Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 53
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p.p.s. Meine Herren, es ist in Ordnung, warum regen Sie sich so auf? ;)
Renat hat etwas zu den technischen Aspekten zu sagen, da er sich auf diesem Gebiet sehr gut auskennt. Mein terminologischer Schnitzer kann von ihm als Beweis für eine Lügenbeschuldigung ausgelegt werden, die nur Renat in meinen Beiträgen zu den beschriebenen Problemen auf VPS und DDS aufgegriffen hat...
Was die HFT betrifft, so gibt es von Renat kein einziges Argument und wird es auch nicht geben, denn er ist bestenfalls ein Theoretiker auf diesem Gebiet und schlimmstenfalls lernunwillig.
Renat hat viel über technische Fragen zu sagen, da er sich auf diesem Gebiet sehr gut auskennt. Mein terminologischer Fauxpas kann von ihm als Beweis für den Lügenvorwurf ausgelegt werden, den nur Renat in meinen Beiträgen über die beschriebenen Probleme auf VPS und DDS aufgeschnappt hat...
Was die HFT betrifft, so gibt es von Renat kein einziges Argument und wird es auch nicht geben, denn er ist bestenfalls ein Theoretiker auf diesem Gebiet und schlimmstenfalls lernunwillig.
Meine Meinung, falls es jemanden interessiert, ist, dass der Hochfrequenzhandel ein Recht auf Leben hat. Und der Unterschied zwischen Demo und echt ist deutlich zu sehen. Im letzteren Fall muss man sich wie eine Bratpfanne drehen, um einen Geschwindigkeitsvorteil zu bekommen - ich habe es selbst erlebt.
Was die Angemessenheit Ihrer Wahrnehmung zumindest meiner Worte betrifft, so habe ich mich bereits zweimal an die Forumsgemeinschaft gewandt:
In aller Fairness appelliere ich an die Öffentlichkeit, auch die Angemessenheit meiner Wahrnehmung Ihrer Worte zu beurteilen.
Das werde ich nicht. Ich habe zwei Fälle beschrieben (einen mit VPS und den anderen mit DDS (vielleicht bin ich terminologisch falsch, aber dann habe ich genau geschrieben, was ich meine)), die mir passiert sind und die ich von Zeit zu Zeit beobachte.Es ist schade, aber ich halte mich nicht für einen solchen Hardware- und Software-Experten, dass ich mir ein Urteil erlauben könnte.
Es scheint, dass Sie(hrenfx und Renat) in der Hitze des Gefechts einander nicht verstanden haben.
Ich brauche Zeit, um die Objektivität der in diesem Thread abgegebenen Urteile zu beurteilen.
Was HFT betrifft, so gibt es von Renat kein einziges Argument und wird es auch nicht geben, denn er ist bestenfalls ein Theoretiker zu diesem Thema und schlimmstenfalls nicht bereit, etwas zu lernen.
Schauen Sie Ihrem Liquiditätsanbieter in die Augen und fragen Sie ihn:
Ich habe solche Fragen schon oft gestellt (das ist mein Job, egal wer etwas anderes behauptet) und ich kenne die richtigen Antworten. Wir sprechen über Devisen.
Ich bin der Meinung, dass der Hochfrequenzhandel eine Daseinsberechtigung hat, falls es jemanden interessiert. Und der Unterschied zwischen Demo und echt ist deutlich zu sehen. Im letzteren Fall muss man wie eine Bratpfanne wackeln, um einen Geschwindigkeitsvorteil zu bekommen - ich habe es selbst erlebt.
Wenn wir über Arbitrage sprechen, ist das auch nur eine Strategie, genau wie "klassisch". Im Gegensatz zur "klassischen" Strategie ist die Arbitrage-Strategie einfach anspruchsvoller, was die Qualität der Ausführung angeht. Je höher die Qualität der Ausführung, desto höher der Gewinn eines jeden TS (nicht nur Arbitrage).
Je höher die Ausführungsqualität, desto geringer die Latenzzeit. HFT-Strategien sind die TS, die die höchsten Anforderungen an die Ausführungsqualität stellen. D.h. die Arbitrage-Strategie gehört zum HFT-Typ.
Aber auch hier gilt, dass jeder TS bis zu einem gewissen Grad von der Qualität der Ausführung abhängt. Der Grad der Abhängigkeit wird anhand der mathematischen Erwartung des Handels gemessen.
Wenn Sie beispielsweise Geschäfte mit Zielen von 100 Pips (4-stellig) ausführen, während Sie bei Hunderten von Geschäften einen sehr niedrigen MO haben, dann ist Ihre Strategie sehr kritisch, was die Ausführungsqualität angeht, und kann paradoxerweise formal der HFT zugeschrieben werden.
Bei der synthetischen Arbitrage zum Beispiel liegen die Ziele pro Symbol manchmal bei Hunderten von Pips. Die Zeit, die es braucht, um eine Stelle zu besetzen, beträgt manchmal Stunden. Aber das ist eine HFT-Strategie.
... Es gibt mehrere Terminals, die auf DDS laufen. Alle Terminals führen einfache Berechnungen durch, ohne Historie. Im Allgemeinen nur Handel. Keine DLL, nur nacktes MQL4. Die Handelsaufträge fliegen. Allerdings sind die Terminals (GUI) furchtbar langsam - das Öffnen des Terminalfensters dauert Sekunden. Sobald es sich öffnet, arbeitet es schnell. Wechseln Sie zu einem anderen Terminal - wieder Sekunden. Andere Anwendungen von Drittanbietern arbeiten jedoch schnell und wechseln problemlos. Je mehr Terminals Sie in Betrieb nehmen, desto langsamer wird der Wechsel zwischen den Terminals...
Schauen Sie Ihrem Liquiditätsanbieter in die Augen und fragen Sie ihn:
Ich habe solche Fragen schon oft gestellt (das ist mein Job, egal wer etwas anderes behauptet) und ich kenne die richtigen Antworten.
Jeder vernünftige Mensch, der sich auskennt, stellt sie sich zumindest selbst. Es ist wirklich interessant, die Antworten zu erfahren. Ich denke, jeder Fall wird anders sein.
Renat, wenn es Ihnen nichts ausmacht und es akzeptabel ist, können Sie uns ihre Antworten auf diese Fragen mitteilen (denn sie haben etwas geantwortet)?
Wurde das Problem also auf DDS- oder Dedicated Servern beobachtet?
Es ist paradox, aber es hat mir wirklich gefallen.
Das ist ungefähr so paradox, als würde man Schwarz als weiß bezeichnen und dann die Reaktion der Öffentlichkeit beobachten.
Und ein Teil dieser Gesellschaft wird es garantiert glauben.