Artikel über das Programmieren in MQL5

Die Erstellung verschiedener Typen von Diagrammen ist ein wesentlicher Bestandteil der Analyse der Marktsituation und der Tests eines Handelssystems. Um ein ansehnliches Diagramm erstellen zu können, muss die Datenausgabe häufig in einer Datei organisiert werden, die daraufhin in Anwendungen wie MS Excel verwendet wird. Das ist nicht sehr praktisch und nimmt uns die Möglichkeit, die Daten dynamisch zu aktualisieren. Die Google Charts API stellt die Instrumente für die Erstellung von Diagrammen online durch Senden einer speziellen Anfrage an den Server bereit. In diesem Beitrag werden wir versuchen, den Prozess der Erstellung einer solchen Anfrage zu automatisieren und ein Diagramm vom Google-Server abzurufen.

Dieser Beitrag beschreibt die Kodierung von Informationen mithilfe der magischen Identifikation sowie die Trennung, den Aufbau und die Synchronisierung des automatischen Handelns verschiedener Expert Advisors. Dieser Beitrag ist für Neueinsteiger ebenso interessant wie für erfahrenere Händler, weil er das Thema virtuelle Positionen behandelt, die bei der Implementierung komplexer Synchronisierungssysteme von Expert Advisors und diverser Strategien hilfreich sind.

Aufrufe von benutzerdefinierten und technischen Indikatoren nehmen im Programmcode von automatisierten Handelssystemen nur wenig Platz ein. Oft sind es nur ein paar Codezeilen. Doch oft sind es genau diese paar Codezeilen, die die meiste Zeit beim Testen des Expert Advisors benötigen. Deshalb muss alles, was mit der Berechnung von Daten in einem Indikator zusammenhängt, viel eingehender betrachtet werden, als es auf den ersten Blick als nötig erscheint. Genau das ist das Thema dieses Beitrags.

In diesem Beitrag geht es um das Problem der Berechnung des Gesamtvolumen an Positions nach festgelegtem Symbol und magischer Zahl. Die hier vorgestellte Methode verlangt nur den minimal notwendigen Teil der Abschluss-History, ermittelt den nächsten Zeitpunkt, als die Gesamtposition gleich Null war und führt Berechnungen an den jüngsten Abschlüssen aus. Des Weiteren wird hier ebenfalls die Arbeit mit globalen Variablen des Client-Terminals behandelt.

Dieser Beitrag beschreibt die Verwendung der TesterWithDrawal() Funktion zur Abschätzung von Risiken in Handelssystemen, die mit der Entnahme eines gewissen Teils des Vermögens während der Operationen zu tun haben. Zusätzlich wird die Auswirkung dieser Funktion auf den Algorithmus zur Berechnung der Inanspruchnahme von Eigenkapital im Strategie-Tester beschrieben. Diese Funktion ist bei der Optimierung von Parametern Ihres Expert Advisors sehr sinnvoll.

Dieser Beitrag beschreibt die Verwendung der Hauptfunktionalitäten der MQL5 Standard Library Handelsklassen beim Schreiben des Expert Advisors, die das Schließen und die Änderung von Positions, Platzierung und Löschung von pending Orders sowie die Prüfung nach Margen vor dem Platzieren eines Handels implementieren. Es wird auch gezeigt, wie man mit Hilfe von Handelsklassen Details zu Orders und Abschlüssen bekommen kann.

Seit der Erstellung des ersten Moving-Average-Indikators ist eine Vielzahl von Indikatoren erschienen. Viele von ihnen nutzen ähnliche Glättungsmethoden, doch die Glättung der unterschiedlichen Algorithmen von gleitenden Mittelwerten wurde nie eingehend studiert. In diesem Beitrag betrachten wir Möglichkeiten zur Nutzung der gleitenden Mittelwerte in MQL5 und vergleichen ihre Performance.

Das Konzept der Diversifizierung von Vermögenswerten auf Finanzmärkten ist ziemlich alt und war für Neueinsteiger im Handel immer interessant. In diesem Beitrag stellt der Verfasser eine äußerst einfache Vorgehensweise für die Erstellung eines Expert Advisors vor, der mit mehreren Währungen handelt, um diese Strömung von Handelsstrategien vorzustellen.

Die Konstruktion japanischer Kerzendiagramme und die Analyse von Kerzenmustern sind ein erstaunlicher Bereich der technischen Analyse. Der Vorteil von Kerzen ist, dass sie Daten auf eine Art darstellen, dank der Sie die Dynamiken innerhalb der Daten verfolgen können. In diesem Beitrag analysieren wir Arten von Kerzen, klassifizieren Kerzenmuster und stellen einen Indikator vor, der Kerzenmuster bestimmen kann.

Regeln für ein Handelssystem zu finden und sie in einen Expert Advisor zu programmieren, ist nur die Hälfte der Arbeit. Irgendwie muss man ja auch die Abläufe des Expert Adivsors kontrollieren, während er die Ergebnisse des Handels anhäuft. Dieser Beitrag beschreibt einen Ansatz, der die Leistung eines Expert Advisors durch Erzeugung eines Feedbacks steigert, das die Saldo-Gefällekurve misst.

Dieser Beitrag befasst sich mit dem Mechanismus zur Erstellung eines DLL-Moduls mithilfe der beliebten Programmiersprache ObjectPascal innerhalb einer Delphi-Programmierumgebung. Die Inhalte dieses Beitrags richten sich mit der Einbindung äußerer DLL-Module vorrangig an Neueinsteiger in der Programmierung, die mit Problemen kämpfen, die die Grenzen der eingebetteten Programmiersprache MQL5 sprengen.

Zur Entwicklung eines Expert Advisors zur Teilnahme am Automatisierten Trading-Wettbewerb 2010, nehmen wir ein Template eines fertigen Expert Advisors her. Selbst noch unerfahrene MQL5 Programmierer können diese Aufgabe bewältigen, da ja für die Strategien die grundlegenden Klassen, Funktionen und Templates schon entwickelt sind. Daher genügt es, nur ein bisschen Code zur Implementierung Ihres Trading-Konzepts zu schreiben.

Der MetaEditor 5 verfügt über ein Feature zur Fehlersuche. Doch Wenn Sie Ihre MQL5 Programme schreiben, möchten Sie oft nicht nur einzelne Werte anzeigen, sondern alle Meldungen sehen können, die während des Tests und der Online-Arbeit auftauchen. Wenn die Inhalte der Protokolldatei groß sind, dann liegt es nahe, die rasche und schnelle Abfrage der benötigten Meldung zu automatisieren In diesem Beitrag geht es um das Finden von Fehlern in den MQL5 Programmen sowie um Methoden der Protokollierung. Darüber hinaus werden wir die Protokollierung in Dateien vereinfachen und LogMon kennen lernen, ein einfaches Programm zur bequemen Ansicht von Protokollen.

Ich bin kein professioneller Programmierer, deshalb ist das Prinzip "vom Einfachen zum Komplexen" bei der Arbeit an Entwicklungen von Handelssystemen für mich von äußerster Wichtigkeit. Was genau heißt "einfach" für mich? Zunächst heißt das die Anschaulichkeit des Erzeugungsprozesses eines Systems und die Logik seiner Funktionsweise. Und es heißt auch möglichst wenig handgeschriebener Code. In diesem Beitrag versuche ich ein Handelssystem auf Grundlage des Matlab-Pakets zu erzeugen und zu testen und anschließend einen Expert Advisor für MetaTrader 5 zu schreiben. Im Testvorgang werden die historischen Daten von MetaTrader 5 eingesetzt.

In diesem Beitrag betrachten wir die Verwendung eines Heikin-Ashi-Indikators im Handel. Basierend auf diesem Indikator wird ein einfaches Handelssystem betrachtet und ein Expert Advisor in MQL5 geschrieben. Handelstätigkeiten werden auf Basis der Klassen der Standard-Klassenbibliothek implementiert. Die auf der Historie basierenden und mithilfe des in MetaTrader 5 eingebauten Strategietesters erhaltenen Testergebnisse der geprüften Handelsstrategie werden in diesem Beitrag bereitgestellt.

Diese Klassenbibliothek kann einem Expert Advisor in MetaTrader 5 hinzugefügt werden, damit dieser orderzentrisch geschrieben werden kann, weitestgehend ähnlich zu MetaTrader 4, im Vergleich zum positionsbasierten Ansatz von MetaTrader 5. Dies geschieht durch die Verwaltung von virtuellen Ordern im MetaTrader 5 Client Terminal und die Aufrechterhaltung eines Schutzstopps des Brokers für jede Position, um vor Katastrophenfällen zu schützen.

Seit Kurzem erfreut sich die Clusteranalyse am Devisenmarkt zunehmenden Interesses. MQL5 eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung der Bewegungstendenzen von Währungspaaren (Kürzeln). Eine wesentliche Eigenschaft von MQL5, die diese Programmiersprache von ihrer Vorgängerin MQL4 abhebt, ist die Möglichkeit der Verwendung einer unbegrenzten Zahl von Zwischenspeichern (Puffern) für Indikatoren. In diesem Beitrag wird ein Beispiel für die Erstellung eines mehrwährungsfähigen Indikators vorgestellt.

Dieser Beitrag bietet eine Kurzanleitung zu den Funktionen der Programmiersprache MQL4 und hilft bei der Umstellung Ihrer Programme von MQL4 auf MQL5. Für jede MQL4-Funktion (mit Ausnahme der Handelsfunktionen) werden die entsprechende Beschreibung und die Bereitstellung in MQL5 vorgestellt, was den Zeitaufwand für den Wechsel erheblich verkürzt. Der Einfachheit halber wurden die MQL4-Funktionen ähnlich wie in der MQL4-Hilfe in Gruppen aufgeteilt.

Dieser Beitrag zielt darauf ab, gebrauchsfertige Lösungen für die Veröffentlichung von Prognosen mittels MetaTrader 5. Er behandelt eine Reihe von Gedanken: von der Verwendung thematischer Webseiten zur Veröffentlichung von MetaTrader-Meldungen über die Erstellung einer eigenen Webseite ohne Erfahrung in Sachen Webprogrammierung bis hin zur abschließenden Einbindung in den Mikrobloggingdienst eines sozialen Netzes, die zahlreichen Leserinnen und Lesern ermöglicht, die Prognosen zu lesen und zu verfolgen. Alle hier vorgestellten Lösungen sind hundertprozentig kostenlos und können von allen eingerichtet werden, die über E-Mail- und FTP-Grundkenntnisse verfügen. Dem Einsatz derselben Verfahren für berufsmäßige Webhosting- und gewerbliche Handelsprognosedienste steht nichts entgegen.

In diesem Beitrag wird ein Beispiel für die Erstellung einer Klasse zur Verarbeitung von Meldungen des Handelsservers sowie aller während der Laufzeit des betreffenden MQL-Programms eintretenden Fehler. Wenn Sie diesen Artikel lesen, erfahren Sie, wie in MQL5 mit Klassen und Objekten gearbeitet wird. Zugleich ist dies ein handliches Werkzeug für den Umgang mit Fehlern, das Sie außerdem passgenau auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse zuschneiden können.

Die Arbeit mit Daten ist zur Hauptaufgabe moderner Software geworden, sowohl autonomer als auch vernetzter Programme. Dazu wurde eine besondere Form von Software entwickelt. Diese Programme zur Verwaltung von Datenbanken (DBMS) ermöglichen die Strukturierung, Systematisierung und Organisation von Daten für ihre Speicherung und Verarbeitung auf Computern. Was den Börsenhandel betrifft, nutzen nur die wenigsten Analysten Datenbanken für ihre Arbeit. Es gibt jedoch Aufgaben, für die eine solche Lösung geeignet sein müsste. In diesem Beitrag wird ein Beispiel für Indikatoren vorgestellt, die sowohl unter einer Client-Server- als auch einer Datei-Server-Architektur Daten in Datenbanken speichern sowie aus diesen laden können.

Dieser Beitrag ist den Feinheiten der Übertragung in MQL4 programmierter Kurskonstruktion nach MQL5 gewidmet. Um die Übertragung von Indikatorberechnungen aus MQL4 nach MQL5 zu vereinfachen, empfiehlt sich die Funktionsbibliothek mql4_2_mql5.mqh. Ihre Verwendung wird am Beispiel der Übertragung der Indikatoren MACD, Stochastik und RSI veranschaulicht.

In diesem Beitrag wird ein Beispiel für die Programmierung eines Schlangenspiels vorgestellt. In MQL5 wird die Programmierung von Spielen in erster Linie durch die Ereignisverarbeitungsroutinen ermöglicht. Die objektorientierte Programmierung ist dabei eine große Hilfe. Sie werden in diesem Artikel neben den Ereignisverarbeitungsroutinen auch Anwendungsbeispiele für die Klassen der Standardbibliothek von MQL5 sowie Einzelheiten zu regelmäßig wiederkehrenden Funktionsaufrufen kennen lernen.

In diesem Beitrag wird das Verfahren zum Austausch von Informationen zwischen dem Expert-System und ICQ-Nutzern vorgestellt und anhand einiger Beispiele veranschaulicht. Die bereitgestellten Materialien können für alle von Interesse sein, die Handelsinformationen unabhängig von Ihrem stationären Ausgabegerät mithilfe einer ICQ-Instanz auf Ihrem Mobiltelefon oder PDA empfangen möchten.

Dieser Beitrag behandelt die Frage des Problems der Entwicklung aktiver Bedienfelder in MQL5. Die Elemente der Benutzeroberfläche werden von dem Ereignisverarbeitungsmechanismus gesteuert. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur flexiblen Anpassung der Eigenschaften der Bedienfelder. Aktive Bedienfelder ermöglichen die Arbeit mit Positionen sowie die Platzierung, Änderung und Löschung von Bestensaufträgen und Pending Orders.

Börsenhändler haben nicht immer Zeit und Lust stundenlang an Ihrem Ausgabegerät für Geschäftsvorgänge zu sitzen. Besonders dann nicht, wenn ihre Handelssysteme mehr oder weniger formelgestützt arbeiten und in der Lage sind, einige Marktlagen automatisch zu erkennen. In diesem Beitrag wird beschrieben, wie man einen Bericht über Handelsergebnisse mithilfe eines Expert-Systems, eines Indikators oder eines Skripts in Form einer Datei im HTML-Format erstellt und mittels FTP auf einen Webserver lädt. Überdies wird die Frage des Versandes von Mitteilungen über Handelsereignisse per E-Mail sowie per SMS an Mobiltelefone erörtert.

Wenn man das Internet durchsucht findet man leicht eine Menge Strategien mit einer Vielzahl an Empfehlungen. Gehen wir die Sache aus dem Blickwinkel eines Insiders an und betrachten uns den Vorgang der Erzeugung einer Strategie auf Grundlage verschiedener Zeitzonen in unterschiedlichen Kontinenten.

Der Beitrag handelt sich um die Regeln des Handelssystems von Bill Williams, bietet einen Leitfaden für die Anwendung des entwickelten MQL5-Moduls für die Suche und Markierung von Mustern dieses Systems auf dem Chart, automatischen Handel nach gefundenen Mustern sowie stellt Testergebnisse für verschiedene Symbole dar.

Die Fuzzylogik geht über die üblichen Grenzen der mathematischen Logik und der Mengentheorie hinaus. Der vorliegende Artikel erläutert die Hauptprinzipien dieser Theorie und beschreibt die Inferenz-Systeme vom Typ Mamdani und Sugeno. Darüber hinaus werden im Artikel Beispiele zur Umsetzung unscharfer Modelle anhand dieser zwei Systeme durch die Mittel der FuzzyNet Bibliothek für MQL5 angeführt.

Der Gedanke einer Filterung digitaler Signale ist in Foren für den Aufbau von Handelssystemen umfassend diskutiert worden. Und es wäre sehr unschlau, keinen Standardcode für digitale Filter in MQL5 zu erzeugen. In diesem Beitrag beschreibt der Autor die Umwandlung des Codes eines einfachen SMA Indikators aus seinem Beitrag "Angepasste Indikatoren in MQL5 für Anfänger" in einen Code für einen komplizierteren und digitalen Filter. Daher ist dieser Beitrag die logische Fortsetzung des vorhergehenden. Außerdem wird hier auch gezeigt, wie man Text im Code ersetzen und Programmierfehler korrigieren kann.

In diesem Beitrag entwickeln wir ein Analysetool für CFTC-Berichte. Wir lösen das folgende Problem: Entwicklung eines Indikators mit dem wir die CFTC-Berichtsdaten aus den von der Behörde zur Verfügung gestellten Datendateien ohne Zwischenschritte und Konvertierung direkt verwenden können. Dieser kann darüber hinaus noch für weitere Zwecke genutzt werden: die Daten als einen Indikator zeichnen, mit den Daten in anderen Indikatoren, in den Scripts für die automatische Analyse und im Expert Advisors zur Verwendung in den Handelsstrategien fortfahren.

Angenommen, dass ein MA (Gleitender Durchschnitt) Indikator mit Zeitraum 13 auf ein Chart angewandt wird. Und wir den Zeitraum auf 20 ändern wollen, wir dazu aber nicht in das Dialogfenster Indikator-Eigenschaften gehen und die Zahl von 13 zu 20 ändern wollen, da wir einfach auf diese Aktionen mit der Maus und der Tastatur keine Lust mehr haben. Und wir wollen vor allem nicht den Indikator-Code öffnen und dort was ändern. Wir wollen einfach nur eine Taste drücken - und zwar "Bild nach oben" neben dem Zahlenfeld auf der Tastatur. In diesem Beitrag sage ich Ihnen wie das geht.

All diejenigen, die sich mit Stimmungen auf dem Markt auskennen, kennen den MACD Indikator (seiner voller Name lautet Gleitender Durchschnitt Konvergenz/Divergenz) -das leistungsstarke Tool zur Analyse von Kursbewegungen, das von Händlers seit dem ersten Auftauchen von Computer-gestützten Analysemethoden verwendet wird. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit möglichen Veränderungen des MACD und ihrer Implementierung in einen Indikator mit der Möglichkeit, zwischen den Veränderungen graphisch hin- und her zu wechseln.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den dEtailös der Interaktion zwischen MetaTrader 5 und dem MatLab Mathematik-Paket. Er erklärt die Mechanismen der Datenkonvertierung, den Entwicklungsprozess einer universellen Library, die mit dem MATLAB-Desktop interagieren kann. Zudem wird auch die Verwendung von DLL erklärt, die durch die MatLab Umgebung erzeugt werden. Dieser Beitrag richtet sich an bereits erfahrene Leser, die C++ und MQL5 kennen.

Die komplexen Codes bestehen aus einer Reihe einfacher Codes. Kennt man diese, dann sieht alles gleich nicht mehr so kompliziert aus. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit der Erzeugung eines Indikators mit mehreren Indikator-Buffern. Als Beispiel wird hierzu der Aroon-Indikator detailliert analysiert und zwei unterschiedliche Versionen dieses Codes präsentiert.

Durch Erstellung eines Beispielprogramms von visuellen Designs, zeigen wir, wie man in MQL5 Klassen entwirft und baut. Dieser Beitrag richtet sich an Programmierer im Anfängerstadium, die auf MT5 Anwendung arbeiten. Wir schlagen hier eine einfache und leicht zu verstehende Technologie zur Erzeugung von Klassen vor, ohne dass man dazu tief in den Theorie des Objekt-orientieren Progammierens einsteigen muss.

Der Verfasser behandelt in diesem Beitrag evolutionäre Berechnungen mit Hilfe eines persönlich entwickelten, genetischen Algorithmus. Er zeigt die Funktionsweise dieses Algorithmus anhand von Beispielen und gibt praktische Empfehlungen für seine Verwendung.

Möchten Sie den Export von Angeboten aus MetaTrader 5 in Ihre eigene Anwendung aktualisieren? Mit der MQL5-DLL-Verbindung können Sie solche Lösungen erschaffen! Dieser Beitrag zeigt Ihnen eine der Möglichkeiten zum Exportieren von Angeboten aus MetaTrader 5 in .NET-Anwendungen. Für mich war es interessanter, sinnvoller und einfacher, den Export von Angeboten mithilfe dieser Plattform umzusetzen. Leider wird .NET von Version 5 weiterhin nicht unterstützt, sodass wir wie in den alten Tagen win32 dll mit .NET-Unterstützung als Zwischenlösung nutzen werden.

In diesem Beitrag behandeln wir die Emission von Indikatoren, eine neuen Herangehensweise an die Marktforschung. Die Berechnung von Emissionen basiert auf den Schnittpunkten verschiedener Indikatoren: Nach jedem Tick erscheinen immer mehr Punkte mit unterschiedlichen Farben und Formen. Sie formen zahlreiche Cluster wie Nebel, Wolken, Bahnen, Linien, Bögen usw. Diese Formen helfen uns beim Finden der unsichtbaren Kräfte, die die Bewegung von Marktpreisen beeinflussen.

Wir möchten eine Umgebung erschaffen, die den Zugriff auf Daten von Indikatoren ermöglicht, die an ein Diagramm angehängt sind, und deshalb die folgenden Eigenschaften aufweist: kein Kopieren von Daten; minimale Veränderung des Codes verfügbarer Methoden, wenn wir sie nutzen müssen; MQL-Code ist zu bevorzugen (natürlich müssen wir DLL nutzen, doch wir verwenden nur ein Dutzend Strings C++-Code). Dieser Beitrag beschreibt eine einfache Methode zur Entwicklung einer Programmumgebung für das MetaTrader-Terminal, die eine Zugriffsmöglichkeit auf Indikatorpuffer aus anderen MQL-Programmen bietet.