Artikel über das Programmieren und Anwenden von Handelsrobotern in MQL5

Es gibt einige Komponenten in der Standardbibliothek von MQL5, die für eine MQL4-Version eines Cross-Plattform Expert Advisors hilfreich sein könnten. Dieser Artikel befasst sich mit einem Verfahren zur Herstellung von bestimmten Komponenten aus der Standardbibliothek von MQL5, das sie kompatibel für den Kompiler der Programmiersprache MQL4 macht.

Dieser Artikel erläutert eine Methode, durch die leichter und schneller Cross-Plattform Expert Advisors entwickelt werden können. Die vorgeschlagene Methode vereinigt die Funktionen beider Versionen in einer einzigen Klasse, und trennt die Umsetzung der abgeleiteten Klassen für die inkompatible Funktionen.

Die Artikel beschreibt die TD-Punkte und TD-Linien, entdeckt von Thomas DeMark. Ihre praktische Verwendung wird gezeigt. Darüber hinaus wird demonstriert, wie drei Indikatoren und zwei Expert Advisors nach dem Konzepten von Thomas DeMark geschrieben werden.

Die Rentabilität von Handelssystemen ist nicht nur durch die Logik und die Präzision der Analyse der Dynamik der Handelssymbole bestimmt, sondern auch durch die Qualität des Algorithmus' dieser Logik. Falsche Auslöser sind typisch für eine niedrige Qualität der eigentliche Logik eines Handelsroboters. Die Wege zur Lösung dieses speziellen Problems ist Thema dieses Artikels.

Alle Markets Produkte vor der Veröffentlichung bestehen eine obligatorische vorläufige Überprüfung, um eine Standarte Qualität zu haben. In diesem Artikel werden wir von den häufigsten Fehlern erzählen, die die Hersteller in den Handelsrobotern und den technischen Indikatoren machen. Auch werden wir zeigen, wie man sein Produkt vor der Sendung in Market selbständig überprüfen soll.

Viele Trader auf der Moskauer Börse möchten ihre Handelsalgorithmen automatisieren, aber wissen nicht, womit anfangen. Die Sprache MQL5 bietet nicht nur den riesigen Satz der Handelsfunktionen an, sondern auch die einsatzbereiten Klassen, die die ersten Schritte in Algotrading maximal erleichtern.

Beim Abonnieren zu Signalen kann eine solche Situation auftreten: Ihre Hebelwirkung im Trading-Konto ist 1:100, der Anbieter hat einen Hebel von 1: 500 und handelt mit einem minimalen Lot, und Ihre Handelsbilanzen handeln nahezu gleich - mit dem Abbildungsverhältnis zwischen 10% und 15%. In diesem Artikel erfahren Sie, wie in diesem Fall das Abbildungsverhältnis erhöhen kann.

Im Artikel werden die Hauptprinzipien betrachtet, die in den Evolutionsalgorithmen versetzt sind, auch ihre Arten und die Besonderheiten. Auf dem Beispiel des einfachen Experten mit Hilfe der Experimente wird es vorgeführt, was unserem Handelnsystem die Anwendung der Optimierung geben kann. Wir betrachten die Programm-Pakete, die genetische, evolutionäre und andere Arten der Optimierung realisieren und führen die Anwendungsbeispiele bei einer Optimierung eines Prädiktor-Satzes und bei einer Optimierung des Handelnsystems hin.

Der Artikel beschreibt die Anwendung von Textdateien zum Speichern von dynamischen Objekten, Arrays und anderen Variablen die als Eigenschaften für Expert Advisors, Indikatoren und Skripts verwendet werden. Die Dateien dienen als eine bequeme Erweiterung der Funktionalität der Standardtools, die von der MQL-Sprache angeboten werden.

Die Anzahl der Handelsroboter für die Arbeit an Devisenmärkten nimmt in den letzten Jahren lawinenartig zu. In den Robotern werden verschiedene Konzepte und Strategien umgesetzt, keinem ist aber bis jetzt gelungen, eine gewinnsichere künstliche Intelligenz zu entwilckeln. Aus diesem Grund bleiben viele Trader manuellem Handel treu. Aber auch für sie werden Assistenten, die sogenannten Trading Panels erstellt. Dieser Artikel stellt ein Beispiel für die Erstellung eines solchen Panels von Grund auf dar.

Es ist für viele Strategien essentiell zu erkennen, ob ein Markt 'flach' ist oder nicht. Mithilfe des bekannten ADX zeigen wir, wie wir den Strategie-Tester nicht nur für die Optimierung dieses Indikators für unseren speziellen Zweck verwenden können, wir können auch entscheiden, ob dieser Indikator unserem Ziel gerecht wird und wir können die durchschnittliche Spanne eines Seitwärts-Marktes und eines Trend-Marktes ermitteln, welches wichtig für die Abschätzung von Stopps und Kurszielen werden könnte.

Dieser Artikel zeigt anhand eines Beispiels die Implementierung eines Expert Advisors, dessen Parameter vom Bedienfeld aus kontrolliert werden können. Bei einer spontanen Änderung der Parameter schreibt der Expert Advisor die Werte vom Infofeld in eine Datei, um sie später von dieser Datei zu lesen und sie im Feld darzustellen. Dieser Artikel ist interessant für alle, die manuell oder semi-automatisch handeln wollen.

Support Vector Machines wurden lange in Bereichen wie Bioinformatik und angewandter Mathematik verwendet, um komplexe Datensätze zu evaluieren und nützliche Muster für die Datenklassifikation zu extrahieren. In diesem Artikel wird besprochen, was eine Support Vector Machine ist, wie sie arbeitet und warum sie so nützlich bei der Extraktion komplexer Muster ist. Danach werden wir untersuchen, wie sie auf dem Markt angewandt werden können und vielleicht beim Handeln Ratschläge geben. Mit dem "Support Vector Machine Learning Tool" bietet der Artikel Beispiele, anhand derer Leser mit ihrem eigenen Handeln experimentieren können.

Der Kauf eines Handelsroboters hat bestimmte Vorzüge gegenüber ähnlichen Möglichkeiten - ein automatisiertes System kann direkt im MetaTrader5-Terminal getestet werden. Vor dem Kauf kann und soll ein Expert Advisor sorgfältig in allen ungünstigen Modi im eingebauten Strategietester ausgeführt werden, um das System komplett zu verstehen.

Dieser Artikel soll Sie damit vertraut machen, wie Sie von Grund auf einen objektorientierten Expert Advisor konstruieren: und zwar beginnend mit der theoretischen Konzeption bis hin zur praktischen Programmierung eines MQL5-EAs. Ich persönliche vertrete die Einstellung, dass nichts über die Learning-by-Doing-Methode geht. Ich werde Ihnen daher anhand eines praktischen Beispiels vorführen, wie Sie Ihre Ideen ordnen können, um Ihren Forex-Roboter mit einem Code zu versehen. Ich habe außerdem die Absicht, Ihnen einige OO-, also objektorientierte Prinzipien näherzubringen.

Dieser Artikel befasst sich mit einer Methode zur automatischen Generierung von auf einem neuronalen Netzwerk basierenden EAs mithilfe des MQL5-Assistenten und Hlaiman EA Generator. Er zeigt Ihnen, wie Sie ganz einfach mit neuronalen Netzwerken arbeiten können - und zwar ohne großartige Hintergrundinformationen zu besitzen oder einen eigenen Code zu schreiben.

Vorliegender Artikel stellt eine Fortsetzung des Artikels „Eine andere MQL5-OOP-Klasse“ dar, der Ihnen bereits gezeigt hat, wie Sie aus dem Nichts einen objektorientierten EA basteln, und der Ihnen Tipps zum objektorientierten Programmieren vermittelt hat. Heute werde ich Ihnen die technischen Grundlagen zeigen, mit deren Hilfe Sie einen EA erstellen können, der mit News tradet. Mein Ziel ist es dabei, Ihnen noch ein paar weitere Ideen betreffend objektorientierter Programmierung zu geben und Sie gleichzeitig mit einem neuen Thema zu konfrontieren - dem Arbeiten mit Dateisystemen.

Der heutige Beitrag zeigt durchschnittlichen MQL5-Programmierern, wie sie mithilfe der sogenannten Potenzierungstechnik mehr Gewinn aus ihren linearen Handelssystemen (Fixed Lot) herausholen können. Der Grund dafür ist, dass die resultierende Kurve des Eigenkapitals geometrisch, oder exponentiell, ist und die Form einer Parabel annimmt. Speziell implementieren wir eine praktische MQL5-Variante der Positionsgrößenbestimmung Fixed Fractional von Ralph Vince.

Wir setzen die Serie der Beiträge zur MQL5-Programmierung fort. Diesmal sehen wir uns an, wie man bei der Optimierung der Parameter eines Expert Advisors Ergebnisse erhält. Mit der Umsetzung wird sichergestellt, dass die Werte des entsprechenden Durchlaufs in eine Datei geschrieben werden, wenn die in den externen Parametern festgelegten Bedingungen erfüllt werden. Neben Testwerten speichern wir auch die Parameter, die zu diesen Ergebnissen geführt haben.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Fortsetzung des Artikels Gegenläufig gerichteter Handel und Sicherung von Positionen in MetaTrader 5 mithilfe der HedgeTerminalApi, Teil 1. Im zweiten Teil geht es um Fragen zur Einbindung unserer Expert-Systeme sowie anderer in MQL5 geschriebener Programme in die Bibliothek der HedgeTerminalApi. Dieser Beitrag widmet sich der Darstellung der Arbeit mit dieser Bibliothek. Mit ihrer Hilfe können Sie Expert-Systeme für den Handel in unterschiedliche Richtungen erstellen und in einer praktischen und einfachen Handelsumgebung arbeiten.

In diesem Beitrag betrachten wir die Möglichkeit, eine Anwendung zur Anzeige von RSS-Feeds zu erzeugen. Es wird gezeigt, wie Aspekte der Standard Library dazu verwendet werden können, interaktive Programme für MetaTrader 5 zu erstellen.

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung liefert Tipps und Tricks zum besseren Verstehen und Suchen nach einem benötigten Produkt. Dieser Beitrag versucht, verschiedene Methoden zum Suchen nach einem geeigneten Produkt, zum Aussortieren unerwünschter Produkte und zum Bestimmen der Wirksamkeit und Bedeutung eines Produkts für Sie zu erschaffen. Einleitung

In diesem Artikel wird eine Weise angeboten, das System der gleich entfernten Kanäle zu programmieren. Es werden einige Nuancen des Zeichens der Kanäle betrachtet. Es wird eine Typisierung der Kanäle durchgeführt, eine Weise des universellen Typs von Gleitkanälen angeboten. Es werden bei der Realisierung des Codes die OOP-Werkzeuge verwendet.

Der algorithmusbasierte Handel wird immer beliebter und notwendiger, wodurch es natürlich auch zu einer Nachfrage nach exotischen Algorithmen und ungewöhnlichen Aufgaben kam. Solche komplexen Anwendungen sind zu einem gewissen Ausmaß in der Code Base oder auf dem Market verfügbar. Obwohl Händler mit ein paar Klicks einfach auf diese Anwendungen zugreifen können, erfüllen sie möglicherweise nicht all ihre Anforderungen. In solchen Fällen suchen Händler im Abschnitt MQL5 Freelance nach Entwicklern, die die gewünschte Anwendung schreiben können, und erteilen einen Auftrag.

Entwickler von Handelsrobotern müssen ihre Dienste nicht mehr bei Händlern vermarkten, die Expert Advisors benötigen – denn jetzt werden die Händler Sie finden. Schon heute veröffentlichen tausende Händler Aufträge für freiberufliche MQL5-Entwickler und bezahlen die Arbeit auf MQL5.com. In den 6 Jahren seines Bestehens hat es der Dienst dreitausend Händlern ermöglicht, über 10.000 ausgeführte Aufträge zu bezahlen. Und die Aktivitäten der Händler und Entwickler nehmen immer weiter zu!

Zum vierten Geburtstag des Freelance-Services von MQL5 haben wir eine Infografik erstellt, die die Ergebnisse des Services für seine bisherige Lebensdauer vorführt. Die Zahlen sprechen für sich: Über 10.000 Aufträge mit einem Gesamtwert von etwa 600.000 $ wurden bislang ausgeführt und 3.000 Kunden und 300 Entwickler haben den Service bereits genutzt.

Lassen Sie uns die PHP-basierte Twitter-Idee aus dem ersten Teil dieses Beitrags nun in Form bringen. Wir setzen die verschiedenen Teile des SDSS zusammen. In Bezug auf die Client-Seite der Systemarchitektur verlassen wir uns auf die neue MQL5-Funktion WebRequest() zum Senden von Handelssignalen per HTTP.

Der Optimierungsprozess kann erhebliche Ressourcen Ihres Computers oder sogar die Testagenten des MQL5 Cloud Network erfordern. Dieser Beitrag liefert einige simple Ideen, die ich zur Erleichterung der Arbeit und zur Verbesserung des Strategietesters von MetaTrader 5 nutze. Auf diese Ideen brachten mich die Dokumentation, das Forum und diverse Beiträge.

Vor einigen Wochen haben wir die Infografik zum Freelance-Service veröffentlicht. Wir haben auch versprochen, einige Statistiken über den MetaTrader Market zu enthüllen. Wir möchten Sie nun einladen, sich die Daten anzusehen, die wir gesammelt haben.

In diesem Beitrag widmen wir uns einer neuen und vielversprechenden Richtung des maschinellen Lernens: dem tiefen Lernen oder, genauer gesagt, tiefen neuronalen Netzwerken. Wir sehen uns kurz noch einmal die zweite Generation der neuronalen Netzwerke, die Architektur ihrer Verknüpfungen und die wichtigsten Typen, Methoden und Regeln des Einlernens sowie ihre wichtigsten Unzulänglichkeiten an und gehen dann zur Geschichte der Entwicklung der dritten Generation der neuronalen Netzwerke, ihren wichtigsten Typen, Besonderheiten und Einlernmethoden über. Wir führen praktische Experimente zum Aufbau und zum Einlernen eines tiefen neuronalen Netzwerks durch, eingeleitet durch die Gewichte eines gestackten Autoencoders mit realen Daten. Alle Phasen von der Auswahl der Eingabedaten bis zur Ableitung von Messwerten werden detailliert besprochen.

Dieser Artikel beschreibt die MQL5 Standard Library-Erweiterung, mit der Expert Advisors erzeugt und Order sowie Stop Losses und Take Profits mittels des MQL5-Assistenten nach Kursen, die von den mit aufgenommenen Modulen empfangen werden, platziert werden können. Dieser Ansatz bedeutet keinerlei zusätzliche Beschränkungen hinsichtlich der Menge an Modulen und führt auch zu keinerlei Konflikten bei ihrer gemeinsamen Arbeit.

Heute erfahren wir, wie man einen MetaTrader 5 Terminal mit Twitter verbindet, damit Sie die Handelssignale Ihres EAs twittern können . Wir entwickeln ein Soziales Entscheidungsunterstützungssystem in PHP, das auf einem RESTful Webdienst beruht. Diese Idee stammt von einem besonderen Konzept automatischen Handels, dem sog. computergestützten Handel. Wir möchten, dass die kognitiven Fähigkeiten von tatsächlichen Händlern, diese Handelssignale filtern, die sonst von Expert Advisors automatisch auf dem Markt platziert werden würden.

Sollten bestimmte neuronale Netzwerkprogramme für Handel teuer und komplex oder, im gegenteiligen Fall, zu einfach sein, versuchen Sie doch mal NeuroPro. Dieses Programm ist kostenlos und umfasst eine Reihe von Funktionalitäten für Amateure. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sie NeuroPro zusammen mit MetaTrader 5 verwenden können.

Dieser Artikel konzentriert sich auf die Besonderheiten der Auswahl, Vorkonditionierung und Bewertung der Eingabevariablen (Prädiktoren) für den Einsatz in Modellen für maschinelles Lernen. Neue Ansätze und Möglichkeiten der tiefen Prädiktor Analyse und deren Einfluss auf mögliche Überanpassung von Modellen werden berücksichtigt. Das Gesamtergebnis der Verwendung von Modellen hängt weitgehend vom Ergebnis dieser Phase ab. Wir werden zwei Pakete analysieren, die neue und ursprüngliche Konzepte für die Auswahl der Prädiktoren bieten.

Es gibt derzeit ausreichend viele Möglichkeiten für die bequeme Remote-Überwachung eines Handelskontos: mobile Terminals, Push-Benachrichtigungen, Arbeiten mit ICQ. Doch all das erfordert eine Internetverbindung. Dieser Beitrag beschreibt die Erstellung eines Expert Advisors, der es Ihnen ermöglicht, mithilfe von Anrufen und SMS mit Ihrem Handelsterminal in Verbindung zu bleiben, auch wenn keine mobile Internetverbindung verfügbar ist.

Diesmal werden wir einen mehrwährungsfähigen Expert Advisor mit einem Handelsalgorithmus erstellen, der auf der Arbeit mit den Pending Orders Buy Stop und Sell Stop basiert. Folgende Themen werden in diesem Beitrag erörtert: der Handel in einem festgelegten Zeitbereich, Platzieren/Modifizieren/Löschen von Pending Orders, die Prüfung, ob die letzte Position bei Take Profit oder Stop Loss geschlossen wurde, und die Kontrolle der Historie der Abschlüsse für jedes Symbol.

Dieser Artikel präsentiert eine alternative Methode für die Erzeugung eines GUI, basierend auf Layouts und Containern und der Verwendung eines Layout-Managers — die CGrid Klasse. Die CGrid Klasse ist ein externes Control, welches wie ein Container für andere Container und Controls agiert und ein Grid-Layout verwendet.

Was soll Ihr Programm machen, wenn die grafischen Bedienfelder von jemandem geändert oder gelöscht wurden? In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie nach der Löschung der Anwendung auf dem Chart keine "herrenlose" Objekte mehr haben können, und wie sie die Kontrolle über sie halten können, falls sie umbenennt werden oder wenn vom Programm erstellte Objekte gelöscht werden.

Eine logisch vollständige Markttheorie, die alle Arten und Sorten der Märkte für Waren und Dienstleistungen, Mikro und Makro Märkte sowie Forex abdecken würde, stand bisher nicht zur Verfügung. Dieser Artikel behandelt den Kern einer neuen Markt-Theorie, die auf der Gewinnanalyse basiert. Sie enthüllt Muster der aktuellen Kursbewegung und das Prinzip, dass es einem Kurs erlaubt, seinen optimalen Wert durch das Bilden von einer Kette von virtuellen Kursen zu finden, welche einen kontrollierenden Einfluss auf den aktuellen Kurs haben können. Die Mechanismen der Bildung und Veränderung von Markttrends werden hier auch identifiziert.

Eine Volksweisheit, die häufig den unterschiedlichsten Berühmtheiten zugeschrieben wird, lautet: „Nur wer nichts tut, macht keine Fehler.“ Wenn man nicht das Nichtstun selbst für einen Fehler hält, lässt sich diese Behauptung kaum bestreiten. Dagegen ist es absolut möglich, einmal begangene Fehler (eigene ebenso wie die anderer) zu analysieren, um die Anzahl zukünftiger Fehler zu minimieren. Hier wird der Versuch unternommen, mögliche Situationen auszuwerten, die bei der Arbeit mit dem Dienst „Freie Mitarbeit“ entstehen können.