Compression Expansion Detector
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
# Kompressions-Expansions-Detektor – Drücken und loslassen
*Kategorie: Volatilität | Schwierigkeitsgrad: mittel | Fenster: separates Fenster unterhalb des Charts | Märkte: universell (Devisen, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien) | Empfohlene Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4, D1*
## Kurzbeschreibung
> Misst, wie stark sich die kurzfristige Volatilität im Vergleich zum Referenzwert verengt hat, zählt, wie viele Balken die Kompression gedauert hat, und hebt die Balken nach der Entspannung hervor.
### Überblick
Die Volatilität ist nicht stabil: Sie wechselt zwischen Kompressionsphasen, in denen sich die Spanne schrittweise verengt, und Expansionsphasen, in denen sie sich abrupt erweitert. Erstere sind langweilig und unproduktiv, letztere enthalten fast alle nutzbaren Kursbewegungen. Der „Compression Expansion Detector“ misst, um wie viel sich die kurzfristige Volatilität im Vergleich zum Referenzwert verengt hat, und zählt – was fast kein anderer Squeeze-Indikator tut – explizit, wie viele Balken die Verengung gedauert hat. Eine erkannte Kompression – also eine, die tief und lang genug ist – wird blau eingefärbt; sobald sie durchbrochen wird, werden die folgenden Balken für eine konfigurierbare Anzahl von Balken orange hervorgehoben, was signalisiert, dass die Expansion gerade begonnen hat und dies der richtige Moment zum Handeln ist.
### So funktioniert die Berechnung
1. Die True Range jedes Balkens wird einmal berechnet und von beiden Volatilitätsdurchschnitten wiederverwendet.
2. Es werden eine kurzfristige Volatilität über InpShortAtr-Balken und eine Referenzvolatilität über InpLongAtr-Balken abgeleitet.
3. Der Kompressionsindex ist das Verhältnis dieser beiden Werte, multipliziert mit 100 minus 100: Er ist gleich Null, wenn keinerlei Verengung vorliegt.
4. Eine Zustandsmaschine zählt aufeinanderfolgende Balken, die über dem Kompressionsschwellenwert liegen.
5. Wenn der Index nach mindestens InpMinSqueeze-Balken der Verengung unter den Schwellenwert fällt, beginnt ein Countdown von InpReleaseBars-Balken.
6. Die Balken des Countdowns werden orange eingefärbt: Sie bilden das Expansionsfenster, das sich gerade geöffnet hat.
### Anwendung
- Handeln Sie nicht während der blauen Phase: Die Kompression kann weitaus länger andauern als erwartet, und vorzeitige Ausbrüche sind fast immer Fehlsignale.
- Bereiten Sie die Orders während der Kompression vor und lösen Sie sie aus, sobald die orangefarbenen Balken erscheinen.
- Die Richtung des Ausbruchs wird vom Indikator nicht angegeben: Sie muss anhand des Kurses oder durch einen separaten Trendfilter ermittelt werden.
- Sehr lange Kompressionen führen tendenziell zu stärkeren Expansionen: Die im blauen Histogramm sichtbare Dauer gibt einen Hinweis auf das erwartete Ausmaß.
- Erhöhen Sie den Wert „InpMinSqueeze“, um die Anzahl der Signale zu reduzieren und nur wirklich signifikante Kompressionen auszuwählen.
### Für wen und in welchen Zeitrahmen
Es ist das ideale Werkzeug für Breakout-Trader, die wissen müssen, wann sie sich vorbereiten müssen, anstatt auf eine bereits vollzogene Bewegung zu reagieren. Er funktioniert von M15 bis D1. Am besten eignet er sich für Instrumente, bei denen sich ruhige und aktive Phasen deutlich abwechseln, wie beispielsweise wichtige Währungen und Indizes; bei ständig volatilen Instrumenten, wie einigen Kryptowährungen, sind Kompressionen selten und der Indikator bleibt über lange Zeiträume neutral. Es sind keine statistischen Vorkenntnisse erforderlich.
### Praktisches Beispiel für die Interpretation eines Signals
Auf dem EURGBP-H1-Chart überschreitet der Kompressionsindex den Schwellenwert und die Balken färben sich blau. Die Phase dauert dreiundzwanzig Balken, während der sich der Kurs innerhalb einer Spanne von zwanzig Pips bewegt und jeder Ausbruchversuch im Sande verläuft. Der Trader bereitet zwei Pending-Orders vor, eine oberhalb und eine unterhalb der Spanne, aktiviert diese jedoch nicht. Am vierundzwanzigsten Balken fällt der Index unter den Schwellenwert und die orangefarbenen Balken erscheinen: Die kurzfristige Volatilität hat sich abrupt ausgeweitet. Die Orders werden ausgelöst. Der Kurs bricht nach oben aus und legt innerhalb von sechs Balken mehr als das Dreifache der gesamten Spanne der vorangegangenen dreiundzwanzig Balken zurück.
## Eingabeparameter
| Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| `InpShortAtr` | 10 | Zeitraum der kurzfristigen Volatilität. Dies ist der Wert, der sich während der Kompression verengt. |
| `InpLongAtr` | 60 | Zeitraum der Referenzvolatilität, der die Normalität des Instruments repräsentiert. Halten Sie diesen Wert deutlich über dem vorherigen. |
| `InpSqueezeLevel` | 35,0 | Kompressionsindex, ab dem ein Squeeze erkannt wird. Bei einem Wert von 35 muss die kurzfristige Volatilität auf etwa zwei Drittel der Referenzvolatilität gefallen sein. |
| `InpMinSqueeze` | 5 | Mindestanzahl an Kompressionsbalken, damit der Squeeze bestätigt wird und dessen Durchbruch die orangefarbene Hervorhebung auslöst. |
| `InpReleaseBars` | 6 | Anzahl der Bars, über die hinweg die Expansion nach dem Release hervorgehoben wird. Dies ist das empfohlene Handelsfenster. |
## Vorteile / Stärken
- Es unterscheidet explizit zwischen einer andauernden Kompression und einem gerade erfolgten Durchbruch – zwei Situationen, die gegensätzliches Verhalten erfordern.
- Die Dauerangabe liefert zusätzliche Informationen, die die Kompressionstiefe allein nicht bietet.
- Das hervorgehobene Expansionsfenster zeigt ein konkretes Anwendungsintervall an und nicht nur einen einzelnen Moment.
- Kein Repaint und sehr geringer Rechenaufwand, basierend auf einer einzigen True-Range-Reihe, die von beiden Durchschnittswerten wiederverwendet wird.
## Einschränkungen und Warnhinweise
- Es gibt keinen Hinweis auf die Richtung des Ausbruchs, die mit einem anderen Tool ermittelt werden muss.
- Eine Kompression kann brechen und sofort abklingen: Das orangefarbene Fenster garantiert nicht, dass die Expansion anhält.
- Der Schwellenwert für die Kompression ist ein empirischer Wert, der vom Verhältnis der beiden gewählten Zeiträume abhängt: Bei einer Änderung dieser Zeiträume muss er angepasst werden.
- Bei chronisch volatilen Instrumenten bleibt der Index niedrig und der Indikator erzeugt fast nie Signale.
**Kein Repaint:** Werte, die auf einem geschlossenen Balken angezeigt werden, werden anschließend niemals geändert.
**Haftungsausschluss.** Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse, kein automatisiertes Handelssystem, und bietet keinerlei Gewinngarantie. Finanzmärkte bergen das Risiko eines vollständigen Verlusts des investierten Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jedes Signal muss durch Ihre eigene Analyse, einen Geldmanagementplan und vorherige Tests auf einem Demokonto bestätigt werden. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Handelsentscheidungen, die auf der Grundlage dieses Indikators getroffen werden.
## Vorgeschlagene Tags/Schlüsselwörter für MQL5
`squeeze`, `compression`, `breakout`, `volatility`, `expansion`, `atr`, `no repaint`, `timing`
