True Momentum LPD
- Indikatoren
- Version: 1.0
MT5 Version:
Pre Hinweis: Der Indikator verwendet den Wert des Eröffnungskurses für die Berechnungen.
Dieser Indikator ist ein echter Momentum-Oszillator im Sinne der wahren Definition des Begriffs "Momentum", wie er durch die Technik der digitalen Filter realisiert wird. Wissenschaftliche Arbeiten des aktuellen Entwicklerszu diesem Thema finden Siehier und hier, aber in dieser Beschreibung werden wir nur das Minimum an konzeptionellem und mathematischem Rahmen verwenden. Dabei entlarven wir einige lang gehegte Mythen über Indikatoren, die angeblich das Kursmomentum messen, und insbesondere den Momentum Oscillator", der zu den Standard-MT-Indikatoren gehört.
In meinen früheren kostenlosen Indikatoren (MT4:DFT des Preises und Q n D Frequency Response) kann man eine Einführung in die Frequenzanalyse erhalten, um zu erkennen, dass viele technische Indikatoren die Form von linearen digitalen Filtern haben.
Ein idealer Preis-Momentum-Oszillator hat den im zweiten Screenshot gezeigten Frequenzgang der Größe. Der Frequenzgang ist linear bis zu einer Grenzfrequenz, ab der alle höheren Frequenzen herausgefiltert werden, um das Rauschen zu eliminieren. Je größer die Grenzfrequenz ist, desto schneller ist der Frequenzgang (maximal 0,5) Der anfängliche lineare Bereich ist notwendig, damit der Filter als Differenzierer fungieren kann, was das Konzept des Impulses verkörpert. Ein Filter mit einem solchen Frequenzgang wird als Tiefpass-Differenzierer(LPD) bezeichnet und ist Gegenstand zahlreicher Forschungen auf dem Gebiet der digitalen Signalverarbeitung (DSP). Tatsächliche Filter, die dieses Kriterium erfüllen, müssen zwangsläufig eine große Filterordnung aufweisen, was zu einer großen Signalverzögerung führt. In der Praxis ist es daher das Ziel, diesen deltaförmigen Frequenzgang nur annähernd zu erreichen.
Der dritte Screenshot zeigt den Frequenzgang des "Momentum Oscillator" auf dem MT4-Terminal. Er sieht ganz anders aus als der soeben erläuterte LPD-Frequenzgang. Metaquotes Corp. täte gut daran, diesen Oszillator von seiner Plattform zu streichen! Eine sorgfältige Untersuchung des Oszillators zeigt viele Unstimmigkeiten zwischen den Kursbewegungen und den Bewegungen des Indikators (und ich spreche nicht von Divergenzen).
Der vierte Screenshot zeigt einen Vergleich des Frequenzgangs des MACD und des Biquad LPD. Beide haben die notwendigen Eigenschaften, um als Momentum-Oszillatoren (und auch als Awsome Oscillator) anerkannt zu werden. Aber der Biquad LPD ist besser. Er ist im linearen Bereich linearer und unterdrückt mehr hochfrequentes Rauschen. Auch die Verzögerung ist im wichtigen Frequenzbereich geringer als beim MACD (Screenshot fünf). Die hohe Rauschunterdrückung des LPD ermöglicht die Umsetzung der echten Beschleunigung mit einem parabolischen Frequenzgang, wie in Abbildung 6 dargestellt. Vergleichen Sie Screenshot 5 mit der unangemessenen Form des MT4-Plattform-Beschleunigungsoszillators, der aus dem Awesome-Oszillator berechnet wird.
Abschließend noch ein Wort zur Funktion, zum Aussehen und zur Verwendung des Indikators: Der Indikator berechnet und zeichnet die Biquad LPD für die ausgewählten Eingaben. Grüne Histogrammlinien sind Long-Signale und rote Regionen sind Short-Signale. Der Indikator kann über "iCustom" aufgerufen werden, um das erste Puffersignal zu importieren, das +10 für Long und -10 für Short und ansonsten 0 ist. Das Signal ist immer an, aber es kann (falls gewünscht) durch die Eingabeoptionen überwacht werden. Es gibt drei Modi für die Signalisierung, die der Optimierung unterliegen.
Schauen Sie sich(MT4: dieser Indikator) an, um die Leistung des Biquad LPD Momentum Indikators zu sehen.
Weitere Beobachtungen zum Thema "Momentum Oscillator":
Leider gibt es in diesem Bereich zahlreiche Missverständnisse, und oft werden Behauptungen aufgestellt, ohne dass sie bewiesen oder auch nur richtig verstanden werden. Wir werden uns hier auf Behauptungen konzentrieren, die sich mit dem Momentum befassen, das sind:
1- Der herkömmliche Indikator "Momentum Oscillator", der die Differenz (oder das Verhältnis) zwischen dem aktuellen Kurs und dem Kurs der p-Periode darstellt, wurde bereits in meinem Vorabdruckhier falsifiziert. Das Momentum wird nicht als Preisdifferenz berechnet.
2. Obwohl der MACD einige der erforderlichen Eigenschaften besitzt, um der Beschreibung eines Momentum-Oszillators zu entsprechen (siehe meinen Preprint), ist dies ein Zufall und nicht beabsichtigt. Es ist nichtallgemein zutreffend , dass das Momentum als die Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt definiert werden kann.
3. Die Behauptung, dass Momentum-Oszillatoren vorlaufende Indikatoren sind, bedarf einer Klarstellung. Die Begriffe "vorauseilend" und "nacheilend" haben in der Schwingungsmathematik und in der Physik ganz bestimmte Bedeutungen. Der Ausgang eines digitalen Filters hinkt dem Eingang immer hinterher, wie es das Kausalitätsprinzip erfordert. Was ist also damit gemeint, dass beispielsweise der MACD ein vorlaufender Indikator ist? Als Momentum-Oszillator ist die wichtigste Information, die er liefern kann, die Richtung des Kurses. Ein positiver MACD deutet auf steigende Kurse hin, ein negativer auf fallende Kurse. Da die Richtungsänderung des Preises einer der wichtigsten Faktoren bei Handelsentscheidungen ist, sollte der Nulldurchgang der MACD-Linie, der angeblich eine Richtungsänderung des Preises bedeutet, die wichtigste Information dieses Indikators sein. Wenn Sie jedoch auf alle Nulldurchgänge des MACD achten (verwenden Sie lange Zeiträume, um Volatilitätseffekte zu minimieren), werden Sie feststellen, dass sie immer mit Verzögerung gegenüber der auf dem Kurschart sichtbaren Kursumkehr erfolgen. Sie führen nie. Die technischen Analysten behaupten jedoch, dass die WERTUMKEHR des Oszillators vor der Preisumkehr stattfindet. Dies könnte der Fall sein, ist aber nicht sicher. Wenn wir die Umkehrung eines richtigen Momentum-Oszillators betrachten, untersuchen wir die Beschleunigung (oder Verlangsamung) des Preises. Es stimmt, dass die Beschleunigung die Preisbewegung nach einem bestimmten Zeitintervall bestimmt, vorausgesetzt, die Beschleunigung ist konstant oder ändert sich nicht sehr stark - was aber nur selten der Fall ist. Auf jeden Fall sollte der Momentum-Oszillator von hoher Qualität und sehr geringem Rauschen sein, um eine Beschleunigung zu erkennen. Aber die Hauptlinie des MACD, die die 9-Perioden-Signallinie kreuzt, ist nicht von hoher Qualität.
3. Ein echter Momentum-Oszillator stellt nicht den Preis selbst dar, sondern die Veränderung des Preises. Der Versuch, aus dem Momentum-Oszillator den Preistrend abzulesen, ist also prinzipiell falsch. Der Grund dafür, dass es Restinformationen über den Trend gibt (wie z. B. Höchst- oder Tiefststände), hat mit dem "Durchsickern" des Filters zu tun. Alle diese Informationen sollten vom Momentum-Oszillator entfernt worden sein. Betrachten Sie den Filter mit dem nahezu perfekten Frequenzgang in Abbildung 8 (vorletzte Abbildung). Dieser Filter wurde mit der Filter Design App von Matlab im Dienstprogramm Signalverarbeitung entworfen. Der von diesem Filter erzeugte Oszillator ist in Abbildung 9 (letzte Abbildung) zu sehen. Es sind nur glatte Kurvenlinien zu sehen, keine Informationen über den Trend. Beachten Sie jedoch, wie sehr dieser Oszillator im Vergleich zum Preis selbst nachhängt. Er hat die perfekte Form eines Momentum-Oszillators, ist aber wegen der großen Verzögerung nutzlos. Wer versucht, den Trend aus einem Momentum-Oszillator abzulesen, melkt die kränkelnde Kuh. (Dies gilt nicht fürmeinenBiquad-Hochpassfilter, dessen Zweck es ist, Divergenzen und Trends im kleinen/mittleren Bereich hervorzuheben, oder für den RSI zum Beispiel, denn der RSI ist kein Momentum-Oszillator, wie fälschlicherweise angenommen wird, sondern ein Hochpassfilter-Entkoppler).
4. Da die Trendfolge für einen Momentum-Oszillator bedeutungslos ist, und da alle Ober- und Untergrenzen in einem guten Oszillator verschwinden sollten, folgt daraus, dass die Verfolgung von Divergenzen keine gute Praxis ist. Auch hier versucht man wieder, aus dem nicht beachteten Müll zu lesen.
5. Zeigt die Steigung eines gleitenden Durchschnitts die Dynamik an? Ja, aber der gleitende Durchschnitt (oder Tiefpassfilter) muss die entscheidende Bedingung erfüllen, flache Durchlassbereiche in seinem Frequenzgang zu haben. Zum Beispiel hat keiner der Standard-Durchschnitte SMA, EMA oder LWMA flache Durchlassbereiche. Wenn Sie die Zeit haben, installieren Sie bitte meinenQuick n Dirty Frequency Response Indikator und spielen Sie mit ihm.
Die Erkenntnis aus dieser Diskussion ist die folgende: Nur Nulldurchgänge und Oszillatorwertumkehrungen haben eine eindeutige Bedeutung. Wenn der Momentum-Oszillator von hoher Qualität ist (d.h. linearer Frequenzanstieg, geringes Rauschen und geringe Verzögerung), dann wird er zu einem effektiven Handelsinstrument.
Abschließende Anmerkung: Ich habe viel Zeit und Mühe in die Suche nach dem ultimativen linearen Momentum-LPD-Oszillator investiert. Es gibt zwar Versionen, z. B. LPDs, die mit der Filter Design App von Matlab(Differentiator Design) entwickelt wurden , sind exquisit. Siehe den letzten Screenshot, aber sie haben eine sehr lange Verzögerung. Die mit der Equiripple-Methode entwickelten LPDs ermöglichen es (mit ein paar Tricks), richtig normalisierte Minimalphasenfilter zu erhalten. Aber diese sind immer noch verzögert, verglichen mit dem Biquad (das, wie der MACD und andere, ein schnelles IIR-Filter ist). Auch Tricks wie die Verwendung von Interpolationstechniken haben Nachteile, sie verbessern die Verzögerung in einigen Frequenzbereichen, führen aber in anderen mehr Rauschen ein. Es gibt immer einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Oszillatoren: Wenn sie in einem Bereich besser sind, sind sie in einem anderen Bereich schlechter. Aus diesem Grund sollte man sich für einen Momentum-Oszillator entscheiden und seine Stärken und Schwächen kennen lernen. Nur so kann man erfolgreich sein. Der hier vorgestellte Biquad ist gar nicht so schlecht, aber ich stelle einige meiner anderen "High-Tech"-Momentum-Oszillatoren zur Verfügung (MT4: hier).
