True Momentum LPD
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- Versión: 1.0
Versión MT5:
Pre Nota: El indicador utiliza el valor del precio Open para los cálculos.
Este indicador representa un oscilador de impulso genuino de acuerdo con la verdadera definición de "Momentum", y como se realiza por las técnicas de filtros digitales. Los artículos académicossobre el tema del desarrollador actual se pueden encontraraquí y aquí, pero en esta descripción tomaremos prestado sólo el mínimo de marco conceptual y matemático necesario. En el proceso, exponemos algunos mitos de larga data sobre los indicadores que supuestamente miden el impulso de los precios, y en particular el llamado "Oscilador de Momento", que se incluye entre los indicadores estándar de MT.
En mis anteriores indicadores gratuitos (MT4:DFT del Precio y Respuesta en Frecuencia Q n D), se puede obtener una introducción al análisis de frecuencias para obtener el reconocimiento de que muchos indicadores técnicos tienen la forma de filtros digitales lineales.
Un oscilador de momento de precio ideal tiene la respuesta de frecuencia de magnitud que se muestra en la segunda captura de pantalla. La respuesta es lineal hasta una frecuencia de corte más allá de la cual todas las frecuencias más altas se filtran para eliminar el ruido. Cuanto mayor sea la frecuencia de corte, más rápida será la respuesta (máximo 0,5). La región lineal inicial es necesaria para que el filtro actúe como un diferenciador, que es la encarnación del concepto de impulso. Un filtro con una respuesta en frecuencia de este tipo se denomina diferenciador de paso bajo(LPD), y es objeto de numerosas investigaciones en el campo del procesamiento digital de señales (DSP) . Los filtros reales que cumplen este criterio deben tener necesariamente un gran orden de filtrado, lo que se traduce en un enorme retardo de la señal. Así que, en la práctica, el objetivo es sólo aproximar esta respuesta en frecuencia en forma de delta.
La tercera captura de pantalla muestra la respuesta en frecuencia del "Momentum Oscillator" en el terminal MT4. Metaquotes Corp haría bien en eliminarlo de su plataforma. Una investigación cuidadosa del oscilador muestra muchas inconsistencias entre los movimientos del precio y los movimientos del indicador (y no estoy hablando de divergencias).
La cuarta captura de pantalla muestra una comparación de la respuesta en frecuencia del MACD y el Biquad LPD. Ambos tienen las características necesarias para ser reconocidos como osciladores de momentum (y también el Awsome Oscillator) . Pero el Biquad LPD es mejor. Es más lineal en la región lineal y apaga más el ruido de alta frecuencia. El retraso también es menor que el MACD en el rango de frecuencia importante (captura de pantalla cinco). La alta supresión de ruido del LPD permite la implementación de la aceleración verdadera teniendo una respuesta de frecuencia parabólica como se muestra en la captura de pantalla 6. Compárese la captura de pantalla cinco con la forma inadecuada del oscilador de aceleración de la plataforma MT4 calculado a partir del oscilador Awesome.
FINALMENTE, sobre la función del indicador, apariencia y uso: el indicador calcula y traza el Biquad LPD para las entradas seleccionadas. Las líneas verdes del histograma son la señal de ir largo, y las regiones rojas de ir corto. El indicador puede ser llamado a través de "iCustom" para importar la primera señal de amortiguación que es +10 para largo y -10 para corto y 0 en caso contrario. La señal está siempre encendida, pero puede ser monitoreada (si se desea) por las opciones de entrada. Hay tres modos de señalización que están sujetos a optimización.
Echa un vistazo a(MT4: este indicador) para ver el rendimiento del indicador de impulso Biquad LPD.
Más observaciones sobre "Momentum Oscillator":
Desafortunadamente, existen numerosos conceptos erróneos en este campo, y muchas veces se hacen afirmaciones sin pruebas, o incluso sin una comprensión adecuada. Nos concentraremos aquí en las afirmaciones relacionadas con el impulso, que son:
1- El indicador convencional "Oscilador de Momento", siendo la diferencia (o ratio) entre el precio actual y el precio p- periodos ya ha sido falsificado en mi preimpresiónaquí. Momentum no se calcula como la diferencia en el precio.
2. Aunque el MACD posee algunas de las características necesarias para encajar en la descripción de un oscilador de impulso (véase mi preimpresión), esto es por accidente - no por diseño.En general, no es cierto que el impulso pueda definirse como la diferencia entre una media móvil rápida y una media móvil lenta.
3. 3. Es necesario aclarar la afirmación de que los osciladores de impulso son indicadores adelantados. Los términos "adelantado" o "retrasado" tienen significados muy específicos en las matemáticas de las oscilaciones y en la física. La salida de un filtro digital siempre va por detrás de la entrada, como exige el principio de causalidad. Entonces, ¿qué significa realmente que el MACD, por ejemplo, sea un indicador adelantado? El impulso es una magnitud relacionada con el movimiento y su dirección; como oscilador de impulso, la información más importante que puede proporcionar es la dirección del precio. Un MACD positivo debería indicar un aumento del precio, mientras que uno negativo significa una disminución del precio. Dado que el cambio de dirección del precio es uno de los factores más importantes en las decisiones comerciales, entonces el cruce por cero de la línea MACD, que supuestamente significa que el precio cambia de dirección, debería ser la pieza más importante de información de este indicador. Pero si presta atención a todos los cruces por cero del MACD (utilice periodos largos para minimizar los efectos de la volatilidad), descubrirá que siempre se retrasan con respecto a la inversión del precio visible en el gráfico de precios. Nunca van por delante. Pero la pretensión de los analistas técnicos es que la INVERSIÓN DE VALOR del oscilador se produzca antes que la inversión del precio. Esto podría suceder, pero sin certeza. Cuando consideramos la inversión de un oscilador de impulso adecuado, estamos investigando la aceleración (o desaceleración) del precio. Es cierto que la aceleración determina el movimiento del precio después de un intervalo en el tiempo, en el supuesto de que la aceleración es constante o no cambia mucho - pero esto rara vez es el caso. De todos modos, el oscilador de impulso debe ser de alta calidad y muy bajo ruido para discernir la aceleración. Pero la línea principal MACD que cruza la línea de señal de 9 periodos no es de alta calidad.
3. Un verdadero oscilador de impulso no representa el precio en sí mismo, más bien, representa el cambio en el precio. Así que tratar de leer en la tendencia del precio desde el oscilador de impulso es erróneo en principio. La razón por la que hay información remanente de la tendencia (como máximos o mínimos) tiene que ver con la "fuga" del filtro. Toda esta información debería haber sido eliminada por el oscilador de momento. Considere el filtro que tiene la respuesta de frecuencia casi perfecta mostrada en la captura de pantalla 8 (penúltima), este filtro fue diseñado por la Aplicación de Diseño de Filtros de Matlab en la utilidad de Procesamiento de Señales. El oscilador dado por este filtro se muestra en la captura de pantalla 9 (última), sólo son visibles líneas curvas suaves, no hay información sobre la tendencia. Pero observe cuánto se retrasa este oscilador en relación con el precio en sí. Tiene una forma perfecta de oscilador de impulso, pero es inútil debido al gran retraso. Los que tratan de leer la tendencia de un oscilador de impulso están ordeñando la vaca enferma. (Esto no se aplica amifiltro de paso altoBiquad, cuyo propósito es acentuar divergencias y tendencias de rango pequeño/medio, o al RSI por ejemplo, porque el RSI no es un oscilador de momentum como erróneamente se considera, sino que es un detrensor de filtro de paso alto).
4. Dado que el seguimiento de tendencias no tiene sentido para un oscilador de momento, y dado que todos los máximos y mínimos deberían desaparecer en un buen oscilador, se deduce que seguir divergencias no es una buena práctica. De nuevo, aquí uno está tratando de leer a partir de desechos no descartados.
5. Pero la media móvil (o filtro de paso bajo) debe satisfacer la condición crucial de tener bandas de paso planas en su respuesta de frecuencia de magnitud. Por ejemplo, ninguna de las medias estándar SMA, EMA o LWMA tiene bandas de paso planas. Si tiene tiempo, instale y juegue con miindicador Quick n Dirty Frequency Response.
La toma de esta discusión es la siguiente: Sólo los cruces por cero y las inversiones del valor del oscilador tienen un significado bien establecido. Si el oscilador de impulso es de alta calidad (es decir, el aumento de frecuencia lineal, bajo ruido, y bajo retraso.), entonces se convierte en una herramienta eficaz para el comercio.
Nota final: He invertido una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo en la búsqueda del oscilador LPD de impulso lineal definitivo. Existen versiones, por ejemplo los LPD's diseñados por el Filter Design App de Matlab(diseño de diferenciadores), son exquisitos. Pero tienen un lag muy largo. Los diseñados por el método equiripple permiten (con un poco de truco) obtener filtros de fase mínima correctamente normalizados. Incluso trucos como el uso de técnicas de interpolación tienen desventajas, ya que mejoran el retardo en algunos rangos de frecuencia pero introducen más ruido en otros. Siempre hay una compensación entre los distintos osciladores: si son mejores en un área, son peores en otra. Por este motivo, hay que elegir un oscilador de impulso y conocer sus puntos fuertes y débiles. Esta es la única manera de tener éxito. El Biquad introducido aquí no es malo en absoluto. Pero proporciono algunos de mis otros osciladores de momentum de "alta tecnología" (MT4: aquí).
