Die Auswirkungen des Spreads auf die Handelsergebnisse - Seite 5

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Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU
hrenfx:

 Was HFT betrifft, so gibt es von Renats Seite kein einziges Argument und wird es auch nicht geben, denn er ist bestenfalls ein Theoretiker auf diesem Gebiet und schlimmstenfalls lernunwillig.

Schauen Sie Ihrem Liquiditätsanbieter in die Augen und fragen Sie ihn:

  1. Freund, warum handeln Sie, ein Liquiditätsaggregator mit gelegentlich negativen Spreads (das Ergebnis der Ströme von verschiedenen Anbietern), diese Arbitrage nicht selbst? es ist kostenloses Geld!
  2. Warum richten Sie, der Sie über null Latenz und Flussaggregation verfügen, nicht selbst HFT ein? Sie haben nicht den Grips oder sind zu schwach, um eine Strategie zu entwickeln?

Ich habe solche Fragen schon oft gestellt (das ist mein Job, egal wer etwas anderes behauptet) und ich kenne die richtigen Antworten. Wir sprechen über Devisen.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

Kennt jemand die Antwort auf diese Frage? Warum machen die Makler nicht selbstArbitrage, wieRenat Fatkhullin behauptet,wenn sie negative Spreads zwischen verschiedenen Liquiditätsanbietern finden?

 
ironfelx #:
Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU

Schauen Sie Ihrem Liquiditätsanbieter in die Augen und fragen Sie ihn:

  1. Freund, warum handeln Sie, ein Liquiditätsaggregator mit periodisch negativen Spreads (das Ergebnis der Ströme von verschiedenen Anbietern), diese Arbitrage nicht selbst? es ist kostenloses Geld!
  2. Warum richten Sie, der Sie über null Latenz und Flussaggregation verfügen, nicht selbst HFT ein? Sie haben nicht den Grips oder sind zu schwach, um eine Strategie zu entwickeln?

Ich habe solche Fragen schon oft gestellt (das ist mein Job, egal wer etwas anderes behauptet) und ich kenne die richtigen Antworten. Wir sprechen über Devisen.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

Kennt jemand die Antwort auf diese Frage? Warumarbitrieren die Broker nicht selbst, wieRenat Fatkhullin sagt,wenn negative Spreads zwischen verschiedenen Liquiditätsanbietern festgestellt werden?

Vielleicht weil es Küchen sind? Oder jemand setzt Ihre 10-Dollar-Wette auf den Markt?

Wie oft können wir ein und dasselbe Thema jahrelang wiederkäuen...

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Vielleicht weil es Küchen sind? Oder bietet jemand Ihre 10-Dollar-Wette auf dem Markt an?

Wie viele Jahre können wir auf demselben Thema herumkauen...

Nun, verständlicherweise die Küchen, was hindert sie daran, Arbitrage selbst, wenn sie Liquidität Fluss von verschiedenen Brokern haben?

 
ironfelx #:

Nun, verständlicherweise die Küchen, was hindert sie daran, selbst zu schlichten, wenn sie Liquiditätsfluss von verschiedenen Brokern haben?

Denn institutionelle Arbitrageure mit Zugang zum Interbankenmarkt arbitrieren, während Retail-Broker von ihren finanziellen und technischen Möglichkeiten nur träumen können

 
ironfelx Tick-Historie verfügen, kann sie dennoch von Nutzen sein. Optional können Sie die Zecken von allen herunterladen und analysieren.
Wenn etwas gefunden wird, können wir eine solche Anzahl von Terminals für alle diese Maklerunternehmen in Betrieb nehmen, und jedes Terminal wird Ticks im Echtzeitmodus speichern und sie für Arbitrage analysieren.

Immerhin handelt es sich hier nicht um ein Ratespiel mit einer zufälligen Abfolge von Preiszeitreihen.


Ich habe ähnliche Anfragen bei Freiberuflern gesehen. Sie können sich im Archiv zeigen und versuchen, mit den Kunden über dieses Thema zu kommunizieren - wenn sich die Idee nicht auszahlt, werden sie sicher anbieten, den von ihnen geschriebenen Expert Advisor zurückzukaufen.
 
ironfelx #:

Was hindert die Küchen daran, selbst zu schlichten, wenn sie Liquidität von verschiedenen Brokern erhalten?

gibt es eine Erklärung.

erstens ist es keine risikofreie Strategie

Zweitens, wenn die Strategie erfolgreich ist, ist sie genauso giftig.

Es ist logischerweise profitabler, diese Arbitrage den Endverbrauchern zu überlassen und ihre Gewinnspanne zu erhöhen oder den Handel im Falle von Forderungen einzustellen.

 
Finden Sie zunächst einen Broker, der Ihnen diese Art von Spread ohne Provisionen anbietet, und wenn Sie das tun, vergessen Sie nicht, nach den Stoplevel- und Haltefristen zu fragen.
 
Was meinen Sie zum Beispiel, wenn einer der 20 Makler zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Preis hat, der um mehr als 2 Spreads von den anderen abweicht, ist es dann besser, eine Position auf ihm zu den Preisen der anderen 19 Makler zu eröffnen oder eine Arbitrage-Position zu eröffnen, d.h. auf ihm und auf einem der 19, wo die größte Spitze der Preisdifferenz von ihm ist?
 
Und ich verstehe immer noch nicht, gibt es bei einer großen Anzahl von Brokern und einer Vielzahl von gehandelten Instrumenten wirklich keine Möglichkeit der Arbitrage zwischen ihnen für einen einfachen sterblichen Händler?
Natürlich muss man sich durch eine Menge von Daten wühlen, um sie zu vergleichen und zu identifizieren, aber es ist immer noch besser als ein Ratespiel...
 
ironfelx #:
Und ich verstehe immer noch nicht, dass es angesichts der großen Anzahl von Brokern und der Vielfalt der gehandelten Instrumente für einen normalsterblichen Händler wirklich keine Möglichkeit der Arbitrage zwischen ihnen gibt?
Natürlich muss man sich durch eine Vielzahl von Daten wühlen, um dies zu vergleichen und aufzudecken, aber es ist immer noch besser als ein Ratespiel...
Wir müssen diese Arbitrage zwischen konkreten Brokern finden, z.B. gestern mit Kamerad, der bereits zum Marktschluss ist, fanden wir ZEIT-Arbitrage zwischen Moex und einem SEHR berühmten Broker. Wenn ich es mir recht überlege, vorübergehend mit einer Verzögerung von 1-2 Minuten. Das ist einfach eine Goldgrube :-) Ab Montag werden wir es verlieren, zumindest werden wir es versuchen :-)
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