Abacuquant Portfolio

为这款 EA 我们研究了 39 个市场。其中 22 个被淘汰，11 个最终入选。

AbacuQuant Portfolio 交易通过检验的 11 个市场：三个主要货币对、欧元兑日元交叉盘、黄金，以及六个股票指数。这些指数跟随交易日从东京和悉尼一直延伸到伦敦、法兰克福和纽约。一个 H1 图表。71 个独立配置。一个风险引擎衡量整个账户，而不是一次只看一笔交易。

每个市场都经过同一套研究流程，而这套流程淘汰了它所检验的大部分内容。这个比例是了解本产品时首先值得知道的事情。一个淘汰多于接受的流程，并不是为了做出一份好看的回测而设计的。它是为了把站不住脚的东西挡在门外。

您将获得

• 11 个经过验证、可直接使用的预设。EURUSD、USDJPY、AUDUSD、EURJPY、XAUUSD、道琼斯 (WS30)、纳斯达克 100 (NDX)、日经 225 (NI225)、澳大利亚 200 (AUS200)、欧洲斯托克 50 (STOXX50E) 和富时 100 (UK100)。使用前无需任何优化。
• 一个图表管理全部。将 EA 加载到一个 H1 图表上，它会管理您启用的所有市场。
• 在账户层面衡量风险。每个持仓都根据其自身止损距离计算仓位，三项全局上限共同限制所有市场的总未平仓风险、保证金占用和净值回撤。
• 无马丁格尔、无网格、无摊平、无回本逻辑。每个持仓开仓时，止损和止盈已经包含在订单中。
• 完整的研究框架。手动模式为您提供同一个引擎，用于构建和测试自己的配置。

未能入选的市场

被淘汰的市场也是产品的一部分，因为它们展示了验收流程实际在做什么。

• 标普 500。通过了统计筛选，随后在真实报价测试中失败。其胜率仅勉强超过自身的盈亏平衡水平 (t = 0.53)。
• 原油。在所有研究市场中，其选择期与后续时期之间的一致性最强 (秩相关 +0.60)，但仍以负的边际在真实报价测试中失败。好看的历史数据并不足够。
• DAX、CAC 40 和 IBEX 35。三者均未通过真实报价测试 (t = 0.34、-0.85 和 0.16)。
• AUDJPY。距离相关性门槛仅差 0.004，但仍被淘汰。门槛不会为了让某个市场入选而调整。
• USDCAD、USDCHF、NZDUSD、GBPJPY、白银和天然气。在统计筛选或真实报价测试中被淘汰。
• 十只美国个股，包括苹果、微软、Visa 和可口可乐。在每一个案例中，按过去结果对配置排序都无法可靠地预测之后的结果，在若干案例中甚至指向相反方向。它们在构建任何预设之前就被淘汰了。

每个进入真实报价阶段后被淘汰的市场，都以预设形式保留在代码中，处于关闭状态并带有标注，您可以在策略测试器中打开它，查看它失败的原因。

另有六个市场已在代码中，但在验证完成前保持关闭。五只美国股票 (波音、雪佛龙、埃克森美孚、家得宝和迪士尼) 已通过第一阶段，正在等待真实报价测试。GBPUSD 以较大的边际通过了真实报价测试，但只基于 18 笔亏损，低于流程要求的 40 笔，因此在重建的预设达到该标准之前保持关闭。每一个都只有在通过后才会作为已验证预设加入。

入选的 11 个市场

验收流程有三个条件，均在每个预设使用真实报价数据的独立测试中测量。亏损交易必须至少有 95% 在止损处平仓，这样止损才算真正被检验过。胜率必须高于其自身止损与目标所隐含的盈亏平衡水平，且边际不太可能出于偶然 (t 值为 2 或以上)。结果必须基于至少 40 笔观察到的亏损，因为建立在寥寥几笔亏损之上的记录不是测量出来的，而是猜出来的。全部 11 个预设在 EA 随附的确切版本中都满足这三个条件。

边际表示胜率高出其自身盈亏平衡线多少个百分点。t 以标准误差的倍数表示该边际。表格按 t 值从高到最接近门槛的顺序排列。黄金、纳斯达克和欧元兑日元交叉盘以最小的余量通过，我们按实际情况列出，而不是把它们与其他市场取平均。

(*) 对于日经 225，验证所用的经纪商只为大约一半的测试历史提供了真实报价，其余部分由策略测试器模拟。

为什么是 11 个市场，而不是一个

单一市场上的单一策略大部分时间都在等待，而当这个市场的特性发生变化时，它持有的一切都会随之变化。本组合将决策分散到不同资产类别以及整个交易日：东京和悉尼时段的亚洲指数，伦敦和法兰克福时段的欧洲指数与货币，直到纽约午后的美国指数，黄金和主要货币对穿插其间。不同市场的亏损期并不总是同时到来。

全部 11 个预设在一个账户上以默认设置同时运行，覆盖研究的最近时期，即 2024 年 5 月至 2026 年 7 月，在策略测试器中使用真实报价：

• 3,849 笔交易，79% 盈利平仓，790 笔亏损。
• 盈利因子 1.38。
• 27 个自然月中有 24 个为正收益。
• 全部 11 个市场均为正贡献，没有任何单一市场贡献超过结果的 14%。
• 从净值高点的最大回落为 6.3%，最差的自然月为 -4.6%。

以上为策略测试器基于历史数据的结果，并非实盘交易结果。亏损会随风险设置而增加：此前一次以每笔 2% 风险 (默认值的四倍) 运行该组合的测试，从净值高点回落了 22%。

一笔交易如何产生

1. 配置必须处于活动状态。每个配置只在自己的时间窗口内交易，窗口精确到分钟。
2. K 线必须已收盘。信号只使用已完成的 H1 K 线，因此逻辑在策略测试器和实盘中的表现一致。
3. 多个信号必须一致。每个配置组合了订单流失衡、斐波那契突破、K 线形态、支撑与阻力、布林带、RSI、移动平均线、MACD、ADX 和随机指标等组件，并设有自己的一致性门槛。单个指标永远不会单独开仓。
4. 先定止损。止损距离根据当前波动率 (ATR) 设定，仓位大小由该距离计算，使风险金额与您的设置相符。止损越宽，仓位越小。
5. 检查账户。发送订单前，EA 会检查所有市场的总未平仓风险、保证金占用和净值回撤。其中任何一项都可以拒绝交易，被拒绝被视为可接受的结果。
6. 保护随订单一起发送。止损和止盈是开仓指令的一部分，而不是事后添加。如果连接中断，保护已经在经纪商服务器上。
7. 不会试图挽回亏损。不加仓，不移动止损，不为回本而重新入场。

逐层风险控制

• 每笔交易。仓位大小取决于止损距离和您的风险百分比 (默认 0.5%)，并使用经纪商自己的合约规格。余额翻倍，仓位翻倍；余额减半，仓位减半。
• 每个配置。每个配置都有自己的交易窗口和自己的未平仓数量上限。
• 每个账户。三项全局上限，默认均为 30%：所有止损同时触发时的总未平仓风险、占用的保证金，以及从净值高点的回落，达到该上限时将全部平仓。整个组合另有 10 个未平仓持仓的上限。这些上限基于 EA 管理的所有市场和图表计算，因此交易 11 个市场并不会把允许的风险敞口放大 11 倍。
• 经纪商的实际情况。当经纪商的最小手数所带来的风险会超过您的设置时，EA 会检测到这一点，报告该配置所需的余额，并在启用 SkipTradeIfMinLotExceedsRisk 时拒绝交易，而不是超出您的限制。

同一市场上的各个配置彼此独立，因此有时会有两个配置在同一方向上持仓。这种行为已包含在此处引用的所有测试结果中，全局上限会限制总量。

理解其中的取舍

这些预设使用基于波动率的止损，通常比目标更宽。这会产生一种特定的交易分布：盈利交易占比高，单笔盈利较小，亏损较大。大多少取决于市场。

• 在大多数市场中，一个配置需要赢得大约 50% 到 80% 的交易才能达到盈亏平衡，因此一笔典型亏损相当于一到四笔典型盈利。
• EURUSD 是最早的预设，其中若干配置使用非常宽的止损和很近的目标。它们的盈亏平衡胜率超过 90%，一笔亏损可能相当于十笔或更多典型盈利。它们能够通过，是因为其胜率相应更高。
• 在组合测试中，平均亏损约为平均盈利的 2.8 倍。

您会看到这些亏损。它们是设计的一部分，而不是故障，并且已经包含在本说明的每一个数字中。如果您的目标是一条看不到亏损的净值曲线，那么这不是那种系统。

本 EA 不会做的事

• 无马丁格尔。亏损后仓位永远不会增加。
• 无网格。亏损持仓之后不会追加持仓。
• 不摊平。
• 没有不带止损的交易。
• 无重绘。决策只使用已完成的 K 线。

预设是如何构建和测试的

1. 搜索。对每个市场，在 H1 上对大约 100,000 到 340,000 组参数进行遗传优化，以 2020 年 1 月至 2024 年 5 月作为选择期，2024 年 5 月至 2026 年 8 月作为第二时期。
2. 统计筛选。在构建任何东西之前，研究先检验按第一时期对配置排序能否预测第二时期。不能预测的市场 (ratio 低于 1，或秩相关低于 +0.10) 在此阶段被淘汰，无论其最佳结果看起来如何。
3. 几何过滤。盈亏平衡胜率超过 80% 的配置被排除 (黄金和 AUDUSD 为 85%)。EURUSD 早于该过滤器。
4. 互不重叠的窗口。在每个市场内，所选配置的交易窗口互不重叠。
5. 独立真实报价测试。每个预设单独测试，使用 "Every tick based on real ticks"，对照三个验收条件。
6. 组合测试。所有入选预设在一个账户上以默认设置同时运行，全局风险上限处于启用状态。

关于方法，需要说清楚的一点：第二时期在选择配置时也被用作一致性要求，因此其数字描述的是一致性，而不是盲测。更有力的检验在于：同一套研究流程被应用于 39 个市场并淘汰了其中 22 个；同一个引擎自 2026 年 8 月起一直在开发者本人的真实资金账户上运行。

手动模式和自定义优化标准

已验证的预设只是使用该引擎的一种方式。手动模式开放同一框架：哪些组件处于启用状态、需要多少个一致、精确到分钟的交易窗口、指标周期、允许的方向、最大持仓数、基于 ATR 的止损和目标，以及仓位计算方法 (基于风险、固定手数或按比例)。选择自己的仓位计算方式改变的是方法，而不是安全限制。

EA 还包含一个自定义优化标准。它不按净利润排序，而是衡量胜率高出止损与目标所隐含的盈亏平衡水平多少，并拒绝基于过少亏损的结果。止损很远、目标很近的配置，可能仅仅因为止损在测试窗口内很少被触及，就产生一条平滑的曲线。该标准旨在把这类配置排到列表末尾。在策略测试器中选择 Custom max 即可使用。

账户规模

每家经纪商都规定了最小手数。在小账户上，这个最小值带来的风险可能超过您设定的百分比。根据默认 0.5% 风险下的验证运行测得，仓位计算大约从以下水平开始正常工作：

• 仅三个主要货币对：约 3,000。
• 加上黄金、EURJPY 以及除日经外的指数：约 8,000。
• 全部 11 个市场：约 20,000。日经是限制性市场，因为在验证所用经纪商处其手数步长较大。

低于这些水平时 EA 仍会交易，但每笔交易的实际风险可能超过您的设置。EA 启动时会打印每个配置所需的余额，免费演示版会在您租用之前显示这些信息。在可用的情况下，美分账户可以在不改变任何设置的情况下，为小额余额提供更精细的仓位计算。

要求与设置

• MetaTrader 5 以及一个 对冲 (hedging) 账户。预设会在同一品种上保持相互独立的持仓，每个都有自己的止损。净额 (netting) 账户会将它们合并，预设将无法按验证时的方式运行。
• 一个 H1 图表。一个图表管理所有已启用的市场。
• 提供您所启用市场的经纪商。不同经纪商的指数名称不同；EA 会自动识别常见名称，并接受明确的品种映射。
• 经纪商服务器时间。验证使用冬季 GMT+2、夏季 GMT+3。如果您的经纪商不同，请在输入参数中填写其冬季时差。时差及由此产生的调整会在启动时打印到 EA 日志 (Experts) 中。
• 建议使用 VPS 以保证连续运行。

设置只需三步：将 EA 加载到 H1 图表，选择市场和风险，然后在 EA 日志中检查服务器时间那一行。如有问题，EA 会用清晰的语言说明，而不是静默失败。图表上的面板会显示实时状态。

租用前先测试

下载免费演示版，在 MetaTrader 5 策略测试器中以 H1 和 "Every tick based on real ticks" 运行。将入金设置为您实际打算交易的金额。您可以检查每一笔交易：止损和目标放在哪里、仓位如何随止损距离变化、全局上限如何拒绝入场，以及亏损与盈利放在一起是什么样子。

请特别留意亏损交易。如果这种分布不符合您愿意承受的风险，在策略测试器中发现总比用真钱发现要好。

租用包含的内容

• 开发者通过 MQL5 私信和评论区，以英语和西班牙语提供直接支持。
• 协助安装、经纪商配置、品种映射、服务器时间和风险设置。
• 当某个配置不适合您的账户或经纪商时，给出明确答复。
• 租用期间的所有更新，包括通过同一验收流程的新市场。

坦诚说明局限性

• 这不是一个设置后就可以不管的产品。市场会变化，预设会作为更新的一部分进行复核。
• 交易不是连续进行的。配置只在自己的窗口内工作，因此没有交易的平静期属于正常现象。
• 不同经纪商之间指数合约的差异比货币对更大，包括合约规模、手数步长和交易时间。交易指数预设之前，请先用演示版在您的经纪商处进行验证。
• 这里的每一个数字都是在历史数据上、在一家经纪商、以一种时间设置测得的。它描述的是已经发生的事情，而不是将会发生的事情。
• 没有任何 EA 能够保证盈利或消除亏损风险。

交易存在亏损风险。请只使用您能够承受损失的资金，并在您实际打算使用的经纪商、账户规模和条件下评估本 EA。