Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 55

Столько слов изведено в теме, вот только тем людям что интересуются в практическом смысле, полезности мало.

Нет обсуждения конкретно Level 2 и что там интересно анализировать.

Какие могут быть эффективные параметры (количественные и качественные) с помощью которых интересно было бы строить разные модели для прибыльной торговли.

Какие подходы использовать и тому подобное.

Опять же, обсуждая тему никто даже не затронул интересное направление как управление рисками при открытии позиций.

Также интересно было бы поговорить о минимальных требованиях (знаниях - умениях) к исследователю алгоритмов.

Обсудить полезные книги, статьи.

Поговорить о том, как снизить неизбежные расходы (спреды, комиссии), какой нужен минимальный объем чтобы перестать пользоваться услугами ДЦ и экономить большую часть комиссии к примеру и куда с этим объемом идти (фирмы которые дают под ключ решения, позволяющие хорошо экономить).

Разных тем, полезных тем, много, вот только почему-то все всегда сводится к выяснениям и колкостям.

Возможно также обсуждение не выходит, так как нет критической массы людей, кто как минимум на протяжение нескольких месяцев занимается строительством разных моделей подпадающих под терминологию HFT, а раз так, то ничего путного и не выйдет.

P.S. Умиляет подход людей, мол - скачаю историю, прикину наскоком может что-то получится или нет, к сожалению или счастью, чтобы что-то путного найти в Level 2, нужно реально много затратить времени.

Всем удачи. 

Так внесите со своей стороны хоть какой-нибудь конструктив по теме. Со своей стороны провел минимальный ликбез:

• Причины важности качества исполнения для любой стратегии.
• Некоторые терминологические моменты.
• Немного информации о том, как я торгую.
• Рассказ о том, какого брокера использовать и почему.
• Как устроен рынок FOREX.
• Каким минимальным инструментарием пользоваться.
• Как анализируется Level2 валютной пары.
• Какие существуют тестерные граали, которые при HFT-подходе возможно воплотить на реале.
• Выложил скрипты, которые использую сам в торговле и объснение, почему это важно.
• Выложил различные работы по множеству тем.
• и т.д.

Как думаете, сколько для себя полезного получил в ответ? Отвечу - ноль. Сколько надеюсь получить? Отвечу - ноль.

У меня простая цель - чтобы люди думали. Ночью было время и возможность в который уже раз подискутировать с Ренатом. По какой-то причине наши с ним дискуссии всегда привлекают внимание народа. Если кто-то обо мне стал думать плохо - плевать. Но если кто-то начал хотя бы задумываться - самое лучшее, что могло произойти.

P.S. И мне нравится, что иногда во время дискуссии неожиданно для себя удается лаконично и просто сформулировать то, о чем порой приходится талдычить очень долго. Например, так произошло здесь. 

Первый пункт не является строгим отличительным признаком для HFT. Дело в том, что качество исполнения очень важно и для долгосрочных стратегий, работающих с большими позициями.

По второму пункту - линейной зависимости прибыли от скорости исполнения обычно нет. Лучше переформулировать следующим образом: МО прибыли убывает с ростом задержек получения информации/задержек исполнения ордеров.

Можно добавить следующий пункт: HFT стратегиям свойственно малое время удержания незахеджированной позиции.

Полностью согласен с hrenfx, что точной формулировки нет и быть не может. 

Начать можно с классики:

1. Дисбаланс объемов в бидах и асках.

2. Влияние больших заявок на поведение цены. Большие заявки с одной стороны могут быть способом манипуляции (в этом случае стоит торговать против таких заявок), с другой стороны - неэффективным изменением размера позиции, раскрывающим рынку информацию о чьих-то ожиданиях (в этом случае стоит фронтраннить такие заявки).

3. Форма распределения объемов в стакане (особенно интересен скос).

4. Величина спреда по best prices и vwap спреда для market ордеров определенного объема. 

Для более детальных данных (Level 3):

1. Длина очереди заявок на каждом уровне.

2. Интенсивность постановок, отмен и модификаций ордеров на каждом уровне в зависимости от расстояния до best prices.

Для потока сделок:

1. Агрессивность market ордеров.

2. Распределение объемов market ордеров.

3. Вероятность информированной торговли (последний из подходов, о которых я знаю: http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).

4. Интенсивность потока покупок и потока продаж.

5. Market impact ордеров заданного объема 

Для начала этого хватит. Далее у вас вероятно появится понимание куда копать и чего курить.

При большем лоте, качество исполнения, по идее более актуально.

P.S. В данной ветке, вопрос с лотами обсуждался, если прочитать все, скорее всего ваш вопрос отпадет. 

Я думаю в концентрированном упакованном виде не получится вытрясти с участников форума такую информацию, но по крохам она всё же здесь имеется, как для меня так точно.

Ну а кто соберет, отфильтрует, сожмет, систематизирует тот на шару не выложит такой информационный пакет.

Попробуете найти в таком красивом собранном виде, даже  сообщения hrenfxа:

Я нашел только это и там менее 10% раскрывается от заявленных выше тем. Например Как анализируется Level2 валютной пары. я не нашел предметных рекомендаций, примеров. Только то что это важно и аналог биржевым стаканам, а насколько аналогия верна и такими же ли алгоритмами можно пользоваться с ФОРЕКСными стаканами, неясно.

Но всё равно hrenfxу огромное спасибо!

hrenfx с этого не имеет материальной выгоды, но получает выгоду социальную, тем самым увеличивая вероятность "сближения" с крупными капиталами. Тоесть МО прибыли растет, из за толковых рассуждений на форуме.

Но ещё раз повторюсь, избавитесь от иллюзий бесплатно получить, компактный пакет ценной информации на форумах и даже в книгах.

Спасибо. Довольно ценная информация приводящая к интересным мыслям. Единственное, что про "малое" время удержания позиции, хотелось бы прикинуть МО такого времени количественно. 1сек, 0.1...? Для FX-HFT.

Понятно что граница условна, но все же.  Пипсовка это 10 мин +- порядок(х10),  когда МО удержания 100 минут, это интрадэй, ниже 1 минуты это возможно FX-HFT, но так как любой термин это продукт договорённости социальной группы, то жду подтверждения.

А что такое level3 ? простите дурака....

Порой так неохота писать очевидные для себя вещи. Большая просьба: думайте. 

Если взять любую ТС (для простоты пусть будет профитная) и построить график относительной прибыльности (Gain) от объема, то увидим горизонтальную линию слева, которая постепенно (слева-направо) спадает вниз - это потолок ликвидности ТС. Чем дальше (правее) Gain воткнется в отрицательную зону, тем выше масштабируемость ТС.

Точно также, если для ТС потсроить график абслютной прибыли (Absolute Gain) в зависимости от объема, то увидим подъем, затем вершинку и спуск до отрицательной зоны. Т.е. любая профитная система с увеличением объема может быть доведена до убыточной.

В стакане каждая строчка (цена и объем) называется бандом. Оценка исполнения всегда идет по банду. Например, вы видите определенный бестбанд, хотите его полностью проторговать. Если всегда получается это сделать - это идеальное исполнение. И если на реале так, то это не рыночное исполнение.

Уже несколько раз говорил про реджекты и приводил скрипт их оценки. Качество исполнения характеризуется несколькими показателями. И на самом деле всегда субъективно.

Это вопрос вашего внимания. Вот тут описано, как анализируется (составляется) Level2 валютной пары. Поверьте, по десятому разу выискивать ссылки на свои же посты не хочется.

Никакого "сближения" с крупными капиталлами. Вы переоцениваете мою писанину. Ее почти никто не читает.

МО прибыли от болтологии не повышается. Иногда даже уменьшается, т.к. отнимает время от работы.

О причинах своей болтовни много раз писал (из свежего).

вот нашел по level3:

Что озанчаеть глубина рынка или forex level 3 

А также персонифицированный образ "глубина рынка forex level 3"

ммммда... Бжец, грёбаная клоунада.

Если мне не верите то авторитетному Ренату хоть поверьте. Весь ВЧТ арбитраж выгребают праймы, ещё до прихода до провайдеров ликвидности. Онанировать на ВЧТ, также как планировать в одиночку написать ОС типа линукса.

ВЧТ есть, я знаю лично людей, которые на фондовом рынке его практикуют, математики и программисты целым отделом, выгрызают флуктуации не эффективностей, но взять любого из них и выдернуть из команды, лишить всех прелестей доступа, капитала и он никто. Даже 5 выдернуть, это всего лиш ботаны-задроты 0 без палочки, умеющие фильтровать определённые виды шума, и друг друга грузить терминами. Индивидуалам тут делать нечего. Это крупный бизнес. Все разговоры в данной теме это манипуляция для лохов, с целью привлечь внимание к определённому брокеру, не буду тыкать пальцем и так все знают про кого я. 

Если бы была возможность, достоверной верификации личности господина hrenfx, то оказалось бы что это Денис Пеганов, директор по развитию этой компании. Я бы штуку зелини поставил на это. Также есть несколько других потенциальных клонов, которые встряхивают тему, провокациями и подогревают интерес к "новым возможностям" постоянно делая редиректы на сайт(ы) этой компании и\или с ней связанные. Мне лично насрать на их методы пиара, но не путайте xyz с пальцем господа. 

Опомнитесь мля... 

Классика рулит уже более ста лет и будет рулить дальше. Те кто хочет сам практиковать трейдинг, не должен отвлекаться на всякую новомодную хрень. Это провокация. Способ отвлечь и заманить на территорию где вас красиво похоронят. 

Я работал на 2-х крупных фондах, где были отдельные, как в казино, специалисты по финансовой психологии(игровые психологи..и тп), для разработки наиболее выгодных паттернов, цепочек прибылей\убытков, которые дают максимальную "вовлеченость" инвестора, его удовольствие, надежды, при минимальном итоговом выхлопе(для него). И таким специалистам иногда платят больше чем аналитикам и рискменеджерам. Также и с ДЦ, там работают спецы по PR и фин. психологии которые резонируют общество, их цель подцепить и удержать. 

левел2, левел3, тиковый объём от ДЦ, индикатор настроения трейдеров, и тд и тп. Это разводняк. К счастью никто меня не послушается, потому как ваши убытки - моя прибыль, хотя бы отчасти, в основном конечно это прибыль ДЦ.

Без лоха жизнь плоха.