Kapitalmanagement im Handel und das Buchhaltungsprogramm des Händlers zu Hause mit einer Datenbank

Einführung

Stellen Sie sich einen Schiffskapitän vor, der ohne Navigationsinstrumente in See sticht. Wahnsinn? Ganz genau. Aber genau das ist es, was die meisten Händler tun, wenn sie versuchen, die Finanzmärkte zu erobern, ohne ein System zur Überwachung ihrer Geschäfte und Finanzen zu haben. Statistiken zufolge verlieren mehr als 95 % der Händler im ersten Jahr ihrer Tätigkeit Geld. Und wissen Sie, was die restlichen erfolgreichen 5 % gemeinsam haben? Eiserne Disziplin in der Buchhaltung und im Kapitalmanagement.

„Ich erinnere mich an alle meine Geschäfte“, „Buchhaltung nimmt zu viel Zeit in Anspruch“, „das Wichtigste ist eine gute Strategie, die Zahlen können warten“... Diese und ähnliche Sätze höre ich fast jeden Tag von Handelsanfängern. Nach ein paar Monaten stellen dieselben Händler überrascht fest, dass ihr Konto unaufhaltsam dahinschmilzt, und die Gründe dafür bleiben ein Rätsel.

Stellen wir uns nun ein anderes Bild vor. Sie setzen sich morgens an Ihren Computer und öffnen als erstes nicht das Handelsterminal, sondern Ihre Buchhaltung. Sie haben das gesamte Bild in der Hand: Ihre Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Transaktionshistorie und Rentabilitätsdiagramme. Sie wissen genau, wie viel Sie heute riskieren können, wie hoch der Prozentsatz Ihrer Einlage ist und wie nahe Sie Ihren finanziellen Zielen sind.

Das ist nicht nur praktisch, sondern lebenswichtig. Denn beim Handel geht es nicht nur um Charts und Indikatoren. Dies ist in erster Linie ein Unternehmen, in dem Sie gleichzeitig der CEO, der CFO und der Risikomanager sind. Und ein erfolgreiches Unternehmen ist ohne eine klare Buchführung nicht möglich.

In diesem Artikel werden wir einen revolutionären Ansatz zur Verwaltung der Finanzen eines Händlers diskutieren. Ich werde Ihnen nicht nur eine Buchhaltungssoftware vorstellen, sondern ein Instrument, das zu Ihrem zuverlässigen Finanznavigator in der stürmischen See des Handels werden kann.

Dieses System wurde aus den persönlichen Erfahrungen und dem Schmerz von Hunderten von Händlern geboren, die aus ihren Fehlern gelernt haben. Sie hat die besten Praktiken der Kapitalverwaltung und der Finanzplanung übernommen. Aber das Wichtigste ist, dass es unglaublich einfach zu bedienen ist. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass komplexe Lösungen oft ungenutzt bleiben.

Sind Sie bereit, den ersten Schritt zu einem professionellen Finanzmanagement zu machen? Dann machen Sie es sich bequem. Wir beginnen unsere Reise in die Welt des Finanzwissens für Händler, in der jede Zahl zählt und jede Entscheidung auf Daten und nicht auf Emotionen basiert.

Grundprinzipien der Kapitalverwaltung für einen Händler

Jeder Händler kennt diesen verlockenden Gedanken: „Was wäre, wenn ich mein ganzes Geld in diesen vielversprechenden Handel stecke? Hier ist sie – die Gelegenheit, mein Leben auf einmal zu ändern!“ Und gerade in solchen Momenten ist es besonders wichtig, sich an das Grundprinzip zu erinnern, das professionelle Händler von Glücksspielern unterscheidet: ein solides Kapitalmanagement.

Beginnen wir mit dem Wichtigsten – der Trennung von Handels- und Privatkapital. Stellen Sie sich einen Restaurantbesitzer vor, der Geld aus der Firmenkasse nimmt, um sich ein neues Telefon zu kaufen. Klingt absurd, nicht wahr? Aber genau das tun viele Händler, indem sie ein Handelskonto mit persönlichen Finanzen vermischen. Ihr Handelskapital ist Ihr Geschäftsinstrument, nicht Ihr Geldbeutel für die täglichen Ausgaben. Wenn Sie diese beiden Bereiche klar voneinander trennen, geschieht etwas Erstaunliches: Ihre Handelsentscheidungen werden ausgewogener, und Ihr Privatleben wird ruhiger und berechenbarer.

Lassen Sie uns über Ihren Notfallfonds sprechen – Ihr finanzielles Schutzschild. Wissen Sie, warum Akrobaten mit einem Sicherheitsnetz arbeiten? Nicht, weil sie nicht an ihre Fähigkeiten glauben, sondern weil sie wissen, dass auch die Besten straucheln können. Ihr Notfallfonds ist dieses Sicherheitsnetz. Das ist nicht nur Geld für schlechte Zeiten, sondern Ihre Eintrittskarte für einen sorgenfreien Handel. Wenn Sie wissen, dass Ihre Familie und Ihre Grundbedürfnisse unabhängig vom Handelsergebnis geschützt sind, können Sie sich ganz auf den Markt konzentrieren, ohne sich um monatliche Zahlungen und Rechnungen zu kümmern.

Das Wichtigste ist außerdem, dass Sie sofort 10 % des Einkommens entweder auf ein separates Bankkonto oder auf ein Maklerkonto für den Kauf von Aktien überweisen. Meiner Erfahrung nach ist die zweite Option besser, weil sie verhindert, dass Sie in Versuchung geraten, Ihr Geld auszugeben (der Verkauf von Anteilen und die Abhebung von Geldern dauert einige Zeit).

Kommen wir nun zum interessantesten Teil – dem Risiko- und Positionsgrößenmanagement. Wissen Sie, warum die meisten Händler Geld verlieren? Nicht wegen schlechter Strategien oder mangelndem Wissen. Sie verlieren, weil sie nicht wissen, wie sie die Größe ihrer Positionen kontrollieren können. Es ist wie beim Pokern: Selbst wenn Sie einen Royal Flush haben, können Sie pleite gehen, wenn Sie zu viel setzen.

Ich vergleiche das Risikomanagement gerne mit der Kunst des Fechtens. Jedes Handelsgeschäft ist ein Duell mit dem Markt. Der Erfolg hängt jedoch nicht von der Stärke des Schlags ab, sondern von der Fähigkeit, sich zu verteidigen. Ein professioneller Händler riskiert nie mehr als 1-2% seines Kapitals bei einem einzigen Handel. Das ist keine Feigheit – das ist Weisheit. Selbst eine Serie von zehn Verlustgeschäften hintereinander (und das passiert jedem) wird Ihrem Konto keinen großen Schaden zufügen.

Die Positionsgröße ist Ihre wichtigste Waffe im Risikomanagement. Stellen Sie sich vor, Sie stellen das Volumen von Musik ein: zu leise und Sie hören die Melodie nicht, zu laut und Sie riskieren, die Lautsprecher zu beschädigen. Auch die Positionsgröße sollte groß genug sein, um sinnvolle Gewinne zu erzielen, aber nicht so groß, dass eine falsche Marktbewegung Ihr Konto auslöschen kann.

Und denken Sie daran: Der Markt wird immer existieren, aber Ihr Kapital kann entschwinden. Fragen Sie sich jedes Mal, wenn Sie das Terminal öffnen: „Werde ich in dieser Position ruhig schlafen können? „Oder muss ich mitten in der Nacht aufwachen und die Angebote überprüfen?“ Wenn Sie Zweifel haben, verringern Sie die Positionsgröße. Es ist besser, einen kleinen Gewinn zu haben als viel Stress.

MetaTrader 5 Bericht Schlüsselmetriken: Wie man eine Erfolgsgeschichte liest

Betrachten Sie den MetaTrader 5-Bericht als eine detaillierte medizinische Untersuchung Ihres Handelssystems. Jede Kennzahl gibt einen wichtigen Hinweis auf den Zustand Ihres Handels. Lassen Sie uns aufschlüsseln, was jede einzelne Kennzahl bedeutet und warum sie wichtig ist.

Wichtige Rentabilitätsparameter

Der Nettogewinn ist das Endergebnis Ihres gesamten Handels, wobei alle Gewinne und Verluste berücksichtigt werden. Es ist wie der Endstand bei einem Fußballspiel. Im MetaTrader 5-Bericht finden Sie ihn in der ersten Zeile des Ergebnisbereichs. Bei unserem kollektiven Handelssystem mit 3D-Balken, das auf Preis, Zeit und Volumen basiert, lag der Nettogewinn beispielsweise bei beeindruckenden 1458 USD.

Bruttogewinn und Bruttoverlust sind die Summen aller Ihrer Gewinn- und Verlustgeschäfte. Sie zeigen das vollständige Bild Ihrer Erfolge und Misserfolge. In unserem Fall haben wir einen Gewinn von 1500 USD gegenüber einem Verlust von 41 USD. Dieses Verhältnis deutet auf ein gesundes Gleichgewicht im System hin.

Indikatoren für den Drawdown

MetaTrader 5 verfolgt mehrere Arten von Drawdowns:

• „Balance Drawdown Absolute“ zeigt den maximalen Rückgang vom Startwert des Guthabens oder Fonds an. Es ist, als würde man die Tiefe eines Lochs in seinem Weg messen. In unserem Beispiel betrug der absolute Mittelabfluss nur 97 USD – ein sehr konservativer Wert.
• „Balance Drawdown Maximal“ ist der größte prozentuale Rückgang. Beim Handel mit 3D-Balken betrug er 4,97% der Mittel – dies liegt im normalen Bereich für ein Handelssystem.
• „Balance Drawdown Relative“ zeigt die lokalen Höchstwerte des Rückgangs an.

Statistik

• Gewinnfaktor – Verhältnis des Gesamtgewinns zum Gesamtverlust. Ein Wert über 1,5 gilt als ausgezeichnet, und unser System zeigte 36.
• Die Sharpe Ratio misst das Verhältnis von Rendite und Risiko. Der Wert von 2 in unserem Bericht deutet auf eine hohe Systemeffizienz hin.
• Der erwartete Gewinn zeigt an, wie viel Gewinn im Durchschnitt von jedem Handel erwartet werden kann. In unserem Fall sind es 97 USD, was sehr gut ist.

Operative Metriken

• Total Trades – Gesamtzahl der Markteintritte. Wir haben 15 Handelsgeschäfte – eine sehr kleine Stichprobe für die statistische Signifikanz der Ergebnisse.
• Profit Trades (% der Gesamtzahl) einer der wichtigsten Indikatoren. In unserem System sind es sage und schreibe 86 %! Dies ist ein außergewöhnlich hohes Ergebnis.
• Durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Handel – der durchschnittliche Gewinn und Verlust pro Handel. In unserem Fall sind es 115 USD gegenüber 18 USD. Trotz des höheren durchschnittlichen Verlusts macht der hohe Prozentsatz an gewinnbringenden Geschäften das System sehr profitabel.

Sequenzen

Die maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Gewinne/Verlust zeigt die beste und die schlechteste Serie an. Unser System zeigte eine phänomenale Serie von 13 profitablen Handelsgeschäften in Folge mit einem Gewinn von 1.500 USD!

Wie man diese Metriken verwendet

Achten Sie bei der Analyse eines MetaTrader 5-Berichts besonders darauf:

• Profit Factor
• Profit Trades (% des Gesamtbetrags)
• Maximaler Drawdown des Saldos
• Durchschnittlicher Gewinn/Verlust im Handel

Alle diese Indikatoren zusammengenommen ergeben ein vollständiges Bild von der Effizienz Ihres Handelssystems. Bei unserem 3D-Balken-System handelt es sich um eine außerordentlich stabile und profitable Strategie mit einem ausgezeichneten Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Denken Sie daran, dass im MetaTrader 5 jede Kennzahl ihre eigene Bedeutung hat, aber nur eine umfassende Analyse ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen über die Effizienz Ihres Handelssystems zu treffen.

Wenn Zahlen die Angst besiegen

Stellen Sie sich einen Piloten vor, der durch Gewitterwolken fliegt. Was hilft ihm, ruhig zu bleiben? Ausrüstung des Flugzeugs. Wenn draußen das Wetter tobt, sind die Messwerte der Geräte die einzige Verbindung zur Realität. Beim Handel sind Ihre Handelsindikatoren wie die Cockpit-Ausrüstung.

Daten statt Gefühle

Sätze wie „Ich glaube“ oder „Ich habe ein Gefühl“ führen zu Verlusten. Der Markt bewegt sich nach seinen eigenen Gesetzen, und die einzige Möglichkeit, den Kurs zu halten, besteht darin, den Daten zu folgen. Wenn sich beispielsweise 321 von 367 Geschäften als gewinnbringend erweisen, ist dies keine Vermutung, sondern eine Tatsache.

Gier ist der Feind des Händlers

Die Gier kommt in Momenten des Erfolgs und treibt einen dazu, das Volumen zu erhöhen. Das Trading Journal erinnert jedoch daran, dass der maximale Drawdown 5 % beträgt. Dies ist nicht nur eine Zahl, sondern eine Warnung, dass Selbstüberschätzung bestraft wird.

Angst lähmt

Der vorherige Verlust hindert Sie daran, die Kauftaste zu drücken, selbst wenn die Signale „ja“ sagen. Aber die Statistiken sollten Sie beruhigen.

Gleichgewicht zwischen Risiko und Vorsicht

So wie ein Seiltänzer das Gleichgewicht halten muss, so muss dies auch ein Händler tun. Wenn der durchschnittliche Gewinn bei 115 USD und der durchschnittliche Verlust bei 18 USD liegt, funktioniert das System nicht, weil es keine Verluste gibt, sondern wegen des Risikomanagements.

Der Weg zur emotionalen Freiheit

Beim erfolgreichen Handel geht es nicht um die Unterdrückung von Emotionen, sondern um deren Kontrolle. Angst hilft uns beim Risikomanagement, Gier erinnert uns daran, Gewinne mitzunehmen, aber Entscheidungen sollten auf Daten und nicht auf Gefühlen beruhen. Der Markt ist gleichgültig, und nur Statistiken helfen uns, jeden Sturm zu überstehen.

Buchhaltung in Python für Händler von zu Hause

Erfolgreiches Handeln ist ohne eine klare Finanzbuchhaltung nicht möglich. Jede Transaktion, jede Bewegung von Kapital muss ständig kontrolliert werden. In diesem Artikel stelle ich Ihnen eine professionelle Lösung für die Buchhaltung der Finanzen von Händlern vor, die in Python entwickelt wurde und moderne Bibliotheken für die Datenanalyse und -visualisierung verwendet.

Das Programm ermöglicht es Ihnen, detaillierte Aufzeichnungen über alle Finanzgeschäfte zu führen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu verwalten, analytische Berichte zu erstellen und Finanzströme zu visualisieren. Schauen wir uns den Aufbau und die Funktionsweise der Website genauer an.

Programmarchitektur

Das Programm basiert auf einem objektorientierten Ansatz. Die Hauptklasse HomeAccounting kapselt die gesamte Logik für die Arbeit mit Finanzdaten. SQLite wird zum Speichern von Informationen verwendet – eine leichtgewichtige und dennoch leistungsstarke Datenbank, die keinen separaten Server benötigt.

Schauen wir uns die Grundstruktur des Programms an:

class HomeAccounting:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Home accounting")
        self.root.geometry("1200x700")
        
        # Create a database
        self.create_database()
        
        # Create main tabs
        self.notebook = ttk.Notebook(root)
        self.notebook.pack(expand=True, fill='both', padx=10, pady=5)
        
        # Tabs
        self.transactions_tab = ttk.Frame(self.notebook)
        self.assets_tab = ttk.Frame(self.notebook)
        self.reports_tab = ttk.Frame(self.notebook)

Dieser Code bildet das Grundgerüst der Anwendung mit drei Hauptbereichen: Transaktionen, Aktiva/Passiva und Berichte. Die Schnittstelle basiert auf tkinter, der Python-Standardbibliothek zur Erstellung grafischer Anwendungen.

System zur Datenspeicherung

Besonderes Augenmerk wird auf die Gestaltung der Datenbank gelegt. Zwei Haupttabellen – der Transaktionen und der Vermögenswerte – speichern alle notwendigen Informationen:

def create_database(self):
    conn = sqlite3.connect('home_accounting.db')
    c = conn.cursor()
    
    # Create a transaction table
    c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS transactions
                (id INTEGER PRIMARY KEY,
                 date TEXT,
                 type TEXT,
                 category TEXT,
                 amount REAL,
                 description TEXT)''')
    
    # Create an asset/liability table
    c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS assets
                (id INTEGER PRIMARY KEY,
                 name TEXT,
                 type TEXT,
                 value REAL,
                 date TEXT)''')

Diese Struktur ermöglicht eine effiziente Speicherung und ein schnelles Auffinden der benötigten Informationen. Jede Transaktion erhält eine eindeutige ID, und alle Felder werden für eine schnelle Suche indiziert.

Verwaltung von Vorgängen

Das Transaktionsmodul ist das Herzstück des Systems. Hier durchläuft jede finanzielle Transaktion drei Stufen: Eingabe, Validierung und Speicherung:

def add_transaction(self):
    try:
        date = self.date_entry.get_date().strftime("%Y-%m-%d")
        type_ = self.type_combo.get()
        category = self.category_entry.get()
        amount = float(self.amount_entry.get())
        description = self.description_entry.get()
        
        conn = sqlite3.connect('home_accounting.db')
        c = conn.cursor()
        c.execute('''INSERT INTO transactions 
                    (date, type, category, amount, description)
                    VALUES (?, ?, ?, ?, ?)''',
                 (date, type_, category, amount, description))
        conn.commit()
        conn.close()

Besondere Aufmerksamkeit wird der Fehlerbehandlung und der Datenvalidierung gewidmet. Jeder Wert wird vor dem Speichern überprüft, sodass die Möglichkeit der Eingabe falscher Informationen ausgeschlossen ist.

Analytisches System

Der leistungsfähigste Teil des Programms ist das Analysemodul. Hier werden Pandas und Matplotlib kombiniert, um eine umfassende Finanzanalyse zu erstellen:

def generate_report(self):
    start = self.start_date.get_date()
    end = self.end_date.get_date()
    
    conn = sqlite3.connect('home_accounting.db')
    
    # Get transaction data
    transactions_df = pd.read_sql_query(f'''
        SELECT type, SUM(amount) as total
        FROM transactions
        WHERE date BETWEEN '{start_str}' AND '{end_str}'
        GROUP BY type
    ''', conn)

Das System erstellt ausführliche Berichte, darunter:

• Analyse des Mittelflusses
• Berechnung des Nettoinventarwerts
• Dynamik des Gleichgewichts
• Strukturelle Analyse der Einnahmen und Ausgaben

Visualisierung von Daten

Besondere Aufmerksamkeit wird der Visualisierung gewidmet. Das Saldendiagramm wurde mit matplotlib erstellt:

def plot_balance_chart(self, transactions_df):
    if transactions_df.empty:
        return
        
    transactions_df['date'] = pd.to_datetime(transactions_df['date'])
    date_range = pd.date_range(transactions_df['date'].min(), 
                             transactions_df['date'].max(), 
                             freq='D')
    
    transactions_df['amount'] = transactions_df.apply(
        lambda x: x['amount'] if x['type'] == 'Income' else -x['amount'], 
        axis=1)

Das Chart wird automatisch skaliert, unterstützt Interaktivität und wird in Echtzeit aktualisiert, wenn neue Daten hinzugefügt werden.

Woher bezieht das Programm die Daten?

Manuelle Eingabe in der Schnittstelle

Das Programm ist auf maximalen Komfort für den Händler ausgelegt. Die Datenbank wird hauptsächlich durch die manuelle Eingabe von Informationen über die intuitive tkinter-Oberfläche gefüllt.

Das Ausfüllen der Felder in der Anwendung erfolgt über ein speziell gestaltetes Formular mit intuitiven Steuerelementen. Der Nutzer kann mit Hilfe des integrierten Kalenders ein Datum auswählen, mit Hilfe von Dropdown-Listen die Transaktionsart bestimmen und in den entsprechenden Feldern Transaktionsdetails angeben.

Die Dateneingabe ist äußerst vielseitig: Mit dem Programm können Sie eine Vielzahl von Finanztransaktionen erfassen, von Einnahmen aus dem Handel bis hin zu persönlichen Ausgaben und Kapitalerträgen. Jede Transaktion kann detailliert beschrieben werden, was die Transparenz der Finanzbuchhaltung gewährleistet.

Die Schnittstelle tkinter ist einfach und leicht zu bedienen. Das minimalistische Design ermöglicht eine schnelle Dateneingabe, und die sofortige Speicherung in einer SQLite-Datenbank gewährleistet, dass keine Finanztransaktionen verloren gehen. Das Programm unterstützt zwei Sprachen – Russisch und Englisch – und ist damit für ein breites Spektrum von Nutzern zugänglich.

Dieser Ansatz verwandelt den routinemäßigen Prozess der Finanzbuchhaltung in ein einfaches und angenehmes Verfahren und hilft Händlern, ein vollständiges Bild ihrer Einnahmen und Ausgaben zu erhalten.

Praktische Anwendung

Bei realen Daten zeigt das Programm eine beeindruckende Effizienz. Betrachten wir ein Beispiel für die Verwendung zur Analyse der Handelsergebnisse eines Quartals:

• Wir laden den Transaktionsverlauf und die Abhebungen vom Broker herunter – die abgehobenen (aufgezeichneten) Gelder sind unsere Einnahmen.
• Fixe Verluste sind unsere Ausgaben.
• Hinzufügen von Informationen über sonstige Einnahmen und Ausgaben.
• Hinzufügen von Informationen über Zinserträge oder Kapitalerträge (Dividenden).
• Hinzufügen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
• Einen vierteljährlichen Bericht erstellen
• Analysieren der Ertragskarten
• Wir geben hier keine Informationen über abgeschlossene Transaktionen an und analysieren stattdessen nur die Nettoeinzahlungen/-abhebungen des Brokers! 

Das Programm verarbeitet die Daten sofort und vermittelt ein vollständiges Bild der finanziellen Situation. Es zeigt Ihnen nicht nur trockene Zahlen, sondern erzählt die Geschichte Ihrer Finanzen und hilft Ihnen, deren Stärken und Schwächen zu erkennen.

Und was am wichtigsten ist: Die Analyse basiert ausschließlich auf realen Cashflows, ohne störende Faktoren wie vorübergehende Neubewertungen von Vermögenswerten. So erhalten Sie ein klares Bild Ihrer Finanzströme, praktische Charts und die Möglichkeit, die Einkommensstabilität zu bewerten, Schwachstellen im Kapitalmanagement zu erkennen und gegebenenfalls Ihre Strategie anzupassen.

Mit diesem Tool können Sie nicht nur Ihren aktuellen Kapitalstatus überwachen, sondern auch Berichte für die Steuerbehörden oder zur Gewinnung von Investoren erstellen. Die nutzerfreundliche Oberfläche macht das Arbeiten mit dem Programm komfortabel und einfach. 

Das Programm verarbeitet die Daten sofort und vermittelt ein vollständiges Bild der finanziellen Situation.

Alle Transaktionen werden in Ihrer Datenbank gespeichert (automatisch erstellt).

Das System ist leicht erweiterbar. Sie können hinzufügen:

• Integration mit Handelsterminals
• Automatischer Import von Kontoauszügen
• Auf maschinellem Lernen basierende Prognosen
• Analyse Ihrer finanziellen Verhaltensmuster mit Hilfe von Assoziationsregeln für Einzelhändler
• Zusätzliche Visualisierungsarten

Schlussfolgerung

Die vorgestellte Anwendung ist ein professionelles Werkzeug für die Verwaltung der Finanzen eines Händlers. Es kombiniert die Leistungsfähigkeit von Python für die Datenanalyse mit dem Komfort einer modernen Schnittstelle. Der gesamte Code ist auf GitHub verfügbar und kann verwendet und an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

In den folgenden Artikeln werden wir uns mit den erweiterten Funktionen des Systems befassen und die Integration mit der Handelsplattform MetaTrader 5 hinzufügen.