Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 54

уже наврдяли

хрен сдулся еще на 30 странице. ни рыба ни мясо.

да, хапанул инфы, да, дошел мозгом до чего то большого чем многие.

сейчас же просто пытается быть манипулятором. Но в результате просвечивается фактическое дилетантство во всех аспектах им якобы познанных вещей.

Вы ведете речь о самой примитивной стратегии использования агрегационного отрицательного спреда - почти классический арбитраж.

Ответы на подобные вопросы можно найти в моей писанине (один из источников), но я немного напишу и здесь.

Такая ТС является самым классическим токсичным потоком, который в случае использования агрегатором прайм-схемы, элементарно вычисляется хотя бы самим праймом.

Т.е., как минимум, агрегатор должен действовать по независимой от прайма схеме. Быть своего рода сам праймом. Агрегатор моего брокера и частные неуниверсальные агрегаторы некоторых банков и высокотехнологичных хэдж-фондов являются именно такими. В таких образованиях основаны алгоритмические отделы, которые, в частности, занимаются и классическим арбитражем. Для этой ТС очень желательно, чтобы проторгованная ликвидность была не крупных маркетмейкеров, а других участников рынка. Т.е. чтобы арбитраж переливал деньги из карманов не самых сильных участников рынка.

Нулевой latency при широкой агрегации - сказка. Т.е. классический арбитраж на практике не является risk-free стратегией. Однако, при HFT-заточке (наибыстрешем исполнении) и эта стратегия сводится к положительному МО.

 Все HFT стратегии объединяет одно, для работы им требуются бескомпромиссно низкие временные задержки. Именно об этом, как мне кажется, и говорит hrenfx. По обсуждению сказывается впечатление, что некоторые этого не понимают... Правда я не согласен, что если в стратегии появляется необходимость в низкой задержке - то она становится от этого HFT. 

  Проблему на Dedicated Servers замяли :)?  

Не замяли. Все безобидно описал, задача разработчиков реагировать определенным образом, либо же нет. Ренат отреагировал так, как это он умеет делать. Думаю, никто не удивился.

Например, по этому планирующемуся сейчас обновлению MT4:

несколько раз писал на форумах и даже в сервисдеск (почти год назад):

Написал и предоставил методику 100%-го воспроизведения бага (проверял я на нескольких машинах и некоторые трейдеры по моей просьбе - у всех получалось). Однако мне упорно отвечали, что баг воспроизвести не могут. И после длительных молчаливых пауз на мои вопросы по этому багу после каждого выхода нового билда просто взяли и закрыли заявку в сервисдес. И я был приятно удвилен, прочев п.8 выше. Так что вот так заминается "чернуха" и "очередная ложь".

Вааах! Етить-колотить, какая вирусная тема получается!

Кстати эпидемиология популярности форумных тем, довольно сильно похожа на автокорреляцию\трендообразование на рынках, тренд порождает тренд, а флэт флэт... Как собственно ютубовские ролики и многие социально распространяемые информационные вбросы, рефлексивные к стадным инстинктам людей, в виде числа просмотров и лайков. Каждый хочет быть причастен к лавинообразному процессу, быть частью большой силы, это даёт иллюзию безопасности. Главное, чтобы была ценность в информации вытрясаемой из участников при этом, которые понемногу её выплёвывают с целью повышения своего авторитета(неосознанно), когда тема резонансная такой информации можно вытрусить больше, чем когда нет к теме интереса. Ну это так... лирикаХдемагогия. 

Наставьте меня господа на путь истинный, ибо я грешен. Я совсем запутался что значит теперь термин HFT, особенно  FX-HFT???

Каковы параметры этой категории? Меня полностью сбила с толку утверждение авторитетного участника про, HFT с часовыми сделками.

До этого я исключительно относил к этой категории параметр частоты сделок в единицу времени. К примеру 100-1000 сделок в секунду, для фондового ХФТ с 1000-10000000 ордеров. Допустим FX-HFT более консервативен, но каковы критерии принадлежности к категории? От 10 сделок в секунду и 100 ордеров? Или от 10 000 сделок в сутки? Или критерий это тип ТС? Арбитражники и тп? Или FX-HFT можно считать любой вид торговли, на ECN\STP, с определённой скоростью исполнения? Или может использование Level2 позволяет отнести ТС и саму торговлю к этой почетной категории? Надо разобраться.

Какой то винегрет получается иначе. 

Хотелось бы формализовать в лаконичное определение, и согласовать с другими господами.

Итак: 

Термин 1:

 Термин 2:

Обобщаем, вот пару вариантов:

1)FX-HFT Это класс торговых стратегий, для торговли на рынке FOREX, основной отличительной чертой которых является, чувствительность к качеству исполнения торговых приказов.

2) ............, корреляция МО прибыли со скоростью исполнения торговых приказов ~1.

Все с этим согласны?

Я имею в виду исключение фактора "скорострельности". Или все таки нужно логическое И?

Определение явно неполное, я думаю нужно уточнять, многими И.

Хотя бы, задать примерный диапазон плотности сделок и специфику ТС.

Вы пытаетесь навести точную формулировку там, где ее быть не может. Это тоже самое, что давать формулировку скальпингу, пипсовке. А затем тупо сводить все к "духу понимания".

FX-HFT - HFT на FOREX. Дело же не в термине, а в четком понимании важности качества исполнения.

Вся задача алготрейдера сводится к следующему: чтобы исторический тестер как можно ближе воспроизводил результат на реале.

Т.е. задача сделать тестер почти не отличимым от реала. И чем меньше отличий, тем у вас больше возможностей исследовать рынок алгоритмическими методами.

Очевидно, чем меньше ограничений накладывает реал, тем больше возможностей открывает такой тестер.

При HFT-инфрастуктуре тестер дает возможность исследовать рынок с наибольшим количеством закономерностей в нем.

При загрублении реала (проблемы с исполнением), количество закономерностей падает. Если тестер совсем загрубляет (искусственные тики на основе OHLCV-баров), то это позволяет исследовать рынок на почти наименьшее количество рыночных закономерностей. Т.е. вопрос стоит лишь в определении для себя приемлимого уровня грубости представления реала, как показателя ограничителя количества потенциальных рыночных закономерностей для обнаружения.

Кому-то нравится торговать на H1-таймфрейме. При M1-таймфрейме все возможные закономерности, что могли быть найдены на H1, входят и в M1. Плюс еще полно других закономерностей. Вопрос, где и зачем себя ограничивать. И если имеется возможность, стоит ли себя ограничивать вообще.

О точности я не говорил, так же как и про "дух понимания". Вы меня с кем то спутали. Нужно определить главные характеристики принадлежности к классу. Одной характеристики как "качество исполнения важно" мало, так как тогда под категорию HFT подойдут все стратегии. А задав количественно, хотя бы примерно, меру этой "важности", можно будет прийти к важным выводам, относительно других характеристик.

К примеру если МО прибыли max\min, зависит от задержки исполнения в диапазоне  0,001-1сек, то можно логически смело утверждать, что сделки в среднем порядка 1 секунды, если каким то образом и некоторые растянулись на час, то это статистически несущественно. Если задержка на границе в 0.1сек делает МО прибыли нулевым, то сделки менее 0.1 сек в среднем живут, основная их масса.

Зная среднее время жизни сделки, можно прикинуть порядок их плотности. Это хоть как то конкретизирует ситуацию.

Скальпинг, пипсовка к примеру, средняя сделка ~5 минут, то есть в сутки сотни сделок. Говоря, что сделка закрылась за час, мы исключаем её из категории скальперской.

FX-HFT в таком ключе это тысячи сделок в день, или я неправ? Сделка к примеру среднесрочная, допустим недельная тоже может быть HFT?