Abacuquant Portfolio

Für diesen Expert Advisor wurden neununddreißig Märkte untersucht. Zweiundzwanzig wurden abgelehnt. Elf haben es geschafft.

AbacuQuant Portfolio handelt die elf, die bestanden haben: drei Hauptwährungspaare, das Kreuzpaar Euro-Yen, Gold und sechs Aktienindizes, die dem Handelstag von Tokio und Sydney bis London, Frankfurt und New York folgen. Ein einziger H1-Chart. Einundsiebzig unabhängige Konfigurationen. Eine Risiko-Engine, die das gesamte Konto misst, nicht jeweils nur einen Trade.

Jeder Markt durchlief denselben Forschungsprozess, und dieser Prozess hat den größten Teil dessen verworfen, was er geprüft hat. Dieses Verhältnis ist das Erste, was man über dieses Produkt wissen sollte. Ein Prozess, der mehr ablehnt als er annimmt, ist nicht dafür gebaut, einen attraktiven Backtest zu erzeugen. Er ist dafür gebaut, fernzuhalten, was nicht standhält.

Was Sie erhalten

• Elf validierte Presets, sofort einsatzbereit. EURUSD, USDJPY, AUDUSD, EURJPY, XAUUSD, Dow Jones (WS30), Nasdaq 100 (NDX), Nikkei 225 (NI225), Australia 200 (AUS200), Euro Stoxx 50 (STOXX50E) und FTSE 100 (UK100). Vor der Nutzung ist keine Optimierung erforderlich.
• Ein Chart für alles. Hängen Sie den EA an einen einzigen H1-Chart. Er verwaltet jeden Markt, den Sie aktivieren.
• Risiko auf Kontoebene gemessen. Jede Position wird anhand der Distanz ihres eigenen Stops bemessen, und drei globale Obergrenzen begrenzen das gesamte offene Risiko, die Margin-Nutzung und den Equity-Drawdown über alle Märkte zusammen.
• Kein Martingale, kein Grid, kein Verbilligen, keine Recovery-Logik. Jede Position wird mit Stop Loss und Take Profit eröffnet, die bereits Teil der Order sind.
• Ein vollständiges Research-Framework. Der manuelle Modus gibt Ihnen dieselbe Engine, um eigene Konfigurationen zu erstellen und zu testen.

Die Märkte, die es nicht geschafft haben

Die Ablehnungen sind Teil des Produkts, denn sie zeigen, was das Annahmeverfahren tatsächlich tut.

• S&P 500. Bestand die statistische Prüfung und scheiterte dann am Test mit echten Ticks. Seine Trefferquote lag kaum über der eigenen Break-even-Schwelle (t = 0,53).
• Rohöl. Zeigte die stärkste Übereinstimmung zwischen Auswahlzeitraum und späterem Zeitraum aller untersuchten Märkte (Rangkorrelation +0,60) und scheiterte dennoch am Test mit echten Ticks mit negativer Marge. Eine gut aussehende Historie reichte nicht aus.
• DAX, CAC 40 und IBEX 35. Alle drei scheiterten am Test mit echten Ticks (t = 0,34, -0,85 und 0,16).
• AUDJPY. Verfehlte die Korrelationsschwelle um 0,004. Er wurde trotzdem abgelehnt. Die Schwelle wird nicht angepasst, um einen Markt hereinzulassen.
• USDCAD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY, Silber und Erdgas. Bei der statistischen Prüfung oder mit echten Ticks abgelehnt.
• Zehn einzelne US-Aktien, darunter Apple, Microsoft, Visa und Coca-Cola. In jedem Fall hat die Rangfolge der Konfigurationen nach ihren vergangenen Ergebnissen die späteren Ergebnisse nicht zuverlässig vorhergesagt, und in mehreren Fällen wies sie in die falsche Richtung. Sie wurden abgelehnt, bevor überhaupt ein Preset gebaut wurde.

Jeder abgelehnte Markt, der die Stufe mit echten Ticks erreicht hat, bleibt als Preset im Code, ausgeschaltet und gekennzeichnet, sodass Sie ihn im Strategietester öffnen und sehen können, warum er gescheitert ist.

Sechs weitere Märkte sind im Code enthalten, aber ausgeschaltet, bis ihre Validierung abgeschlossen ist. Fünf US-Aktien (Boeing, Chevron, Exxon Mobil, Home Depot und Disney) haben die erste Stufe bestanden und warten auf ihren Test mit echten Ticks. GBPUSD hat seinen Test mit echten Ticks mit deutlicher Marge bestanden, aber auf Basis von 18 Verlusten, unter den 40, die das Verfahren verlangt; daher bleibt er ausgeschaltet, bis ein neu aufgebautes Preset diesen Standard erfüllt. Jeder wird nur dann als validiertes Preset hinzugefügt, wenn er besteht.

Die elf angenommenen Märkte

Das Annahmeverfahren hat drei Bedingungen, gemessen in einem isolierten Test jedes Presets mit echten Tickdaten. Verlusttrades müssen in mindestens 95 % der Fälle an ihrem Stop geschlossen werden, damit der Stop wirklich getestet wurde. Die Trefferquote muss über der Break-even-Schwelle liegen, die sich aus dem eigenen Stop und Ziel ergibt, und zwar mit einer Marge, die kaum Zufall sein kann (t von 2 oder mehr). Und das Ergebnis muss auf mindestens 40 beobachteten Verlusten beruhen, denn eine Historie aus einer Handvoll Verlusten ist nicht gemessen, sondern geraten. Alle elf Presets erfüllen alle drei Bedingungen in genau der Version, die im EA ausgeliefert wird.

Die Marge gibt an, wie weit die Trefferquote über ihrer eigenen Break-even-Linie lag, in Prozentpunkten. t drückt diese Marge in Standardfehlern aus. Die Tabelle reicht vom größten t bis zu dem, der der Schwelle am nächsten liegt. Gold, der Nasdaq und das Kreuzpaar Euro-Yen haben mit dem geringsten Abstand bestanden und werden auch so gezeigt, statt mit den anderen gemittelt zu werden.

(*) Für den Nikkei 225 lieferte der Validierungsbroker echte Ticks für etwa die Hälfte der Testhistorie. Den Rest hat der Strategietester modelliert.

Warum elf Märkte statt einem

Eine einzelne Strategie auf einem einzelnen Markt verbringt die meiste Zeit mit Warten, und wenn dieser Markt seinen Charakter ändert, ändert sich alles, was sie hält, mit ihm. Dieses Portfolio verteilt seine Entscheidungen über Anlageklassen und über den Handelstag: asiatische Indizes während der Sitzungen in Tokio und Sydney, europäische Indizes und Währungen während London und Frankfurt, US-Indizes bis in den New Yorker Nachmittag, mit Gold und den Hauptwährungspaaren dazwischen. Die Verlustphasen verschiedener Märkte kommen nicht immer zur selben Zeit.

Alle elf Presets liefen gemeinsam auf einem Konto, mit den Standardeinstellungen, über den jüngsten Zeitraum der Untersuchung, Mai 2024 bis Juli 2026, im Strategietester mit echten Ticks:

• 3.849 Trades, 79 % mit Gewinn geschlossen, 790 Verluste.
• Profitfaktor 1,38.
• 24 von 27 Kalendermonaten endeten positiv.
• Alle elf Märkte trugen positiv bei, und kein einzelner Markt trug mehr als 14 % zum Ergebnis bei.
• Der tiefste Rückgang von einem Equity-Hoch betrug 6,3 %, und der schlechteste Kalendermonat lag bei -4,6 %.

Dies sind Ergebnisse des Strategietesters auf historischen Daten, keine Ergebnisse aus dem Live-Handel. Verluste wachsen mit der Risikoeinstellung: Ein früherer Lauf des Portfolios mit 2 % pro Trade, dem Vierfachen des Standardwerts, fiel um 22 % von seinem Equity-Hoch.

Wie ein Trade entschieden wird

1. Die Konfiguration muss aktiv sein. Jede handelt nur innerhalb ihres eigenen Zeitfensters, auf die Minute genau festgelegt.
2. Die Kerze muss geschlossen sein. Signale verwenden ausschließlich abgeschlossene H1-Bars, sodass sich die Logik im Strategietester und im Live-Handel gleich verhält.
3. Mehrere Signale müssen übereinstimmen. Jede Konfiguration kombiniert Komponenten wie Orderflow-Ungleichgewicht, Fibonacci-Ausbrüche, Kerzenmuster, Unterstützung und Widerstand, Bollinger-Bänder, RSI, gleitende Durchschnitte, MACD, ADX und Stochastik, mit einer eigenen Übereinstimmungsschwelle. Ein einzelner Indikator eröffnet nie einen Trade.
4. Zuerst der Stop. Die Stop-Distanz wird aus der aktuellen Volatilität (ATR) bestimmt, und die Positionsgröße wird aus dieser Distanz berechnet, sodass der riskierte Betrag Ihrer Einstellung entspricht. Ein weiterer Stop ergibt eine kleinere Position.
5. Das Konto wird geprüft. Vor dem Senden einer Order prüft der EA das gesamte offene Risiko, die Margin-Nutzung und den Equity-Drawdown über alle Märkte. Jede dieser Prüfungen kann den Trade ablehnen, und eine Ablehnung gilt als akzeptables Ergebnis.
6. Der Schutz reist mit der Order. Stop Loss und Take Profit sind Teil der Eröffnungsanweisung und werden nicht nachträglich hinzugefügt. Bricht die Verbindung ab, liegt der Schutz bereits auf dem Server des Brokers.
7. Nichts versucht, einen Verlust zurückzuholen. Keine zusätzlichen Positionen, keine verschobenen Stops, kein Wiedereinstieg zur Erholung.

Risikokontrolle, Ebene für Ebene

• Pro Trade. Die Größe folgt der Stop-Distanz und Ihrem Risikoprozentsatz, standardmäßig 0,5 %, auf Basis der Kontraktspezifikationen des Brokers selbst. Verdoppelt sich der Kontostand, verdoppeln sich die Positionen; halbiert er sich, halbieren sie sich.
• Pro Konfiguration. Jede Konfiguration hat ihr eigenes Handelsfenster und ihre eigene Obergrenze für offene Positionen.
• Pro Konto. Drei globale Obergrenzen, standardmäßig alle auf 30 % gesetzt: das gesamte offene Risiko, falls alle Stops gleichzeitig erreicht würden, die gebundene Margin und der Rückgang vom Equity-Hoch, der bei Erreichen alles schließt. Für das gesamte Portfolio gilt eine Obergrenze von 10 offenen Positionen. Diese Grenzen werden über alle Märkte und Charts gemessen, die der EA verwaltet, sodass der Handel von elf Märkten Ihr zulässiges Exposure nicht verelffacht.
• Die Realität beim Broker. Wenn das Mindestlot des Brokers mehr riskieren würde als Ihre Einstellung, erkennt der EA das, meldet den Kontostand, den diese Konfiguration benötigt, und lehnt den Trade bei aktiviertem SkipTradeIfMinLotExceedsRisk ab, statt Ihre Grenze zu überschreiten.

Konfigurationen auf demselben Markt sind voneinander unabhängig, daher halten zeitweise zwei von ihnen Positionen in dieselbe Richtung. Dieses Verhalten ist in allen hier genannten Testergebnissen enthalten, und die globalen Obergrenzen begrenzen die Summe.

Den Kompromiss verstehen

Die Presets verwenden volatilitätsbasierte Stops, die meist weiter sind als ihre Ziele. Das erzeugt eine bestimmte Verteilung der Trades: einen hohen Anteil an Gewinntrades, einzeln kleine Gewinne und größere Verluste. Wie viel größer, hängt vom Markt ab.

• In den meisten Märkten muss eine Konfiguration etwa 50 % bis 80 % ihrer Trades gewinnen, um die Gewinnschwelle zu erreichen; ein typischer Verlust entspricht daher einem bis vier typischen Gewinnen.
• EURUSD, das älteste Preset, verwendet in mehreren Konfigurationen sehr weite Stops mit nahen Zielen. Ihre Break-even-Trefferquote liegt über 90 %, und ein Verlust kann zehn oder mehr typischen Gewinnen entsprechen. Sie bestehen, weil ihre Trefferquote entsprechend höher ist.
• Im kombinierten Test betrug der durchschnittliche Verlust etwa das 2,8-Fache des durchschnittlichen Gewinns.

Sie werden diese Verluste sehen. Sie sind Teil des Designs, keine Fehlfunktion, und sie sind bereits in jeder Zahl dieser Beschreibung enthalten. Wenn Ihr Ziel eine Equity-Kurve ohne sichtbare Verluste ist, ist dies nicht diese Art von System.

Was dieser EA nicht tut

• Kein Martingale. Die Positionsgröße steigt nach einem Verlust nie.
• Kein Grid. Auf Verlustpositionen folgen keine zusätzlichen Positionen.
• Kein Verbilligen.
• Kein Trade ohne Stop Loss.
• Kein Repainting. Entscheidungen verwenden nur abgeschlossene Bars.

Wie die Presets gebaut und getestet wurden

1. Suche. Für jeden Markt eine genetische Optimierung über etwa 100.000 bis 340.000 Parametersätze auf H1, mit Januar 2020 bis Mai 2024 für die Auswahl und Mai 2024 bis August 2026 als zweitem Zeitraum.
2. Statistische Prüfung. Bevor irgendetwas gebaut wurde, prüfte die Untersuchung, ob die Rangfolge der Konfigurationen im ersten Zeitraum den zweiten vorhersagt. Märkte, bei denen das nicht der Fall ist (Ratio unter 1 oder Rangkorrelation unter +0,10), wurden in dieser Stufe abgelehnt, unabhängig davon, wie ihre besten Ergebnisse aussahen.
3. Geometriefilter. Konfigurationen, deren Break-even-Trefferquote über 80 % liegt, wurden ausgeschlossen (85 % für Gold und AUDUSD). EURUSD ist älter als dieser Filter.
4. Überschneidungsfreie Fenster. Innerhalb jedes Marktes wurden die Konfigurationen so gewählt, dass sich ihre Handelsfenster nicht überschneiden.
5. Isolierter Test mit echten Ticks. Jedes Preset allein, mit "Every tick based on real ticks", gegen die drei Annahmebedingungen.
6. Kombinierter Portfolio-Test. Alle angenommenen Presets gemeinsam auf einem Konto, mit den Standardeinstellungen und aktiven globalen Risikogrenzen.

Ein Punkt zur Methode, klar ausgesprochen: Der zweite Zeitraum wurde bei der Auswahl der Konfigurationen auch als Konsistenzanforderung verwendet; seine Zahlen beschreiben daher Konsistenz und keinen Blindtest. Die stärkeren Prüfungen sind, dass ein einziger Forschungsprozess auf neununddreißig Märkte angewandt wurde und zweiundzwanzig davon abgelehnt hat, und dass dieselbe Engine seit August 2026 auf dem Echtgeldkonto des Entwicklers läuft.

Manueller Modus und benutzerdefiniertes Kriterium

Die validierten Presets sind eine Art, die Engine zu nutzen. Der manuelle Modus stellt dasselbe Framework bereit: welche Komponenten aktiv sind, wie viele übereinstimmen müssen, das Handelsfenster auf die Minute, Indikatorperioden, erlaubte Richtung, maximale Positionen, ATR-basierter Stop und Ziel sowie die Methode der Positionsgröße (risikobasiert, fester Lot oder proportional). Die Wahl Ihrer eigenen Positionsgröße ändert die Methode, nicht die Sicherheitsgrenzen.

Der EA enthält außerdem ein benutzerdefiniertes Optimierungskriterium. Es sortiert nicht nach Nettogewinn. Es misst, wie weit die Trefferquote über der Break-even-Schwelle liegt, die sich aus Stop und Ziel ergibt, und verwirft Ergebnisse, die auf zu wenigen Verlusten beruhen. Ein sehr weiter Stop mit einem sehr nahen Ziel kann eine glatte Kurve erzeugen, nur weil der Stop im Testzeitraum selten erreicht wurde. Dieses Kriterium ist dafür gemacht, solche Konfigurationen ans Ende der Liste zu schieben. Wählen Sie Custom max im Strategietester, um es zu verwenden.

Kontogröße

Jeder Broker schreibt ein Mindestlot vor. Auf einem kleinen Konto kann dieses Minimum mehr riskieren, als Ihr Prozentsatz vorsieht. Gemessen an den Validierungsläufen mit den standardmäßigen 0,5 % funktioniert die Positionsgröße korrekt ab etwa:

• Nur die drei Hauptwährungspaare: etwa 3.000.
• Zusätzlich Gold, EURJPY und die Indizes außer dem Nikkei: etwa 8.000.
• Alle elf Märkte: etwa 20.000. Der Nikkei ist der begrenzende Markt, wegen seiner größeren Lot-Schrittweite beim Validierungsbroker.

Unterhalb dieser Werte handelt der EA weiter, aber das tatsächliche Risiko pro Trade kann Ihre Einstellung übersteigen. Der EA gibt beim Start aus, welchen Kontostand jede Konfiguration benötigt, und die kostenlose Demo zeigt es Ihnen vor der Miete. Cent-Konten ermöglichen, wo verfügbar, eine feinere Positionsgröße bei kleinen Kontoständen, ohne eine Einstellung zu ändern.

Voraussetzungen und Einrichtung

• MetaTrader 5 und ein Hedging-Konto. Die Presets halten unabhängige Positionen auf demselben Instrument, jede mit eigenem Stop. Ein Netting-Konto fasst sie zusammen, und die Presets verhalten sich dann nicht wie validiert.
• Ein H1-Chart. Ein einziger Chart verwaltet alle aktivierten Märkte.
• Ein Broker, der die Märkte anbietet, die Sie aktivieren. Indexnamen unterscheiden sich zwischen Brokern; der EA erkennt gängige Namen automatisch und akzeptiert eine explizite Symbolzuordnung.
• Serverzeit des Brokers. Die Validierung nutzte GMT+2 im Winter und GMT+3 im Sommer. Wenn Ihr Broker abweicht, tragen Sie dessen Winter-Offset in die Eingaben ein. Der Offset und die daraus folgende Anpassung werden beim Start im Experten-Journal ausgegeben.
• Für einen durchgehenden Betrieb wird ein VPS empfohlen.

Die Einrichtung umfasst drei Schritte: den EA an einen H1-Chart hängen, Märkte und Risiko wählen und die Serverzeit-Zeile im Experten-Journal prüfen. Wenn etwas nicht stimmt, meldet der EA das in klarer Sprache, statt still zu versagen. Ein Panel auf dem Chart zeigt den aktuellen Status.

Vor der Miete testen

Laden Sie die kostenlose Demo herunter und führen Sie sie im MetaTrader 5 Strategietester auf H1 mit "Every tick based on real ticks" aus. Setzen Sie die Einzahlung auf den Betrag, mit dem Sie tatsächlich handeln wollen. Sie können jeden Trade prüfen: wo Stops und Ziele liegen, wie sich die Größe mit der Stop-Distanz ändert, wie die globalen Grenzen Einstiege ablehnen und wie Verluste neben Gewinnen aussehen.

Achten Sie besonders auf die Verlusttrades. Wenn diese Verteilung nicht zu dem Risiko passt, das Sie eingehen wollen, ist es besser, das im Strategietester herauszufinden als mit echtem Geld.

In Ihrer Miete enthalten

• Direkter Support durch den Entwickler auf Englisch und Spanisch über MQL5-Nachrichten und den Kommentarbereich.
• Hilfe bei Installation, Broker-Konfiguration, Symbolzuordnung, Serverzeit und Risikoeinstellungen.
• Eine klare Antwort, wenn eine Konfiguration nicht zu Ihrem Konto oder Broker passt.
• Alle Updates, solange Ihre Miete aktiv ist, einschließlich neuer Märkte, die dasselbe Annahmeverfahren bestehen.

Ehrliche Grenzen

• Dies ist kein Produkt zum Einrichten und Vergessen. Märkte verändern sich, und die Presets werden im Rahmen der Updates überprüft.
• Der Handel ist nicht durchgehend. Konfigurationen handeln nur innerhalb ihrer Fenster, daher sind ruhige Phasen normal.
• Indexkontrakte unterscheiden sich zwischen Brokern stärker als Währungspaare, bei Kontraktgröße, Lot-Schrittweite und Handelszeiten. Prüfen Sie die Index-Presets bei Ihrem Broker in der Demo, bevor Sie sie handeln.
• Jede Zahl hier wurde auf historischen Daten gemessen, bei einem Broker und mit einer Zeiteinstellung. Sie beschreibt, was geschehen ist, nicht was geschehen wird.
• Kein Expert Advisor kann Gewinne garantieren oder das Verlustrisiko beseitigen.

Trading ist mit Verlustrisiken verbunden. Setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können, und bewerten Sie den EA mit dem Broker, der Kontogröße und den Bedingungen, die Sie tatsächlich nutzen wollen.