Entwicklung von Handelsstrategien mit den Oszillatoren Parafrac und Parafrac V2: Einzeleintritt Performance Insights

Einführung

Die technische Analyse entwickelt sich durch die Verfeinerung der bestehenden Instrumente ständig weiter. Der Parafrac-Oszillator und sein Nachfolgemodell V2 sind Paradebeispiele, die beide auf dem grundlegenden Konzept der Lücke zwischen dem Parabolic-SAR-Wert (PSAR) und dem aktuellen Kurs beruhen. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Indikatoren liegt in ihrer Standardisierungsmethodik. Der ursprüngliche Parafrac-Oszillator verwendet die fraktale Spanne zur Normalisierung der PSAR-Kurslücke, während der Parafrac V2 die Average True Range (ATR) verwendet. Dieser entscheidende Unterschied führt dazu, dass jeder Indikator einzigartige Trendstrukturen und -niveaus aufzeigt, die unterschiedliche Handelsmöglichkeiten bieten, die eine gründliche Untersuchung verdienen.

Ziel dieses Artikels ist es, eine Reihe von Handelsstrategien für die Oszillatoren Parafrac und Parafrac V2 zu entwickeln und zu testen. Durch den Vergleich ihrer Leistungen erhalten wir wertvolle Einblicke in ihre jeweiligen Stärken und Schwächen unter verschiedenen Marktbedingungen.

Strategie Definitionen

Wir werden die Anwendung beider Oszillatoren unter drei verschiedenen strategischen Rahmenbedingungen untersuchen. Jede Strategie ist darauf ausgerichtet, bestimmte Marktverhaltensweisen und Signaltypen zu erfassen.

Strategie 1: Nulldurchgang mit Bestätigung im Histogramm

• Kaufsignal: Wenn der Oszillator die Nulllinie überschreitet und eines der ersten beiden Histogramme den positiven Schwellenwert überschreitet.
• Verkaufssignal: Wenn der Oszillator die Nulllinie unterschreitet und eines der ersten beiden Histogramme den negativen Schwellenwert unterschreitet.

Strategie 2: Histogramm Momentum-Verschiebungen

• Verkaufssignal: Wenn alle drei Histogramme fallen, über Null.
• Kaufsignal: Wenn alle drei Histogramme steigen, unter Null.

Strategie 3: Kombination von Histogramm und Kerzen

• Kaufsignal: Wenn alle drei Histogramme über Null steigen und die Kerze 2 schließt als Abwärtskerze.
• Verkaufssignal: Wenn alle drei Histogramme unter Null fallen und die Kerze 2 schließt als Aufwärtskerze.

Durch die systematische Anwendung dieser drei Strategien werden wir die Leistung der beiden Oszillatoren Parafrac und Parafrac V2 quantifizieren. Diese Analyse wird den Händlern verwertbare Erkenntnisse liefern und klären, welcher Indikator für bestimmte strategische Ansätze effektiver ist und wie er am besten in einen umfassenden Handelsplan integriert werden kann.

Backtest-Parameter

Bevor wir uns mit den Ergebnissen befassen, ist es wichtig, unsere Testparameter zu erläutern. Alle Strategien wurden für das Währungspaar GBP/USD auf dem H1-Zeitrahmen (1 Stunde) getestet. Der Backtest-Zeitraum erstreckt sich vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2024 und bietet einen robusten Datensatz, der verschiedene Marktzustände umfasst. 

Eingabeparameter

//--- Indicator Type enum
enum IndicatorType
  {
   TypParafrac=0,
   TypParafracV2=1
  };

// Input parameters for trading
input IndicatorType UseIndicator = TypParafrac;  // Select Parafrac or V2 model
input double LotSize = 0.01;                     // Lot size
input int StopLossPoints = 700;                  // Stop loss in points
input double RiskRewardRatio = 2.0;              // Risk/Reward ratio
input double pstep = 0.02;
input double pMax = 0.2;
input int AtrPeriod = 7;                         //ATRperiod for V2
input bool UseStrategy1 = true;                  // Enable Strategy 1
input double threshold4Strat1 =1.5;              //threshold for strat 1
input bool UseStrategy2 = false;                 // Enable Strategy 2
input bool UseStrategy3 = false;                 // Enable Strategy 3

Die Enumeration enum erstellt einen nutzerdefinierten Enumerator namens IndicatorType . Es ermöglicht die Auswahl zwischen zwei Anzeigemodi:

• TypParafrac = 0.  Der ursprüngliche Parafrac-Oszillator.
• TypParafracV2 = 1.  Der V2 Parafrac Oscillator (ATR-basiert).

Das Verhalten des Expert Advisors (EA) wird durch die folgenden konfigurierbaren Einstellungen gesteuert:

• Auswahl des Oszillators: Wählt aus, welcher Oszillator die Handelssignale erzeugt. Standard: TyParafrac.
• Losgröße: Legt das feste Handelsvolumen für alle ausgeführten Aufträge fest. Für alle Tests in dieser Untersuchung wurde eine Losgröße von 0,01 verwendet.
• Stop-Loss-Abstand: Legt das Stop-Loss-Niveau in Punkten (nicht Pips) fest. Die Nutzer müssen diesen Wert manuell in Pips umrechnen, wenn sie ihn für ihre Analyse benötigen.
• Take Profit: Definiert das Gewinnziel unter Verwendung eines Risiko-Ertrags-Verhältnis (Reward-to-Risk Ratio, RRR).
• Indikator-Parameter: Konfiguriert die Einstellungen für die Indikatoren PSAR und ATR. Die ATR-Einstellung gilt nur für den Parafrac V2-Oszillator.
• Strategy 1 Threshold: Legt einen bestimmten Schwellenwert fest, der ausschließlich von Strategie 1 verwendet wird.
• Strategy Activation: Ermöglicht es dem Nutzer, jede der drei Strategien (1, 2, 3) unabhängig voneinander zu aktivieren oder zu deaktivieren. Der EA führt immer nur einen Handel zur gleichen Zeit aus. Auch wenn alle Strategien aktiviert sind, wird nur das erste gültige Signal einen Handel auslösen.

   if( !TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) ){ 
        MessageBox("Enable AutoTrading"); 
        return (0); 
       }

   // Create indicator handle
   indicatorHandle = (UseIndicator==TypParafrac)?
    iCustom(_Symbol, _Period, "ParaFracOscillator", pstep, pMax ):
    iCustom(_Symbol, _Period, "ParaFracV2_Oscillator", pstep, pMax, AtrPeriod );  
   
   if(indicatorHandle == INVALID_HANDLE)
   {
      Print("Error creating indicator handle");
      return(INIT_FAILED);
   }

Bei der Initialisierungsfunktion erlaubt der Code dem EA, Folgendes zu überprüfen:

• AutoTrading-Berechtigungsprüfung: Überprüft, ob AutoTrading in der Plattform aktiviert ist. Wenn deaktiviert, erscheint die Popup-Meldung „AutoTrading aktivieren“. Beendet sofort die EA-Initialisierung (stoppt die Ausführung).
• Indikator laden: Laden Sie entweder den Parafrac-Oszillator oder den Parafrac V2-Oszillator, je nach Wahl des Nutzers. Wenn sie in Ihrem System fehlen, klicken Sie auf den jeweiligen Namen, um die entsprechende Download-Seite aufzurufen und den Indikator zu installieren.
• Handle Management: Speichern Sie das Handle für den Pufferzugriff. Wenn ein Indikator nicht geladen oder initialisiert werden kann, schlägt der EA gnadenlos fehl.

void OnDeinit(const int reason)
{
   // Release indicator handle
   if(indicatorHandle != INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(indicatorHandle);
}

Während der Deinitialisierungsphase, wenn der EA beendet wird, stellt er sicher, dass der nutzerdefinierte Indikator Parafrac (oder V2), der mit iCustom() erstellt wurde, ordnungsgemäß aus dem Speicher freigegeben wird.

Ergebnisse und Erörterungen

In den folgenden Abschnitten werden die Code-Implementierung und die Ergebnisse unserer Backtests im Detail erläutert.

Die Strategien wurden auf dem GBPUSD H1-Zeitrahmen über einen Zeitraum von 3 Jahren (Januar 2021 – Dezember 2024) mit einem anfänglichen Kapital von $1.000,00 getestet. Die Leistung wurde anhand der folgenden Schlüsselkennzahlen bewertet:

1. Total Net Profit – Gesamtgewinn im Verhältnis zum ursprünglichen Kapital.
2. Profit Factor – Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust.
3. Total Trades – Anzahl der ausgeführten Handelsgeschäfte.
4. Drawdown % – maximaler Kapitalrückgang von einem Höchststand.
5. Win-Rate und RRR – Prozentsatz der Handelsgeschäfte mit Gewinn im Verhältnis zum Risiko-Ertrags-Verhältnis.
6. Aufeinanderfolgende Verluste/Gewinne – Abfolge von Handelsgeschäften mit aufeinanderfolgenden Verlusten oder Gewinnen.

Strategie 1: Kodierung und Prüfung

Die erste Strategie wurde anhand der zuvor beschriebenen Handelsregeln in Code umgesetzt. Sowohl der Parafrac-Oszillator als auch das Parafrac-V2-Modell wurden in diesem Rahmen getestet.

   // Strategy 1: Zero line crossover with strong momentum
   if(UseStrategy1 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_BUY) )
   {
      // Buy condition: Cross up zero and any of first 2 histograms above threshold
      if( (prevValue <= 0 && currentValue > 0 || prevValue2 <= 0 && prevValue > 0) 
           && currentValue > threshold4Strat1  )
      {
         ExecuteBuy();
      }
   }
   
   if(UseStrategy1 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_SELL))
   {
      // Sell condition: Cross down zero and any of first 2 histograms below -threshold
      if( (prevValue >= 0 && currentValue < 0 || prevValue2 >= 0 && prevValue < 0 )  
           && currentValue < -threshold4Strat1 )
      {
         ExecuteSell();
      }
   }

In dieser Phase wurde die Strategie anhand von drei zentralen Parametern optimiert: Stop-Loss, RRR und Schwellenwerte. Ziel war es, den Parametersatz zu ermitteln, der für jeden spezifischen Indikator im Rahmen von Strategie 1 ein Maximum an Leistung und Robustheit bietet. Nach dem Optimierungsprozess wurde für jeden Indikator der Parametersatz mit der besten Leistung ausgewählt.

Ergebnisse für Parafrac Oscillator

Abbildung 1 veranschaulicht die Leistung des Parafrac-Oszillators bei Strategie 1.

Abbildung 1: Ergebnisse der Strategie 1 für den Parafrac-Oszillator

Analyse:

• Gesamtnettogewinn: 74,15 $ (+7,4% des ursprünglichen Kapitals). Dies deutet auf ein bescheidenes Wachstum hin, was darauf schließen lässt, dass die Strategie zwar rentabel, aber in ihrem Umfang begrenzt ist.
• Profit Factor: 1,18, was zeigt, dass die Gewinne nur geringfügig höher waren als die Verluste, sodass kaum Spielraum für Fehler blieb.
• Total Trades: 133, das lässt eine rege Handelstätigkeit erkennen. Dies bietet zwar mehr Möglichkeiten, erhöht aber auch die Anfälligkeit für Rauschen und falsche Signale.
• Drawdown %: 5,23%, was auf ein moderates Risiko und einen relativ guten Kapitalschutz hinweist.
• Win-Rate und RRR: 37,59 % Gewinnquote mit einer RRR von 2. Trotz der niedrigen Gewinnrate blieb das System dank der höheren RRR rentabel.
• Fortlaufende Verlierer/Gewinner: 7 Verlierer und 2 Gewinner. Das System kämpfte mit langen Pechsträhnen, was eine Herausforderung für die Händlerpsychologie darstellen kann.

Ergebnisse für Parafrac V2 Oscillator

Abbildung 2 zeigt die Leistung des Parafrac-V2-Oszillators bei Strategie 1. 

Abbildung 2: Ergebnisse der Strategie 1 für Parafrac V2 Oszillator

Analyse:

• Total Net Profit: 120,06 $ (+12,0% des ursprünglichen Kapitals). Dies entspricht einer stärkeren Wachstumsrate als beim ursprünglichen Parafrac.
• Profit Factor: 1,53, ein robusterer Wert, der auf eine deutlich bessere Rentabilität im Verhältnis zu den Verlusten hindeutet.
• Total Trades: 52, was auf weniger, aber selektivere Handelsmöglichkeiten hinweist.
• Drawdown %: 6,37%, etwas höher als der ursprüngliche Wert, aber immer noch innerhalb akzeptabler Grenzen.
• Win-Rate und RRR: 51,92 % Gewinnquote mit einer RRR von 1,5. Ein ausgewogenes Profil, das einen soliden Gewinnanteil mit einer angemessenen RRR kombiniert.
• Fortlaufende Verlierer/Gewinner: 6 Verlierer und 4 Gewinner. Im Vergleich zum Original zeigt dies eine größere Beständigkeit und weniger längere Verlustphasen.

Vergleichende Analyse:

Beim Vergleich der beiden Oszillatoren für Strategie 1 schnitt der Parafrac V2 in den meisten Bereichen deutlich besser ab als das Original. Sie brachte einen höheren Nettogewinn, einen stärkeren Gewinnfaktor und eine ausgewogenere Verteilung des Handels. Der V2 weist zwar einen etwas höheren Drawdown auf, aber seine bessere Gewinnrate und die geringere Handelshäufigkeit lassen vermuten, dass er sauberere und hochwertigere Signale liefert.

Der ursprüngliche Parafrac-Oszillator erwies sich als rentabel, stützte sich aber stark auf seine hohe RRR, um eine niedrige Gewinnrate auszugleichen. Dies machte ihn anfälliger für lange aufeinanderfolgende Verlustphasen, die das Vertrauen der Händler untergraben könnten.

Wichtige Beobachtung zur Signalfilterung:

Ein wichtiges Ergebnis der Simulation war die Empfindlichkeit beider Indikatoren gegenüber der Bestätigungsschwelle. Bei niedrigen Schwellenwerten generierten beide Indikatoren eine übermäßige Anzahl von Handelsgeschäften von geringer Qualität, was aufgrund von Transaktionskosten und „Whipsaws“ zu negativen Ergebnissen führte. Als der Schwellenwert angehoben wurde, verringerte sich die Zahl der Abschlüsse erheblich, und die Leistung verbesserte sich deutlich. Dies unterstreicht, dass der Hauptwert dieses Indikator-Setups nicht in der Identifizierung der Trendrichtung liegt (was der Basis-PSAR bereits tut), sondern in der Quantifizierung der Stärke des Momentums hinter dem Trendbruch. Der Schwellenwert fungiert als wichtiger Filter, der sicherstellt, dass nur bedeutsame Momentum-Sprünge einen Handelseinstieg auslösen, was den einzigartigen Vorteil dieses Oszillators gegenüber einem Standard-PSAR-Crossover-System darstellt.

Strategie 2: Kodierung und Prüfung

Die zweite Strategie wurde ebenfalls nach den zuvor definierten Handelsregeln kodiert und konzentriert sich auf Histogramm-Momentumverschiebungen über und unter der Nulllinie. Sowohl der Parafrac-Oszillator als auch das Parafrac-V2-Modell wurden in diesem Rahmen getestet.

   // Strategy 2: Momentum reversal
   if(UseStrategy2 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_BUY))
   {
      // Buy condition: 3 histograms increasing below zero
      if(currentValue < 0 && prevValue < 0 && prevValue2 < 0 &&
         currentValue > prevValue && prevValue > prevValue2)
      {
         ExecuteBuy();
      }
   } 
   
   if(UseStrategy2 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_SELL))
   {
      // Sell condition: 3 histograms decreasing above zero
      if(currentValue > 0 && prevValue > 0 && prevValue2 > 0 &&
         currentValue < prevValue && prevValue < prevValue2)
      {
         ExecuteSell();
      }
   }   

Im Gegensatz zu Strategie 1 wird bei Strategie 2 kein Schwellenwertfilter verwendet. Stattdessen konzentrierte sich der Optimierungsprozess nur auf zwei Parameter: Stop-Loss und RRR. Nach dieser Optimierungsphase wurde für jeden Indikator der leistungsfähigste Parametersatz ausgewählt.

Ergebnisse für Parafrac Oscillator

Abbildung 3 zeigt die Leistung des Parafrac-Oszillators bei Strategie 2.

Abbildung 3: Ergebnisse der Strategie 2 für den Parafrac-Oszillator

Analyse:

• Gesamtnettogewinn: 94,80 $ (+9,4% des ursprünglichen Kapitals). Die Renditen sind zwar gewinnbringend, aber im Verhältnis zu der hohen Anzahl von Handelsgeschäften eher bescheiden.
• Profit Factor: 1,02, was darauf hindeutet, dass die Gewinne fast genauso hoch waren wie die Verluste, sodass nur ein sehr geringer Vorsprung übrig blieb.
• Total Trades: 1.323, eine extrem hohe Anzahl von Handelsgeschäften, die das System einer Overtrading und höheren Transaktionskosten aussetzt.
• Drawdown %: 12,61 %, was ein tieferes Risikoprofil im Vergleich zu Strategie 1 zeigt.
• Win-Rate und RRR: 41,04% Gewinnquote bei RRR = 1,5. Die leicht günstige RRR trug dazu bei, die Rentabilität trotz einer bescheidenen Gewinnrate zu erhalten.
• Fortlaufende Verlierer/Gewinner: 7 Niederlagen und 5 Siege. Das System ist anfällig für längere Pechsträhnen, kann aber auch mäßige Siegesserien aufweisen.

Ergebnisse für Parafrac V2 Oscillator

Abbildung 4 zeigt die Leistung des Parafrac-V2-Oszillators bei Strategie 2.

Abbildung 4: Ergebnisse der Strategie 2 für den Parafrac V2 Oszillator

Analyse:

• Gesamtnettogewinn: 123,06 $ (+12,3 % des anfänglichen Kapitals), was den ursprünglichen Oszillator an absoluten Erträgen übertrifft.
• Profit Factor: 1,03, etwas höher als der ursprüngliche Wert, aber immer noch nahe an der Rentabilitätsgrenze.
• Total Trades: 1.266, was auf etwas weniger Signale als im Original hinweist, aber immer noch eine hohe Frequenz aufweist.
• Drawdown %: 13,7 %, also etwas mehr als ursprünglich, was das erhöhte Risiko widerspiegelt.
• Win-Rate und RRR: 51,26 % Gewinnquote bei RRR = 1,0. Die verbesserte Gewinnquote glich die niedrigere RRR aus und führte zu konsistenteren Gewinnergebnissen.
• Fortlaufende Verlierer/Gewinner: 5 Niederlagen und 8 Siege. Im Vergleich zum Original gibt es weniger lange Pechsträhnen und eine stärkere Häufung von Gewinnen.

Vergleichende Analyse:

Bei der Strategie 2 zeigte der Parafrac-V2-Oszillator eine bessere Gesamtwirkung als Strategie 2. Sie erwirtschaftete einen höheren Nettogewinn, behielt eine höhere Gewinnquote bei und verzeichnete weniger aufeinanderfolgende Verluste. Obwohl der Drawdown etwas höher war, wurde dies durch seine Fähigkeit, längere Gewinnstrecken und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen, ausgeglichen.

Der ursprüngliche Parafrac-Oszillator war zwar immer noch profitabel, litt aber unter einer übermäßigen Anzahl von Handelsgeschäften und einer geringen Rentabilität (Gewinnfaktor nahe 1,0). Die Abhängigkeit von einem höheren Handelsvolumen machte es im Vergleich zum V2-Modell weniger effizient.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Parafrac V2 bei der Strategie 2 eine ausgewogenere Performance bietet, während der ursprüngliche Parafrac aufgrund von Overtrading und der Anfälligkeit für Verlustphasen weniger zuverlässig ist.

Strategie 3: Kodierung und Prüfung

Die dritte Strategie wurde auf der Grundlage der zuvor beschriebenen Regeln in den Code implementiert – eine Kombination aus Histogrammbewegung und Kerzenbestätigung. Konkret geht das System eine Position ein, wenn sich alle drei Histogramme in eine Richtung ausrichten und die letzte geschlossene Kerze ein bestätigendes Signal liefert. Die Strategie wurde sowohl mit dem Parafrac-Oszillator als auch mit dem Parafrac-V2-Modell getestet.

   // Strategy 3: Momentum continuation with confirmation
   if(UseStrategy3 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_BUY))
   {
      // Buy condition: 3 histograms increasing above zero AND bearish candle
      if(currentValue > 0 && prevValue > 0 && prevValue2 > 0 &&
         currentValue > prevValue && prevValue > prevValue2 &&
         priceData[0].close < priceData[0].open)
      {
         ExecuteBuy();
      }
   }
   
   if(UseStrategy3 && !Check4TradesOpen(POSITION_TYPE_SELL))
   {
      // Sell condition: 3 histograms decreasing below zero AND bullish candle
      if(currentValue < 0 && prevValue < 0 && prevValue2 < 0 &&
         currentValue < prevValue && prevValue < prevValue2 &&
         priceData[0].close > priceData[0].open)
      {
         ExecuteSell();
      }
   }
}

Der Optimierungsprozess konzentrierte sich auf die folgenden Parameter: Stop-Loss und RRR.  Die Optimierungsergebnisse wurden verwendet, um die beste Konfiguration für beide Indikatoren auszuwählen.

Ergebnisse für Parafrac Oscillator

Abbildung 5 zeigt die Leistungsergebnisse des Parafrac-Oszillators bei Anwendung der Strategie 3.

Abbildung 5: Ergebnisse der Strategie 3 für den Parafrac-Oszillator

Analyse:

• Gesamtnettogewinn: $187,81 (+18,8% des ursprünglichen Kapitals). Dies entspricht einer hohen Rentabilität und ist der höchste Wert, der bei diesem Indikator für alle Strategien beobachtet wurde.
• Profit Factor: 3,9, was bedeutet, dass die Gewinne fast viermal so hoch waren wie die Verluste, was eine ausgezeichnete Handelseffizienz zeigt.
• Total Trades: 26, was ein sehr selektives System widerspiegelt. Dies schränkt zwar die Möglichkeiten ein, erhöht aber die Qualität des Handels.
• Drawdown %: 3%, sehr risikoarmes Engagement, was das System stabil und kapitalschonend macht.
• Win-Rate und RRR: 73,08% Gewinnquote bei RRR = 1,5. Diese Kombination spiegelt ein solides Gleichgewicht zwischen häufigen Gewinnern und günstigem Risiko-Ertrags-Verhältnis wider.
• Fortlaufende Verlierer/Gewinner: 2 Verlierer gegenüber 7 Gewinner. Kurze Pechsträhnen und längere Gewinnphasen sorgen für eine psychologisch günstige Handelserfahrung.

Ergebnisse für Parafrac V2 Oscillator

Abbildung 6 zeigt die Leistung des Parafrac V2 Oszillators bei Strategie 3.

Abbildung 6: Ergebnisse der Strategie 3 für den Parafrac V2 Oszillator

Analyse:

• Total Net Profit: 42,14 $ (+4,2% des ursprünglichen Kapitals). Dieses Ergebnis war zwar gewinnbringend, aber im Vergleich zum ursprünglichen Parafrac wesentlich schwächer.
• Profit Factor: 1,03, was darauf hindeutet, dass die Gewinne die Verluste nur geringfügig überwiegen, was einen begrenzten Handelsvorteil bedeutet.
• Total Trades: 247, eine im Vergleich zum Original sehr hohe Frequenz, die zu erheblichem Rauschen führt und die Selektivität verringert.
• Drawdown %: 16,69%, ein deutlich höheres Risikoprofil, das das Kapital einer größeren Volatilität aussetzt.
• Win-Rate und RRR: 41,7 % Gewinnquote bei RRR = 1,5. Der bescheidene Gewinnanteil untergräbt die Rentabilität trotz einer angemessenen RRR.
• Fortlaufende Verlierer/Gewinner: 9 Verlierer gegenüber 4 Gewinner. Lange Pechsträhnen erhöhen das Risiko von Kapitalverlusten und psychischem Stress.

Vergleichende Analyse:

Die Strategie 3 zeigte deutlich die Stärke des ursprünglichen Parafrac-Oszillators gegenüber dem V2-Modell. Mit deutlich weniger Trades, geringerem Drawdown, höherer Gewinnrate und einem viel höheren Profitfaktor bot die ursprüngliche Version eine überlegene Effizienz und Rentabilität.

Im Gegensatz dazu hatte der V2-Oszillator bei dieser Strategie Schwierigkeiten. Die hohe Anzahl der Handelsgeschäfte, der niedrige Gewinnfaktor und der stärkere Drawdown deuten darauf hin, dass er bei der Filterung von Qualitätssignalen weit weniger effektiv war, obwohl er einen positiven Nettogewinn erzielte.

Bei Strategie 3 erwies sich der ursprüngliche Parafrac-Oszillator als effektiver, da er sowohl höhere Renditen als auch größere Stabilität bot.

Wichtigste Beobachtung zu Strategie 2 und 3

Diese Simulation unterstreicht die entscheidende Bedeutung von Signalfiltern. Strategie 2 litt aufgrund des Fehlens eines Bestätigungsfilters unter übermäßigem Rauschen, was zu Tausenden von Handelsgeschäften geringer Qualität führte. Durch die Einbeziehung der Preisbewegung (ein Kerzenfilter) in Strategie 3 wurde das Rauschen erfolgreich reduziert und die Leistung des ursprünglichen Parafrac drastisch verbessert. Beim Parafrac V2 reichte der Preisaktionsfilter jedoch nicht aus, um das inhärente Rauschen in diesem strategischen Kontext zu überwinden, wie die immer noch hohe Anzahl der Transaktionen zeigt. Dies deutet darauf hin, dass für das V2-Modell ein zusätzlicher Filter (z. B. ein Momentums-Schwellenwert für die Dynamik oder ein Filter für die Trendstärke) erforderlich wäre, um Strategie 3 praktikabel zu machen.

Die drei Strategien wurden auf dem H1-Zeitrahmen des GBPUSD bewertet. Forscher können die Analyse jedoch auf alternative Zeitrahmen wie M30 oder H4 ausweiten oder die Modelle auf andere Währungspaare anwenden (z. B. GBPJPY, AUDUSD, EURAUD). Darüber hinaus können die Strategien an Rohstoffen getestet werden, um die Stärken und Grenzen des Indikators weiter zu bewerten.

Schlussfolgerung

In diesem Artikel wurden drei Handelsstrategien untersucht, die sowohl auf den ursprünglichen Parafrac-Oszillator als auch auf dessen V2-Modell angewandt wurden, und wertvolle Einblicke in deren Stärken und Schwächen gewährt.

• Die Strategie 1 (Kreuzen der Nulllinie mit Bestätigung) zeigte, dass beide Oszillatoren bei Optimierung von Stop-Loss, Risiko-Ertrags-Verhältnis und Schwellenwerten Gewinne erzielen können. Das V2-Modell übertraf das ursprüngliche Modell in Bezug auf den Nettogewinn und die Gewinnrate, obwohl beide deutlich von höheren Schwellenwerten profitierten, die übermäßige Handelsgeschäfte herausfilterten.

• Die Strategie 2 (Histogram Momentum Divergence) , die ohne Schwellenwert arbeitete, führte zu einer übermäßigen Anzahl von Handelsgeschäften für beide Indikatoren. Während der V2-Oszillator eine höhere Gewinnrate aufwies, war die Rentabilität für beide Oszillatoren marginal, mit Gewinnfaktoren nahe der Gewinnschwelle. Dies machte deutlich, wie anfällig ungefilterte Strategien für Marktstörungen sind.

• Die Strategie 3 (Momentum mit Price Action Bestätigung) führte die Bestätigung durch Kerzen als Filter ein. Hier übertraf der ursprüngliche Parafrac-Oszillator das V2-Modell deutlich und lieferte einen höheren Nettogewinn, einen stärkeren Gewinnfaktor, eine viel höhere Gewinnrate und einen geringeren Drawdown. Die V2 hingegen produzierte zu viele Handelsgeschäfte und litt unter längeren Verlustphasen.

Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse, dass die Signalfilterung und die Ausführungsregeln entscheidend für die Wirksamkeit der beiden Oszillatoren sind. Während das V2-Modell bei Strategie 1 besser und bei Strategie 2 geringfügig besser abschnitt, schnitt der ursprüngliche Parafrac-Oszillator bei Strategie 3 besser ab, was zeigt, wie wichtig die Kombination von Oszillatoren mit kerzenbasierten Bestätigungen ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei der Wahl zwischen den Oszillatoren nicht darum geht, welcher allgemein „besser“ ist, sondern welcher für die jeweilige Handelsstrategie besser geeignet ist. 

In unserem nächsten Artikel werden wir diese Analyse erweitern, indem wir Schwellenwertverfeinerungen und Preisaktionsfilter in alle drei Strategien einführen, um zu bewerten, ob die Performancekonsistenz und Rentabilität weiter verbessert werden können.