Kalman Trend Filter
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- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
# Kalman-Trendfilter – Kalman-Filter für Kurs und Geschwindigkeit
*Kategorie: Trend | Schwierigkeitsgrad: fortgeschritten | Fenster: Chartfenster (überlagert auf den Kurs) | Märkte: universell (Devisen, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien) | Empfohlene Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4, D1*
## Kurzbeschreibung
> Ein Kalman-Filter mit zwei Zuständen, der gleichzeitig das Kursniveau und die Kursgeschwindigkeit schätzt. Die Verstärkung passt sich automatisch an: Sie vertraut dem Modell, wenn die Daten konsistent sind, und passt sich bei Schocks sofort neu an.
### Überblick
Der Kalman-Filter ist das Standardwerkzeug zur Schätzung des Zustands eines Systems, das anhand verrauschter Messungen beobachtet wird – genau die Situation, in der sich jeder befindet, der einen Chart betrachtet. Diese Implementierung modelliert den Kurs mit zwei Zuständen: einem Niveau und einer sich langsam ändernden Geschwindigkeit. Bei jedem Balken prognostiziert der Filter zunächst, wo der Kurs liegen sollte, indem er die geschätzte Geschwindigkeit fortsetzt, vergleicht dann die Prognose mit dem tatsächlichen Schlusskurs und korrigiert beide Zustände proportional zu seiner eigenen Unsicherheit. Die praktische Konsequenz ist, dass die Verzögerung nicht wie bei einem gleitenden Durchschnitt feststeht: Wenn die Beobachtungen das Modell bestätigen, vertraut der Filter ihm und bleibt gleichmäßig; bei einer unerwarteten Bewegung ist der Vorhersagefehler groß und die Korrektur erfolgt sofort.
### So funktioniert die Berechnung
1. Der Zustand besteht aus Niveau und Geschwindigkeit, wobei eine symmetrische Kovarianzmatrix deren Unsicherheit darstellt.
2. Im Prognoseschritt wird der Stand um die aktuelle Geschwindigkeit vorwärtsberechnet, und die Unsicherheit erhöht sich um das Prozessrauschen.
3. Messrauschen und Prozessrauschen werden nicht in Punkten, sondern in ATR-Vielfachen ausgedrückt, sodass die Abstimmung auch bei einem Wechsel des Instruments oder des Zeitrahmens gültig bleibt.
4. Der Kalman-Verstärkungsfaktor wird bei jedem Balken aus dem Verhältnis zwischen Modellunsicherheit und Messrauschen neu berechnet: Dies ist der selbstanpassende Teil.
5. Die Innovation, also die Differenz zwischen beobachtetem und vorhergesagtem Kurs, korrigiert Kurs und Geschwindigkeit und verringert die Unsicherheit.
6. Die gepunktete Projektionslinie zeigt, wo das Niveau im nächsten Balken liegen würde, wenn die geschätzte Geschwindigkeit unverändert bliebe.
### Anwendung
- Interpretieren Sie die Hauptlinie als eine vom Rauschen bereinigte Kursschätzung: Ihre Farbe gibt das Vorzeichen der Geschwindigkeit und damit die strukturelle Richtung an.
- Der Abstand zwischen Kurs und Linie ist die jüngste Innovation: Ein ungewöhnlicher Abstand bedeutet, dass der Markt etwas tut, was das Modell nicht vorhergesehen hat.
- Die Projektionslinie neben dem Kurs hilft bei der Beurteilung, ob der sich bildende Balken die geschätzte Geschwindigkeit bestätigt oder ihr widerspricht.
- Erhöhen Sie den Wert „InpMeasureNoise“, um eine sehr glatte Linie als Hintergrundfilter zu erhalten; verringern Sie ihn, um eine reaktionsschnelle Linie als nachlaufende Referenz zu erhalten.
- Der Farbwechsel, der einer Umkehr der geschätzten Geschwindigkeit entspricht, ist zuverlässiger als ein Preis-Durchschnitt-Crossover, hinkt jedoch weiterhin dem absoluten Hoch oder Tief hinterher.
### Für wen und in welchen Zeitrahmen
Es richtet sich an quantitativ orientierte Trader und Systementwickler, die eine qualitativ hochwertigere Basis als einen gleitenden Durchschnitt wünschen und bereit sind, zwei Rauschparameter anstelle einer Periode anzupassen. Es funktioniert auf jedem Zeitrahmen ab M15. Wer das System anwendet, ohne es zu verstehen, wird feststellen, dass die Standardeinstellungen bereits sinnvoll sind; der eigentliche Vorteil zeigt sich jedoch erst, wenn man die Bedeutung des Verhältnisses zwischen den beiden Rauschparametern versteht, da dieses Verhältnis das Einzige ist, was bei der Feinabstimmung wirklich zählt.
### Praktisches Beispiel für die Interpretation eines Signals
Auf dem XAUUSD-H1-Chart steigt der Kurs geordnet an: Die Kalman-Linie ist blau und schmiegt sich an die Schlusskurse an, wobei die Projektion leicht darüber liegt. Eine Makro-Veröffentlichung sorgt für einen Kursrückgang um das Vierfache der ATR innerhalb eines einzigen Balkens. Die Innovation ist enorm, die Filterverstärkung steigt und die Linie biegt bereits im nächsten Balken nach unten ab, während ein 50-Perioden-EMA noch weitere zehn Balken lang nach oben zeigen würde. Die geschätzte Geschwindigkeit wird negativ, die Linie färbt sich orange und die Projektion bewegt sich unter den Kurs: Das Modell hat das neue Regime akzeptiert, anstatt weiterhin den Durchschnitt des alten Regimes zu bilden.
## Eingabeparameter
| Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| `InpMeasureNoise` | 1,00 | Wie viel Rauschen wir dem beobachteten Kurs zuschreiben, in ATR-Vielfachen. Eine Erhöhung führt dazu, dass der Filter einzelnen Balken weniger Gewicht beimisst, was eine glattere und langsamere Kurve ergibt. |
| `InpProcessNoise` | 0,06 | Wie schnell sich der tatsächliche Trend ändern darf, ausgedrückt in ATR-Vielfachen. Eine Erhöhung macht den Filter reaktionsschneller auf Schocks, lässt ihn aber auch unruhiger reagieren. |
| `InpAtrPeriod` | 50 | ATR-Fenster, das den Maßstab beider Rauschanteile festlegt. Wählen Sie einen breiten Maßstab, da ein instabiler Maßstab auch die Verstärkung destabilisieren würde. |
| `InpFlatFilter` | 0,02 | Mindestgeschwindigkeit in ATR pro Balken, unterhalb derer die Linie grau statt richtungsgebunden gezeichnet wird. |
| `InpAppliedPrice` | PRICE_CLOSE | Vom Filter beobachteter Kurs. PRICE_MEDIAN reduziert den Einfluss langer Schatten auf die Schätzungen. |
## Vorteile / Stärken
- Die Verzögerung ist nicht konstant: Sie verringert sich automatisch, wenn der Markt unerwartet reagiert – genau dann, wenn es darauf ankommt.
- Er schätzt explizit die Geschwindigkeit – eine Information, die kein gleitender Durchschnitt liefert und die die Ein-Balken-Prognose erst möglich macht.
- Die Parameter werden in ATR-Einheiten angegeben, sodass eine für einen Markt gefundene Einstellung auch für einen anderen Markt sinnvoll bleibt.
- Kein Repaint: Die Schätzung für einen geschlossenen Balken ist endgültig und wird durch spätere Balken niemals revidiert.
## Einschränkungen und Hinweise
- Es gibt zwei nicht intuitiv zu verstehende Parameter: Händler, die es gewohnt sind, in Zeiträumen zu denken, müssen zunächst eine gewisse Einarbeitungszeit in Kauf nehmen.
- Da es rekursiv ist, hängt der Wert vom gesamten geladenen Verlauf ab, sodass die ersten Balken nach einer Änderung der Charttiefe leicht abweichen können.
- Das Modell geht von einer sich langsam ändernden Geschwindigkeit aus: In Märkten, in denen sich plötzliche Kurssprünge und Pausen abwechseln – wie beispielsweise bei Kryptowährungen am Wochenende –, hinkt die Schätzung hinterher.
- Die Ein-Balken-Prognose ist eine lineare Extrapolation, keine Vorhersage: Sie darf nicht als Hinweis auf den zukünftigen Kurs interpretiert werden.
**Kein Repaint:** Die auf einem geschlossenen Balken angezeigten Werte werden im Nachhinein niemals geändert.
**Haftungsausschluss.** Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse, kein automatisiertes Handelssystem, und bietet keinerlei Gewinngarantie. Finanzmärkte bergen das Risiko eines vollständigen Verlusts des investierten Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jedes Signal muss durch Ihre eigene Analyse, einen Geldmanagementplan und vorherige Tests auf einem Demokonto bestätigt werden. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Handelsentscheidungen, die auf der Grundlage dieses Indikators getroffen werden.
## Vorgeschlagene Tags/Schlüsselwörter für MQL5
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