Parafrac-Oszillator: Kombination von Parabel- und Fraktalindikator

Einführung

Technische Indikatoren sind für die Marktteilnehmer unverzichtbare Instrumente, die komplexe mathematische Formeln in klare grafische Darstellungen umwandeln. Dieses visuelle Format erleichtert eine effiziente Marktanalyse, strategische Planung und die Entwicklung von Markteintrittsmethoden. Entscheidend ist, dass diese automatisierten Tools die Händler von der mühsamen Aufgabe der manuellen Neuberechnung befreien, wenn neue Marktdaten auftauchen, und so sicherstellen, dass die Analysen aktuell und reaktionsfähig bleiben.

Das Spektrum der Indikatoren deckt verschiedene analytische Bedürfnisse ab. Bestimmte Indikatoren eignen sich hervorragend, um die vorherrschenden Markttrends zu erkennen, Konsolidierungszonen abzugrenzen oder die Marktvolatilität zu quantifizieren. Andere sind speziell auf die Messung der Dynamik des Handelsvolumens ausgerichtet. Zusammengenommen ermöglichen diese Instrumente den Händlern, ihre Entscheidungen auf strukturierte, quantifizierbare Erkenntnisse zu stützen und nicht nur auf Intuition.

Auf dem Weg zu einem neuartigen Oszillator: Kombination von parabolischem SAR und Fraktalen

In diesem Artikel wird eine strategische Synthese vorgeschlagen, die sich auf die Verschmelzung des Parabolic SAR und des Fractal-Indikators konzentriert. Unser Ziel ist es, die unterschiedlichen Stärken beider Indikatoren – die Trendrichtung und potenziellen Umkehrpunkte des Parabolic SAR und die Identifizierung signifikanter Preisextreme durch das Fraktal – zu nutzen, um einen neuen Oszillatorindikator zu entwickeln. Dieses neuartige Instrument wird anschließend als Grundlage für die Entwicklung einer verfeinerten Handelsstrategie dienen, die darauf abzielt, das synergetische Potenzial dieser etablierten analytischen Komponenten zu nutzen.

Erkundung des Parabel- und Fraktalindikators

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit den beiden Schlüsselindikatoren – Parabolic SAR und Fractal – die die Grundlage für den neu entwickelten Oszillator bilden. Wir werden nicht auf die mathematischen Formeln hinter diesen Instrumenten eingehen, sondern uns darauf konzentrieren, wie man sie innerhalb einer Handelsplattform effektiv nutzen kann.

Parabolic SAR

Der Parabolic Stop and Reverse (SAR) ist ein Trendfolgeindikator, der sowohl die Richtung eines Trends als auch potenzielle Umkehrpunkte identifizieren soll. Wie der Name schon sagt, signalisiert der Indikator, wann Händler ihre Positionen auf der Grundlage der sich ändernden Marktdynamik stoppen“ und umkehren“ sollten. Es wurde 1978 von J. Welles Wilder Jr. entwickelt.

Der Parabolic SAR erscheint in der Regel auf einem Chart als eine Reihe von Punkten, die entweder über oder unter den Kurskerzen positioniert sind. Wenn sich die Punkte oberhalb des Hochs einer Kerze bilden, deutet dies auf ein potenzielles Verkaufssignal hin. Erscheinen die Punkte hingegen unter dem Tief einer Kerze, deutet dies auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hin. Dieser visuelle Hinweis macht den Indikator besonders nützlich für das Timing von Ausstiegen und Einstiegen während eines Markttrends.

Abbildung 1

So greifen Sie auf den Parabolic SAR in MetaTrader 4 oder 5 zu:

1. Klicken Sie auf das Menü „Einfügen“ oder auf das Symbol „Indikatoren“.
2. Navigieren Sie zur Kategorie „Trend“.
3. Wählen Sie „Parabolic SAR“ aus der Liste.

Abbildung 2

Nach der Auswahl werden Sie aufgefordert, zwei wichtige Eingabeparameter zu konfigurieren:

• Schrittweite (Pstep): Bestimmt die Empfindlichkeit des Indikators. Je kleiner der Schrittweite, desto eher reagiert der SAR auf Preisänderungen.
• Maximum (Pmaximum): Steuert den Maximalwert der Schrittweite, der bestimmt, wie schnell sich der Indikator auf den Preis zubewegt.

Diese Einstellungen beeinflussen, wie eng der SAR dem Preis folgt, und Händler können sie je nach ihrem Handelsstil oder der Volatilität des Vermögenswerts fein abstimmen.

Abbildung 3

Fraktal-Indikator

Der Fractal-Indikator ist ein technisches Analyseinstrument, das dazu dient, potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren, indem es kurzfristige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hervorhebt. Es wurde auch von Bill Williams entwickelt, einem renommierten Händler und Autor, der für seine Beiträge zur Chaostheorie des Marktverhaltens bekannt ist.

Fraktale erscheinen im Chart als eine Reihe von Pfeilen, die entweder nach oben oder nach unten zeigen:

• Ein nach oben weisendes Fraktal erscheint über einer Gruppe von Kerzenständern und signalisiert eine mögliche Umkehr nach unten.
• Ein nach unten weisendes Fraktal bildet sich unter einer Gruppe von Kerzen und deutet auf eine mögliche Umkehr nach oben hin.

Ein gültiges fraktales Muster besteht aus fünf aufeinander folgenden Balken (oder Kerzen). Bei einem Aufwärts-Fraktal muss der mittlere Balken das tiefste Tief bilden, mit zwei höheren Tiefs auf beiden Seiten. Für ein Abwärts-Fraktal muss der mittlere Balken das höchste Hoch aufweisen, flankiert von zwei niedrigeren Hochs auf beiden Seiten.

Abbildung 4

So greifen Sie auf den Fractal-Indikator in MetaTrader 4 oder 5 zu:

1. Öffnen Sie das Menü „Einfügen“ oder klicken Sie auf das Symbol „Indikatoren“.
2. Gehen Sie zur Kategorie 'Bill Williams'.
3. Wählen Sie „Fraktale“ aus der Liste.

Abbildung 5

Im Gegensatz zu einigen anderen Indikatoren hat der Fraktal-Indikator keine einstellbaren Eingabeparameter. Sobald es dem Chart hinzugefügt wurde, identifiziert es automatisch die relevanten fraktalen Muster und markiert sie mit Pfeilen über oder unter den Preisbalken, wie in Abbildung 4 dargestellt.

In diesem Artikel wird der Fraktal-Indikator nicht nur als Umkehrsignal verwendet, sondern vor allem, um die Spanne der Kursbewegung zwischen den letzten signifikanten Hochs und Tiefs zu messen. Durch die Identifizierung des jüngsten Hoch- und Tieffraktals können Händler eine dynamische Preisspanne festlegen, die das aktuelle Marktverhalten widerspiegelt.

Dieser Bereich wird besonders nützlich, wenn er mit dem parabolischen SAR kombiniert wird, was die Konstruktion eines neuen oszillatorähnlichen Indikators ermöglicht.

Einführung in den Parafrac-Oszillator

Der Parafrac Oscillator ist ein nutzerdefinierter technischer Indikator, der durch die Kombination von zwei leistungsstarken Instrumenten entwickelt wurde: dem Parabolic SAR und dem Fractal Indikator. Wie der Name schon sagt, verbindet Parafrac die Lücke zwischen dem Parabolic SAR und dem Kurs mit dem Bereich, der durch die jüngsten fraktalen Hochs und Tiefs definiert ist. Dieser hybride Ansatz bietet eine dynamische Möglichkeit zur Bewertung von Trendstärke und Marktdynamik.

Während die mathematische Grundlage vieler Indikatoren oft hinter Nutzeroberflächen versteckt ist, ist das Verständnis des Konzepts hinter dem Parafrac-Oszillator entscheidend für die Interpretation seiner Signale und die Anpassung seines Verhaltens.

Mathematisches Konzept hinter dem Parafrac-Oszillator

Der Parafrac-Oszillator beruht auf einer einfachen, aber wirkungsvollen Idee: Der Abstand zwischen dem Preis und dem Parabolic SAR wird durch die Preisspanne normalisiert, die durch die jüngsten fraktalen Punkte definiert wird.

Die folgenden Gleichungen definieren den Oszillator:

1. Fraktaler Bereich (FracDiff):

Dieser Wert stellt die absolute Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Fraktal der letzten Zeit dar und gibt einen dynamischen Bereich der aktuellen Marktaktivität an.

Durch Sichtprüfung:

Abbildung 6

2. Aufwärtstrend Bedingung:

​

Wenn sich der Markt in einem potenziellen Aufwärtstrend befindet, misst der Oszillator, wie weit der untere Teil des Kerzenkörpers (Eröffnungs- oder Schlusskurs) vom PSAR-Wert entfernt ist, normiert durch die fraktale Spanne.

3. Abwärtstrend Bedingung:

​

Bei einem Abwärtstrend bewertet der Oszillator den Abstand zwischen dem oberen Ende des Kerzenkörpers und dem PSAR, wiederum skaliert mit der fraktalen Spanne.

Durch Visualisierung:

Abbildung 7

Anmerkung: Der in der Berechnung verwendete PSAR-Wert entspricht dem Parabolic SAR-Wert an der gleichen Kerze wie die zu bewertende Eröffnung oder Schließung.

Durch die Berechnung des Oszillators auf diese Weise erfassen wir das Momentum der Kursbewegung in Bezug auf die Trendrichtung (über den Parabolic SAR) und die jüngsten Kursextreme (über die Fraktale). Die sich daraus ergebenden Werte können dann als Oszillator dargestellt werden, um eine einfache visuelle Interpretation zu ermöglichen, die Aufschluss über Trendstärke, Volatilität und potenzielle Umkehrungen gibt.

Beobachtung: Interpretation und Verhalten des Parafrac-Oszillators

Eine der wichtigsten Stärken des Parafrac-Oszillators liegt in seiner Normalisierung. Da die Oszillatorwerte abgeleitet werden, indem der Abstand zwischen dem Preis und dem Parabolic SAR durch den fraktal definierten Bereich (FracDiff) geteilt wird, sind die resultierenden Werte einheitenlos und skalenunabhängig. Das bedeutet, dass der Oszillator auf verschiedene Marktinstrumente angewandt werden kann – egal, ob Sie mit Gold, GBP/JPY oder einem anderen Vermögenswert handeln – und dabei konsistente, vergleichbare Messwerte liefert.

So hat beispielsweise ein Wert von +2,5 oder -2,5 des Parafrac-Oszillators für Gold dieselben Auswirkungen wie ein ähnlicher Wert für GBP/JPY, was den Händlern einen einheitlichen Rahmen für die Entwicklung und Anwendung von Strategien über Märkte und Zeitrahmen hinweg bietet.

Einblicke in Volatilität und Momentum

Beide Komponenten des Oszillators – FracDiff und die parabolische SAR-Lücke – tragen zu seiner Empfindlichkeit und seinem Verhalten bei:

• FracDiff liefert ein Maß für die Volatilität. Ein großer FracDiff deutet auf einen volatilen Markt hin, während ein kleiner FracDiff eine relative Ruhe anzeigt.
• Die parabolische SAR-Lücke spiegelt die Trenddynamik wider. Eine große Lücke deutet auf eine starke Richtungsbewegung hin, während eine kleine Lücke auf eine nachlassende Dynamik oder eine Konsolidierung hindeutet.

Diese Beziehungen ermöglichen eine tiefere Interpretation der Oszillatorbewegungen:

• Wenn FracDiff viel größer ist als der PSAR-Gap (FracDiff >>> PSAR-Gap), wird der normalisierte Wert kleiner, was dazu führt, dass das Oszillatorhistogramm kleiner wird – ein Zeichen für hohe Volatilität, aber schwaches Momentum.
• Wenn FracDiff viel kleiner ist als der PSAR-Gap (FracDiff <<< PSAR-Gap), wird der normalisierte Wert deutlich größer, was zu einer Spitze im Oszillatorhistogramm führt – ein Zeichen für eine starke Richtungsbewegung in einem relativ engen Bereich.

Normaler Betriebsbereich und Standardeinstellungen

Empirische Beobachtungen deuten darauf hin, dass der Parafrac-Oszillator unter normalen Marktbedingungen in der Regel in einem Bereich von etwa ±2,5 schwankt. In Zeiten hoher Dynamik oder starker Umkehrungen kann der Oszillator jedoch extreme Ausschläge erzeugen, die das Histogramm visuell dominieren und nachfolgende Signale verdecken können.

Um die Übersichtlichkeit und Nutzerfreundlichkeit zu wahren, enthält der Oszillator standardmäßig Höchst- und Mindestpegel, die auf ±10 eingestellt sind. Diese Grenzen tragen dazu bei:

• Halten Sie das Histogramm visuell ausgeglichen,
• Verhindern Sie, dass extreme Ausreißer das Chart verzerren,
• Ermöglichen es Händlern, signifikante Abweichungen vom normalen Verhalten schnell zu erkennen.

Diese Schwellenwerte können vom Nutzer an bestimmte Instrumente, Handelsstile oder persönliche Vorlieben angepasst werden.

Der Parafrac-Oszillator übernimmt seine wichtigsten Eingaben vom Parabolic SAR, da er sich auf die PSAR-Werte stützt, um die Stärke und Richtung der Marktdynamik zu bestimmen. Diese Parameter wirken sich darauf aus, wie genau der PSAR den Preis abbildet und wie groß oder klein die PSAR-Lücke zu einem bestimmten Zeitpunkt sein wird. Da der Parafrac-Oszillator diese Lücke als Teil seiner Kernformel verwendet, kann die Feinabstimmung dieser Einstellungen einen spürbaren Einfluss auf die Reaktionsfähigkeit des Oszillators und die Größe seiner Histogrammbalken haben. 

Abbildung 8: Parafrac-Oszillator

Code-Struktur

Im Anhang finden Sie den Quellcode von MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Beide haben eine Initialisierungsstruktur wie unten dargestellt.

#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  Lime      // UpLevel
#property indicator_width1  2
#property indicator_label1  "UpLevel"

#property indicator_type2   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color2  Red       // DownLevel
#property indicator_width2  2
#property indicator_label2  "DownLevel"

#property indicator_level1     2.5
#property indicator_level2    -2.5
#property indicator_level3     5.0
#property indicator_level4    -5.0
#property indicator_level5     7.5
#property indicator_level6    -7.5

#property indicator_maximum    10
#property indicator_minimum   -10

Visuelle Eigenschaften und Indikatorstufen

Dieser Abschnitt des Codes legt die visuellen und Anzeigeeigenschaften des Parafrac-Oszillators fest, um die Lesbarkeit zu verbessern und eine schnelle Entscheidungsfindung während des Live-Handels zu erleichtern.

Standardmäßig verwendet der Oszillator farbcodierte Balken zur Unterscheidung der Trendrichtungen:

• Limonenfarbene (grüne) Balken stehen für einen Aufwärtstrend, bei dem der Kurs eine zinsbullische Tendenz aufweist.
• Rote Balken zeigen einen Abwärtstrend an und signalisieren ein rückläufiges Momentum.

Diese Farbauswahl hilft den Händlern, die Marktstimmung auf einen Blick zu erkennen, was die kognitive Belastung bei der Überwachung mehrerer Charts verringert.

Vordefinierte Oszillatorstufen

Um weitere Klarheit zu schaffen und die Signalinterpretation zu erleichtern, verfügt der Oszillator über die folgenden horizontalen Richtwerte: ±2,5, ±5, ±7,5

Diese Zwischenstufen dienen als Referenzzonen, die es dem Händler ermöglichen, die Stärke eines Trends oder eines Impulsausbruchs zu klassifizieren. Zum Beispiel:

• Werte um ±2,5 deuten auf eine leichte bis mittlere Dynamik hin.
• Werte von mehr als ±5 könnten auf eine starke Richtungsänderung hinweisen.
• Das Erreichen oder Überschreiten von ±7,5 signalisiert häufig eine überzogene Bewegung oder den Höhepunkt eines starken Trends.

Um die Skalierung des Histogramms zu kontrollieren und die visuelle Ausgewogenheit zu wahren, legt der Indikator auch standardmäßige Höchst- und Mindestgrenzen fest: +10 (Obergrenze), -10 (Untergrenze).

Diese Grenzwerte stellen sicher, dass außergewöhnlich hohe oder niedrige Werte – verursacht durch plötzliche Marktspitzen – das Histogramm nicht dominieren und nachfolgende Signale verdecken. Diese Schwellenwerte sind jedoch vollständig anpassbar, sodass Händler die Flexibilität haben, sie je nach Handelsstil, Marktinstrument oder Zeitrahmen anzupassen.

// Input parameters
input double pstep = 0.02;
input double pMax = 0.2;

Eingabeparameter

Der Parafrac-Oszillator verfügt über konfigurierbare Eingangsparameter, die vom Parabolic SAR übernommen wurden und es Händlern ermöglichen, die Empfindlichkeit des Oszillators an verschiedene Marktbedingungen und Handelsstile anzupassen. Diese Eingaben werden am Anfang des Indikatorcodes definiert und können vom Nutzer direkt in der MetaTrader-Plattform geändert werden.

1. Schrittweite (pstep = 0,02)

Der Parameter pstep bestimmt den Beschleunigungsfaktor der parabolischen SAR. Eine kleinere Schrittweite führt zu einer gleichmäßigeren Bewegung des PSAR, wodurch der Indikator weniger empfindlich auf kurzfristige Schwankungen reagiert. Der Standardwert von 0,02 bietet eine ausgewogene Reaktion, die für die meisten Märkte gut funktioniert.

2. Maximum (pMax = 0,2)

Der Parameter pMax legt den Höchstwert fest, den der Beschleunigungsfaktor erreichen kann. Ein höherer Wert ermöglicht es dem Parabolic SAR, sich schneller auf den Preis zuzubewegen, was wiederum dazu führt, dass der Oszillator besser auf starke Trends reagiert. Der Standardwert von 0,2 gewährleistet, dass starke Trends erfasst werden, ohne dass es zu übermäßigem Rauschen kommt.

Diese beiden Parameter haben direkten Einfluss auf die PSAR-Lücke in der Parafrac-Oszillator-Formel und wirken sich daher aus:

• Die Größe der Histogrammbalken,
• Die Häufigkeit der Spikes,
• Die allgemeine Empfindlichkeit des Oszillators gegenüber Kursbewegungen.

Durch die Feinabstimmung von pstep und pMax können Händler das Verhalten des Oszillators an schnelllebige Märkte (wie Krypto oder Scalping Forex) oder langsamere Umgebungen (wie Rohstoffe oder Swing-Trading-Setups) anpassen.

Schlussfolgerung

Der Parafrac-Oszillator bietet Händlern ein leistungsfähiges, anpassungsfähiges Instrument zur Entwicklung von Handelsstrategien unter verschiedenen Marktbedingungen. Seine Stärke liegt in der Fähigkeit, die Trendrichtung (über den Parabolic SAR) mit der Marktvolatilität (über die fraktale Spanne) in einem einzigen normalisierten Oszillator zu kombinieren, wodurch er sich für eine Vielzahl von Instrumenten und Zeitrahmen eignet.

Händler können den Oszillator auf vielfältige Weise nutzen:

1. Unter Verwendung der vordefinierten Stufen (±2,5, ±5, ±7,5) zur Klassifizierung der Trendstärke.
2. Durch die Analyse von Histogrammmustern, wie Spitzen, Überblendungen oder Clusterbildung.
3. Durch Divergenz- oder Fortsetzungsmuster, bei denen das Verhalten der Oszillatoren der Preisentwicklung widerspricht oder diese bestätigt.

Einer der Hauptvorteile ist, dass jeder Histogrammbalken das Verhalten einer einzelnen Kerze widerspiegelt und nicht einen geglätteten Durchschnitt. Dies ermöglicht eine schnellere Signalreaktion und eine genauere Analyse, Kerze für Kerze.

Kreuzen der Nulllinie

• Ein Kreuzen über Null signalisiert, dass der Parabolic SAR unter den Preis gekippt ist, was auf eine potenzielle Aufwärts-Umkehr oder Fortsetzung hinweist.
• Ein Kreuzen unter Null spiegelt eine Abwärtsbewegung wider, da sich der PSAR über dem Preis bewegt, ähnlich wie der traditionelle PSAR funktioniert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Parafrac Oscillator die Lücke zwischen Volatilitäts- und Trendanalyse schließt und Händlern ein klares, flexibles und visuell intuitives Instrument zur Identifizierung von Chancen und zum Risikomanagement an die Hand gibt. Ob als alleinstehender Indikator oder als Teil einer umfassenderen Strategie, er ermöglicht es Händlern, den Markt mit größerer Präzision und Zuversicht zu lesen.