalPeriod` | 10 | Período de promediado de la señal; resulta útil porque la puntuación bruta puede presentar grandes oscilaciones. |
| `InpHighOrder` | 40,0 | Puntuación a partir de la cual se considera que el mercado está estructurado y el histograma se colorea de verde. |
| `InpLowOrder` | 15,0 | Puntuación por debajo de la cual se considera que el mercado está desordenado y el histograma se colorea de rojo. Si por error se invierten los dos umbrales, el indicador los reordena automáticamente. |
| `InpAppliedPrice` | PRICE_CLOSE | Precio sobre el que se calcula el impulso. |
## Ventajas / puntos fuertes
- Aplica una rigurosa medida de la teoría de la información a un problema práctico, permitiendo determinar cuándo un mercado es describible.
- La partición de clases se adapta automáticamente a la volatilidad actual, por lo que no requiere calibración por instrumento.
- Es complementario a cualquier otro indicador: responde a una pregunta que ningún oscilador direccional plantea.
- No se produce repintado y se gestionan explícitamente los casos degenerados, como una distribución de varianza cero.
## Limitaciones y advertencias
- No proporciona ninguna información direccional: si se utiliza por sí solo, resulta totalmente inoperativo.
- La entropía estimada a partir de cien observaciones repartidas en cinco clases conlleva un error de estimación nada desdeñable.
- El número de clases está fijado en cinco por diseño: un compromiso razonable, pero no óptimo para todos los mercados.
- Requiere un conocimiento mínimo del concepto de entropía; de lo contrario, se corre el riesgo de interpretar la puntuación como la fuerza de la tendencia, cosa que no es.
**Sin repintado:** los valores mostrados en una barra cerrada nunca se modifican posteriormente.
**Descargo de responsabilidad.** Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de negociación automatizado, y no ofrece garantía alguna de beneficios. Los mercados financieros conllevan el riesgo de pérdida total del capital invertido. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Cada señal debe confirmarse con su propio análisis, un plan de gestión del capital y pruebas previas en una cuenta de demostración. El autor no se hace responsable de las decisiones de trading tomadas sobre la base de este indicador.
## Etiquetas/palabras clave sugeridas para MQL5
`entropía`, `teoría de la información`, `impulso`, `régimen`, `estado del mercado`, `filtro del sistema`, `sin repintado`, `estadísticas`
