Abacuquant Portfolio

Bu Expert Advisor için otuz dokuz piyasa araştırıldı. Yirmi ikisi reddedildi. On biri elemeyi geçti.

AbacuQuant Portfolio, elemeyi geçen on bir piyasada işlem yapar: üç ana döviz paritesi, euro-yen çapraz paritesi, altın ve işlem gününü Tokyo ve Sidney'den Londra, Frankfurt ve New York'a kadar takip eden altı hisse senedi endeksi. Tek bir H1 grafik. Yetmiş bir bağımsız konfigürasyon. Tek tek işlemleri değil, hesabın tamamını ölçen tek bir risk motoru.

Her piyasa aynı araştırma sürecinden geçti ve bu süreç incelediklerinin büyük kısmını eledi. Bu oran, bu ürün hakkında bilinmesi gereken ilk şeydir. Kabul ettiğinden fazlasını reddeden bir süreç, çekici bir backtest üretmek için kurulmamıştır. Dayanıklı olmayanı dışarıda bırakmak için kurulmuştur.

Neler elde edersiniz

• Kullanıma hazır on bir doğrulanmış preset. EURUSD, USDJPY, AUDUSD, EURJPY, XAUUSD, Dow Jones (WS30), Nasdaq 100 (NDX), Nikkei 225 (NI225), Australia 200 (AUS200), Euro Stoxx 50 (STOXX50E) ve FTSE 100 (UK100). Kullanmadan önce optimizasyon gerekmez.
• Her şey için tek grafik. EA'yı tek bir H1 grafiğe ekleyin. Etkinleştirdiğiniz tüm piyasaları yönetir.
• Hesap düzeyinde ölçülen risk. Her pozisyon kendi stop mesafesine göre boyutlandırılır ve üç küresel sınır, tüm piyasalarda birlikte toplam açık riski, marjin kullanımını ve equity drawdown'unu sınırlar.
• Martingale yok, grid yok, ortalama düşürme yok, kurtarma mantığı yok. Her pozisyon, emrin içinde zaten yer alan stop loss ve take profit ile açılır.
• Eksiksiz bir araştırma altyapısı. Manuel mod, kendi konfigürasyonlarınızı oluşturmanız ve test etmeniz için aynı motoru sunar.

Elemeyi geçemeyen piyasalar

Retler ürünün bir parçasıdır, çünkü kabul prosedürünün gerçekte ne yaptığını gösterirler.

• S&P 500. İstatistiksel elemeyi geçti, ardından gerçek tick testinde başarısız oldu. Kazanma oranı kendi başabaş seviyesini ancak aştı (t = 0,53).
• Ham petrol. Araştırmadaki tüm piyasalar arasında seçim dönemi ile sonraki dönem arasındaki en güçlü uyumu gösterdi (sıralama korelasyonu +0,60), yine de gerçek tick testinde negatif marjla başarısız oldu. Güzel görünen bir geçmiş yeterli olmadı.
• DAX, CAC 40 ve IBEX 35. Üçü de gerçek tick testinde başarısız oldu (t = 0,34, -0,85 ve 0,16).
• AUDJPY. Korelasyon eşiğinin 0,004 altında kaldı. Yine de reddedildi. Eşik, bir piyasayı içeri almak için ayarlanmaz.
• USDCAD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY, gümüş ve doğal gaz. İstatistiksel elemede veya gerçek tick testinde reddedildi.
• On adet ABD hissesi, aralarında Apple, Microsoft, Visa ve Coca-Cola. Her durumda, konfigürasyonları geçmiş sonuçlarına göre sıralamak sonraki sonuçları güvenilir şekilde öngörmedi ve birkaç durumda ters yönü gösterdi. Hiçbir preset oluşturulmadan önce reddedildiler.

Gerçek tick aşamasına ulaşan her reddedilmiş piyasa, kodun içinde preset olarak kapalı ve etiketli şekilde durur; böylece onu Strateji Test Cihazında açıp neden başarısız olduğunu görebilirsiniz.

Altı piyasa daha kodda bulunuyor ancak doğrulamaları tamamlanana kadar kapalı. Beş ABD hissesi (Boeing, Chevron, Exxon Mobil, Home Depot ve Disney) ilk aşamayı geçti ve gerçek tick testlerini bekliyor. GBPUSD gerçek tick testini geniş bir marjla geçti, ancak prosedürün gerektirdiği 40'ın altında, 18 zarar üzerinden; bu nedenle yeniden oluşturulan bir preset bu standardı karşılayana kadar kapalı kalıyor. Her biri yalnızca geçerse doğrulanmış preset olarak eklenecek.

Kabul edilen on bir piyasa

Kabul prosedürünün, her presetin gerçek tick verileriyle yapılan bağımsız testinde ölçülen üç koşulu vardır. Zararlı işlemler, stopun gerçekten test edilmiş olması için en az yüzde 95 oranında kendi stoplarında kapanmalıdır. Kazanma oranı, kendi stop ve hedefinin ima ettiği başabaş seviyesinin üzerinde, tesadüf olması pek olası olmayan bir marjla (t değeri 2 veya üzeri) bulunmalıdır. Ve sonuç en az 40 gözlemlenmiş zarara dayanmalıdır, çünkü bir avuç zarar üzerine kurulmuş bir geçmiş ölçülmüş değil, tahmin edilmiştir. On bir presetin tamamı, EA ile gelen tam sürümde üç koşulun hepsini karşılar.

Marj, kazanma oranının kendi başabaş çizgisinin ne kadar üzerinde olduğunu yüzde puan olarak gösterir. t, bu marjı standart hata cinsinden ifade eder. Tablo en yüksek t değerinden eşiğe en yakın olana doğru sıralanmıştır. Altın, Nasdaq ve euro-yen çapraz paritesi en az payla geçti ve diğerleriyle ortalamaya katılmak yerine bu şekilde gösteriliyor.

(*) Nikkei 225 için doğrulama yapılan aracı kurum, test geçmişinin yaklaşık yarısı için gerçek tick sağladı. Geri kalanını Strateji Test Cihazı modelledi.

Neden tek piyasa yerine on bir piyasa

Tek bir piyasada çalışan tek bir strateji zamanının çoğunu bekleyerek geçirir ve o piyasa karakter değiştirdiğinde, elindeki her şey onunla birlikte değişir. Bu portföy kararlarını varlık sınıflarına ve işlem günü boyunca dağıtır: Tokyo ve Sidney seansları sırasında Asya endeksleri, Londra ve Frankfurt sırasında Avrupa endeksleri ve dövizleri, New York öğleden sonrasına kadar ABD endeksleri ve bunların arasında altın ile ana pariteler. Farklı piyasaların zarar dönemleri her zaman aynı anda gelmez.

On bir presetin tamamı, varsayılan ayarlarla, araştırmanın en güncel dönemi olan Mayıs 2024 ile Temmuz 2026 arasında, Strateji Test Cihazında gerçek tick verileriyle tek bir hesapta birlikte çalıştırıldı:

• 3.849 işlem, yüzde 79'u kârla kapandı, 790 zarar.
• Kâr faktörü 1,38.
• 27 takvim ayının 24'ü pozitif kapandı.
• On bir piyasanın tamamı pozitif katkı sağladı ve hiçbir piyasa sonucun yüzde 14'ünden fazlasını oluşturmadı.
• Bir equity zirvesinden en derin düşüş yüzde 6,3 oldu ve en kötü takvim ayı yüzde -4,6 idi.

Bunlar geçmiş veriler üzerinde Strateji Test Cihazı sonuçlarıdır, gerçek işlem sonuçları değildir. Zararlar risk ayarıyla birlikte büyür: portföyün daha önce işlem başına yüzde 2 riskle, yani varsayılanın dört katıyla yapılan bir çalıştırması, equity zirvesinden yüzde 22 düştü.

Bir işleme nasıl karar verilir

1. Konfigürasyon aktif olmalıdır. Her biri yalnızca dakikasına kadar tanımlanmış kendi zaman penceresi içinde işlem yapar.
2. Mum kapanmış olmalıdır. Sinyaller yalnızca tamamlanmış H1 çubuklarını kullanır; böylece mantık Strateji Test Cihazında ve gerçek işlemde aynı şekilde çalışır.
3. Birden fazla sinyal uyuşmalıdır. Her konfigürasyon, emir akışı dengesizliği, Fibonacci kırılımları, mum formasyonları, destek ve direnç, Bollinger Bantları, RSI, hareketli ortalamalar, MACD, ADX ve Stokastik gibi bileşenleri kendi uyum eşiğiyle birleştirir. Tek bir gösterge hiçbir zaman işlem açmaz.
4. Önce stop gelir. Stop mesafesi mevcut volatiliteye (ATR) göre belirlenir ve pozisyon büyüklüğü bu mesafeden hesaplanır, böylece riske edilen tutar ayarınızla eşleşir. Daha geniş bir stop daha küçük bir pozisyon demektir.
5. Hesap kontrol edilir. Bir emir göndermeden önce EA, tüm piyasalardaki toplam açık riski, marjin kullanımını ve equity drawdown'unu kontrol eder. Bunlardan herhangi biri işlemi reddedebilir ve ret kabul edilebilir bir sonuç olarak değerlendirilir.
6. Koruma emirle birlikte gider. Stop loss ve take profit sonradan eklenmez, açılış talimatının parçasıdır. Bağlantı koparsa koruma zaten aracı kurumun sunucusundadır.
7. Hiçbir şey bir zararı geri almaya çalışmaz. Ek pozisyon yok, stop kaydırma yok, telafi için yeniden giriş yok.

Katman katman risk kontrolü

• İşlem başına. Büyüklük, aracı kurumun kendi kontrat özellikleri kullanılarak stop mesafesini ve varsayılan olarak yüzde 0,5 olan risk yüzdenizi izler. Bakiye iki katına çıkarsa pozisyonlar iki katına çıkar; yarıya inerse yarıya iner.
• Konfigürasyon başına. Her konfigürasyonun kendi işlem penceresi ve kendi açık pozisyon sınırı vardır.
• Hesap başına. Varsayılan olarak hepsi yüzde 30'a ayarlı üç küresel sınır: tüm stoplar aynı anda tetiklenirse oluşacak toplam açık risk, kullanılan marjin ve equity zirvesinden düşüş; bu son sınıra ulaşıldığında her şey kapatılır. Tüm portföy için 10 açık pozisyon sınırı uygulanır. Bu sınırlar EA'nın yönettiği tüm piyasalar ve grafikler üzerinden ölçülür; bu nedenle on bir piyasada işlem yapmak izin verilen riski on bir katına çıkarmaz.
• Aracı kurum gerçeği. Aracı kurumun minimum lotu ayarınızdan fazlasını riske atacaksa EA bunu tespit eder, o konfigürasyonun ihtiyaç duyduğu bakiyeyi bildirir ve SkipTradeIfMinLotExceedsRisk etkinse sınırınızı aşmak yerine işlemi reddeder.

Aynı piyasadaki konfigürasyonlar birbirinden bağımsızdır, bu nedenle zaman zaman ikisi aynı yönde pozisyon tutar. Bu davranış burada belirtilen tüm test sonuçlarına dahildir ve küresel sınırlar toplamı sınırlar.

Ödünleşimi anlayın

Presetler, genellikle hedeflerinden daha geniş olan volatilite tabanlı stoplar kullanır. Bu, belirli bir işlem dağılımı üretir: yüksek oranda kazançlı işlem, tek tek küçük kazançlar ve daha büyük zararlar. Ne kadar büyük olduğu piyasaya bağlıdır.

• Çoğu piyasada bir konfigürasyonun başabaş için işlemlerinin kabaca yüzde 50 ile 80'ini kazanması gerekir; dolayısıyla tipik bir zarar bir ila dört tipik kazanca eşittir.
• En eski preset olan EURUSD, birkaç konfigürasyonunda yakın hedeflerle çok geniş stoplar kullanır. Bunların başabaş kazanma oranı yüzde 90'ın üzerindedir ve tek bir zarar on veya daha fazla tipik kazanca eşit olabilir. Kazanma oranları buna oranla daha yüksek olduğu için geçerler.
• Birleşik testte ortalama zarar, ortalama kazancın yaklaşık 2,8 katıydı.

Bu zararları göreceksiniz. Bunlar bir arıza değil, tasarımın parçasıdır ve bu açıklamadaki her rakamın içinde zaten yer alırlar. Hedefiniz görünür zarar içermeyen bir equity eğrisiyse, bu o tür bir sistem değildir.

Bu EA'nın yapmadıkları

• Martingale yok. Pozisyon büyüklüğü bir zarardan sonra asla artmaz.
• Grid yok. Zararlı pozisyonların ardından ek pozisyon açılmaz.
• Ortalama düşürme yok.
• Stop loss olmadan işlem yok.
• Repaint yok. Kararlar yalnızca tamamlanmış çubukları kullanır.

Presetler nasıl oluşturuldu ve test edildi

1. Arama. Her piyasa için H1 üzerinde yaklaşık 100.000 ile 340.000 parametre seti üzerinde genetik optimizasyon; seçim için Ocak 2020 - Mayıs 2024, ikinci dönem olarak Mayıs 2024 - Ağustos 2026 kullanıldı.
2. İstatistiksel eleme. Herhangi bir şey oluşturmadan önce araştırma, konfigürasyonları ilk döneme göre sıralamanın ikinci dönemi öngörüp öngörmediğini sordu. Bunun gerçekleşmediği piyasalar (ratio 1'in altında veya sıralama korelasyonu +0,10'un altında), en iyi sonuçları nasıl görünürse görünsün bu aşamada reddedildi.
3. Geometri filtresi. Başabaş kazanma oranı yüzde 80'i aşan konfigürasyonlar hariç tutuldu (altın ve AUDUSD için yüzde 85). EURUSD bu filtreden öncesine aittir.
4. Çakışmayan pencereler. Her piyasa içinde konfigürasyonlar, işlem pencereleri çakışmayacak şekilde seçildi.
5. Bağımsız gerçek tick testi. Her preset tek başına, "Every tick based on real ticks" ile, üç kabul koşuluna karşı.
6. Birleşik portföy testi. Kabul edilen tüm presetler varsayılan ayarlarla ve küresel risk sınırları aktifken tek bir hesapta birlikte.

Açıkça belirtilmesi gereken bir yöntem notu: ikinci dönem, konfigürasyonlar seçilirken bir tutarlılık şartı olarak da kullanıldı; bu nedenle rakamları kör bir testi değil tutarlılığı tanımlar. Daha güçlü kontroller şunlardır: aynı araştırma süreci otuz dokuz piyasaya uygulandı ve yirmi ikisini reddetti; ve aynı motor Ağustos 2026'dan beri geliştiricinin kendi gerçek para hesabında çalışıyor.

Manuel mod ve özel kriter

Doğrulanmış presetler motoru kullanmanın bir yoludur. Manuel mod aynı altyapıyı sunar: hangi bileşenlerin aktif olduğu, kaç tanesinin uyuşması gerektiği, dakikasına kadar işlem penceresi, gösterge periyotları, izin verilen yön, maksimum pozisyon sayısı, ATR tabanlı stop ve hedef, ve boyutlandırma yöntemi (risk bazlı, sabit lot veya orantılı). Kendi boyutlandırmanızı seçmek yöntemi değiştirir, güvenlik sınırlarını değil.

EA ayrıca özel bir optimizasyon kriteri içerir. Net kâra göre sıralamaz. Kazanma oranının, stop ve hedefin ima ettiği başabaş seviyesinin ne kadar üzerinde olduğunu ölçer ve çok az zarara dayanan sonuçları reddeder. Çok uzak bir stop ile çok yakın bir hedef, yalnızca stop test penceresinde nadiren tetiklendiği için düzgün bir eğri üretebilir. Bu kriter, bu tür konfigürasyonları listenin sonuna itmek için tasarlanmıştır. Kullanmak için Strateji Test Cihazında Custom max seçin.

Hesap büyüklüğü

Her aracı kurum bir minimum lot uygular. Küçük bir hesapta bu minimum, yüzdenizin istediğinden fazlasını riske atabilir. Varsayılan yüzde 0,5 ile yapılan doğrulama çalıştırmalarından ölçüldüğü üzere, boyutlandırma yaklaşık şu seviyelerden itibaren düzgün çalışır:

• Yalnızca üç ana parite: yaklaşık 3.000.
• Altın, EURJPY ve Nikkei dışındaki endeksler eklendiğinde: yaklaşık 8.000.
• On bir piyasanın tamamı: yaklaşık 20.000. Nikkei, doğrulama yapılan aracı kurumdaki daha büyük lot adımı nedeniyle sınırlayıcı piyasadır.

Bu seviyelerin altında EA işlem yapmaya devam eder, ancak işlem başına gerçek risk ayarınızı aşabilir. EA başlangıçta her konfigürasyonun ihtiyaç duyduğu bakiyeyi yazdırır ve ücretsiz demo bunu kiralamadan önce gösterir. Mevcut olduğu yerlerde cent hesaplar, hiçbir ayarı değiştirmeden küçük bakiyelerde daha hassas boyutlandırma sağlar.

Gereksinimler ve kurulum

• MetaTrader 5 ve bir hedging hesabı. Presetler aynı enstrümanda her biri kendi stopuna sahip bağımsız pozisyonlar tutar. Bir netting hesabı bunları birleştirir ve presetler doğrulandığı gibi davranmaz.
• Bir H1 grafik. Tek bir grafik tüm etkin piyasaları yönetir.
• Etkinleştirdiğiniz piyasaları sunan bir aracı kurum. Endeks adları aracı kurumlar arasında farklılık gösterir; EA yaygın adları otomatik olarak çözer ve açık sembol eşlemesini kabul eder.
• Aracı kurum sunucu saati. Doğrulama kışın GMT+2, yazın GMT+3 kullandı. Aracı kurumunuz farklıysa kış farkını giriş parametrelerine yazın. Fark ve ortaya çıkan düzeltme, başlangıçta Uzmanlar günlüğüne yazdırılır.
• Kesintisiz çalışma için bir VPS önerilir.

Kurulum üç adımdır: EA'yı bir H1 grafiğe ekleyin, piyasaları ve riski seçin ve Uzmanlar günlüğündeki sunucu saati satırını kontrol edin. Bir sorun varsa EA sessizce başarısız olmak yerine bunu açık bir dille bildirir. Grafikteki bir panel anlık durumu gösterir.

Kiralamadan önce test edin

Ücretsiz demoyu indirin ve MetaTrader 5 Strateji Test Cihazında H1 üzerinde "Every tick based on real ticks" ile çalıştırın. Mevduatı gerçekten kullanmayı planladığınız tutara ayarlayın. Her işlemi inceleyebilirsiniz: stopların ve hedeflerin nereye konduğunu, büyüklüğün stop mesafesine göre nasıl değiştiğini, küresel sınırların girişleri nasıl reddettiğini ve zararların kazançların yanında nasıl göründüğünü.

Zararlı işlemlere özellikle dikkat edin. Bu dağılım kabul etmeye hazır olduğunuz riske uymuyorsa, bunu gerçek parayla değil Strateji Test Cihazında öğrenmek daha iyidir.

Kiralamanıza dahil olanlar

• MQL5 mesajları ve yorumlar bölümü üzerinden, geliştiriciden İngilizce ve İspanyolca doğrudan destek.
• Kurulum, aracı kurum yapılandırması, sembol eşleme, sunucu saati ve risk ayarları konusunda yardım.
• Bir konfigürasyon hesabınıza veya aracı kurumunuza uygun olmadığında net bir yanıt.
• Kiralamanız aktif olduğu sürece, aynı kabul prosedürünü geçen yeni piyasalar dahil tüm güncellemeler.

Dürüstçe sınırlamalar

• Bu, kurup unutulacak bir ürün değildir. Piyasalar değişir ve presetler güncellemelerin bir parçası olarak gözden geçirilir.
• İşlem sürekli değildir. Konfigürasyonlar yalnızca kendi pencerelerinde çalışır, bu nedenle sakin dönemler normaldir.
• Endeks kontratları aracı kurumlar arasında döviz paritelerinden daha fazla farklılık gösterir: kontrat büyüklüğü, lot adımı ve işlem saatleri. Endeks presetlerini işlem yapmadan önce kendi aracı kurumunuzda demo ile doğrulayın.
• Buradaki her rakam geçmiş veriler üzerinde, tek bir aracı kurumda ve tek bir saat ayarıyla ölçüldü. Ne olacağını değil, ne olduğunu anlatır.
• Hiçbir Expert Advisor kâr garanti edemez veya zarar riskini ortadan kaldıramaz.

İşlem yapmak zarar riski içerir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın ve EA'yı gerçekten kullanmayı planladığınız aracı kurum, hesap büyüklüğü ve koşullarla değerlendirin.