MQL5-Assistenz-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 75): Verwendung des Awesome Oszillators und des Envelopes

Einführung

Die Kombination des Awesome-Oszillators mit dem Envelope-Kanal ist ein weiteres Indikatorpaar, das wir in Betracht ziehen, um die Synergien der Trendfolge mit der Identifizierung von Unterstützung/Widerstand zu kombinieren. Wir betrachten erneut 10 mögliche Signalmuster, die sich aus dieser Paarung ergeben können, und führen Bewertungstests für das Paar USD JPY auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen für das Jahr 2023 durch, wobei sich die Vorwärtstests auf das Jahr 2024 beziehen. Bevor wir uns mit den Signalmustern befassen, sollten wir uns die grundlegenden Definitionen der einzelnen Indikatoren ansehen, angefangen mit dem genialen Oszillator. Er wurde von dem verstorbenen Bill Williams als Trendindikator entwickelt, der die kurz- und langfristigen Durchschnittswerte des mittleren Kurses eines Vermögenswerts vergleicht.

Dieser Indikator, AO, wird als Histogramm dargestellt und hilft nicht nur bei der Erkennung von Trendrichtungs- und Umkehrsignalen, sondern kann auch bei der Identifizierung von Divergenzen zwischen Baisse und Baisse, Zwillingsspitzen und Nulldurchgängen nützlich sein. Die klassische Formel lautet wie folgt:

wobei:

• AOt = Awesome Oszillatorwert zum Zeitpunkt t
• Mt=(Ht+Lt)/2 = Median des Preises zum Zeitpunkt t
• Ht = Hoch zum Zeitpunkt t
• Lt = Tief zum Zeitpunkt t
• SMA5(Mt) = Einfacher gleitender 5-Perioden-Durchschnitt des Mittelkurses
• SMA34(Mt) = Einfacher gleitender Durchschnitt des mittleren Kurses über 34 Perioden

Das Aufwärtssignal dieses Indikators wird in der Regel ausgelöst, wenn AO die Nulllinie überschreitet, d. h. wenn das kurzfristige Momentum das langfristige übersteigt. Ein Abwärtssignal liegt vor, wenn der AO unter die Nulllinie kreuzt Dieser Indikator kann auch in einer Twin-Peaks-Strategie verwendet werden, bei der zwei Spitzen über oder unter der Nulllinie, wobei die letztere näher an der Nulllinie liegt als die erstere, eine Richtungsänderung und damit ein neues Signal anzeigen können. Dieser Indikator kann in Märkten, die sich im Trend befinden, sehr gut gedeihen und auch eine sekundäre Rolle bei der Bestätigung des Momentums übernehmen.

Der Envelope-Kanal, unser zweiter Indikator, überlagert zwei Linien, die über und unter dem gleitenden Durchschnitt des Preises liegen, mittels einer prozentualen Abweichung. Die beiden erstellten Überlagerungen werden als Bänder bezeichnet, ein oberes Band und ein unteres Band. Dieser Indikator dient dazu, überkaufte/überverkaufte Niveaus in den Preisen von Vermögenswerten sowie Volatilitätsgrenzen zu ermitteln. Im Gegensatz zum obigen AO, der sich in Trendmärkten wohlfühlt, ist er für Märkte geeignet, die sich in einer gewissen Bandbreite bewegen. Dies bedeutet in der Regel, dass sie gut mit Strategien der Rückkehr zum Mittelwert funktionieren kann. Die Formel lautet wie folgt:

wobei:

• MAt = Gleitender Durchschnitt (typischerweise SMA oder EMA) zum Zeitpunkt t
• P = prozentuale Abweichung (z. B. 2%)
• Oberes Band = Obere Grenze des Kanals
• Unteres Band = Untergrenze des Kanals

Dieser Envelope-Indikator wird verwendet, wenn der Kurs das obere Band berührt, was auf überkaufte Bedingungen hinweist, oder wenn der Kurs mit dem unteren Band in Berührung kommt, was ein Zeichen für eine überverkaufte Situation ist. Die Verwendung von Bestätigungen, insbesondere in Märkten mit starkem Trend, kann von entscheidender Bedeutung sein, da der Preis möglicherweise nicht in den Mittelwert zurückkehrt, sondern sich an der Bandbreite orientiert. Envelopes sind dynamisch, sie dehnen sich in volatilen Märkten aus und ziehen sich zusammen, wenn sich die Märkte abkühlen. Sie werden häufig mit anderen Indikatoren wie dem RSI, dem MACD oder Volumenindikatoren zur Signalvalidierung kombiniert, daher ist unsere Kombination mit der AO nicht wirklich ungewöhnlich.

Weitere mögliche Synergieeffekte, die sich aus dieser Kombination ergeben, sind eine geringere Verzögerung im Vergleich zu Trendsignalen. Die Envelope-Signale sind immer antizipierend, im Gegensatz zu reinen Trendspielen, die sich auf Momentum-Indikatoren verlassen. Sie ermöglichen nicht nur, wie oben bereits dargelegt, Handelsgeschäfte mit einer Rückkehr zum Mittelwert, sondern sind auch gut geeignet, um Momentum-Divergenzen in Form von Umkehrwarnungen an Envelope-Grenzen auszunutzen.

Falscher Ausbruch aus den Envelopes bei einem AO-Extremum

Unser Eröffnungsmuster ist das klassisches Umkehrsignal eines falschen Ausbruchs, das durch einen extremen Wert des AO bestätigt wird. Die Aufwärts-Situation, die einem vorgetäuschten Abwärts-Ausbruch gleichkommt, tritt ein, wenn der Kurs kurzzeitig unter die untere Envelope-Linie fällt und dann wieder in den Kanal zurückschnellt. Wenn dies der Fall ist, spiegelt der AO eine überverkaufte Situation wider. Mit anderen Worten: Die Verkäufer drücken den Preis unter die Unterstützung, können ihn aber nicht halten, was eine Erschöpfung bedeutet. Zu diesem Zeitpunkt liegt der AO oft unter Null, was ein Zeichen für eine Abwärts-Dynamik ist und in der Regel ein lokales Tief bildet. So kann das Histogramm beispielsweise rot gewesen sein und sich langsam verkleinert haben, oder Sie sehen eine kleine Aufwärts-Divergenz im AO mit einem falschen Durchbruch. Dieses Zusammentreffen deutet darauf hin, dass die Abwärtsdynamik nachlässt, da der Kurs einen Extremwert erreicht hat. Wir implementieren dieses Muster in MQL5 wie folgt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 0.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_0(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      T == POSITION_TYPE_BUY &&
      AO(X()) > 0.0 &&
      AO(X() + 1) < 0.0 &&
      Close(X() + 2) > Envelopes_Lo(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) <= Envelopes_Lo(X() + 1) &&
      Close(X()) > Envelopes_Lo(X()) //m_symbol.Bid()
   )
   {  return(true);
   }
   else if
   (
      T == POSITION_TYPE_SELL &&
      AO(X()) < 0.0 &&
      AO(X() + 1) > 0.0 &&
      Close(X() + 2) < Envelopes_Up(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) >= Envelopes_Up(X() + 1) &&
      Close(X()) < Envelopes_Up(X())
   )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Eine identische Abwärts-Täuschung findet auf dem oberen Band statt, wenn der Kurs über die obere Envelope-Linie steigt, um einen falschen Aufwärtsausbruch zu vollziehen, und dann wieder darunter zurückfällt. Der AO würde über Null liegen, was möglicherweise auf ein Rounding Top oder fallende grüne Balken hinweist. Dies signalisiert schwindende Kaufkraft. Bei diesen Täuschungsmustern handelt es sich im Kern um Signale der Rückkehr zum Mittelwert. Wenn der Kurs eine Envelope-Linie durchbricht und dann wieder nach innen zurückkehrt, bedeutet dies häufig eine Ablehnung des versuchten Ausbruchs. Die Envelopes definieren eine erwartete Preisspanne, sodass eine schnelle Rückkehr innerhalb der Envelopes immer bedeutet, dass die Bewegung außerhalb der Envelopes eine Falle für späte Käufer oder Verkäufer war. Die Rolle der AO besteht darin, zu bestätigen, dass der Trend den Ausbruch nicht wirklich unterstützt hat.

Ein extrem niedriger AO oder ein fallendes, rotes Histogramm während einer Täuschung nach unten bedeutet, dass die Bedingungen überverkauft und die Verkäufer erschöpft sind. Dies erhöht die Chancen auf eine Wende zu einem Aufwärtstrend. Umgekehrt bedeutet ein extrem hohes AO oder ein abnehmendes grünes Histogramm bei einem Aufwärts-Täuschung überkaufte Bedingungen. Das bedeutet, dass die Käufer an Kraft verlieren.

Die Hinzufügung eines AO-Filters erhöht die Zuverlässigkeit dieser Täuschung oder falschen Ausbrüche. Es erhöht nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass die Einstiege echt sind, da die Einstiege an den Extremen erfolgen, wenn der Kurs wieder in die Bänder eintritt, sondern es bietet auch ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis. Der Grund dafür ist, dass der Einstieg an oder in der Nähe von Extremen erfolgt, was es ermöglicht, die Stopps knapp über dem jüngsten Hoch/Tief des Umkehrpunkts zu platzieren. Dies würde den Rahmen sprengen. Das Testen dieses Musters für den USD-JPY auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen über 2 Jahre, von denen nur eines, nämlich 2023, für das Training verwendet wurde, ergibt den folgenden Bericht:

Es scheint, dass unser Muster in der Lage ist, einen positiven bis flachen Vorwärtstest beizubehalten, was ein vielversprechendes Zeichen ist, sofern es nicht zu weiteren Tests kommt.

Nachhaltiger Ausbruch mit AO-Momentum-Bestätigung

Pattern-1 ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil einer Täuschung. Er zeigt an, wann ein Ausbruch über den Envelope hinaus real und wahrscheinlich ist. Dies wird dadurch erreicht, dass von der AO ein starker Impuls ausgeht. Das Aufwärtssignal wird ausgelöst, wenn der Kurs mindestens 2 aufeinanderfolgende Kerzen lang über der oberen Envelope-Linie schließt und der AO ein hohes Aufwärts-Momentum aufweist. Dies ist dadurch gekennzeichnet, dass er einen hohen positiven Wert aufweist oder sich in einem überkauften Zustand im Vergleich zu seiner jüngsten Spanne befindet. Wenn zwei aufeinanderfolgende Balken oberhalb der oberen Envelope-Linie schließen, deutet dies praktisch auf einen robusten Aufwärtsschub hin, der den Widerstand überwinden konnte.

Wenn der AO gleichzeitig deutlich über Null liegt, möglicherweise Mehrperiodenhochs erreicht oder auf hohem Niveau grün bleibt, bestätigt dies den starken Kaufdruck. Dies ist ein starkes Fortsetzungssignal, das darauf hindeutet, dass der Trend noch immer ausbricht und nicht nur kurz herumstochert. Wir implementieren Pattern-1 in MQL5 wie folgt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 1.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_1(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  vector _last = AO_Last3(X());
   if
   (
      T == POSITION_TYPE_BUY &&
      _last[0] < 0.0 &&
      _last[2] < 0.0 &&
      _last[0] > _last[2] &&
      Close(X() + 2) > Envelopes_Mid(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) <= Envelopes_Mid(X() + 1) &&
      Close(X()) > Envelopes_Mid(X())
   )
   {  return(true);
   }
   else if
   (
      T == POSITION_TYPE_SELL &&
      _last[0] > 0.0 &&
      _last[2] > 0.0 &&
      _last[0] < _last[2] &&
      Close(X() + 2) < Envelopes_Mid(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) >= Envelopes_Mid(X() + 1) &&
      Close(X()) < Envelopes_Mid(X())
   )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Das Abwärts-Gegenstück ist ein Ausbruch nach unten. Wenn wir zwei oder mehr aufeinanderfolgende Schlusskurse unterhalb der unteren Envelope-Linie haben, wobei der AO aufgrund einer Verkaufsdynamik tief negativ ist. Dies deutet auf einen echten Zusammenbruch mit Nachlaufpotenzial hin. Dies ist ein Muster, das auf trendfolgende Märkte zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu Pattern-0, bei dem wir davon ausgingen, dass die Envelope-Linie den Preis enthält, befindet sich der Preis in diesem Fall für eine gewisse Zeit außerhalb der Envelope-Linie, was darauf hindeutet, dass die Volatilität in Richtung des Trends ansteigt. Die Envelope-Linie kann als dynamischer Kanal betrachtet werden, wenn der Kurs mehrere Balken lang außerhalb der Envelope-Linie verbleiben kann. Dies ist oft ein Hinweis darauf, dass der alte Bereich einem neuen Trendabschnitt gewichen ist.

Der AO wirkt also wie ein Bestätigungsfilter. Wenn der Kurs beispielsweise zweimal über dem oberen Band schließt, der AO aber nur lauwarm über Null liegt, könnte es dem Ausbruch an Schwung fehlen und er könnte falsch sein. Bleibt AO jedoch z. B. deutlich über seinem Median und zeigt aufeinanderfolgende hohe grüne Balken (ein Zeichen für eine zunehmende Dynamik), so untermauert dies die These, dass der Ausbruch Substanz hat. Das Testen von Pattern-1 unter ähnlichen Bedingungen wie bei Pattern-0 ergibt einen beeindruckenden Bericht mit einem anständigen Vorwärtstest, wie unten dargestellt:

Pattern-1 ist eines der besten Ergebnisse im Vorwärtstest. Das Chartmuster für einen Verkauf ist unten dargestellt;

AO-Divergenz an der Envelope-Linie Unterstützung/Widerstand

Unser drittes Muster, Pattern-2, nutzt eines der stärksten Umkehrsignale der technischen Analyse. Die Aufwärts-/Abwärts-Divergenz zwischen dem Preis und dem Oszillator, wenn sich der Preis an den Envelope-Grenzen befindet. Eine Aufwärts-Divergenz entsteht, wenn der Kurs ein tieferes Tief erreicht, das die untere Envelope-Linie berührt oder leicht durchstößt, was auf einen Test der Unterstützung hindeutet, und gleichzeitig würde der AO ein höheres Tief erreichen, wobei die Talsohle des Histogramms beim zweiten Abschwung flacher ist als beim ersten. Anders ausgedrückt: Der Markt würde auf ein neues Preistief zusteuern, aber der AO würde es nicht schaffen, ein neues Impulstief zu erreichen. Dies ist ein klassisches Zeichen dafür, dass die abwärts gerichtete Kraft nachlässt.

In diesem Szenario dient das untere Band der Envelope-Linie als starke Unterstützungszone, die mit der Divergenz zusammenfällt, was die Annahme einer Trendwende untermauert. Wir implementieren dieses Muster wie folgt in MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 2.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_2(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      T == POSITION_TYPE_BUY &&
      AO(X() + 2) > AO(X() + 1) &&
      AO(X() + 1) < AO(X()) &&
      Close(X() + 2) > Envelopes_Lo(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) <= Envelopes_Lo(X() + 1) &&
      Close(X()) > Envelopes_Lo(X())
   )
   {  return(true);
   }
   else if
   (
      T == POSITION_TYPE_SELL &&
      AO(X() + 2) < AO(X() + 1) &&
      AO(X() + 1) > AO(X()) &&
      Close(X() + 2) < Envelopes_Up(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) >= Envelopes_Up(X() + 1) &&
      Close(X()) < Envelopes_Up(X())
   )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Die Abwärts-Divergenzvariante ist das Spiegelbild. Der Kurs erreicht ein höheres Hoch bei oder knapp über der oberen Envelope-Linie (und testet damit den Hauptwiderstand), aber der AO zeigt ein niedrigeres Hoch auf ihren Histogrammspitzen. Dies zeigt uns, dass die Kaufdynamik beim zweiten Mal schwächer war, obwohl der Kurs ein neues Hoch erreichte. Dies deutet auf einen wahrscheinlichen Höchststand und eine Umkehr hin. Divergenzmuster werden zur Vorhersage von Trendänderungen eingesetzt. Indem wir verlangen, dass die Preisextreme in der Nähe der Envelope-Linien auftreten, konzentrieren wir uns auf Divergenzen an logischen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Dadurch werden sie in der Regel stärker. Zur Veranschaulichung: Eine Aufwärts-Divergenz, die direkt an der unteren Envelope-Linie auftritt, könnte den letzten Schub einer Abwärtsbewegung vor einem deutlichen Wiederanstieg markieren.

Die Psychologie ist hier intuitiv. Der Envelope zeigt uns, dass der Kurs überverkauft ist, und der AO zeigt uns, dass das relative Momentum nicht mehr so rückläufig ist, wie es die Kursentwicklung vermuten lässt. Anders ausgedrückt: Die Bären haben den Kurs auf ein neues Tief gedrückt, aber das höhere AO-Tief zeigt, dass die Bären an Macht verlieren. Wenn sich die Divergenz vervollständigt, kann der AO oft auch anfangen, nach oben zu ticken, selbst wenn der Preis stagniert oder ein neues Tief erreicht, was ein weiterer Beweis für eine Verschiebung ist. Der Envelope enthält die Kursbewegung, und das Ausbleiben eines entscheidenden Durchbruchs über ihn hinaus signalisiert, dass die Unterstützung gehalten hat. Nach dem Test scheint auch dieses Muster eine Vorwärtstest mit Gewinn zu beenden, wenn auch auf unruhige Art und Weise. Ihr Bericht ist nachstehend wiedergegeben:

AO-Nulldurchgang und Rücksetzer zur Mittellinie der Envelopes

Pattern-3 ist eine Trendwiederaufnahme, auch bekannt als „buy the dip/sell the rally“. Er verbindet die Verschiebung des Momentums durch die Nulllinie der AO mit dem Rückzug des Kurses auf einen wichtigen gleitenden Durchschnitt, die Mittellinie des Envelopes.  In der Aufwärts-Version kreuzt der Awesome-Oszillator von unter Null auf über Null und signalisiert damit einen Schwung von negativ zu positiv. Die Käufer gewinnen die Oberhand. Etwa zur gleichen Zeit findet der Kurs, der sich in einem Rücksetzer befand, Unterstützung an oder nahe der Mittellinie des Envelopes, wobei die Mittellinie der gleitende Kerndurchschnitt des Kanals ist.

Im Wesentlichen kehrt der Kurs zu seinem Mittelwert, der Mittellinie, innerhalb eines Aufwärtstrends zurück, und während er dies tut, kreuzt AO über der Null-Linie, was bedeutet, dass der Rücksetzer höchstwahrscheinlich beendet ist und die Aufwärtsdynamik wieder einsetzt. Damit ergibt sich an der dynamischen Unterstützungsmittellinie ein Kaufsignal für den Dip“. Wir implementieren dieses Muster in MQL5 wie folgt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 3.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_3(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      T == POSITION_TYPE_BUY &&
      AO(X()) - AO(X() + 1) > AO(X() + 1) - AO(X() + 2) &&
      AO(X() + 1) > AO(X() + 2) &&
      AO(X() + 2) > 0.0 &&
      Close(X() + 1) < Envelopes_Up(X() + 1) &&
      Close(X()) > Envelopes_Up(X())
   )
   {  return(true);
   }
   else if
   (
      T == POSITION_TYPE_SELL &&
      AO(X() + 1) - AO(X()) > AO(X() + 2) - AO(X() + 1) &&
      AO(X() + 2) > AO(X() + 1) &&
      AO(X() + 2) < 0.0 &&
      Close(X() + 1) > Envelopes_Lo(X() + 1) &&
      Close(X()) < Envelopes_Lo(X())
   )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Bei einem rückläufigen Setup kreuzt AO unter Null, da Momentum und Trends rückläufig sind. Dies geschieht in dem Moment, in dem der Preis von unten nach innen zur Mittellinie des Envelopes ansteigt. Die Mittellinie dient als dynamischer Widerstand. Dies spricht für einen Verkauf bei einer Rallye in einem Abwärtstrend. Ein Verkauf bei einem Abprallen zum Mittelwert. Mit diesem Muster erfassen wir also klassische Trendfolge-Einstiege. Der Einstieg erfolgt in Richtung des übergeordneten Trends nach einer kleinen Gegenbewegung.

In einem etablierten Trend schwankt der Kurs normalerweise um diesen gleitenden Durchschnitt – er steigt in einem Aufwärtstrend über ihn und fällt dann wieder in Richtung dieses Durchschnitts usw. Wenn sich der Kurs auf eine fallenden Mittellinie zurückzieht und diese hält, ist dies oft eine gute Einstiegszone für die Trendfortsetzung. Die Nulllinie der AO fungiert in der Zwischenzeit als klare Trennlinie zwischen Aufwärts- und Abwärtsmomentum.

In einer bestimmten Situation könnte sich der Markt also in einer Aufwärtsbewegung befinden, wobei der Preis im Allgemeinen über der Mittellinie und der AO über Null liegt. Wenn es dann zu einer kleinen Korrektur kommt und der AO unter Null fällt, was auf ein leichtes Abwärtsmomentum hindeutet, und der Kurs von oberhalb der Mittellinie nach unten fällt und diese berührt. Wenn der AO wieder über die Nulllinie klettert, wäre dies ein Zeichen dafür, dass sich das Momentum wieder auf den vorherrschenden Trend ausrichtet, und würde als Hinweis auf einen Wiedereinstieg dienen. Unser Test mit diesem Muster wie die drei vor ihm hat auch einen erfolgreichen Vorwärtstest. Ihr Bericht ist nachstehend wiedergegeben:

Volatilitäts-Squeeze und AO Breakout Bias

Pattern-4 nutzt einen Rückgang der Volatilität innerhalb des Indikatorkanals der Envelope-Linien aus. Oft als Squeeze bezeichnet - er geht einem Ausbruch voraus, während der AO Hinweise auf die wahrscheinliche Richtung des Ausbruchs gibt. Bei diesem Muster verengen sich die Envelope-Linien erheblich, was auf eine Phase geringer Volatilität oder Konsolidierung hindeutet. In diesem Zusammenhang ist zu beobachten, dass sich die oberen und unteren Bänder fast zusammenschieben oder einfach abflachen. Dies deutet auch auf eine ruhige Marktphase hin, in der die Preisspannen enger werden. Bei diesem Druck wird der AO auf eine allmähliche Verschiebung oder Verzerrung überwacht. Dies ist wichtig, weil der AO um die Nulllinie herum verweilen könnte, während sie langsam von leicht unter Null in Richtung Aufwärts-Terrain ansteigt, um eine Kaufposition einzunehmen oder umgekehrt.

In einer Aufwärts-Situation kann es sein, dass der AO in einer kleinen Spanne hin und her springt, da der Preis an eine bestimmte Spanne gebunden ist, aber selbst in diesen Situationen kann das Histogramm der AO oft eine Tendenz nach oben haben. Dies zeigt sich daran, dass der AO mehr Zeit in kurzen grünen als in roten Balken verbringt. Dieses subtile Momentum deutet darauf hin, dass bei einem Anstieg der Volatilität auf dem Squeeze-Ende ein Ausbruch nach oben erfolgen könnte. Wir implementieren Pattern-4 wie folgt in MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 4.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      T == POSITION_TYPE_BUY &&
      AO(X() + 2) > AO(X() + 1) &&
      AO(X() + 1) < AO(X()) &&
      AO(X() + 1) > 0.0 &&
      Close(X() + 2) <= Envelopes_Mid(X() + 2) &&
      Close(X() + 2) >= Envelopes_Lo(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) <= Envelopes_Mid(X() + 1) &&
      Close(X() + 1) >= Envelopes_Lo(X() + 1) &&
      Close(X()) <= Envelopes_Mid(X()) &&
      Close(X()) >= Envelopes_Lo(X())
   )
   {  return(true);
   }
   else if
   (
      T == POSITION_TYPE_SELL &&
      AO(X() + 2) > AO(X() + 1) &&
      AO(X() + 1) < AO(X()) &&
      AO(X() + 1) > 0.0 &&
      Close(X() + 2) >= Envelopes_Mid(X() + 2) &&
      Close(X() + 2) <= Envelopes_Up(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) >= Envelopes_Mid(X() + 1) &&
      Close(X() + 1) <= Envelopes_Up(X() + 1) &&
      Close(X()) >= Envelopes_Mid(X()) &&
      Close(X()) <= Envelopes_Up(X())
   )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Bei einem rückläufigen Squeeze würde der AO zwischen kleinen Schwankungen ebenfalls allmählich nach unten wandern. Dies könnte eine leichte Serie von niedrigeren Höchstständen auf dem Histogramm aufweisen, während sie nahe bei Null liegen, was darauf hindeutet, dass der Weg des geringsten Widerstands nach unten führt, sobald ein Ausbruch erfolgt. Dieses Muster ähnelt dem bekannten Bollinger-Bands-Squeeze, mit dem Unterschied, dass wir Envelope-Linien mit der AO verwenden.

Die Verengung deutet in der Regel darauf hin, dass sich der gleitende Durchschnitt nicht stark verschiebt und die jüngsten Kurshöchst- und -tiefststände nicht wesentlich von ihm abweichen - eine klassische Konsolidierung. Die Kontraktion der Envelope-Linien ist ein visueller Hinweis, der leicht zu erkennen und sogar zu quantifizieren ist. Die Messung des prozentualen Abstands zwischen den Bändern im Vergleich zum Durchschnitt kann uns beispielsweise einen Anhaltspunkt geben.

Wir haben also Klarheit darüber, wann das Muster „an“ ist. Zeiten geringer Volatilität sind jedoch oft Zeiten geringer Aufmerksamkeit für mehrere Händler. Wenn Sie in diesen Zeiten auf die AO-Verzerrung achten, können Sie sich einen Vorsprung vor der Masse verschaffen, die normalerweise reagiert, sobald ein Ausbruch offensichtlich ist. Die Prüfung dieses Musters führt uns jedoch zu unserem ersten Signalmuster, dessen Vorwärtstest fragwürdig ist. Sie ist jedoch im Folgenden aufgeführt:

AO Extreme Momentum mit sich weitenden Envelopes

Pattern-5 konzentriert sich auf zugrunde liegende starke Trends, bei denen die Dynamik extrem ist. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass der AO über einen längeren Zeitraum sehr hohe oder sehr niedrige Werte aufweist. Dies kann ein Hinweis auf anhaltenden Kauf- oder Verkaufsdruck sein. Während dies bei der AO geschieht, werden auch die Envelope-Linien breiter und fallen steiler ab. Dies bestätigt eine starke Richtungsänderung.

Bei dem Aufwärtssignal für Pattern-5 bleibt der AO auf einem hohen Niveau über der Nullgrenze. Dies geschieht in der Regel oberhalb der jüngsten Höchststände, was bedeutet, dass sie auf den positiven Bereich beschränkt ist. Es würde also wie eine komplett grüne, hoch aufragende AO aussehen. Gleichzeitig würde die obere Envelope-Linie steil nach oben wandern. Auf dem Chart sieht es so aus, als ob jeder neue Kursbalken das obere Band nach oben schiebt, was bedeutet, dass sich der Envelope an höhere Preise anpasst.

In einigen Implementierungen dieses Musters könnte die „Ausdehnung der Envelope-Linien“ bedeuten, dass sich der Abstand zwischen den Bändern und dem Preis vergrößert, sobald die Verfolgung der Envelopes prozentuale Messungen verwendet, auch wenn der Prozentsatz relativ konstant ist. Es ist darauf zu achten, dass der Kanal nach oben zeigt und nicht flach ist. In diesem Layout, in dem AO über einem bestimmten Schwellenwert liegt und der Envelope nach oben zeigt, würden wir eine Fortsetzung des Kaufs signalisieren. Der Trend hätte eine starke Zugkraft und würde die Preise wahrscheinlich weiter in die Höhe treiben. Wir implementieren dieses Muster in MQL5 wie folgt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 5.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  vector _last = AO_Last3(X());
   if
   (
      T == POSITION_TYPE_BUY &&
      _last[0] < 0.0 &&
      _last[2] < 0.0 &&
      _last[0] > _last[2] &&
      Low(X()) < Low(X() + 1) &&
      Envelopes_Up(X() + 1) - Envelopes_Lo(X() + 1) > Envelopes_Up(X()) - Envelopes_Lo(X())
   )
   {  return(true);
   }
   else if
   (
      T == POSITION_TYPE_SELL &&
      _last[0] > 0.0 &&
      _last[2] > 0.0 &&
      _last[0] < _last[2] &&
      High(X()) > High(X() + 1) &&
      Envelopes_Up(X() + 1) - Envelopes_Lo(X() + 1) > Envelopes_Up(X()) - Envelopes_Lo(X())
   )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Das Abwärts-Gegenstück wird anerkannt, wenn AO tief negativ bleibt, wenn mehrere rote Histogrammbalken zu sehen sind und sie sich ausreichend unterhalb der Nullgrenze befinden. Hinzu kommt, dass sich die Envelope-Linie deutlich nach unten neigt, was bedeutet, dass es ein anhaltendes Verkaufsmomentum für eine Fortsetzung der Short-Position gibt. Dieses Muster kennzeichnet im Wesentlichen die Zeiten, in denen sich der Markt in einem extremen Trend befindet - denken Sie an eine ausufernde Rallye oder einen Ausverkauf. Wenn das obere Band des Envelopes kontinuierlich neue Höchststände erreicht und das untere Band im Schlepptau hat, kann man davon ausgehen, dass der „Preis auf dem Band reitet“.

Mehrere Strategien betrachten einen Markt als tendenziell, sobald der Preis die oberen Bollinger oder in diesem Fall Envelopes umarmt - hier ist es ein ähnliches Konzept, jedoch benötigen wir AO, um das außergewöhnliche Momentum zu bestätigen. In der Praxis kann Pattern-5 nach einer gewissen Marktkonsolidierung auftreten, möglicherweise nach Pattern-4 oder Pattern-1. Unsere Testergebnisse für dieses Muster sind weiter unten aufgeführt, und auch dieses Muster konnte einen erfolgreichen Vorwärtstest absolvieren:

Double Bottom/Top mit AO Twin Peaks

Unser siebtes Muster, Pattern-6, verbindet einen doppelten Boden oder ein doppeltes Top an der Envelope-Grenze mit einem neuartigen AO-Muster, das gemeinhin als Zwillingspeaks bezeichnet wird. Für unser Aufwärtsmuster stellen Sie sich vor, dass der Kurs in einem Abwärtstrend Unterstützung an der unteren Envelope-Linie findet, davon abprallt und dann die untere Linie erneut testet und einen Doppelboden mit W-Profil bildet. Die beiden Tiefststände lägen etwa auf dem gleichen Niveau im unteren Bereich des Envelopes, einer Unterstützungszone, was darauf hindeutet, dass er zwei Mal gehalten hat. In diesem Prozess würde der AO gleichzeitig eine Aufwärts-Doppelspitze unterhalb ihrer Nullgrenze bilden.

Bei der AO-Form wäre das zweite Tal höher als das erste, d. h. es liegt näher am Nullpunkt. Noch wichtiger ist jedoch, dass der AO immer noch unter dem Nullpunkt liegen würde und kein Übergang zwischen den beiden Tiefs stattgefunden hätte. Diese Twin Peaks werden als Aufwärtsmomentum-Basis angesehen, die sich bei nachlassender Ausverkaufsintensität bildet. Wir setzen diese Aufwärts-Umkehrmöglichkeit in MQL5 wie folgt um:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 6.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      T == POSITION_TYPE_BUY &&
      AO(X() + 2) > 0.0 &&
      AO(X() + 1) < 0.0 &&
      AO(X()) > 0.0 &&
      Close(X() + 2) > Envelopes_Lo(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) <= Envelopes_Lo(X() + 1) &&
      Close(X()) > Envelopes_Lo(X())
   )
   {  return(true);
   }
   else if
   (
      T == POSITION_TYPE_SELL &&
      AO(X() + 2) < 0.0 &&
      AO(X() + 1) > 0.0 &&
      AO(X()) < 0.0 &&
      Close(X() + 2) < Envelopes_Up(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) >= Envelopes_Up(X() + 1) &&
      Close(X()) < Envelopes_Up(X())
   )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Das Abwärts-Äquivalent dieses Musters ist eine M-förmige Doppelspitze auf dem oberen Envelope. Der Kurs erreicht das obere Band, zieht zurück und testet es erneut, wobei er ein Hoch bildet, das fast gleichauf liegt. Gleichzeitig würde der AO einen Abwärts-Zwillingsspitzenwert über Null anzeigen, ohne dass sich die Spitzen überkreuzen und der zweite Spitzenwert niedriger als der erste ist. Dies ist ein Zeichen für nachlassenden Kaufdruck und die Voraussetzung für einen Kursrückgang.

Pattern-6 vereint in seinem Kern klassische Chartmuster mit der Bestätigung durch Oszillatoren. Ein doppelter Boden an einer bekannten Unterstützung, wie dem unteren Band des Envelopes, deutet darauf hin, dass das Niveau „verteidigt“ wird. Für sich genommen ist die „AO-Twin-Peaks“ ein bewährtes Bill-Williams-Signal für seine Umkehrstimmung. Der Envelope bietet den Kontext, dass diese Tiefst-/Höchststände in einem extremen Preisband auftraten, was die Gültigkeit der Unterstützung/Widerstand nicht willkürlich war und einen Ablenkungspunkt darstellt, wenn die Spanne begrenzt ist.

In der Regel steigt man ein, wenn die Nackenlinie des Doppelbodens durchbrochen wird, wenn der Höchststand zwischen den beiden Tiefstständen erreicht wird oder nach dem zweiten Tiefpunkt, wenn Bedingungen wie die Umkehr des AO auf Grün eintreten. Der Stop-Loss liegt bei Kaufpositionen natürlich knapp unter dem Tiefststand des Doppelbodens und bei Verkaufspositionen knapp über dem Höchststand der Doppelspitze. Das lokale Risiko ist daher gering im Vergleich zum potenziellen Gewinn, der mit einer Bewegung zum anderen Ende der Envelopes erzielt werden kann. Die Prüfung dieses Musters ergab keine ausreichende Anzahl von Abschlüssen unter ähnlichen Bedingungen wie bei den anderen Mustern mit dem Symbol USD JPY auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen über denselben Zeitraum von zwei Jahren. Das Einstiegsmuster ist zu restriktiv, was bedeuten könnte, dass es sich am besten für noch kleinere Zeitrahmen eignet? Der Bericht ist jedoch weiter unten zu finden:

Scharfe AO-Erholung vom überverkauften Bereich + Ausbruch aus dem Envelope

Pattern-7 erkennt explosive Umkehrbewegungen, die nach einer Phase extremer Dynamik in einer bestimmten Richtung auftreten. Dies geschieht, wenn der AO einen plötzlichen starken Umkehr von einem stark überverkauften Zustand zu einem Aufwärts-Wert zeigt, verbunden mit einem Preisanstieg über das obere Band des Envelope. All dies geschieht, wenn das Signal eine Aufwärts-Umkehr ist. In der Praxis würde dieses Aufwärtseinstellung einen sehr niedrigen AO-Wert aufweisen, der ein Zeichen für ein extremes Abwärts-Momentum nach einem großen Ausverkauf ist. Danach überschreitet der AO in einigen Balken die Nullschwelle und wird positiv.

Dies deutet auf einen Peitschenschlag in der Dynamik hin - die Verkäufer hatten die totale Kontrolle und brachen plötzlich zusammen, wobei sie den Käufern unterlagen. In diesem Fall würde der Kurs, der zuvor stark gedrückt war, über die Envelope-Linie springen und außerhalb des Kanals schließen, was einen entscheidenden Ausbruch nach oben signalisieren würde. Diese Entwicklung wird häufig durch einen Katalysator ausgelöst, bei dem es sich in der Regel um ein Nachrichtenereignis handelt. Wir implementieren dieses Muster in MQL5 wie folgt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 7.                                             \
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      T == POSITION_TYPE_BUY &&
      AO(X() + 2) > 0.0 &&
      AO(X() + 1) > AO(X() + 2) &&
      AO(X()) > AO(X() + 1) &&
      Close(X() + 2) <= Envelopes_Lo(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) > Envelopes_Lo(X() + 1) &&
      Close(X()) > Close(X() + 1)
   )
   {  return(true);
   }
   else if
   (
      T == POSITION_TYPE_SELL &&
      AO(X() + 2) < 0.0 &&
      AO(X() + 1) < AO(X() + 2) &&
      AO(X()) < AO(X() + 1) &&
      Close(X() + 2) >= Envelopes_Up(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) < Envelopes_Up(X() + 1) &&
      Close(X()) < Close(X() + 1)
   )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Die rückläufige Version dieses Musters ist die umgekehrte, bei der der AO innerhalb eines kurzen Zeitraums stark von überkauft auf unter Null umschlägt, während der Kurs unter die untere Envelope-Linie fällt. Dies leitet eine Umkehr des Ausbruchs nach unten ein. Diese Formation besteht im Kern aus einer V-förmigen Umkehr. Er tritt dann auf, wenn Märkte, die sich stark in eine Richtung bewegten, kapitulieren und aggressiv in die andere Richtung ausschlagen. Der AO quantifiziert die Impulsumkehr.

Bei diesem Pattern-7 wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die vorherige extreme Dynamik nicht von Dauer war und sich nun durch etwas Greifbares umkehrt. Ohne diesen Auslöser würde man lediglich einen Volatilitätsanstieg in einer noch intakten Rallye erleben, wie z. B. ein volatiles Rücksetzer. Daher ist der Kontext sehr wichtig. Man sollte sich also vor zu ausgedehnten Kundgebungen oder nachrichtengestützten Veranstaltungen hüten. Unser Pattern-7 scheint in den Tests genauso gut abzuschneiden wie Pattern-1, wobei der Vorwärtstest sinnvoll ist. Wir geben den Bericht darüber weiter unten wieder:

Nachfolgend ist die Darstellung eines Aufwärtssignal für Pattern-7 zu sehen. Wir zeichnen diese Chartmuster als beste des Vorwärtstest aus. Da der Quellcode des Expert Advisor jedoch beigefügt ist, kann der Leser diese besser in einem Post-Test-Chart untersuchen.

 

Post-Breakout Rücksetzer zum Envelope mit AO Bestätigung

Unser vorletztes Signalmuster ist ein „Rücksprung“ oder eine Strategie des „Rücksetzer-nach-Ausbruch“. Er kommt direkt nach einem starken Ausbruch jenseits der Envelope-Linien ins Spiel, sobald der Kurs kurzzeitig zurückfällt, um die durchbrochene Envelope-Linie zu testen. Der AO würde die ganze Zeit über auf einem extremen Niveau bleiben, was bedeutet, dass das vorherrschende Momentum noch intakt ist. Bei der Aufwärts-Einstellung handelt es sich um eine Situation, in der der Preis in einem Anstieg über die obere Envelope-Linie ausgebrochen ist, möglicherweise aufgrund eines Trends oder einer Situation wie in Pattern-1 oder Pattern-7. Nach dem anfänglichen Ausbruch zieht sich der Kurs leicht zurück, und der Tiefstkurs dieses Rücksetzers bleibt über der oberen Envelope-Linie. Mit anderen Worten: Der Kurs kehrt nicht in den Envelope zurück, sondern küsst nur das obere Band und bleibt nur knapp darüber.

Dies ist eine Rückkehr auf die neu gewonnene Unterstützung, nämlich den oberen Envelope. Bei diesem Rücksetzer bleibt der AO aufwärts, über Null und relativ hoch, da das Momentum nicht nachgelassen hat, sondern nur eine Pause eingelegt wurde. Der AO könnte aufgrund des geringfügigen Rücksetzer etwas nachgeben, dürfte aber weiterhin deutlich positiv bleiben. Unter diesen Bedingungen signalisiert das Muster einen Einstieg mit geringem Risiko für einen Aufwärtstrend, der Ausbruch wird durch das Halten oberhalb der Envelope-Linie bestätigt, und der AO zeigt ein Aufwärtsmomentum an. Dies ist unsere MQL5-Quelle für dieses Muster:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 8.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      T == POSITION_TYPE_BUY &&
      AO(X() + 2) > 0.0 &&
      AO(X() + 1) > AO(X() + 2) &&
      AO(X()) > AO(X() + 1) &&
      Close(X() + 2) > Envelopes_Up(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) > Close(X() + 2) &&
      Close(X()) > Close(X() + 1)
   )
   {  return(true);
   }
   else if
   (
      T == POSITION_TYPE_SELL &&
      AO(X() + 2) < 0.0 &&
      AO(X() + 1) < AO(X() + 2) &&
      AO(X()) < AO(X() + 1) &&
      Close(X() + 2) < Envelopes_Lo(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) < Close(X() + 2) &&
      Close(X()) < Close(X() + 1)
   )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Die Abwärts-Version sieht einen Durchbruch des Kurses unter die untere Envelope-Linie vor, gefolgt von einem Rücksetzer nach oben, wobei das Preishoch unter dem unteren Band bleibt. Das untere Band wirkt somit als Widerstand. Da der AO weiterhin im negativen Bereich liegt, bietet sich die Gelegenheit, den „Erholungsabprall“ zu verkaufen, im Vertrauen darauf, dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird. Pattern-8 ist bei der Prüfung das erste Muster, das einen profitablen Vorwärtstest nicht schafft. Ihr Bericht ist nachstehend wiedergegeben:

Envelope-Trendsteigung mit AO-Basislinienverschiebung

Das letzte Muster konzentriert sich auf die Erkennung des Beginns eines neuen, anhaltenden Trends, indem es eine deutliche Veränderung der Envelope-Linie mit einer bestätigenden Verschiebung der Basisdynamik der AO verbindet. In einem Aufwärts-Szenario würde der zuvor flache Envelope-Kanal beginnen, sich steil nach oben zu neigen, was darauf hindeutet, dass sich die Preisbewegung in einen Aufwärtstrend verwandelt hat. Dies wird in der Regel an den ersten Hochpunkten des oberen Bandes oder der Mittellinie beobachtet. Zur Veranschaulichung: Bei jedem neuen Balken ist die obere Envelope-Linie mehrere Balken hintereinander höher als die vorherige. Während der Envelope auf einen entdeckten Aufwärtstrend hindeutet, steigt der AO auch über seine Nullgrenze und verbleibt sinnvollerweise darüber.

In der Praxis bedeutet dies, dass der AO in der vorherigen Spanne um den Nullpunkt oder darunter oszilliert haben könnte, jetzt aber aufgrund des anhaltenden Kaufdrucks entschieden positiv geworden ist. Oft sieht man AO oberhalb der Nullmarke und bleibt einige Balken lang grün. Zusammen ergeben diese Bedingungen ein starkes Trend-Kaufsignal, da der Markt höchstwahrscheinlich seine Seitwärtsphase verlassen hat und sich nun in einem geordneten Aufwärtstrend befindet. Wir codieren dieses Muster in MQL5 wie folgt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 9.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      T == POSITION_TYPE_BUY &&
      AO(X() + 2) > AO(X() + 1) &&
      AO(X() + 1) > AO(X()) &&
      AO(X()) > 0.0 &&
      Close(X() + 2) > Envelopes_Mid(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) <= Envelopes_Mid(X() + 1) &&
      Close(X()) > Envelopes_Mid(X())
   )
   {  return(true);
   }
   else if
   (
      T == POSITION_TYPE_SELL &&
      AO(X() + 2) < AO(X() + 1) &&
      AO(X() + 1) < AO(X()) &&
      AO(X()) < 0.0 &&
      Close(X() + 2) < Envelopes_Mid(X() + 2) &&
      Close(X() + 1) >= Envelopes_Mid(X() + 1) &&
      Close(X()) < Envelopes_Mid(X())
   )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Das Abwärts-Spiegelbild dieser Entwicklung ist der Envelope, der sich nach unten dreht, wobei das untere Band Balken für Balken fällt. Der AO fällt gleichzeitig unter Null und bleibt unter Null, was ein Zeichen dafür ist, dass sich ein neuer Abwärtstrend abzeichnet. Dieses Muster dient als Bestätigung. Es wird nicht versucht, die absoluten Höchst- oder Tiefststände zu erwischen, wie bei Pattern-7 oder Pattern-6. Es wird lediglich versucht, die subtilen Veränderungen von einem seitwärts tendierenden oder schwachen Markt zu einem Trend zu erkennen. Unser Test dieses Musters über den 2-Jahres-Zeitraum auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen für USD und JPY führte ebenfalls nicht zu einem gewinnbringenden Vorwärtstest, wie wir es bei Pattern-8 oben getan hatten. Der Bericht ist nachstehend aufgeführt:

Schlussfolgerung

In diesem Artikel haben wir uns eine weitere Indikatorenkombination aus dem Awesome Oscillator und den Envelope Channels angesehen. Unsere Untersuchung basiert auf einem einjährigen Zeitfenster für die Schulung/Optimierung und einem einjährigen Vorlauftest. Wie in diesen Artikeln immer wieder betont wird, ist dieses Testfenster begrenzt, und es ist sehr wichtig, dass der Leser bei der Erkundung der verschiedenen Markttypen zusätzliche Sorgfalt walten lässt, bevor diese Ideen in einem realen Umfeld eingesetzt werden können. Wir werden diesen Beitrag mit einem weiteren Artikel fortsetzen, in dem wir untersuchen, ob die beiden Pattern-8 und -9, die den Vorwärtstest nicht bestanden haben, durch überwachtes Lernen positiv beeinflusst werden können.

Name	Beschreibung
WZ-75.mq5	Assistent Assemblierter Expert Advisor, dessen Kopfzeile die enthaltenen Dateien anzeigt
SignalWZ-75.mqh	Nutzerdefinierte Signalklassendatei zur Verwendung in der Assistentengruppe

Diese angehängten Dateien sollen im MQL5-Assistenten verwendet werden, um einen Expert Advisor zusammenzustellen. Hier gibt es Leitfäden für neue Leser.